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COMPOSIO
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PROBABILSTICA
DE
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PREFERNCIAS
P
Annibal Parracho SantAnna
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Prefcio
Este minicurso apresenta os fundamentos e resultados do
emprego da composio probabilstica de preferncias no
apoio deciso multicritrio.
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cia segundo qualquer critrio como variveis aleatrias. Isto traz a vantagem de permitir que se meam as preferncias em termos de probabilidade de ser a melhor opo (no
problema de escolha) ou de probabilidade de ser melhor ou
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mo modo podem-se empregar as distribuies de probabilidades mais simples para modelar as preferncias.
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composio de critrios, o uso da transformao probabilstica para resolver problemas tcnicos em reas como a
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da modelagem de relaes entre critrios usando capacidades e a da modelagem da granularidade nos conjuntos
aproximativos.
Conclui o minicurso uma aplicao da composio pro-
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Sumrio
1. O Problema de Classificao ......................................................................... 7
1.1 Alternativas, Critrios, Classes e Perfis .................................................. 8
1.2 Perfis Representativos ............................................................................. 9
1.3 Notao ................................................................................................. 10
1.4 Ordenao dos Perfis............................................................................. 11
1.5 Modelagem das Medidas de Preferncia ............................................... 12
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Bibliografia ...................................................................................................... 50
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1. O Problema de Classificao
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Como, na prtica, temos que classificar no uma alternativa nica, mas um conjunto de diferentes alternativas, po-
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mais, distribuies triangulares com moda nos aj e extremos nos pontos mnimo e mximo dos conjuntos de coordenadas dos perfis {C11j, ..., Crnj}, ou uniformes com mdia
aj e amplitude dada pela diferena entre esses extremos.
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Como os centros das distribuies so determinados pelos aj, para completar a modelagem das distribuies normais basta determinar a varincia.
Boas estimativas da varincia das perturbaes que afe-
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j-sima coordenada do vetor de avaliaes aleatrias da alternativa A estar, respectivamente, acima e abaixo daque-
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trio, temos:
Aij+ = hP[XjCihj]
Aij- = hP[XjCihj].
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tos de critrios.
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os resultados extremos gera conhecimento sobre as alternativas, fortalecendo a concluso em caso de concordn-
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independncia
ou
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mxima dependncia.
Quanto fronteira:
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Uma vez que existe a possibilidade de empates, a alternativa pode ser classificada em duas classes adjacentes.
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o nmero de perfis.
cia pela alternativa, essas diferenas constituem uma sequencia no-crescente. Isto permite a identificao do pon-
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Um algoritmo eficiente para a classificao pode ser desenvolvido em duas etapas. O primeiro passo identifica o
menor valor de i para o qual a diferena Ai+-Ai- negativa
ou nula. Se esta diferena sempre positiva, a alternativa
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lo menos um deles. Supondo independncia isto corresponde a comparar Ai+ = 1-j(1-Aij+) com Ai- = jAij-.
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2. O Problema de Escolha
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esse problema se diferencia do problema anterior, de classificao, por no se partir de classes com perfis represen-
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esse critrio.
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clculo de probabilidades.
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desses parmetros.
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progressista e a segunda conservadora. A abordagem progressista resultar em dar mais importncia aos critrios
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ao da k-sima alternativa pelo j-simo critrio, os escores da alternativa k-sima sero, assumindo independncia
entre perturbaes de medidas por diferentes critrios:
Mkj = qP[XkXq] (progressista),
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Como no problema de classificao, no problema de escolha, a composio dos critrios pode ser feita pelo clculo das probabilidades conjuntas.
Quando a composio pela probabilidade conjunta de
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critrio, temos uma regra de composio otimista. Em ambos os casos, outros dois valores extremos podem ser cal-
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Supondo independncia:
Escore pessimista e progressista: jMkj.
Escore otimista e progressista: 1- j(1-Mkj).
Escore pessimista e conservador: jmkj.
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Mk(1)Mk(2)...Mk(m1)Mk(m) e Mk(0) = 0.
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P (Mk)=
=1 Mk((j)) [(A(j)) (A(j+1))] para
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Mesmo que se deseje usar mdia ponderada ou capacidade, as regras baseadas nas probabilidades conjuntas podem ser usadas inicialmente para gerar conhecimento que
facilite a escolha dos pesos ou das capacidades dos conjun-
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tos de critrios.
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zer a capacidade de cada conjunto de critrios proporcional ao mximo da probabilidade de alguma alternativa ser
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Em vez de investir na anlise das interaes entre os critrios, pode-se investir na eliminao de critrios redundantes. Para isto, pode-se recorrer Teoria dos Conjuntos
Aproximativos (Rough Sets Theory Pawlak, 1982).
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Clt = Cl s
s t
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or
Clt = Cl s
s t
; t = 1,..., n
DP ( x ) = {y U : xDP y}.
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) {
P Cl t = x U : D P
( ) {
(x ) Clt }
P Cl t = x U : DP (x ) Cl t .
) {
P Cl t = x U : D P
( ) {
(x ) Clt }
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P Cl t = x U : DP (x ) Cl t .
+
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liar se atingido o objetivo de conseguir a mesma qualidade da aproximao com menos atributos.
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detectabilidade e gravidade so avaliados independentemente. O risco prioritrio o que maximiza cada uma dessas probabilidades. Assim, o clculo do nmero de
prioridade de risco pode ser substitudo por uma composio pessimista das probabilidades de maximizar cada um
desses componentes.
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Evento
Coliso de navio com dique
Atraso na pintura
Falha no bombeamento
componente emperrado
deficincias no gerenciamento
Falta de lastro
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Pea
Motor
Disjuntor
Bomba centrfuga
R
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Vlvula gaveta
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enrolamento em curto
contator danificado
eixo desbalanceado
haste danificada
elementos gastos
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gravidade frequncia
Indetectabilidade
Coliso
Pintura
Bombeamento
Material
Lastro
Motor
Disjuntor
4
4
Vlvula gaveta
R
P
Acoplamento
N
A
3
Bomba centrfuga
S
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A
3
Estimativas da Varincia
gravidade
frequncia
indetectabilidade
0,40
0,26
0,25
40
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gravidade
frequncia
indetectabilidade
Coliso
0,001822
0,010112
0,000623
Pintura
0,000009
0,010112
0,000623
Bombeamento
0,064739
0,316448
0,058627
Material
0,064739
0,010112
0,820973
Lastro
0,001822
0,000000
Motor
0,064739
0,316448
Disjuntor
0,064739
0,010112
Bomba centrfuga
0,064739
0,010112
N
A
Vlvula gaveta
Acoplamento
R
P
S
I
A
0,000623
0,000623
0,000623
0,058627
0,064739
0,316448
0,058627
0,607883
0,000000
0,000000
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Modo de falha
PPR
Ao menos um
Ao menos um
(independente)
(dependente)
0,012531
0,010112
Coliso
0,000000
Pintura
0,000000
0,010738
0,010112
Bombeamento
0,001201
0,398180
0,316448
Material
0,000537
0,834256
Lastro
0,000000
0,002444
Motor
0,000013
Disjuntor
0,000000
Bomba centrfuga
0,000038
A
N
IS
0,361099
0,820973
0,001822
0,316448
0,064739
0,128473
0,064739
Vlvula gaveta
A
-
0,074773
0,001201
0,398180
0,316448
Acoplamento
0,000000
0,607883
0,607883
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1- (1-probmaxF1)(1-probmaxF2)(1-probmaxF3).
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que
modo
de
falha
potencial
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nas
colunas
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da
direita,
ACOPLAMENTO sobe.
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posio
de
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ses. Podemos identificar cada classe por um perfil de coordenadas todas iguais.
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pontos de vista exigente e benevolente se invertem. O primeiro gera uma classificao arrojada e o segundo uma
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classificao cautelosa.
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-2
0,63
B1:
B3:
Prob [gi(a)>B1]
B9:
=DIST.NORM(interface!$B1;B$1;$B$3;1)
probabilidades de estar abaixo de cada classe em
cada critrio
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Prob [gi(a)<B1]
B13:
=DIST.NORM(B$1; interface!$B1;$B$3;1)
Independente
=MULT(B$9:D$9)
benevolente
=1-(1-B9)*(1-C9)*(1-D9)
exigente
=MULT(B$9:D$9)
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Lim. Inf.
Centro
Coliso
Pintura
Bombeamento
Material
Lastro
Motor
Modo de falha
Bomba centrfuga
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4
Disjuntor
Lim. Sup.
Vlvula gaveta
Acoplamento
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SantAnna, A. P. (2014) Probabilistic Composition of Preferences, Springer Decision Engineering Series, Springer, Berlin.
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of Different Scales for Quantifying Pairwise Comparisons in Fuzzy Sets. Journal of Multicriteria Decision
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Analysis, 3:133-155.
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054371-2, McGraw-Hill.
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tems, 92:167189.
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(1):5357.
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statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, available
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at http://www.R-project.org/
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N
A
interval DEA and its extensions to interval data. European Journal of Operational Research, 136:32-45.
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Fare, R., Grosskopf, S. e Lovell, C. A. K. (1994) Production frontiers, Cambridge: Cambridge University Press
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by
several
reference
actions:
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the
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US Defense Department (1949), Procedures for Performing a Failure Mode, Effects and Criticality Analysis, US
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