Universidade Federal do Ceará

Departamento de Estatı́stica e Matemática Aplicada

Prof. : Juvêncio S. Nobre
CCP9003 Probabilidade e Inferência Estatı́stica- 2020.2
Lista de exercı́cios # III

1. Considere Ω = {1, 2, 3, 4}, A = {1, 2}, B = {2, 4} e A = σ(A) = {∅, Ω, {1, 2}, {3, 4}}. Prove
que 1B não é uma variável aletória, i.e., não é A-mensurável. Qual é a menor σ-álgebra A∗ que
se pode considerar, de forma que 1B seja de fato uma variável aleatória?
2. Exercı́cios 1-55 páginas 63-73 (Lebensztayn, 2012). O livro está disponı́vel em:
https://www.ime.unicamp.br/~lebensztayn/livro/Livro.pdf.

3. Considere o lançamento de dois dados honestos. Denote Xi como sendo o número da face
voltada para cima no lançamento do i-ésimo dado, i = 1, 2. Encontre a função de probabilidade,
função de distribuição e de sobrevivência das seguintes variáveis aleatórias:

i) Xi , i = 1, 2.

ii) max{X1 , X2 }.

iii) |X1 − X2 |.

iv) X1 + X2 .

4. Considere F e G duas funções distribuição e α ∈ (0, 1). Mostre que H(x) := αF (x)+(1−α)G(x)
e (F ◦ G)(x) também são funções distribuição.

5. Considere X uma v.a. qualquer com função distribuição FX (x) e r ∈ N. Mostre que as funções
abaixo, são legı́timas funções de distribuição:

i) FX (x)r .

ii) 1 − {1 − FX (x)}r .

iii) FX (x) + {1 − FX (x)} ln{1 − FX (x)}.

iv) {FX (x) − 1}e + exp{1 − FX (x)}.

 2FX (x)
6. Considere X uma v.a. qualquer com função distribuição FX (x). Mostre que HX (x) = 1+FX (x)
também é uma função distribuição.

7. Calcule P(X ser par) se:

i) X ∼ B(n, p).

ii) X ∼ P(λ).

iii) X ∼ G(p).

8. Considere X uma v.a. discreta não-negativa, satisfazendo ∀s, t ∈ Z+ :

P(X ≥ s + t|X ≥ t) = P(X ≥ s).

Mostre que X é uma v.a. com distribuição geométrica.

9. Considere que n pessoas, incluindo Markovina e Cremilda, alinham-se aleatoriamente para

tirar uma foto. Determine a função de probabilidade de X: o número de pessoas que ficam entre
Markovina e Cremilda. Mostre que a função encontrada é uma legı́tima função de probabilidade.
Adicionalmente, determine a função de distribuição e desenhe o seu gráfico (nesse caso, pode
especificar, por exemplo, que n = 12).

10. Considere f uma função real. Mostre que ∀a ∈ R e B ⊂ R:

Z Z
i) f (x)dx ≤ |f (x)|dx .
B B
Z a Z a
ii) f (x)dx = 2 f (x)dx , se f (x) é uma função par.
−a 0
Z a Z a
ii) f (x)dx = 0, se f (x) é uma função ı́mpar satisfazendo f (x)dx < ∞.
−a 0

11. Calcule:
Z 1
1
i) p dx .
0 x(1 − x)
1
Z
ii) dx .
R (1 + x2 )
Z
−x )
iii) e−(x+e 1R (x).
R

x 2
12. Considere f (x) = √1 e− 2 1R (x).
2π
 i) Mostre que f (x) é uma função par.

ii) Determine o valor de x que maximiza f (x).

iii) Determine as assı́ntotas de f (x).

iv) Determine os pontos de inflexão de f (x).

v) Desenhe o gráfico de f (x).

Z
vi) Mostre que xf (x)dx = 0.
R

1
13. Considere f (x) = 1 (x).
(1+x2 ) R

i) Mostre que f (x) é uma função par.

ii) Determine o valor de x que maximiza f (x).

iii) Determine as assı́ntotas de f (x).

iv) Desenhe o gráfico de f (x).

Z Z
vi) Mostre que |xf (x)|dx = ∞. Portanto, não podemos concluir que xf (x)dx = 0.
R R

14. O tempo, em minutos, de digitação de de um texto por secretárias experientes é uma variável
aleatória absolutamente contı́nua com seguinte fdp:


1
 , se 0 ≤ x < 2
 4


fX (x) = 1
 8 , se 2 ≤ x ≤ 6


 0 , caso contrário.

i) Reescreva a função acima usando a função indicadora.

ii) Obtenha FX (x) e SX (x) e desenhe seus gráficos.

iii) Determine:

a) P(X > 3).

b) P(1 < X ≤ 4).

c) P(X < 3|X ≥ 1).

 d) Um número b tal que P(X > b) = 0, 6.

15. Em Santana do Cariri, fósseis de animais são comumente encontrados e um arqueólogo esta-
beleceu o seguinte modelo de probabilidade para o comprimento, em centı́metros, desses fósseis:


x


 40 , se 4 ≤ x < 8

 −x +3

, se 8 ≤ x < 10

20 5
fX (x) =
1



 10 , se 10 ≤ x ≤ 11



0 , caso contrário.

i) Desenhe o gráfico da função densidade.

ii) Reescreva a função acima usando a função indicadora.

iii) Para um fóssil encontrado em Santana do Cariri, determine a probabilidade do comprimento

ser superior a 7 centı́metros.

iv) Dado que foi encontrado um fóssil com comprimento inferior a 9 centı́metros, qual a proba-
bilidade que seu comprimento seja superior a 6 centı́metros?

16. A quantia gasta anualmente, em milhões, na manuntenção do asfalto em uma cidade do

interior do Ceará é representada por uma variável W com densidade dada por:


 8w − 4 , se 0, 5 ≤ w < 2
9 9
fW (w) =
 0 , caso contrário.
Obtenha:

i) Desenhe o gráfico da função densidade e a reescreva usando a função indicadora.

ii) P[W < 0, 8].

iii) P[W > 1, 6|W > 0, 8].

17. A demanda diária de rapadura numa rede de supermercados, em centenas de unidade, é uma
V.A. com fdp

2r
 , se 0 ≤ r < 1
 3


fR (r) = −r
 3 +1 , se 1 ≤ r < 3


 0 , caso contrário.
 i) Qual a probabilidade desta rede de supermercados vender em um dia mais de 200 rapaduras?

ii) Qual a quantidade de rapaduras que deve ser deixada a disposição dos clientes diariamente
para que não falte rapadura em 99% dos dias?

18. Considere X uma V.A. absolutamente contı́nua com função distribuição dada por
x 1 x
FX (x) = 1[0,1) (x) + 1[1,2) (x) + 1[2,4) (x) + 1[4,∞) (x).
2 2 4
Determine:

i) P[X > 3, 5].

ii) P[1, 5 < X < 2, 5]

19. Considere X uma V.A. cuja função densidade de probabilidade é dada por




 ax , se 0 ≤ x < 1


a , se 1 ≤ x < 2


fX (x) =



 a(3 − x) , se 2 ≤ x < 3



0 , caso contrário.

i) Reescreva a função acima usando a função indicadora.

ii) Determine o valor da constante a, para que fX seja uma função densidade de probabilidade.

iii) Determine a função de distribuição acumulada e de sobrevivência de X.

iv) Desenhe os gráficos de fX , FX e SX .

v) Calcule P[X > 2|X ≤ 3].

20. Considere X uma V.A. absolutamente contı́nua com função densidade dada por:

fX (x) = |1 − x|1(0,2) (x).

Desenhe a densidade, função distribuição e de sobrevivência de X.

21. Considere X uma V.A. absolutamente contı́nua com densidade fX (x) = e−x 1R+ (x). Encontre
as funções distribuição (e desenhe seus gráficos) de Y = min(X, a) e Z = max(X, a), a > 0 fixado.
As variáveis Y e Z são absolutamente contı́nuas? Justifique.
22. O tempo em funcionamento (em horas) de um certo componente eletrônico possui a seguinte
fdp:

 10 , se x > 10
x2
fR (r) =
 0 , caso contrário.

i) Reescreva fX (x) usando a função indicadora. Desenhe o gráfico de fX (x).

ii) Obtenha FX (x) e SX (x) e desenhe seus gráficos.

iii) Calcule P(X > 20).

iv) Determine o tempo em horas t para qual a probabilidade de um dispositivo durar ao menos
t horas seja 0,99.

23. Considere X uma V.A. a.c. com seguinte fdp:


2x
 , se 0 ≤ x ≤ a
 a


2(1−x)
fX (x) = 1−a , se a ≤ x ≤ 1



 0 , caso contrário.

com 0 ≤ a ≤ 1.

i) Reescreva fX (x) usando a função indicadora. Desenhe o gráfico de fX (x).

ii) Obtenha FX (x) e SX (x) e desenhe seus gráficos.

iii) Calcule P(X > a).

24. Considere X uma V.A. a.c. com densidade fX (x) = 21 e−|x| 1R (x). Obtenha P(1 ≤ |X| ≤ 2).

25. Considere um ponto escolhido uniformemente no intervalo [0, a]. Seja X a distância da origem
ao ponto escolhido. Obtenha FX (x) e fX (x).

26. Considere um ponto escolhido uniformemente no interior de um disco de raio R no plano.

Seja X o quadrado da distância do centro do disco ao ponto escolhido. Obtenha FX (x) e fX (x).

27. Considere um ponto escolhido uniformemente numa bola sólida de raio R no espaço tridi-
mensional. Seja X a distância do centro da bola ao ponto escolhido. Obtenha FX (x) e fX (x).
28. (Função de risco) Considere X uma V.A. absolutamente contı́nua com função densidade de
probabilidade e sobrevivência dadas, respectivamente, por fX (x) e SX (x). Definimos a função de
risco de X (∀t t.q. SX (t) > 0) como

P(t ≤ X < t + ∆|X ≥ t) fX (t)

rX (t) := lim = .
∆→0+ ∆ SX (t)

Considere X com densidade fX (x) = λe−λx 1R+ (x). Determine rX (t) e interprete o resultado.

29. Para quais valores de c as seguintes funções são densidades de probabilidade?

i) fX (x) = cxa−1 (1 − x)b−1 1(0,1) (x), a, b > 0.

c
ii) fX (x) = √ 1(0,1) (x).
x(1−x)

c
iii) fX (x) = 1 (x).
(1+x2 ) R

−x )
iv) fX (x) = ce−(x+e 1R (x).

v) fX (x) = ce−λx 1R+ (x).

vi) fX (x) = ce−|x| 1R (x).

vii) fX (x) = cxr−1 e−λx 1R+ (x).

30. (Variável aleatória truncada) Seja X uma V.A. absolutamente contı́nua com função distri-
buição acumulada e função densidade dadas, respectivamente, por FX (x) e fX (x). Considere
a < b, tais que FX (b) > FX (a). Mostre que

fX (y)
gY (y) = 1 (y), (1)
FX (b) − FX (a) (a,b)

é uma função densidade de probabilidade.

ps.: A variável Y com fdp (1) é dita ser uma variável aleatória truncada à esquerda de a e à
direita de b.

31. (Mistura de densidades) Seja f e g duas funções densidade de probabilidade. Mostre que
αf + (1 − α)g também é uma função densidade de probabilidade para α ∈ (0, 1).

32. Defina uma V.A. mista.

33. Qual a diferença entre V.A.s contı́nuas e absolutamente contı́nuas?

34. Apresente um exemplo de variável singular.

35. Considere X uma V.A. a.c. com função distribuição FX e H : [0, 1] → [0, 1] uma função
monótona crescente, satisfazendo H(0) = 0 e H(1) = 1. Mostre que a variável aleatória que
possui função distribuição G(x) := H(FX (x)) = (H ◦ FX )(x) também é absolutamente contı́nua.
Este fato permanece válido se a função H for monótona decrescente? Justifique.

36. Seja X uma V.A. com função distribuição FX absolutamente contı́nua com densidade asso-
ciada fX . Mostre que
1
Z
FX (x)fX (x)dx = .
R 2

37. Seja X uma V.A. com função distribuição FX absolutamente contı́nua e com função densidade
associada fX simétrica em torno da origem. Mostre que
Z ∞
3
FX (x)fX (x)dx = .
0 8

38. Considere X uma V.A. a.c. com densidade fX (x). Mostre que X e −X tem a mesma
distribuição, se e somente se, fx (.) é uma função par, i.e., se fX (x) = fX (−x), ∀x ∈ R.
39. Mostre que FX (x) é contı́nua no ponto x = x0 , se e somente se, P(X = x0 ) = 0.
Sugestão: Note que P(X = x0 ) = limy→x0 − P(y < X ≤ x0 ).
40. Expresse as funções distribuição de

X + := max{0, X}, X − := − min{0, X}, |X| = X + + X − , −X e X 2

em termos da função distribuição da variável aleatória a.c. X.

Sugestão: X + e X− representam, respectivamente, as partes positiva e negativa de X. Note
que X = X + − X − .

41. Mostre que se a é um númeiro inteiro ı́mpar, então:

√
π(a − 1)!
Γ(a/2) =  
a−1 a−1
2 2 !

√
42. Mostre que Γ(1/2) = π.

43. Prove que ∀a, b > 0:

i) β(a, b) = β(b, a).

Γ(a)Γ(b)
ii) β(a, b) = Γ(a+b) .
 Z π/2
iii) β(a, b) = 2 (sin θ)2a−1 (cos θ)2b−1 dθ.
0

xa−1
Z 1
iv) β(a, b) = .
0 (1 + x)a+b

44. Considere que X ∼ β(1/2, 1/2). Esta distribuição também é conhecida como distribuição
arcoseno padrão. Mostre que:

2 √
FX (x) = arcsin x1(0,1) (x) + 1[1,∞) (x).
π

45. Considere Y ∼ B(n, p) e X ∼ β(m, n − m). Mostre que SY (m) = FX (p), isto é:
n
! Z p
X n y 1
p (1 − p)n−y = xm−1 (1 − x)n−m dx ,
y=m y 0 β(m, n − m + 1)

para p ∈ (0, 1) e m, n ∈ N tal que m < n.

46. Dizemos que uma V.A. a.c. têm distribuição de Weibull com parâmetro de forma b > 0 e
parâmetro de escala a > 0 se sua fdp é dada por

b
fX (x) = abxb−1 e−ax 1(0,∞) (x).

i) Mostre que fX (x) é uma legı́tima fdp.

ii) Determine FX (x), SX (x) e a respectiva função de risco.

iii) Mostre que a distribuição exponencial é um caso particular da distribuição de Weibull.

iv) Mostre que o valor, x∗ , que maximiza fX (x) é dado por:


 0 , se b ≤ 1
x∗ =  1/b
b−1

ab , se b > 1.

47. Considere a seguinte fdp

1 − 2βx2
2
fX (x) = xe 1(0,∞) (x), β > 0.
β2

i) Mostre que fX (x) é uma legı́tima fdp (neste caso diz-se que X tem distribuição de Rayleigh).

ii) Mostre que esta distribuição é um caso particular da distribuição de Weibull.

48. Mostre que fX (x) dada abaixo é uma legı́tima fdp (neste caso diz-se que X tem distribuição
de Maxwell ).

4 x2
2 − β2
fX (x) = √ x e 1(0,∞) (x), β > 0.
β3 π

49. Dizemos que uma V.A. a.c. têm distribuição de Pareto com parâmetros θ > 0 e x0 > 0 se
sua fdp é dada por

θxθ0
fX (x) = 1 (x), θ, x0 > 0.
xθ+1 (x0 ,∞)

Mostre que fX (x) é uma legı́tima fdp.

50. Dizemos que uma V.A. a.c. têm distribuição r se sua fdp é dada por

1
fX (x) = (1 − x2 )(n−4)/2 1[−1,1] (x).
β(1/2, [n − 2]/2)

Mostre que fX (x) é uma legı́tima fdp.