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ARTIGOS DIVERSOS
O BÁSICO DO BÁSICO
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OPÇÕES
ETF’S
FOREX
T E S O U R O D I R E TO
ANÁLISE TÉCNICA
O U T R O S DA B O L S A
O U T R O S I N V E S T I M E NTO S
PSICOLOGIA DO TRADING
TRADING NA PRÁTICA
VIVER DA BOLSA
HUMOR
O S A X I O M A S D E M OYA M B A
CONTATO
TERMOS DE USO
P. DE PRIVACIDADE
CURSOS
ACADEMIA DO JABUTI
CARTEIRA DE APOLO
Você Sabia Que Backtests São Inúteis Sem o Teste do
Olhômetro?
INÍCIO
T R A D I NARTIGOS
G N A P R ÁT IDIVERSOS
C A 9 COMENTÁRIOS
O BÁSICO DO BÁSICO
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PSICOLOGIA DO TRADING
TRADING NA PRÁTICA
VIVER DA BOLSA
HUMOR
Sempre gostei de operar suportes e resistências.
O S A X I O M A S D E M OYA M B A
Uma nova máxima? Legal, se isso aconteceu o papel deve estar forte e então, provavelmente continuará subindo. Uma nova
SOBRE HUGO TEIXEIRA
mínima? Melhor vender à descoberto…
CONTATO
Mas recentemente, decidi considerar outros sistemas e ferramentas de trading. Não porque o meu sistema não estava
funcionando, mas sim, para conhecer outras opções.
TERMOS DE USO
Então, no meio dessa busca por mais conhecimento, liP.“Mechanical Trading Systems” do Richard Weissman. Nesse livro, Weissman
DE PRIVACIDADE
diz que os sistemas de trading puramente mecânicos são melhores do que os arbitrários. Fala também sobre suas vantagens, seus
CURSOS
pontos negativos e principalmente, se funcionam, como
funcionam, quais apresentam um melhor “custo-benefício” e por aí vai.
ACADEMIA
Weissman defende bem o uso das médias móveis. Tá, DOvariações
existem mais JABUTIdessa ferramenta técnica do que chineses no
mundo. O cara se refere principalmente às médias móveis simples. Ele diz que, depois do MACD, sistemas baseados em
BOLSA DE VALORES VAPT VUPT
cruzamentos dessas linhazinhas felizes (duas, uma de 9 e outra de 26), apresentam resultados muito bons, além de constituírem
sistemas muito robustos.
CARTEIRA DE APOLO
Algo tão importante para os backtests que eu precisei escrever um novo post…
Meu Novo Sistema de Trading?
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PSICOLOGIA DO TRADING
TRADING NA PRÁTICA
Enfim, eu nunca dei muita bola para as médias móveis antes, muito menos para as simples, e por isso, minha primeira atitude foi
VIVER DA BOLSA
estudar mais sobre o assunto. Li mais alguns artigos e aí, finalmente entrei no ADVFN.com. Plotei as linhas no gráfico para ver
como elas se comportavam e observei. HUMOR
TERMOS DE USO
Mas eu não queria trocar 6 por meia dúzia e o meu sistema era meio embaçado porque parecia ter elementos arbitrários. Eu testei
tudo manualmente porque não sabia programar. Por isso, se os resultados fossem semelhantes, talvez eu pudesse operar um
P. DE PRIVACIDADE
sistema de MMSs, “mais simples”. Aí, eu decidi criar esse sistema.
CURSOS
Porém, tem um detalhe.
ACADEMIA DO JABUTI
Os resultados dos backtests que fiz no Excel foram bons. mas não adianta você ver os resultados assim e esperar que consiga
seguir seu sistema como um robô cego. VocêBOLSA
precisa ver
DEcomo o sistema
VALORES funciona.
VAPT VUPT Por isso, plotei novamente as MMS na ação
PETR4 e me deparei com um terrível problema que complicou toda a situação, psicologicamente.
CARTEIRA DE APOLO
Como vocês podem ver no gráfico abaixo, o sistema indica uma compra (seta azul) antes de uma forte resistência (linha verde). As
médias móveis “queriam” que eu comprasse na pior hora possível. Nesse momento a ação gritaria para um trend-follower:
“Não me compre agore! Espere que matem a resistência! Entre apenas na Área
Segura!”
…e para os counter-trend traders:
INÍCIO
“Me venda à descoberto!”
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PSICOLOGIA DO TRADING
TRADING NA PRÁTICA
Seta Azul: Entrada da MMS. Linha Verde: Resistência Idiota
VIVER DA BOLSA
Tudo bem, esse era apenas um teste, mas o que eu teria feito se fosse para valer? Seguiria meu sistema mesmo sentindo o
HUMOR
máximo de desconforto ou teria ignorado minhas próprias regras e esperado que a resistência fosse rompida, o que também
O S A X I O M A S D E M OYA M B A
causaria desconforto?
CARTEIRA
Mas eu não quero sinais estranhos ou me sentir engraçado DEum
ao iniciar APOLO
trade. E muito menos, não quero ignorar minhas regras! Se
elas não fizerem sentido para mim, eu quero outras, que sejam boas e que gerem resultados satisfatórios.
Por isso a solução encontrada, a segunda, foi: eu continuaria com meu sistema antigo.
Nada de exceções ou de médias móveis simples para mim, elas são complicadas demais. 😛
É Super Importante “Testar” Um Sistema no Olho!
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VIVER
Mesmo conhecendo os resultados prováveis dos backtests DA BOLSA
mecânicos, nunca saberia que tipo de “problemas” ele poderia gerar. Eu
não estaria completamente preparado.
HUMOR
E é impressionante a quantidade de traders que cometem esse erro. Eles apenas confiam nos resultados e acreditam que serão
O S A X I O M A S D E M OYA M B A
capazes de seguirem esses sistemas faça chuva ou faça sol. Os caras fazem os testes com algum software mas não os “olham”
depois. Por isso, às vezes, podem acabar com um sistema
SOBRE HUGOfrustrante de ser operado
TEIXEIRA eque poderia, pelo menos, ser otimizado com
exceções.
CONTATO
Então a minha sugestão é:
TERMOS DE USO
Se você tem um sistema testado mecanicamente que na teoria funciona, não seja um banana. Dê uma olhada nas operações que o
P. você
sistema gerou nos testes, uma por uma. É possível que DE PRIVACIDADE
se depare com trades dos quais você nunca se sentiria confortável em
fazer justamente porque eles não combinam com o seu estilo. Pra variar, uma outra questão de gosto, ignorada por quase todos!
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T E S O U R O D I R E TO
ANÁLISE TÉCNICA
OQuestão de gosto…
U T R O S DA BOLSA
O U T R O S I N V E S T I M E NTO S
Mas da mesma forma na qual eu não gosto das médias móveis porque elas geram sinais estranhos pra mim, você pode odiar meu
sistema de rompimentos de suportes e resistências com stop ATR. O que serve para mim poderá ser horrivelmente péssimo para
CONTOS DE WALL STREET
você e vice-versa. Só que você nunca terá como descobrir isso se fizer seus backtests apenas mecanicamente.
PSICOLOGIA DO TRADING
Então sim!
TRADING NA PRÁTICA
Vale muito a pena analisar os trades de uma maneira manual.
VIVER DA BOLSA
Olhe os gráficos ou números e faça anotações com o que você pensa e sente em cada trade. Ao fazer isso, você começará a pegar
o “feeling” do sistema e ter esse “feeling” é vital! HUMOR
O S A X I O M A S D E M OYA M B A
Vai que você cria um sistema fantástico e decide operá-lo. Só que a cada trade feito, você se sente cada vez mais desconfortável.
Em pouco tempo sua confiança diminuirá pois, como disse no post de ontem, você estará operando um sistema morango quando
SOBRE HUGO TEIXEIRA
sua praia é chocolate!
CONTATO
Resumo: faça o backtest mecânico do seu sistema e então, analise trade por trade para descobrir se ele é psicologicamente
“operável” por você. Se não for, inclua exceções ou crie TERMOS DEque
outro sistema USOapresente resultados semelhantes mas seja compatível
com os seus gostos.
P. DE PRIVACIDADE
Se você não entendeu alguma coisa (ou nada), deixe sua dúvida aqui. 😀
CURSOS
ACADEMIA DO JABUTI
CARTEIRA DE APOLO
Mercado
Mercado De
De Ações
Ações SEM
SEM Será
Será Que
Que Você
Você éé Um
Um Trader
Trader
GASTOS
GASTOS INÚTEIS
INÚTEIS (3
(3 Porque
Porque as
as "Notícias"
"Notícias" São
São Inúteis
Inúteis Inteligente
Inteligente ou
ou Um
Um Idiota?
Idiota?
Ferramentas…
Ferramentas… ee Devem
Devem Ser…
Ser… [+Teste]
[+Teste]
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Será
Será Que
Que Você
Você Vai
Vai Fracassar
Fracassar Na
Na Será
Será Que
Que Você
Você Tem
Tem aa 33 Lições
Lições Vitais
Vitais Que
Que Aprendi
Aprendi ao
ao
Bolsa
Bolsa Por
Por Ficar… Personalidade do
do Trader Que…
Ficar… Personalidade
O BÁSICOTraderDO BÁSICOTestar
Que… Testar
um
um Sistema
Sistema de
de Trading
Trading
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HUMOR
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Você vai descobrir...
TERMOS DE USO
Quanto dinheiro você está deixando na mesa ao insistir em investimentos empurrados pelo seu gerente..
Quanto tempo você realmente tende a levar para atingir
P. DE aPRIVACIDADE
sua independência financeira.
Quais são os verdadeiros riscos de ignorar aplicações mais arrojadas e ser excessivamente conservador
CURSOS
Como deixar o medo de lado e começar a investir na
bolsa de valores aos pouquinhos, sem stress.
ACADEMIA DO JABUTI
Eu Quero
BOLSA Ver IssoVAPT
DE VALORES AGORA!
VUPT
CARTEIRA DE APOLO
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de Perdas na Bolsa de Valores
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OPÇÕES
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T E S O U R O D I R E TO
Gaspar
ANÁLISE TÉCNICA
Esse é o setup mais simples que já vi com médias, na verdade com uma média só pra ser mais exato.
O U T R O S I N V E S T I M E NTO S
O cara com quem eu aprendi esse setup, diz ser um setup do Larry Willians! Sim, o Senhor “eu faço 11k% no ano e você não :p”
CONTOS
Material necessário: média móvel exponencial de 9 períodos + candles DE WALL STREET
4) Efetuar a compra assim que for feito qualquer negócio acima do valor dessa máxima;
VIVER DA BOLSA
5) O Stop Loss fica abaixo da mínima do candle que fez a MME9 virar.
Pra operar na ponta de venda é só fazer a mesma coisa só que tudo ao contrário. Simples.
HUMOR
E o pior é que funciona :/ back test it
O S A X I O M A S D E M OYA M B A
Da uma analisada nele ai Hugão, é bem legal no 60min.
TERMOS DE USO
Hugo
P. DE PRIVACIDADE
Tem um cara com uma grande antipatia pelos padrões gráficos. Um tal de Larry Williams! Pelo menos é o que ele fala no começo do Long Term
Secrets to Short Term Trading. Vou escrever um post sobre esse assunto assim que terminar de ler o livro.
CURSOS
De qualquer forma, dei uma olhada rápida nessa setup e ela me parece ser interessante.
ACADEMIA DO JABUTI
Agora, só que tem uma coisa. Você diz que o stop loss fica abaixo da mínima do candle (ou risquinhos, tanto faz) que fez a MME9 virar, mas e se
o trade funcionar? Você vai sair da operação quando? Se o trade terminar quando o candle mudar a direção da MME, aí tudo bem. Estará sempre
vendido ou comprado. Então, vale colocar um BOLSA DE
6) aí nessa 😛
VALORES VAPT VUPT
lista
Pra terminar, vou dar uma estudada melhor nessa setup. Vai que eu mudo minha opinião sobre as MMs…
CARTEIRA DE APOLO
Abraço,
Hugo
RESPONDER ↓
Gaspar
Antipático esse Larry Willians viu ¬¬ hehe
6) Objetivos de Venda: Realização Parcial: Position: 8% / Swing Trade: 3,5% / Daytrade: 1% – Efetividade: 78%. Vender a posição remanescente quando for
INÍCIO
feito qualquer negócio abaixo da mínima do canlde que fizer a MM9 virar outra vez.
F U N D O S D E AÇ Õ E S
Hugo
OPÇÕES
Sou meio “alérgico” às realizações parciais por assim dizer. Eu prefiro
E T F ’aumentar
S minha posição enquanto o trade está funcionando. Entradas
parciais sim, mas saídas… não é a minha praia.
FOREX
Mas conhecimento nunca é demais. Qualquer coisa que você ache realmente interessante e quiser me passar, passe, não precisa nem perguntar.
Abraço,
T E S O U R O D I R E TO
Hugo
ANÁLISE TÉCNICA RESPONDER ↓
O U T R O S DA B O L S A
Paulo O U T R O S I N V E S T I M E NTO S
eu até gosto das médias móveis. Acho elas importantes não para dar um ponto de entrada, o preço de compra, mas sim para mostrar o panorama geral de
PSICOLOGIA DO TRADING
uma determinada ação ou futuro. Se ela vem subindo então o consenso é de alta, se vem caindo é de baixa, se nem um nem outro então o consenso é de
lado. rs
TRADING
Simples assim… acabo usando as MM’s apenas como setup para decidir porNA PRÁTICA
um sistema ou por outro.
Elas podem até estar dentro do sistema, mas em geral não estão.
VIVER DA BOLSA
Agora gostaria de aproveitar o post para pegar o gancho e falar de livros. Estou terminando o “Trade Your Way to Financial Freedom” do Tharp (que é animal
e comprei após ler opinião aqui no Senhor Mercado) e curti a abordagem dele pois gosto de sistemas mecânicos, que eu mesmo desenvolvo e testo. Nesse
HUMOR
sentido, será que o “Mechanical Trading Systems” do Richard Weissman, citado por você acima, será o meu caminho natural?
TERMOS DE USO
Hugo
P. DE PRIVACIDADE
Oi Paulo!
CURSOS
O Paul Tudor Jones sugere fazer o que você falou. Usar uma média móvel para determinar qual é a direção do mercado. Ele fala sobre uma média
móvel de 200 períodos para isso. Apenas não sei se ele se refere à uma simples, exponencial ou sei lá mais qual. Deve ser a simples mesmo 😛
ACADEMIA
Esse livro, o Mechanical Trading Systems é interessante, mas nada deDO JABUTI
especial. Eu posso resumí-lo todo agora para você:
1 – Sistemas mecânicos de trading são melhores do que os arbitrários para iniciantes porque são mais fáceis de serem operados.
3 – Um MACD (13,26,9) funciona melhor do que as médias móveis de 26 e 9 e qualquer coisa mais complicada do que isso é furada.
CARTEIRA DE APOLO
BTW, te mandei um e-mail.
Abraço,
Hugo
RESPONDER ↓
Aap
Existe algum software para se fazer back test livre e que rode em windows? Se existe, onde eu posso conseguir para download?
INÍCIO
Obrigado
O BÁSICO DO BÁSICO
Hugo
AÇ Õ E S I N D I V I D UA I S
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Aap,
Backtest livre? Gratuitos você quer dizer? Se for, sinto muito mas os que eu conheço não servem para nada. Tem outros que não consegui nem
OPÇÕES
compilar, ou seja, não serviria para você de qualquer forma. Porém, existem os MetaStock, AmiBroker e TradeSim da vida que são muito bons,
mas todos pagos, apesar de que o AmiBroker parece ter uma free trial.
ETF’S
De qualquer forma, vou te mandar um e-mail.
FOREX
Abraço,
Hugo
T E S O U R O D I R E TO
RESPONDER ↓
ANÁLISE TÉCNICA
O U T R O S DA B O L S A
Marcio
O U T R O S I N V E S T I M E NTO S
Hugo, gostaria de saber se no seu e-book você indica alguns setups? Abçs.
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C o p y r i g h t 2 0 0 8 – 2 0 2 1 © S e n h o r M e rc a d o
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