1ª Lista de Processos Estocásticos 2020.

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9. Mostre, usando convolução, que se X e Y são duas v.as independentes tais que
𝑋~𝑒𝑥𝑝 (𝛽) e 𝑌~𝑒𝑥𝑝 (𝛽), então 𝑍 = 𝑋 + 𝑌~𝐺𝑎𝑚𝑎 (2, 𝛽).

10. Mostre o mesmo resultado da questão anterior, usando a f.g.m.

11. Seja a v.a 𝑋~𝑁 (𝜇, 𝜎 2 ). Encontre a f.g.m da v.a X e:

a) Mostre que 𝐸(𝑋) = 𝜇 e que 𝑉𝑎𝑟(𝑋) = 𝜎 2 .
b) Mostre que se 𝑋1 , 𝑋2 , . . . , 𝑋𝑛 são v.as independentes e identicamente distribuídas
(i.i.d) com 𝑋𝑖 ~𝑁 (𝜇, 𝜎 2 ) ∀ 𝑖 ∈ {1,2, . . . , 𝑛}, então 𝑍 = 𝑋1 +
𝑋2 +. . . + 𝑋𝑛 ~𝑁 (𝑛𝜇, 𝑛𝜎 2 ).
12. Mostre, usando convolução, que se X e Y são duas v.as independentes tais que
𝑋~𝐵𝑖𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎𝑙(𝑛, 𝑝) e 𝑌~𝐵𝑖𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎𝑙(𝑚, 𝑝), então 𝑍 = 𝑋 + 𝑌~𝐵𝑖𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎𝑙 (𝑛 + 𝑚, 𝑝).
𝑛+𝑚 𝑛 𝑚
Dica: Use a identidade de Vandermonde, dada por ( ) = ∑𝑘𝑖=0 ( ) ( ).
𝑘 𝑖 𝑘−𝑖

13. Mostre o resultado anterior usando a função geradora de momentos.