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1) Estabeleça condições sobre a e b, de modo que a função p(x), apresentada a seguir, seja uma
função massa de probabilidade.
x −2 −1 0 1 2
p(x) -(a − b) b a a+b b−a
2) Dois dados equilibrados são lançados e as suas faces observadas. Sejam X e Y as variáveis
aleatórias que assumem o valor do produto e da soma dos números obtidos, respectivamente.
Obtenha a função massa de probabilidade de ambas variáveis. Calcule:
a) P (X > 11);
b) P (7 ≤ Y ≤ 9).
4) Seja X uma variável aleatória discreta com função massa de probabilidade dada por
p(x) = P (X = x) = c 2−x , x = 0, 1, 2, . . .
Determine:
1
a) o valor da constante c;
b) P (X ≤ 2);
c) P (X > 5);
d) P (X ser ı́mpar).
X −2 −1/2 0 1 3/2
p(x) 0.2 0.4 0.1 0.2 0.1
6) Uma experiência consiste em lançar uma moeda até se obter cara. Suponha que a proba-
bilidade de se obter cara é p (0 < p < 1). Seja X a variável aleatória que conta o número de
lançamentos.
a) Obtenha a função massa de probabilidade de X. Qual é o suporte de X?
X
b) Verifique que p(xi ) = 1.
i
8) Considere uma variável aleatória X cuja função densidade de probabilidade é dada por
2
p(x) = u(x),
x3
em que u(x) = 1[0,∞) (x) é a função degrau unitária. Determine a função de distribuição
acumulada de X e calcule P (1/2 < X < 2).
9) Dizemos que uma variável aleatória tem distribuição triangular no intervalo [0, 1] se sua
função densidade de probabilidade é dada por
c x,
se 0 ≤ x ≤ 2,
p(x) = c (1 − x), se 1/2 < x < 1,
0, caso contrário.
2
a) Determine o valor da constante c.
b) Esboce o gráfico de p(x).
c) Calcule P (X > 8/10) e P (1/4 < X < 3/4).
10) Considere a variável aleatória X cuja função densidade de probabilidade é dada por
11) Seja X uma variável aleatória com função densidade de probabilidade dada por
12) Uma variável aleatória contı́nua X segue o modelo Exponencial de parâmetro λ > 0 se
tiver função densidade de probabilidade
13) Seja R uma variável aleatória com distribuição Rayleigh de parâmetro b > 0, ou seja,
x −x2 /2b
p(x) = e u(x), x ≥ 0.
b
a) Determine e esboce a sua função de distribuição acumulada;
b) calcule (em função de b) o valor q para o qual a probabilidade de se ter R > q é 1/e.
3
a) Usando integração por partes, mostre que Γ(α + 1) = α Γ(α).
b) Verifique que Γ(1) = 1.
c) Prove que Γ(n + 1) = n! para n ∈ N.
√
d) Verifique que Γ(1/2) = π (Dica: faça a transformação t = u2 /2 na integral e trabalhe
com a densidade da distribuição N (0, 1)).
15) Uma variável aleatória contı́nua X segue o modelo gama de parâmetros α > 0 e β > 0 se
sua função densidade de probabilidade é dada por
β α α−1 −βx
p(x) = x e u(x)
Γ(α)
Verifique que, de fato, p(x) é uma função de densidade legı́tima.
18) A variável aleatória contı́nua X tem função densidade de probabilidade dada por
19) Seja X uma variável aleatória mista com função de distribuição acumulada F apresentada
a seguir
0, se x < 0,
1/4, se 0 ≤ x < 1,
2/5, se 1 ≤ x < 2,
F (x) =
1/2, se 2 ≤ x < 3,
(2x − 5)/2, se 3 ≤ x < 3.5,
1, se x ≥ 3.5
4
a) Grafique a função F ;
20) A variável aleatória X tem função densidade de probabilidade p(x) indicada pela figura
embaixo.
a) Achar o valor de 0 < α < 1 para que p(x) seja uma função de densidade legı́tima.
21) Resolva novamente a questão anterior assumindo que agora a função densidade de proba-
bilidade da variável aleatória X é dada pela figura embaixo.