Terceira Lista de Econometria II

Profa Luciene R Goncalves

1. Considere todas as observacoes das series de temperatura para responder ao que se pede:

(a) As series sao estacionarias com base no grafico original e na fac?

(b) Realize o teste de tendencia e o teste de Fisher nas duas series. O que voce conclui?

(c) Obtenha Yt ; estas series sao estacionarias?

(d) Elimine a componente sazonal efetuando uma diferenca da ordem do perodo encon-
trado. Para verificar se a estacionariedade foi alcancada faca o grafico da fac.

(e) Por meio da fac e facp das series diferenciadas sugira as ordens dos possveis modelos
a serem ajustados.

(f ) Escolha dois dos modelos que voce sugeriu para realizar o ajuste observando a signi-
ficancia estatstica das estimativas parametricas e a adequacidade do modelo.

(g) Utilizando o criterio de AIC, qual modelo voce escolhe para representar a serie de
temperatura da cananeia?

(h) Escreva a equacao do modelo escolhido.

(i) Obtenha previsoes 12 passos a` frente utilizando um IC de 95% utilizando o modelo

escolhido pelo AIC.

(j) Faca um grafico das previsoes.

(k) Faca uma restricao na amostra retirando 6 observacoes e reestime os modelos encon-
trados na letra (f). As estimativas sao significativas? eles sao adequados? Se sim,
obtenha o eqmp e o AIC e selecione o modelo mais indicado para representar a serie
de cananeia considerando que seu objetivo seja a obtencao de previsoes.

2. Considere a serie de energia e refaca todos os itens apresentados na questao 1.

3. Suponha que a relacao entre despesas com novas instalacoes e equipamentos (Y ) e vendas
(X2 ) seja dada por:
Yt = + Xt + ut .

1
 Com os dados da Tabela 17.8:

(a) Estime este modelo e comente os resultados obtidos.

(b) Determine se as despesas com instalacoes causam, no sentido de Granger, as vendas

ou se e o inverso. Use ate seis defasagens e comente os resultados obtidos.

4. Qual e o significado de co-integracao?

5. O que e uma regressao esp

uria?

6. Qual a conexao entre co-integracao e regressao esp

uria?

7. Considere as series temporais de dividendos e de lucros dadas na Tabela 21.1. Como os

dividendos dependem do lucro, considere o seguinte modelo simples:

Dividendost = 0 + 1 Lucros + ut :

(a) Voce espera que essa regressao sofra o fenomeno da regressao esp
uria?

(b) As series temporais de dividendos e de lucros sao co-integradas? Como voce testaria
isso explicitamente? Depois de testar, se voce testar que elas sao co-integradas, a
sua resposta para a pergunta (a) muda?

8. utilizando os dados de PDI e PCE apresentados na Tabela 21.1, desenvolva um modelo

VAR bivariavel para o peroodo 1970-I a 1990-IV. Use esse modelo para prever os valores
dessas variaveis para os quatro trimestres de 1991 e compare os valores previstos com os
valores reais dados na Tabela 21.1.