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  • Planilha Bs Gregas

    Enviado por

    Agustin Albertengo
    33 visualizações23 páginas
    O documento apresenta o modelo de precificação de Black-Scholes para opções call e put, listando os inputs necessários como preço da ação, preço de exercício, data de vencimento, taxa de juros e volatilidade. Em seguida, calcula os outputs do modelo como valor presente do exercício, d1, d2 e delta para determinar o valor teórico da call e da put.

    Descrição original:

    Calculate options pricing(pt-BR)

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    de 23

    HOJE ###

    Modelo de Precificao de Black & Scholes

    Inputs
    Preo da Ao (S) 20.39
    Preo de Exerccio (X) 24.41
    Data do Vencimento 5/16/2016
    Vida til (T) #ADDIN?
    Taxa de Juros (i) 14.25%
    Volatilidade Histrica (s) 107.00%

    Outputs
    Valor Presente de X #ADDIN?
    s*t^.5 #ADDIN?
    d1 #ADDIN?
    d2 #ADDIN?
    Delta N(d1) Funo de Densidade Normal Acumulada #ADDIN?
    N(d2)*VP(X) #ADDIN?

    Valor terico da Call #ADDIN?


    Valor terico da Put #ADDIN?

    Valor de mercado da Call 1.90


    Valor de mercado da Put 1.46

    Volatilidade Implicita para Call #ADDIN?


    Volatilidade Implicita para Put #ADDIN?
    *preencher apenas as clulas em amarelo.
    **a volatilidade implcita calculada automaticamente quando voc insere o
    Gregas

    Call
    DELTA #ADDIN?
    THETA #ADDIN?
    GAMMA #ADDIN?
    VEGA #ADDIN?

    Put
    DELTA #ADDIN?
    THETA #ADDIN?
    GAMMA #ADDIN?
    VEGA #ADDIN?
    e quando voc insere o

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