Departamento de Estatística e Matemática Aplicada DEMA

Universidade Federal do Ceará Semestre 2023.2

CC0285 Probabilidade II

Lista 01- Bivariada - 09/10/2023

Prof. Maurício Mota

1. Seja (X, Y ) um vetor com distribuição uniforme na região A dada por:

A = {(x, y) ∈ R2 | 0 ≤ y ≤ 2, −y < x < y.}

a. Esboce o gráco do suporte da densidade conjunta.

b. Mostre que X ∼ ∆(a = −2, b = 2, c = 0) e E(X) = 0, V (X) = 32 , E(X 2 ) = 2

3 ,
E(|X|) = 23 e E(X|X|) = 0.

c. Mostre que Y ∼ ∆(a = 0, b = 2, c = 0) e E(Y ) = 34 , V (Y ) = 2

9 e E(Y 2 ) = 2.

d. Mostre que Y |X = x ∼ U (|x|, 2) e

|X| + 2 (2 − |X|)2
E(Y |X) = e V (Y |X) = .
2 12
e. Calcule E(XY ) e Cov(X, Y ). X e Y são independentes?

2. Uma rede de supermercados encomendou um estudo sobre a relação entre a proporção X de

clientes que compram apenas uma vez no mês nos seus estabelecimentos e o lucro mensal Y
em milhões de reais. Os estatísticos contratados obtiveram que a densidade conjunta de X e
Y é dada por:

k(x + y)e−y se 0 < x < 1, y > 0,


f (x, y) = ,
0 caso contrário .
onde k é uma constante.

a. Obtenha o valor de k.
b. Determine a esperança condicional de X dado que Y = y .

3. Uma companhia telefônica deseja realizar uma análise sobre a repercussão que as novas tarifas
tiveram no número de chamadas. Levando em conta que as chamadas se classicam em locais,
interurbanas e internacionais, um estudo realizado em um grupo de famílias revelou que as
proporções de chamadas locais X e chamadas interurbanas Y durante um mês tema a seguinte
densidade conjunta

se x ≥ 0, y ≥ 0, x + y ≤ 1,

6x
f (x, y) =
0 caso contrário .
.

a. Calcule a probabilidade de que a proporção de chamadas locais realizadas realizadas por

uma família em um mês seja superior a 70%?

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b. Obtenha a probabilidade de que em uma família proporção de chamadas locais em um

mês seja inferior à de interurbanas.
c. Determine a densidade correspondente à proporção total de chamadas locais. E a de
chamadas interurbanas?
d. Seja Z , a proporção de chamadas internacionais. Qual a relação entre X , Y e Z ? Cal-
cule a probabilidade de que a proporção de chamadas internacionais realizadas por uma
família em um mês seja superior a 20%.
e. Dado que em um mês uma família não fez chamadas internacionais, qual a probabilidade
de que pelo menos 60% das chamadas tenham sido locais?

4. Uma farmácia possui uma quantidade X de centenas de unidades de um certo remédio no

início de cada mês. Durante o mês, vendem-se Y unidades desse remédio. Suponha que
( 2
, se 0 < y < x < 3,
f (x, y) = 9
0 caso contrário .
.
é a função densidade conjunta das variáveis aleatórias X e Y .
a. Mostre que de fato f é uma densidade conjunta.
b. Calcule a probabilidade de que ao nal do mês a farmácia tenha vendido pelo menos a
metade das unidades que havia inicialmente.
c. dado que foram vendidas cem unidades, qual a probabilidade de que havia pelo menos
duzentas unidades no início do mês?

5. Sejam X, Y duas variáveis aleatórias independentes, X ∼ U [−1, 3] , Y ∼ Exp(3).

Calcule P (X < 2Y ).
6. A densidade conjunta de X, Y é dada por:
e−y
f (x, y) = , 0 < x < y < ∞.
y

Calcule E[X 2 |Y = y].

7. A função densidade de probabilidade conjunta do vetor (X, Y ) é dada por

f (x, y) = λ2 e−λy I (x) I (y) , λ > 0

(0,∞) (x,∞)

(a) Obtenha a função de distribuição da variável aleatória W = e−X .

(b) Obtenha a função densidade de probabilidade de Y dado X = x, x > 0.
(c) Determine a esperança de Y dado X = x.
8. O número de clientes Y que chegam a um caixa eletrônico tem distribuição de Poisson com
parâmetro X , sendo X a intensidade com que os clientes chegam ao caixa eletrônico. Supondo
que X tem distribuição Gama(a > 0, 1). Assim Y |X = x ∼ P (x) e Y ∼ Gama(a, 1).

a. Mostre que Y tem distribuição Binomial Negativa de parâmetros r = a e p = 1/2.

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b. Identique a distribuição de X|Y = y .

c. Usando o fato que E(Y ) = E[E(Y |X)] prove que:
∞  
X k+n−1 1
= 2n .
n 2k
k=1

9. As variáveis X e Y representam, respectivamente, a renda e o consumo por mês, em milhões

de reais, dos trabalhadores de uma empresa. Suponha que a densidade conjunta de X e Y é
dada por:

 x1/2 y 1/2
f (x, y) = , se 0 < y < x < 3,
 0 6 caso contrário .
.
a. A renda e o consumo são independentes?
b. Determine a função densidade do quociente entre o consumo e a renda desses
trabalhadores?
10. Sejam X e Y variáveis aleatórias com função densidade de probabilidade conjunta dada por:

se x ≥ 0, y ≥ 0 e x + y ≤ 1,

kxy,
f (x, y) =
0 caso contrário .
.
a. Obtenha k.
b. Calcule as densidades de X e Y .
c. São X e Y independentes?
d. Calcule as seguintes probabilidades: P (X ≥ Y ), P (X ≥ 1/2|X+Y ≤ 3/4) e P (X 2 +Y 2 ≥
1).
e. Obtenha a densidade conjunta de U = X + Y e V = X − Y .
11. Seja X a variável aleatória que representa o peso em toneladas de uma certa mercadoria que
uma loja armazena no início de cada mês de forma satisfazer a demanda dos clientes. Seja Y
o peso em toneladas da mercadoria vendida durante o mês. Suponha que a função densidade
conjunta de X e Y é dada por:
( 1
, se 0 < y < x < 10,
f (x, y) = 10x
0 caso contrário .
.
a. Obtenha a densidade do peso da mercadoria que sobra armazenada ao nal do mês.
b. Calcule a probabilidade de que o peso da mercadoria armazenada ao início do mês seja
superior a 8 toneladas e o peso da mercadoria vendida inferior a 4 toneladas?
c. Dado que em um mês as vendas não superaram 5 toneladas, qual a probabilidade de que
ao nal restem armazenadas mais do que 3 toneladas?

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12. O número de e-mails que chegam a um servidor no intervalo de tempo [0 , t] é, para cada
t > 0, uma variável aleatória Nt com distribuição de Poisson com parâmetro λ t. Somente um
computador é conectado ao servidor para ler os e-mails recebidos.
O tempo de vida T desse computador tem distribuição exponencial de parâmetro θ. Além Nt
e T são independentes para cada t.
Mostre que a distribuição do número de e-mails lidos até o computador falhar (NT ) é geomé-
θ
trica de parâmetro p = .
λ+θ

Dica: Nt |T = t ∼ P oisson(λ t) e T ∼ Exp(θ). E use que:

Z ∞
P (NT = j) = P (NT = j|T = t) fT (t) dt.
−∞

13. Sejam
Y1 = X1 ∼ EX P(λ), e Y2 = X2 − X1 ∼ EX P(λ), λ > 0,

independentes. Responda ao que se pede :

a. Qual a distribuição conjunta de (X1 , X2 )?

b. Identique as marginais.
c. Identique as condicionais.
d. Qual o vetor de médias e a matriz de variâncias-covariâncias de (X1 , X2 )?
e. Sugira uma situação prática onde você aplicaria esta teoria.

14. Sejam

Y1 = X1 ∼ EX P(λ), Y2 = X2 − X1 ∼ EX P(λ), e Y3 = X3 − X2 ∼ EX P(λ), λ > 0,

independentes.
Responda ao que se pede :

a. Qual a distribuição conjunta de (X1 , X2 , X3 )?

b. Obtenha as marginais bidimensionais.
c. Obtenha as marginais unidimensionais.
d. Identique as condicionais bidimensionais.
e. Identique as condicionais unidimensionais.
f. Qual o vetor de médias e a matriz de variâncias-covariâncias de (X1 , X2 , X3 )?
g. Sugira uma situação prática onde você aplicaria esta teoria.

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15. Sejam X1 ∼ Gama(m, a) e X2 ∼∼ Gama(n, a) independentes.

Considere

X1
Y1 = X1 + X2 e Y2 = .
X2

a. Qual a distribuição conjunta de (Y1 , Y2 )?

b. Mostre que Y1 ∼ N (0, 2).
c. Mostre que Y2 ∼ Cauchy(0, 1).

]
16. Sejam X1 ∼ Gama(m, a) e X2 ∼∼ Gama(n, a) independentes. Considere

X1
Y1 = X1 + X2 e Y2 = .
X1 + X2

a. Qual a distribuição conjunta de (Y1 , Y2 )?

b. Mostre que Y1 ∼ Gama(m + n, a).
c. Mostre que a densidade de Y2 é dada por:

1 y2a+1
fY2 (y2 ) = I (y2 ).
Beta(m, n) (1 + y2 )m+n (0,∞)

17. Sejam X|K = k ∼ χ2 (p + 2k) e K ∼ P oisson(λ). Mostre que:

a. E(X) = p + 2λ e V ar(X) = 2p + 8λ

b. a densidade conjunta de (K, X).

c. a marginal de X é dada por:
∞ −λ k
X e λ 1
f (x) = k+p/2
xk+p/2−1 e−x/2 I( 0, ∞) (x).
k! Γ (k + p/2) 2
k=0

Observação 1: A variável X é dita possuir uma distribuição qui-quadrado não central

de parâmetros p, número de graus de liberdade, e λ é chamado de parâmetro de não
centralidade.
Notação: X ∼ (χ2 )′ (p, λ).
Observação 2: Alguns livros trabalham com o parâmetro na forma λ/2 e não λ. Isto
é uma mera reparametrização mas é preciso cuidado. Inclusive o pacote R a utiliza
também como veremos na aplicação.
d. a função geradora de momentos é dada por
h 2λ t i
MX (t) = (1 − 2t)−p/2 exp , t < 1/2.
1−2t

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e. a função geradora de cumulantes é dada por

p 2λ t
KX (t) = − ln(1 − 2t) + , t < 1/2.
2 1−2t
Prova:
p 2λ t
KX (t) = ln[MX (t)] = − ln(1 − 2t) + , t < 1/2.
2 1−2t
f. Usando o item e mostre que E(X) = p + 2λ e V ar(X) = 2p + 8λ.
n
g. Sejam Xi ∼ i = 1, 2, . . . n, independentes e S = Xi .
X
(χ2 )′ (p i , λi ),
i=1
A distribuição de S é

Xn n
X
S ∼ (χ2 )′ ( pi , λi ).
i=1 i=1

h. Seja Y ∼ N (µ, 1). Mostre queue a distribuição de X = Y 2 ?