Modelo para Previsão de Lucro - Método de Monte Carlo

Taxa de Variação Valores Anuais Dependentes

Valores que apresentam incertezas Anual Ano 1 Ano 2 Ano 3
Custos fixos de unidades vendidas #ADDIN? R$ 100,000.00 #ADDIN? #ADDIN?
Custo unitário de unidades vendidas #ADDIN? R$ 5.00 #ADDIN? #ADDIN?
Despesas fixas de adm. e vendas #ADDIN? R$ 50,000.00 #ADDIN? #ADDIN?
Despesas unitárias de adm. e vendas #ADDIN? R$ 2.00 #ADDIN? #ADDIN?
Unidades Vendidas #ADDIN? 22000 #ADDIN? #ADDIN?

Variáveis de Decisão
Preço de Venda 5% R$ 20.00 R$ 21.00 R$ 22.05
Taxa de atualização anual de capitais 45.20% 4520

Cálculo dos Resultados Ano 1 Ano 2 Ano 3

Vendas Totais R$ 440,000.00 #ADDIN? #ADDIN?
Custo das unidades vendidas R$ 210,000.00 #ADDIN? #ADDIN?
Custos de venda e administrativos R$ 94,000.00 #ADDIN? #ADDIN?
Lucro antes do IR R$ 136,000.00 #ADDIN? #ADDIN?
Lucro líquido (Ger Interna de Receitas) R$ 90,712.00 #ADDIN? #ADDIN?
Lucro Total em VPL #ADDIN?
Faturamento #ADDIN?

Análise de Risco
Média R$ 153,566.18
Clique no Botão para Desvio padrão R$ 6,664.02
obteros resultados da distribuição
Calcular Mínimo R$ 138,485.64
Máximo R$ 169,231.75
Núm. Simulações 1000

Valor do VPL desejado VPL R$ 138,400.00

Supondo que os valores estejam associados a uma distribuição

Nomal Padronizada, o valor de posição do VPL desejado é z -2.2758

A probabilidade de se ter um VPL igual ou superior a este é P(z) 98.85719%

A análise de risco efetua inferências estatísticas sobre uma distribuição simulada com os valores dos resultados. Assim,
matematicamente possível (uma vez que as simulações não são em número tão grande quanto se queira) obter valores de VPL e
aos limites verificados, com probabilidades de ocorrência diferentes de zero.
e Carlo

1000 / 1000

res dos resultados. Assim, é

eira) obter valores de VPL externos
zero.
Intervalos de Classe Determinados
Mínimo Máximo Ponto Central Freq. Freq. Acum. %
1401471 1410384 1405927.193 90 9.00%
1410384 1419297 1414840.559 73 16.30% Total
1419297 1428211 1423753.925 67 23.00% Faturamento
1428211 1437124 1432667.291 65 29.50%
100
1437124 1446037 1441580.657 72 36.70%
1446037 1454951 1450494.023 66 43.30%
1454951 1463864 1459407.389 64 49.70% 90

1463864 1472777 1468320.755 63 56.00%

1472777 1481691 1477234.121 53 61.30% 80

1481691 1490604 1486147.487 65 67.80%

1490604 1499518 1495060.853 70 74.80% 70

1499518 1508431 1503974.219 73 82.10%

1508431 1517344 1512887.585 52 87.30% 60
1517344 1526258 1521800.951 63 93.60%
1526258 1535171 1530714.317 64 100.00% 50

Freq.
40

30

20

10

0
1405927. 1414840. 1423753. 1432667. 1441580. 1450494. 1459407. 1468320. 1477234. 1
193 559 925 291 657 023 389 755 121 4

Ponto Cent
Freq. Freq. Ac

Estatística Descritiva
Simulações 1000
Média 1465709
Mínimo 1401471
Máximo 1535171
Alcance 133700.5
Mediana 1464221
Desv. Pad. Amostral 39320.38
Percentil 95% 1529062
Percentil 90% 1520991
Percentil 80% 1506623
Percentil 20% 1424519
Percentil 10% 1412008
Percentil 5% 1407246
Curtose -1.237127
Assimetria 0.06474
 Total
Faturamento

100.00%

90.00%

80.00%

70.00%

60.00%

Freq. Acum. %
50.00%

40.00%

30.00%

20.00%

10.00%

0.00%
1441580. 1450494. 1459407. 1468320. 1477234. 1486147. 1495060. 1503974. 1512887. 1521800. 1530714.
657 023 389 755 121 487 853 219 585 951 317

Ponto Central
Freq. Freq. Acum. %
Intervalos de Classe Determinados
Mínimo Máximo Ponto Central Freq. Freq. Acum. %
138485.6 140535 139510.510333 4 0.40%
140535.4 142585 141560.251 38 4.20% Total
142585.1 144635 143609.991667 64 10.60% Lucro
144634.9 146685 145659.732333 84 19.00%
120
146684.6 148734 147709.473 91 28.10%
148734.3 150784 149759.213667 95 37.60%
150784.1 152834 151808.954333 103 47.90%
152833.8 154884 153858.695 77 55.60% 100
154883.6 156933 155908.435667 88 64.40%
156933.3 158983 157958.176333 99 74.30%
158983 161033 160007.917 99 84.20%
80
161032.8 163083 162057.657667 78 92.00%
163082.5 165132 164107.398333 53 97.30%
165132.3 167182 166157.139 22 99.50%
167182 169232 168206.879667 5 100.00% 60

Freq.
40

20

0
139510.5 141560.2 143609.9 145659.7 147709.4 149759.2 151808.9 153858.6 155908.4
1033333 51 9166666 3233333 73 1366666 5433333 9500000 3566666
3 7 4 7 4 1 7

Ponto Cent
Freq. Freq.

Estatística Descritiva
Simulações 1000
Média 153566.2
Mínimo 138485.6
Máximo 169231.8
Alcance 30746.11
Mediana 153318.3
Desv. Pad. Amostral 6664.024
Percentil 95% 164031.3
Percentil 90% 162353.2
Percentil 80% 160211.7
Percentil 20% 146983.2
Percentil 10% 144484.1
Percentil 5% 143075
Curtose -0.999545
Assimetria 0.012911
 Total
Lucro

100.00%

90.00%

80.00%

70.00%

60.00%

Freq. Acum. %
50.00%

40.00%

30.00%

20.00%

10.00%

0.00%
7 147709.4 149759.2 151808.9 153858.6 155908.4 157958.1 160007.9 162057.6 164107.3 166157.1 168206.8
3 73 1366666 5433333 9500000 3566666 7633333 17 5766666 9833333 39 7966666
7 4 1 7 4 7 4 7

Ponto Central
Freq. Freq. Acum. %