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Mtodos Estatsticos de Previso

MTODOS ESTATSTICOS DE PREVISO


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104
102
100
98
96
94
92
90
0

10

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20

Anlise de Erros
Bernardo Almada Lobo

Bernardo Almada-Lobo (2007)

Mtodos Estatsticos de Previso

Regresso Linear Mltipla


2

Coeficiente de Determinao (RXY )


R

2
XY

VDR (variao de Y explicada pela regresso) B 2 . S XX


=
=
VT (variao total de Y )
SYY

Y
yi
y i

y n = a + b.( x n x )
VT i

VR i

VDR i

y
B=

(Y Y ) = (Y Y )+ (Y Y )
(Y Y ) = {[A + B.(X
i

SXX = X n X

)] }

{ [

+ Yn A + B. X n X
n X Y

VT

SXY
(estimador de )
SXX

VDR

)] }

(
)
= [(X X ). (Y

SYY = Yn Y

SXY

VR

Bernardo Almada-Lobo (2007)

)]

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Regresso Linear Mltipla


Coeficiente de Determinao (Cont. )
2 ),
 O coeficiente de determinao ( RXY
que traduz a proporo da variao total de Y
explicada pela regresso ajustada, corresponde ao coeficiente de correlao r elevado ao

quadrado;
 Este coeficiente apresenta uma limitao: o denominador da expresso que lhe est
subjacente (ver pgina anterior) tem um valor fixo, enquanto que o numerador s pode
aumentar. Assim, ao adicionar-se uma nova varivel na equao da regresso, o
numerador aumentar, no mnimo, ligeiramente, resultando num aumento do coeficiente
de determinao, mesmo que a introduo da nova varivel resulte numa equao menos
eficiente;
 Em teoria, usando um nmero infinito de variveis independentes para explicar a
2
variao da varivel dependente, resulta num RXY
igual a 1. Por outras palavras, o

coeficiente de determinao pode ser manipulado, logo deve ser suspeitado;


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Regresso Linear Mltipla


2

Coeficiente de Determinao Ajustado ( R XY

2
 Dado que a introduo de um regressor irrelevante aumentar ligeiramente o RXY
,

desejvel tentar corrigi-lo, reduzindo-o de uma forma apropriada;


2

2
 O coeficiente de determinao ajustado, R XY , uma tentativa de tentar corrigir o RXY ,

ajustando o numerador e o denominador da expresso da pgina 2, atravs dos


respectivos graus de liberdade;
2
N 1
R XY = 1 1 R 2 .

1
N
K

N
: n. de observaes
K
: grau da regresso
N -1
: n. total de graus de liberdade da VT
N - K - 1 : n. de graus de liberdade da VR

 Contrariamente ao coeficiente de determinao, o coeficiente de determinao ajustado


pode diminuir em valor se a contribuio da varivel adicional na explicao da VT, for
inferior ao impacto que essa adio acarreta nos graus de liberdade.

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Anlise de Erros
Measuring forecast accuracy
Medidas Estatsticas Padro

e t = Z t Z t
n

EM =

e
t =1

EM :

EAM =

e
t =1

EAM : Erro Absoluto Mdio

n
n

EQM =

Erro Mdio

e2t

EQM : Erro Quadrtico Mdio

t =1

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Anlise de Erros (cont.)


Measuring forecast accuracy
Medidas Relativas

Z t Z t
x 100
EPt =

Z
t

EPM =

EP

EPt :

t =1

EPM : Erro Percentual Mdio

EPAM =

Erro Percentual

EP

t =1

EPAM : Erro Percentual Absoluto


Mdio

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Anlise de Erros (cont.)


Validade da Decomposio
Teste ao valor esperado dos erros

X = Et =
N
s X = E

E
t =1

1 N
sX
1
=
=
Et Et
.

N
N N 1 t =1

 Amostra de pequena dimenso, populao Normal (teste t):


H0 : = 0
H1 : 0

E 0
ET =

t

Et

Se H 0 verd. ET t N 1 ( )

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Anlise de Erros (cont.)


Validade da Decomposio
Coeficiente de Autocorrelao dos Erros (lag 1)

(E
N

r1 =

t =2

)(

E t . E t 1 E t

(E
N

t =1

E t

 NOTA 1: Para testar se r1=0, preciso conhecer-se os parmetros da


distribuio dos coeficientes amostrais de autocorrelao;
 NOTA 2: A distribuio dos coeficientes de autocorrelao de uma srie
de nmeros aleatrios, pode ser aproximada por uma distribuio normal de
mdia zero e desvio padro

1
n

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Anlise de Erros (cont.)


Validade da Decomposio (cont.)
Coeficiente de Autocorrelao dos Erros - lag 1 (cont.)

 LIMITES DO INTERVALO DE CONFIANA A 95 %


PARA UMA SRIE ALEATRIA:

1.96

1
valor crtico
n

 Se r1 estiver dentro daquele intervalo, no h correlao


significativa entre erros sucessivos.

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Anlise de Erros (cont.)


Measuring forecast accuracy
Estatstica U (Theil)
t1

(VRP VRR )

U=

VRPt : Variao relativa prevista

to
t1

(VRR )

VRRt : Variao relativa real

to

Z Z t 1
VRR t = t
Z t 1

Z t 1 (1) Z t 1
VRPt =
Z t 1

U=1: O mtodo naive to eficiente quanto o mtodo em avaliao;


U<1: O mtodo naive menos eficiente que o mtodo em avaliao;
U>1: O mtodo naive mais eficiente que o mtodo em avaliao;
U=0: O mtodo em avaliao perfeito.
 Nota: no mtodo naive as previses a um passo correspondem ao ltimo valor observado.

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Anlise de Erros (cont.)


Measuring forecast accuracy
Estatstica D-W (Durbin-Watson)
A estatstica D-W usada para testar a presena de autocorrelao de primeira ordem
(r1) nos erros de previso. O teste compara os erros do perodo t com os erros do
perodo t-1 e desenvolve uma estatstica que mede a significncia da correlao entre
estas duas sries.
N

D W =

(e e )
t =2

t 1

 0 < D-W < 4


 D-W 2 erros aleatrios

e
t =1

2
t

 D-W

>>2

erros

negativamente

erros

positivamente

correlacionados
 D-W

<<2

correlacionados
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