LISTA DE EXERCICIOS 01

Econometria I - 2014-01
Prof. Jose Raimundo Carvalho
Monitor: Luis Abreu

1. Suponha que seja um conjunto infinito (contavel ou nao). Seja uma famlia de subconjuntos de
definida por F = {A : A ou A e finito}, ou seja, uma famlia composta de subconjuntos de
que sao finitos ou possuem complementos finitos. Mostre que F e uma algebra.
Solu
c
ao:
Devemos verificar se F satisfaz as propriedades de
algebra:
(i) A F significa que A e finito ou possui complemento finito. Logo, A possui complemento
finito ou e finito. Assim, A F .
(ii) Se A, B F ent
ao um dos seguintes casos se verifica
Caso 1: A e B s
ao finitos.
Da, A B e tambem finito e, portanto, A B F .
Caso 2: O complemento de um dos conjuntos e finito.
temos que \ (A B) e finito. Com isso, (A B) F .
Uma vez que \ (A B) = A B
2. Seja uma sequencia de eventos Ai F definida em um espaco de probabilidade (, F , P). Mostre
P
P
a seguinte desigualdade (Bonferroni): P(ni=1 Ai ) ni=1 P(Ai ) i<j P(Ai Aj ).
Solu
c
ao:
Por induc
ao, mostremos que a desigualdade e verdadeira.
(i) Se n = 2 a desigualdade se verifica, pois
P(A1 A2 ) = P(A1 ) + P(A2 ) P(A1 A2 )

()

(ii) Suponha que para algum k N a desigualdade se verifica, isto e,

P

ki=1

Ai

k
X
i=1

P(Ai )

X
1i<jk

P(Ai Aj )

()

ent
ao,




k
P k+1
A
=
P
(
A
)

A
i
i
k+1
i=1
i=1




()
= P ki=1 Ai + P(Ak+1 ) P (ki=1 Ai ) Ak+1
 k



X
() X

P(Ai )
P(Ai Aj ) + P(Ak+1 ) P (ki=1 Ai ) Ak+1
i=1

k+1
X

k+1
X

k+1
X
i=1



P(Ai Aj ) P ki=1 (Ai Ak+1 )

1i<jk

P(Ai )

i=1

P(Ai )

i=1

1i<jk

P(Ai Aj )

P(Ai Ak+1 )

(Teorema 1.8, item g)

i=1

1i<jk

P(Ai )

k
X

P(Ai Aj )

1i<jk+1

Como queramos.
3. Uma colec
ao F de subconjuntos de um conjunto e dita uma classe monotona se as seguintes
condicoes se verificam:
An F , An An+1 , n = 1, 2, 3, . . . implica
n=1 An F
An F , An An+1 , n = 1, 2, 3, . . . implica
n=1 An F
Mostre que uma
algebra e uma -
algebra se, e somente se, e uma classe monotona.
Solu
c
ao:
(i) Uma
algebra e uma -
algebra se e uma classe mon
otona.

Sendo F uma
algebra, se A F ent
ao A F .
Ainda, se An F para n = 1, 2, 3, . . . , seja Bm = m
n=1 An para m = 1, 2, 3, . . .
Logo, Bm F com Bm Bm+1 para m = 1, 2, 3, . . . e, sendo F uma classe mon
otona, segue

que
n=1 An = m=1 Bm F .

Portanto, F e uma -
algebra.
(ii) Uma
algebra e uma -
algebra somente se e uma classe mon
otona.
Claramente, a primeira condic
ao se verifica. Resta-nos verificar a segunda condica
o.
Sejam An F com An An+1 para n = 1, 2, 3, . . . . De F uma -
algebra, segue que A F

para n = 1, 2, 3, . . . e
n=1 An F . Ainda, n=1 An = \ (n=1 An ) F .

Portanto, F e uma classe mon

otona.
4. Sejam A e B em F independentes. Prove que A e B sao independentes (e, consequentemente, A e
sao independentes e A e B
s
B
ao independentes).
Solu
c
ao:

Como B = (A B) (A B) e (A B) (A B) = , temos que

P(B) = P (A B) + P(A B)
Da,
P(A B) = P(B) P(A B)
= P(B) P(A) P(B)

(A e B independentes)

= [1 P(A)] P(B)
P(B)
= P(A)

(Teorema 1.8, item b)

Logo, A e B s
ao independentes.
5. Uma urna consiste de r bolas vermelhas e b bolas azuis. Uma bola e escolhida ao acaso (aleatoriamente) e sua cor e anotada. Depois disso a bola e retornada `a urna juntamente com mais d bolas da
mesma cor. Isso e repetido indefinidamente. Qual a probabilidade de que a segunda bola retirada
seja azul? Qual a probabilidade da primeira bola retirada ter sido azul se a segunda bola retirada
era azul?
Solu
c
ao:
Representemos por Xi o resultado do i-esimo sorteio, onde Xi = 0 se a i-esima bola sorteada e
vermelha e Xi = 1 se esta e azul.
Assim,
P(X2 = 1) = P(X1 = 0 X2 = 1) + P(X1 = 1 X2 = 1)
= P(X2 = 1|X1 = 0) P(X1 = 0) + P(X2 = 1|X1 = 1) P(X1 = 1)
b
r
b+d
b

(r + d) + b r + b r + (b + d) r + b
b
=
r+b
=

e
P(X1 = 1|X2 = 1) =

P(X1 = 1 X2 = 1)
P(X2 = 1)

b
b+d
r+b+d r+b
b
r+b

b+d
r+b+d

6. Sejam Y e X vari
aveis aleat
orias com E(|Y |) < e seja uma aplicacao bijetiva Borel-mensur
avel
de R em R. Prove que E(Y |X) = E(Y |(X)) com probabilidade 1.
Solu
c
ao:
Como E(|Y |) < , temos assegurada a existencia de E(Y ).
3

Seja {, F , P} o espaco de probabilidade onde as vari

aveis aleat
orias est
ao definidas. Sejam FX e
F(X) as -
algebras geradas, respectivamente, por X e (X), onde
FX = {{ : X() B}, B B}

F(X) = {{ : (X()) B}, B B}

Z2 = E(Y |(X)) e mensur

avel em F(X) ,

e B e a -
algebra de Borel. Ent
ao,
Z1 = E(Y |X) e mensur
avel em FX
o que significa que
Z

(Y () Z1 ())d P() = 0 para todo A FX

(Y () Z2 ())d P() = 0 para todo A F(X) .

Logo, se FX = F(X) segue que para A = { : Z1 () < Z2 ()}, A FX = F(X) e, portanto,

Z

Z
[(Y Z1 ) (Y Z2 )]d P =

(Z2 Z1 )d P = E[(Z2 Z1 )I(Z2 Z1 > 0)] = 0.

A

A u
ltima igualdade implica P(Z2 Z1 > 0) = 0. Similarmente, para A = { : Z1 () >
Z2 ()} temos P(Z2 Z1 < 0) = 0. Combinando esses dois casos, encontramos que P E(Y |X) 6=




E(Y |(X)) = P(Z1 6= Z2 ) = 0, ou seja, P E(Y |X) = E(Y |(X)) = 1.
Resta-nos mostrar que FX = F(X) .
F(X) = {{ : (X()) B}, B B} = {{ : X() 1 (B)}, B B} FX
pois, sendo Borel-mensur
avel, para todo B B temos que 1 (B) B. Ainda,
FX = {{ : X() B}, B B} = {{ : (X()) (B)}, B B} F(X)
pois, sendo bijetiva, para todo B B temos que (B) B.