Teoria da estimativa, teoria da estima, ou teoria da estimação, como ramo da

[Obs 1]

estatística e do processamento de sinais (teoria de controle), se preocupa com a

estimativa (estimação) de valores, parâmetros ou estados, baseando-se em dados com
um comportamento aleatório.
Os parâmetros ou estados descrevem uma configuração "física fundamental", como uma
função de densidade ou mesmo um sistema dinâmico, de tal forma que o valor dos
parâmetros afeta a distribuição (função) gerada pelos dados medidos. Um estimador tenta
aproximar os parâmetros desconhecidos usando as medidas, como exemplo em
estatística temos média ou variância, em sistemas dinâmicos temos filtro de Kalman. Em
estatística o problema surge da impossibilidade de ter acesso à população cujos
parâmetros desejamos. Ao passo que em sistemas dinâmicos temos o problema de medir
alguns estados, somente a entrada e saída pode ser medida e controlada. Um conceito
bastante importante em estatística é o conceito de estimadores viesados (tendencioso) e
não viesados: por exemplo, a média amostral é um bom estimador para a média da
população, ao passo que a variância não, ver por exemplo (, ).
[1][2]

Na teoria da estimação, assume-se os dados medidos como sendo aleatórios, na verdade

composto de ruídos e uma parte determinística, com distribuição de probabilidade
dependendo dos parâmetros de interesse. Como exemplo, na teoria da comunicação
elétrica, as medições que possuem informação a respeito dos parâmetros de interesse são
frequentemente associados com um ruído. Sem aleatoriedade ou ruído o problema seria
determinístico, sem a necessidade de estimação.

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 Systems Cost Engineering by Dale Shermon. (ISBN 978-0-566-08861-2)
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