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1a LISTA DE EXERCÍCIOS DE PROBABILIDADE II - SME0801

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Exercı́cio 1. Seja X uma variável aleatória contı́nua com a seguinte função geradora de momentos: MY (t) = e3t+8t , t ∈ R.
(a) Calcule a função geradora de momentos da variável aleatória X = Y 4−3 .
(b) Determine o valor médio e a variância de X.
Exercı́cio 2. A função de probabilidade conjunta entre as variáveis X e Y é apresentada abaixo (com algumas entradas
faltando)
XY -1 0 2 4 P (X = x)
-2 3/64 1/32 5/16
-1 1/16 1/16 0
1 1/64 11/64 1/64 5/16
2 5/64 3/64 1/32
P (Y = y) 5/16 1/4 1
(a) Complete a tabela.
(b) Obtenha as funções de probabilidade marginais de X e Y .
2
(c) Obtenha os valores esperados e as variâncias de X e Y , denotando-os por µX , µY , σX e σY2 .
(d) Obtenha a função de probabilidade de XY e calcule a esperança de XY , µXY .
(e) Calcule a covariância e a correlação entre X e Y .
(f ) X e Y são independentes? Justifique.
Exercı́cio 3. Suponha que a bidimensional (X, Y ) tenha conjunta dada por

kx(x − y), se 0 < x < 2, −x < y < x,
f (x, y) =
0, para outros valores.
(a) Calcule a constante k.
(b) Ache a marginal de X.
(c) Ache a marginal de Y .
(d) X e Y são independentes? Justifique.
Exercı́cio 4. Suponha que a conjunta da bidimensional (X, Y ) seja dada por
( xy
x2 + , se 0 < x < 1, 0 < y < 2,
f (x, y) = 3
0, para outros valores.
Calcule
1
(a) P (X > ).
2
(b) P (Y < X)
1 1
(c) P (.Y < |X < ).
2 2
Exercı́cio 5. Dois componentes eletrônicos do sistema de um mı́ssil funcionam em harmonia para o sucesso total do sistema.
Considere X e Y a vida, em horas, dos dois componentes. A densidade conjunta de X e Y é
ye−y(1+x) x, y ≥ 0

f (x, y) =
0, caso contrário.
(a) Dê as funções de densidade marginais para as duas variáveis aleatórias.
(b) Qual é a probabilidade de que as vidas de ambos os componentes excedam duas horas?
Exercı́cio 6. Considere a seguinte conjunta para as variáveis aleatórias X e Y
3x − y
(
, 1 < x < 3, 1 < y < 2
f (x, y) = 9
0, caso contrário.
(a) Determine as funções de densidade marginais de X e Y .
(b) X e Y são independentes?
(c) Determine P (X > 2).
Exercı́cio 7 (Walpole E.3.77 p.68). Um sistema quı́mico que resulta de uma reação quı́mica tem dois importantes componentes,
entre outros, em sua mistura. A conjunta que descreve as proporções X1 e X2 desses dois componentes é dada por

2, 0 < x1 < x2 < 1
f (x1 , x2 ) =
0, caso contrário.
(a) Obtenha a distribuição marginal de X1 .
(b) Obtenha a distribuição marginal de X2 .
(c) Qual a probabilidade de que as proporções dos componentes produzam os resultados X1 < 0, 2 e X2 > 0, 5?
(d) Obtenha a distribuição condicional de X1 |X2 .
Exercı́cio 8. Numa caixa existem 4 bolas numeradas 3, 5, 5 e 7. Uma bola é sorteada ao acaso, seu número anotado (X1 ) e
devolvida à caixa. Uma segunda bola é escolhida, também ao acaso, e seu número é denotado por X2 .
(a) Determine a distribuição conjunta de (X1 , X2 ).
(b) Obtenha as distribuições marginais de X1 e X2 . Elas são independentes?
1
(c) Encontre o valor esperado e a variância de
X1 + X2
X= .
2
(d) Obtenha a distribuição condicional de X1 |X2 .
Exercı́cio 9. Suponha que as tabelas seguintes representem a distribuição de probabilidade conjunta da variável aleatória
discreta (X, Y ). Calcule todas as distribuições marginais e condicionais. Em qual(is) situação(ões) X e Y são independentes?
Por quê?

X X
Y 1 2 3 Y 1 2 3
1 1 1
1 12 6
0 1 0 5
0
1 1 1 1 1
2 0 9 5
2 5 5 5
1 1 2 1
3 18 4 15
3 0 5
0

Exercı́cio 10. Suponha que a variável aleatória bidimensional (X, Y ) tenha a fdp conjunta
(
kx(x − y), 0 < x < 2, −x < y < x,
f (x, y) =
0, caso contrário.
(a) Calcule a constante k.
(b) Ache a fdp marginal de X.
(c) Ache a fdp marginal de Y .
Exercı́cio 11. Suponha que a fdp conjunta da variável aleatória bidimensional (X, Y ) seja dada por
( 2 xy
x + , 0 < x < 1, 0 < y < 2,
f (x, y) = 3
0, caso contrário.
Calcule:
(a) P (X > 21 ) (b) P (Y < X) (c) P (Y < 12 |X < 21 )
Exercı́cio 12. Suponha que duas cartas sejam tiradas ao acaso de um baralho de cartas. Seja X o número de ases obtido e
seja Y o número de damas obtido.
(a) Estabeleça a distribuição de probabilidade conjunta de (X, Y ).
(b) Estabeleça a distribuição marginal de X e a de Y .
(c) Estabeleça a distribuição condicionada de X (dado Y ) e a de Y (dado X).
Exercı́cio 13. Para que valor de k, a expressão f (x, y) = ke−(x+y) é a fdp conjunta de (X, Y ), sobre a região 0 < x < 1, 0 <
y < 1?
(a) Calcule a constante k.
(b) Ache a fdp marginal de X.
(c) Ache a fdp marginal de Y .
Exercı́cio 14. A densidade conjunta de X e Y é dada por:

1
 4 , −2 ≤ x < 0, 0 ≤ y ≤ 1,

f (x, y) = 14 , 0 ≤ x ≤ 1, −2 ≤ y < 0,

0, caso contrário.

(a) Calcule as marginais e verifique se X e Y são independentes.


(b) Determine a função de distribuição conjunta entre X e Y .
(c) Obtenha a função de distribuição condicionada de Y dado X.
Exercı́cio 15. Uma urna contém três bolas numeradas 1, 2 e 3. Duas bolas são retiradas sucessivamente da urna, ao acaso, e
sem reposição. Seja X o número da primeira bola tirada e Y o número da segunda.
(a) Descreva a distribuição conjunta de X e Y .
(b) Calcule P (X < Y ).
Exercı́cio 16. (a) Demonstre que a função
(
1 − e−x−y , x ≥ 0 e y ≥ 0
F (x, y) =
0, caso contrário
não é uma função de distribuição de um vetor aleatório.
(b) Mostre que a seguinte função é função de distribuição de algum (X, Y ):
(
(1 − e−x )(1 − e−y ), x ≥ 0 e y ≥ 0
F (x, y) =
0, caso contrário
Exercı́cio 17. Um milionário excêntrico, uma vez por semana, deixa seu escritório com X milhares de reais no bolso. Ao
caminhar para sua cassa vai distribuindo esse dinheiro aos eventuais pedintes que encontra. Admita que X tem densidade de
probabilidade f (x) = x8 I(0,4) (x) e, também que o dinheiro que lhe resta ao chegar em casa, denotado por Y , tem probabilidade
uniforme entre zero e o dinheiro com que deixou o escritório.
(a) Calcule a densidade conjunta entre X e Y .
(b) Determine a densidade marginal de Y .