Análise Comparativa de um Sinal Aleatório Utilizando

Filtro de Wiener e Filtro de Kalman

Ricardo Bruno Osés de Oliveira

Prof. Dr. Rodrigo Pinto Lemos

Universidade Federal de Goiás

17 de Dezembro de 2018

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 Tópicos

1 Introdução

2 Objetivos

3 Metodologia

4 Resultados

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 Introdução

Análise Comparativa de um Sinal Aleatório Utilizando Filtro de

Wiener e Filtro de Kalman
Um filtro pode ser definido como um dispositivo que atua em um
conjunto de dados, visando a extração de informação relevante
(Haykin, 2001) [1]
Wiener estabeleceu as bases para a pesquisa ideal de filtros. Ele
chegou a um estimador ótimo para processos estacionários baseado
em critérios mı́nimos de erro quadrático médio.
Kalman descreveu seu filtro usando técnicas de espaço de estado,
que, ao contrário do modelo de Wiener, permite que o filtro seja
usado como um filtro mais suave, ou como um preditor.

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 Objetivos

Fazer uma análise comparativa da estimativa de predição média da

trajetória de um sinal aleatório utilizando filtro de Wiener e filtro de
Kalman

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 Metodologia

Dado um sinal aleatório x[n] obedecendo ao processo AR de ordem 4, com

os seguintes parâmetros:


 a1 =- 1.500
a2 = 1.338

a = -0.750
 3


a4 = 0.375
Obtemos a equanção de estados:

x[n] = 1.5x[n − 1] − 1, 338x[n − 2] + 0, 75x[n − 3] − 0, 375 ∗ x[n − 4] + w [n]

E aplicamos o algoritmo para filtro de Wiener e filtro de Kalman usando o

matlab.

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 Resultados

Figure: Comparação: trajetória real, amostra obervada e a trajetória estimada

para filtro de Wiener

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 Resultados

Figure: Erro médio da estimativa para filtro de Wiener

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 Resultados

Figure: Comparação: trajetória real, amostra obervada e a trajetória estimada

para filtro de Kalman

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 Resultados

Figure: Erro médio da estimativa para filtro de Kalman

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 Conclusão

Através dos resultados e análises da simulação acima, observamos que

tanto o filtro Wiener quanto o filtro de Kalman podem ser usados para
estimar a forma de onda do par de sinais, e a trajetória estimada é
próxima da trajetória real. Em comparação, o erro estimado pelo filtro
Wiener é ligeiramente menor que o erro estimado pelo filtro de Kalman.
Outro ponto analisado é que ao estimar com filtro Wiener e filtro de
Kalman, o erro médio é relativamente grande no inı́cio, e o erro médio
diminui gradualmente com o tempo.

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 References

HAYKIN, Simon. Adaptive Filter Theory. Prentice Hall, quarta edição, 2001.

N.A.Thacker, A.J.Lacey. Tutorial: The Kalman Filter.

R. E. Kalman, “A new approach to linear filtering and prediction problems,”

Transactions of the ASME, Journal of Basic Engineering, vol. 82, pp. 34–45, March
1960
HAYKIN, Simon. Modern Filters. Macmillan Coll Div, 1989.

HAYKIN, Simon. Kalman Filtering and Neural Networks. Wiley-Interscience, 1

edition, 2001.

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 Obrigado

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