Distribuições de probabilidade contínuas

A distribuição normal, é a distribuição de probabilidade contínua mais comum.

É importante nas estatísticas e muitas vezes é usada nas ciências naturais e
sociais para representar variáveis aleatórias cujas distribuições não são
conhecidas. A distribuição normal é útil por causa do teorema do imite central.
O teorema afirma que as médias de amostras de observações de variáveis
aleatórias independentemente tiradas de distribuições separadas convergem
em distribuição para a distribuição normal. Isso significa que são distribuídas
normalmente quando o número de observações é alto. Quantidades físicas que
se espera que sejam a soma de muitos processos independentes geralmente
têm distribuições que são quase normais. Além disso, vários resultados e
métodos são derivados analiticamente em forma explicita quando as variáveis
relevantes estão normalmente distribuídas.

Padronização de variáveis

As variáveis que formam uma distribuição de probabilidade podem ter qualquer

média e desvio padrão. Para padronizar um conjunto de dados com média = μ
e desvio padrão = σ.
X −μ
z=
σ
Em que Z representa os valores de um conjunto de dados com média = 0 e
desvio padrão = 1.

Propriedades da distribuição normal contínua

A distribuição normal possui algumas propriedades:

Ela é simétrica em relação à origem;
Média = moda = mediana.