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Sujeito a:
y1
y2
ym
Onde:
i nmero de linhas (m nmero de linhas)
j nmero de colunas (n nmero de colunas)
Associando-se a cada restrio i do primal uma varivel yi, o problema dual assim
definido:
Sujeito a:
20
2X1 + 6X2 + X3
X1 X2 X3
10
30
X1 0; X2 0; X3
3Y1 + 2Y2 + Y3
4Y1 + 6Y2 - Y3
2Y1 + Y2 Y3
2
3
Y1 0; Y2 0; Y3
restries.
problema
dual
apresenta
um
nmero
menor
de
restries.
** Como a soluo de um problema pode ser obtida pela soluo do outro, em alguns
casos torna-se mais eficiente resolver o dual, j que grande parte da dificuldade
computacional do Mtodo Simplex dependente do nmero de restries, e no do nmero
de variveis.
Teoremas da Dualidade
Teorema I O dual do dual o primal.
Max.Z 5x1 2 x2
Sujeito a:
x1 3
x2 4
x1 2 x 2 9
x1 0; x 2 0
( y1)
( y 2)
( y 3)
Primal
Min.D 3 y1 4 y 2 9 y 3
Sujeito a:
y1 y 3 5
( x1)
y 2 2 y3 2
( x 2)
y1 0; y 2 0; y 3 0
Dual
Max.Z 5x1 2 x2
Sujeito a:
x1 3
x2 4
x1 2 x 2 9
x1 0; x 2 0
Max.Z 5x1 2 x2
Sujeito a:
x1 2 x 2 9
( y1 )
x1 2 x 2 14
( y 2 ) Primal
x1 0; x 2 0
Min.D 9 y1 14 y 2
Sujeito a:
y1 y 2 5
2 y1 2 y 2 2
y1 livre ; y 2 0
Dual
Teorema III Se a varivel p do primal sem restrio de sinal (varivel livre), ento a
restrio p do dual ser uma igualdade.
Max.Z x1 x2 2 x3
Sujeito a:
x1 2 x 2 10
( y1 )
3x1 4 x 2 x3 20
( y2 )
Primal
x1 0; x 2 livre; x3 0
Para o clculo do dual, como x2 uma varivel livre, a restrio correspondente ser uma
igualdade.
Min.D 10 y1 20 y 2
Sujeito a:
y1 3 y 2 1
2 y1 4 y 2 1
y2 2
y1 0; y 2 0
Dual
OBSERVAES:
* Se o objetivo de um problema maximizar, o do outro ser minimizar, e vice-versa.
* O problema de maximizao tem restries do tipo e o problema de minimizao
tem restries do tipo .
Existem duas maneiras de preparar o primal para se poder obter o dual:
1) Transformando a funo-objetivo em maximizao e as restries em (isto ,
inverter o sinal da restrio multiplicando toda a inequao por -1). Em outras
palavras, deixar o problema primal com funo-objetivo de maximizao e no
permitir que nenhuma de suas restries seja do tipo .
2) Deixar o problema primal com funo-objetivo de minimizao, e no permitir que
nenhuma restrio seja do tipo . Em outras palavras, inverter o sinal da restrio
multiplicando a inequao por 1.
Min.Z x1 5x2 2 x3
Sujeito a:
x1 4
x 2 x3 9
3x1 2 x 2 4 x3 8
x1 0; x 2 0; x3 0
Mtodo Dual-Simplex
X1 + 5X2 + 2X3
X1 + 3X2
10
2X1 + 2X2 X3
30
X1 0; X2 0
Y1 0; Y2 0; Y3
compatibilidade, do que obter uma soluo compatvel bsica inicial e depois otimiz-la como
e faz no mtodo Simplex.
Resumo do Mtodo
Assumindo que a funo-objetivo de maximizao, o mtodo Dual-Simplex envolver
as seguintes etapas:
a) Introduzir as variveis de folga e achar uma soluo bsica inicial tal que todos os
coeficientes da linha da funo-objetivo (Z/D) do quadro inicial, estando a funo-objetivo
somente em funo das variveis no bsicas, sejam 0. Se esta soluo for compatvel
ento ela j a soluo tima.
b) Retirar da base aquela varivel que for mais incompatvel, isto , aquela que tiver o
menor valor negativo (maior valor absoluto com sinal negativo).
c) Introduzir na base aquela varivel cujo coeficiente na linha da funo-objetivo atingir
zero mais rapidamente (menor valor absoluto) quanto um mltiplo da equao contendo a
varivel que sai for somado linha da funo-objetivo.
d) Achar uma nova soluo bsica e colocar a funo-objetivo somente em funo das
variveis no-bsicas. Se esta soluo for compatvel, isto , se todos os valore bi (termo
independente) forem 0, ela a soluo tima. Caso contrrio, volte ao passo (b).
As diferenas com relao ao mtodo Simplex se resumem nas regras de entrada e
sada de variveis da base, que so as seguintes:
a) Varivel que sai: a varivel bsica com o valor mais negativo. Se todas as variveis
bsicas tiverem valores positivos, a soluo tima.
b) Varivel que entra: escolhida entre as variveis fora da base, da seguinte forma.
b1) Dividir os coeficientes do lado esquerdo da equao Z-transformada pelos
correspondentes coeficientes negativos da equao da varivel que sai;
b2) A varivel que entra a que tem o menor valor entre os quocientes
encontrados (problemas de minimizao) ou o menos valor absoluto
(problemas de maximizao).
Quando, em ambos os casos, no houver coeficientes negativos na linha da varivel
que sai da base, o problema no tem soluo vivel.
Exemplo: Resolver o problema abaixo usando o mtodo Dual-Simplex
Y2 + 2Y3
Y1 0; Y2 0; Y3
a) A cada soluo vivel bsica primal no tima corresponde uma soluo bsica
invivel dual.
b) A cada soluo tima primal corresponde soluo tima dual com Z = D.
c) O coeficiente da varivel de deciso na funo-objetivo primal o valor da varivel
de folga correspondente na soluo dual.
d) O coeficiente da varivel de folga da funo-objetivo primal o valor da varivel de
deciso correspondente na soluo dual. (Coeficiente de XFi = Valor de Yi).
Como o primal o dual do prprio dual, vale o raciocnio no sentido dual primal:
Coeficiente de Yi = Valor de XFi
Coeficiente de XFi = Valor de Xi
Exemplo:
Max Z = X1 + 2X2 + 3X3
Sujeito a:
X1 + X2 + X3 10
2X1 + X2 + 4X3 12
X1 + 3X2 - X3 9
X1 0; X2 0; X3
Y1 + Y2 + 3Y3
Y1 + 4Y2 - Y3
Y1 0; Y2 0; Y3
-X1
-2X2
-3X3
X1
+X2
+X3
2X1
+X2
+4X3
X1
+3X2
-X3
+X4 (XF1)
+X5(XF2)
+X6(XF3)
10
12
X1
X2
X3
X4
X5
X6
T.I
-1
-2
-3
X4
10
X5
12
X6
-1
X6 = 9
Colocando as variveis de folga no dual temos:
+10Y1
+12Y2
+9Y3
-Y1
-2Y2
-Y3
-Y1
-Y2
-3Y3
-Y1
-4Y2
+Y3
+Y4 (YF1)
+Y5(YF2)
+Y6(YF3)
-1
-2
-3
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
T.I
-1
10
12
Y4
-1
-2
-1
-1
Y5
-1
-1
-3
-2
Y6
-1
-4
-3
PRIMAL
DUAL
Coeficiente de X1 = -1
Valor de Y4 = -1 (YF1)
Coeficiente de X2 = -2
Valor de Y5 = -2 (YF2)
Coeficiente de X3 = -3
Valor de Y6 = -3 (YF1)
Coeficiente de X4 = 0 (XF1)
Valor de Y1 = 0
Coeficiente de X5 = 0 (XF2)
Valor de Y2 = 0
Coeficiente de X6 = 0 (XF3)
Valor de Y3 = 0
COEFICIENTE NA FUNO-OBJETIVO
TERMO INDEPENDENTE
Valor de X1= 0
Coeficiente de Y4 = 0 (YF1)
Valor de X2 = 0
Coeficiente de Y5 = 0 (YF2)
Valor de X3 = 0
Coeficiente de Y6 = 0 (YF3)
Coeficiente de Y1 = 10
Valor de X5 = 12 (XF2)
Coeficiente de Y2 = 12
Valor de X6 = 9 (XF3)
Coeficiente de Y3 = 9
TERMO INDEPENDENTE
COEFICIENTE NA FUNO-OBJETIVO
Z=0
D=0
X1
X2
X3
X4
X5
X6
T.I
1,077
0,846
0,385
13,615
X4
0,154
-0,308
-0,231
4,231
X3
0,385
0,
0,231
-0,077
2,077
X2
0,461
0,077
0,308
3,692
Variveis Bsicas
Variveis No-Bsicas
Valor de Z
X2 = 3,692 (Y5)
X1 = 0 (Y4)
Z = 13,615
X3 = 2,077 (Y6)
X5 = 0 (Y2)
X4 = 4,231 (Y1)
X6 = 0 (Y3)
Relembrando:
X1 = Y4
X4 = Y1
X2 = Y5
X5 = Y2
X3 = Y6
X6 = Y3
Z=D
V.B.
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
T.I
-1
4,231
3,692
2,077
-13,615
Y4
1,077
Y2
0,846
Y3
0,385
Variveis Bsicas
Variveis No-Bsicas
Valor de D
Y4 = 1,077
Y1 = 0
D = -13,615
Y2 = 0,846
Y5 = 0
Y3 = 0,385
Y6 = 0
. PROGRAMAO INTEIRA
Um problema de programao inteira um problema de programao linear com o
requisito adicional de que o valor de uma ou mais variveis de deciso sejam nmeros inteiros.
Esses problemas podem apresentar dois tipos bsicos:
Programao Inteira Mista apenas uma parte das variveis so do tipo inteiro,
enquanto outras so do tipo real.
A primeira idia que pode vir mente a de resolver o problema como se fosse um
problema de programao linear e truncar os valores timos encontrados para cada uma das
variveis de deciso. Para problemas de grande porte, isso geralmente resultar numa
soluo aceitvel (prxima ao timo real) sem a violao de nenhuma restrio. Para
problemas menores, este tipo de procedimento geralmente nos levar a solues inaceitveis,
s vezes longe do valor timo.
Em conseqncia, a primeira aproximao da soluo de qualquer problema de
programao inteira pode ser obtida ignorando-se o requisito de valores inteiros e resolvendose o problema de programao linear resultante por meio de uma das tcnicas de
programao linear j conhecidas.
Mesmo que um dos vizinhos seja vivel ele pode no ser necessariamente o
ponto timo inteiro.
4.1.1. Bifurcao
4.1.2. Limite
Exemplo:
Maximizar Z = 10X1 + X2
Sujeito a
2X1 + 5X2 11
X1 e X2 no negativos e inteiros
Utilizando o mtodo grfico para calcular o Modelo (1) obtemos como soluo X1 =
5,5 e X2 = 0 com Z = 55.
Como no obtemos uma varivel inteira na primeira aproximao (X1 = 5,5), ento
partimos para o processo de bifurcao. Tendo em vista que 5 X1 6, a bifurcao origina
dois novos modelos de programao inteira.
Modelo 2
Maximizar Z = 10X1 + X2
Sujeito a
2X1 + 5X2 11
X1 5
X1 e X2 no negativos e inteiros
Modelo 3
Maximizar Z = 10X1 + X2
Sujeito a
2X1 + 5X2 11
X1 6
X1 e X2 no negativos e inteiros
Utilizando o mtodo grfico para calcular os modelos (2) e (3) verificamos que no
podemos obter no modelo (2) uma varivel inteira (X2 = 0,2) e o modelo (3) no apresenta
regio vivel de soluo. Logo o modelo (2) candidato a nova bifurcao.
Como X2 = 0,2 temos:
0 X2 1
Acrescentamos ento duas novas restries (X2 0 e X2 1) nos dois novos modelos
de programao inteira.
Modelo 4
Maximizar Z = 10X1 + X2
Sujeito a
2X1 + 5X2 11
X1 5
X2 0
X1 e X2 no negativos e inteiros
Modelo 5
Maximizar Z = 10X1 + X2
Sujeito a
2X1 + 5X2 11
X1 6
X2 1
X1 e X2 no negativos e inteiros
Utilizando o mtodo grfico para calcular os modelos (4) e (5) obtemos as seguintes
solues:
Modelo (4): X1 = 5; X2 = 0 e Z = 50
Modelo (5): X1 = 3; X2 = 1 e Z = 31
Ambas as solues apresentam todas as variveis inteiras. De acordo com a teoria,
quando obtemos uma primeira aproximao inteira (que uma soluo ao problema de
programao inteira), o valor da funo objetivo desta primeira aproximao torna-se um limite
inferior para o problema, devendo ser descartados todos os modelos que conduzam a valores
da funo objetivo menores que o limite inferior. Logo o modelo 5 foi eliminado por causa do
limite inferior.
X2 0
4
Z = 50
X1 5
(5;0)
Z =50,2
(5;0,2)
X2 1
Z = 55
Z = 31
(5,5;0)
X1 6
(3;1)
No
vivel
considerar nenhum ramo com soluo inteira, o diagrama esquemtico indica que o modelo
de programao 1 foi resolvido com X1 = 5, X2 = 0 e Z = 50
5. RESOLVENDO PROBLEMAS DE PROGRAMAO LINEAR NO EXCEL
A primeira simplesmente criar restries dizendo que cada varivel deve ser maior ou igual
a zero e adicionar a restrio.
Isto feito na mesma janela de opes. Basta marcar a opo Assume Linear Model (Assumir
modelo linear), bem acima da opo de no-negatividade. Para sair da janela basta clicar sobre o
boto OK da janela e isto levar de volta para a janela de parmetros.
Uma vez inserido o modelo e suas caractersticas, devemos efetivamente resolve-lo. Para
tanto basta clicar no boto Solver (Resolver) na janela dos parmetros da ferramenta Solver do
Excel.
Exemplo
Maximizar Z = 2X1 + 3X2
Sujeito a:
X1 + 5X2 15
X1 + 3X2 7
2X1 + 2X2 9
X1 0; X2 0
Uma das hipteses dos problemas de programao linear a considerao de certeza nos
coeficientes e constantes. Isto , a soluo otimizada dependente dos coeficientes da funoobjetivo (geralmente lucro, receita ou custo unitrio) e dos coeficientes e constantes das restries
(geralmente necessidades por produto e disponibilidade de um recurso).
No mundo real, quase nunca temos certeza destes valores; portanto, devemos saber o
quanto a soluo otimizada est dependente de uma determinada constante ou coeficiente. Se
observarmos uma alta dependncia, devemos tomar um grande cuidado na determinao da
mesma.
Para amenizar essa hiptese realizamos uma anlise ps-otimizao verificando as
possveis variaes, para cima e para baixo, dos valores dos coeficientes da funo-objetivo, dos
coeficientes e das constantes das restries, sem que a soluo tima (X 1, X2... Xn) seja alterada.
Este estudo denominado Anlise de Sensibilidade.
Em uma anlise de sensibilidade deveremos responder basicamente a trs perguntas:
X1 + 2X2 9
X1 0; X2 0
Para obtermos os relatrios, devemos marc-los, clicando com o mouse nos trs relatrios
disponveis. Vale notar o aparecimento de diversas planilhas, uma para cada relatrio pedido.
Existem trs relatrios gerados pelo Excel. So eles: Relatrio de Respostas;Relatrio de
Sensibilidade; e Relatrio de Limites.
Devemos salientar que algumas legendas so automaticamente inseridas pelo Excel. Estas
legendas podem ser alteradas facilmente pelo modelador, bastando editar a clula desejada.
A figura a seguir mostra o Relatrio de Respostas do problema que acabamos de modelar.
Este primeiro relatrio o de mais simples compreenso. O relatrio tem trs partes
distintas. A primeira parte, denominada Clula-Alvo (Clula de Destino), indica o tipo de problema
de otimizao tratado (maximizao ou minimizao) e o valor original (valor inicial) e final da
funo-objetivo, bem como a clula que foi utilizada para represent-la.
A segunda parte do relatrio relativo s variveis de deciso, denominada Clulas
Ajustveis Esta parte anloga a primeira parte. Ela apresenta os valores iniciais e finais das
variveis de deciso e as clulas utilizadas para defini-las.
A terceira parte diz respeito s restries. A coluna das clulas indica as clulas utilizadas
pelo LHS (Left Hand Side) de cada uma das restries. A coluna de valores das clulas indica os
valores das constantes (RHS) de cada uma das restries. A coluna Frmulas indica cada uma das
Este relatrio apresenta duas partes. A primeira na parte superior, relativa funo-objetivo,
e a outra na parte inferior, relativa s variveis de deciso. A parte superior de interpretao direta
e apresenta a clula utilizada para representar a funo-objetivo e o seu valor na soluo tima.
A parte inferior do relatrio necessita de esclarecimentos. O lado esquerdo apresenta as
clulas utilizadas para representar as variveis de deciso e seus valores na soluo tima. O lado
direito (4 ltimas colunas) diz respeito variao possvel dos valores das variveis de deciso. Os
limites inferiores significam os menores valores que estas variveis de deciso podem assumir
(mantidas todas as outras como constantes) sem que nenhuma restrio deixe de ser satisfeita. A
coluna seguinte indica o valor da funo-objetivo, caso cada varivel de deciso em questo
assuma o limite inferior e todas as outras permaneam constantes. As duas colunas seguintes so
de interpretao anloga. A nica diferena que ao invs de encontrarmos os menores valores,
encontraremos os maiores valores.
Este relatrio divido em duas partes. A primeira refere-se s mudanas que possam
ocorrer nos coeficientes das variveis de deciso da funo-objetivo. A outra parte mostra as
possveis alteraes que as constantes das restries podem sofrer.
Na primeira coluna so apresentadas as clulas que representam as variveis de deciso e
os LHS das restries, enquanto na terceira coluna so apresentados os valores aps a otimizao.
A quarta coluna contm os valores das variveis de deciso e de folga/excesso do problema dual
(Custo Reduzido e Preo-Sombra).
Preo-Sombra
-
A interpretao econmica seria at quanto estaramos dispostos a pagar por uma unidade
adicional de um recurso.
O Excel reporta o valor do preo-sombra como um valor positivo ou zero ou negativo.
Se o preo-sombra for positivo, um incremento de uma unidade na constante da restrio
constante fique no intervalo descrito pelas duas ltimas colunas (Permissvel Acrscimo e
Permissvel Decrscimo).
Enquanto o valor da constante (RHS) permanecer no intervalo de variao, o conjunto de
variveis bsicas no se altera, isto , as variveis com valores diferentes de zero (as variveis
bsicas geralmente tem valor diferentes de zero) continuam com um valor diferentes de zero.
O preo-sombra de uma restrio do tipo Sem Agrupar tem que ser zero, uma vez que
existem recursos disponveis no sendo utilizados; portanto, sem valor marginal.
Devemos observar que uma restrio do tipo menor ou igual abrandada pelo incremento
de uma unidade, enquanto restries do tipo maior ou igual o pelo decremento de uma unidade.
Analogamente, uma restrio do tipo menor ou igual se torna mais restritiva pelo decremento de
uma unidade, e a do tipo maior ou igual pelo incremento de uma unidade.
O valor absoluto do preo-sombra pode ento ser visto como o valor que a funo-objetivo
melhorada no caso de um abrandamento na restrio, isto , um incremento de uma unidade na
restrio do tipo menor ou igual ou um decremento de uma unidade na restrio do tipo maior ou
igual.
Analogamente, o valor absoluto do preo-sombra pode ento ser visto como o valor da
funo-objetivo que piorado no caso de uma restrio se tornar mais restritiva, isto , um
incremento de uma unidade na restrio do tipo maior ou igual, ou um decremento de uma unidade
na restrio do tipo menor ou igual.
Custo Reduzido
Existem duas interpretaes bsicas para o Custo Reduzido:
-
A penalizao que dever ser paga para tornar uma varivel bsica.
Os Custos Reduzidos so as variveis de folga ou excesso do problema dual. Portanto, se
uma varivel do problema original for maior que zero, o valor da varivel do dual relacionada ser
zero, isto , o valor do custo reduzido ser zero.
Como os valores do Custo Reduzido esto ligados aos coeficientes da funo-objetivo
(lembrando que os coeficientes da funo-objetivo do problema Primal se tornam as constantes das
restries do problema Dual), as colunas Permissvel Acrscimo e Permissvel Decrscimo dos
coeficientes formam um intervalo no qual os coeficientes podem sofrer alteraes (desde que
apenas um dos coeficientes se altere) sem que a soluo tima seja alterada.
5.4. Exerccios
1) Uma pequena empresa produz psteres de bandas de Rock. Ela fabrica quatro tipos de psteres,
que diferem em tamanho e nas cores utilizadas. A empresa conseguiu uma impressora para
produzir os psteres. Cada pster deve ser impresso, cortado e dobrado. O tempo (em minutos)
para fazer isso para os quatro tipos de psteres e o lucro unitrio de:
Tipo de Pster
Impresso
Corte
Dobragem
Lucro
Disponvel
15000
20000
20000
Pede-se:
a) Construir o modelo matemtico para o problema de programao linear.
b) Determinar as quantidades timas produzidas e o lucro projeto utilizando a ferramenta
Solver do Excel.
c) Com base no relatrio de sensibilidade, determine quanto a empresa est disposta a pagar
por tempo extra de impresso, de corte e de dobragem?
Departamento B
Departamento C
Produto 1
Produto 2
Cada departamento, entretanto, tem uma capacidade fixa de homens-hora por ms, como
mostra a tabela a seguir.
Departamento
160
120
280
Sujeito a:
6X1 + 4X2 +6X3 3760 (Horas de Mquina)
12X1 +16X2 +2X3 9520 (Horas de Mo-de-obra)
X1 380 (Demanda de P1)
X2 400 (Demanda de P2)
X3 480 (Demanda de P3)
X1 0; X2 0; X3 0
Caso pudssemos produzir mais uma unidade de produto (P1, P2 e P3), qual seria a melhor
opo? Porque?
g) Caso pudssemos acrescentar mais uma hora em algumas das sees (mquina/mo-deobra), qual seria a melhor alternativa? Por qu?
h) Quais so os recursos escassos do processo produtivo?
i)