Carteira de Ações Semanal

13 de outubro de 2020

Sobre a TradeMachine Sobre a Estratégia

A TradeMachine é uma Fintech que aplica tecnologia de ponta
para melhorar os resultados do investidor no mercado de capitais.
Na prática, somos uma Casa de Análise de Investimentos cujas
análise são feitas por matemática aplicada, ciência de dados e
inteligência artificial, com o objetivo de melhorar a rentabilidade
dos investidores e otimizar suas carteiras de investimentos.
A estratégia consiste em selecionar, dentre mais de uma centena de ativos, as
ações que melhor defenderam os investidores nos momentos turbulentos ao
reduzir o risco da carteira, mas também, podendo ou não se posicionar em uma
determinada semana, capturar movimentos de altas das ações. Esse fator decorre
da análise quantitativa sobre indicadores técnicos e fundamentalista através de
modelos de Machine Learning que determinam os ativos com melhor retorno
consistente para a próxima semana.

Público Alvo Analistas

A Carteira de Ações Semanal é voltado aos investidores de perfil Renata Cristina de Souza Gomes - CNPI-P
agressivo que desejam obter maiores retornos no mercado
acionário. Felipe Cavalcante - Estrategista e Operador do Mercado Financeiro - CNPI-T
A análise realizada na carteira é voltada ao investidor que visa usar
Gabriel Oliva - Engenheiro de Inteligência Artificial
estatística e probabilidade na obetnção de lucros e que não tem
viés emocional na hora de investir Victor Celleguin - Cientista de Dados

Relatório e Análise
A avaliação feita na nossa Carteira de Ações Semanal decorre de uma análise quantitativa sobre o desempenho histórico de uma
empresa ou de um mercado amplo. Essas análises quantitativas são reallizadas através de cálculos simples de índices financeiros,
como lucro por ação (EPS) ou cálculos mais complexos, como o fluxo de caixa descontado (DCF).

Os resultados da análise quantitativa fornecem informações sobre a avaliação ou o desempenho histórico de um mercado ou
título específico. Mas a análise quantitativa não é frequentemente usada como um método independente para avaliar
investimentos de longo prazo. Em vez disso, a análise quantitativa é usada em conjunto com a análise fundamental e técnica para
determinar as possíveis vantagens e riscos das decisões de investimento.

Performance
Base: R$ 45.000,00 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
2019 R$ 3921 2491 -31 1531 1193 2456 6 1661 827 2911 981 3818 R$ 21.765,00
% 8,71 5,54 -0,07 3,40 2,65 5,46 0,01 3,69 1,84 6,47 2,18 8,48 48,37%
2020 R$ 2635 -311 -3932 1124 -72 -2070 2832 -2290 87 -489 -R$ 2.486,00
% 5,86 -0,69 -8,74 2,50 -0,16 -4,60 6,29 -5,09 0,19 -1,09 -5,52%

Comentários
A análise quantitativa visa obter rentabilidades acima do Ibovespa, proteger o investidor frente às quedas da bolsa (muitas vezes
não se posicionando e deixando o recurso em caixa) e ser um investimento descorrelacionado dos demais oferecidos pelo
mercado

O investimento quantitativo é baseado em evidências, o que significa que os resultados são mais previsíveis, especialmente em
termos do perfil de risco e retorno esperado. Portanto, eles podem estar melhor alinhados com as necessidades de diferentes
investidores. Uma vez criados, os modelos quantitativos podem ser testados de maneira fácil e barata em diferentes mercados,
com ou sem modificações.
Carteira de Ações Semanal - Estatísticas
Performance Variância

Estatísticas 12M Início

Sharpe 0,33 1,49 Maior Ganho 7,15%

Vol 23% 18% Ganho médio 1,97%
> ibov 30 49 Maior Perda -9,42%
< ibov 23 44 Perda média -2,07%
retorno 11% 42% Maior Rebaixamento 20,66%

Variações da Semana Anterior Balanceamento Carteira

Semana Anterior Ticker Peso Semana Atual Ticker Peso

ALPA4 6,0% ALPA4 6,0%
BKBR3 17,0% CAML3 8,0%
ENEV3 7,0% CYRE3 21,0%
FLRY3 10,0% ENBR3 8,0%
LINX3 8,0% FLRY3 6,0%
MOVI3 17,0% OMGE3 7,0%
QUAL3 10,0% RADL3 18,0%
RLOG3 7,0% RENT3 7,0%
TAEE11 8,0% SMLS3 12,0%
UGPA3 10,0% VVAR3 7,0%

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