ACH2053 – Introdução à Estatı́stica

Aula 08: Amostragem e Simulação

Valdinei Freire

valdinei.freire@usp.br

http://www.each.usp.br/valdinei

Escola de Artes, Ciências e Humanidades - USP

2021

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Distribuição vs População

I Distribuição de probabilidade: descrita por meio de uma classe de

funções parametrizada.

I População: cada indivı́duo representa um resultado equiprovável.

I Dada uma população pode-se construir uma distribuição de

probabilidade discreta.
Exemplo: qual é a distribuição de idade nos alunos presentes na sala
de aula?

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Distribuição vs População

Dada uma distribuição de probabilidade ou população, pode-se calcular

várias caracterı́sticas:

Distribuição População
Z ∞ n
1X
E(X) = xf (x)dx E(X) = xi
−∞ n
i=1
Z ∞ n
1X
Var(X) = (x − µ)2 f (x)dx Var(X) = (xi − µ)2
−∞ n
i=1
Z x n
1X
Pr(X ≤ x) = f (t)dt Pr(X ≤ x) = 1{xi ≤ x}
−∞ n
i=1
Z b n
1X
Pr(a ≤ X ≤ b) = f (t)dt Pr(X ≤ x) = 1{a ≤ xi ≤ b}
a n
i=1

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Calculo Numérico

Cálculo Numérico: solução arbitrariamente aproximada de problemas

matemáticos (algébricos, diferenciais, lineares, não-lineares) por meio de
operações aritméticas algoritmizadas.

Idéia: aproximar distribuição por população.

Como: Amostragem e Simulação.

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Exemplo

Considere as variáveis aleatórias X e Y independentes e identicamente

distribuı́das (i.i.d.) com distribuição uniforme entre 0 e 1. Considere a
variável aleatória Z = X + Y .

1. Calcule a probabilidade de Z ≤ 0.5.

2. Calcule a probabilidade de Z ≥ 1.5.
3. Calcule a c.d.f. de Z.
4. Calcule a p.d.f. de Z.
5. Calcule a esperança de Z.
6. Calcule a variância de Z.

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Amostragem

Teorema
Para qualquer distribuição contı́nua com c.d.f. F : R → [0, 1], se U é uma
variável contı́nua com distribuição uniforme em [0, 1], então
X = F −1 (U ) = inf{x : F (x) ≥ U } segue a distribuição em F .

Exemplo: Especifique um procedimento para obter amostras da

distribuição de Bernoulli.

Exemplo: Especifique um procedimento para obter amostras da

distribuição exponencial f (x) = λe−λx .

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Exemplo

Considere um baralho de 52 cartas e o seguinte experimento: retire cartas,

uma por vez COM reposição, até obter 2 cartas de espada e considere a
variável aleatória X que representa a quantidade de cartas retiradas.

I Calcule E(X).

I Calcule Pr(X ≤ 5).

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Exercı́cios

Exemplo: Especifique um procedimento para obter amostras da

distribuição:  1 2
f (x) = 9x para 0 < x < 3,
0 caso contrário

Exemplo: Especifique um procedimento para obter amostras da

distribuição:  3 2
f (x) = 8x para 0 < x < 2,
0 caso contrário

Para cada um dos casos calcule por amostragem e analiticamente:

1. Calcule a c.d.f. de Z.
2. Calcule a p.d.f. de Z.
3. Calcule a esperança de Z.
4. Calcule a variância de Z.
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Amostragem
Rejection Sampling
Teorema
Para qualquer distribuição contı́nua com p.d.f. f : R → R+ , considere que exista
uma variável aleatória Y com p.d.f. g : R → R+ tal que se possua um método
para gerar amostras de Y e calcular g(y). Considere que exista uma função
e : R → R+ e α ≥ 1 tal que:

e(x) = αg(x) ≥ f (x), se f (x) > 0.

Considere o seguinte procedimento:

1. Obtenha uma amostra y de Y
2. Obtenha uma amostra u da distribuição uniforme em [0, 1]
f (y)
3. Rejeite y se u > e(y) , e volte para o passo 1.
4. Caso contrário faça x = y.
O procedimento anterior produz uma amostra x que segue a p.d.f. f (x).

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Amostragem
Sampling Importance Resampling
Definition
Seja as p.d.f. multivariadas f : Rd → R+ e g : Rd → R+ tal que se f (x) > 0
então g(x) > 0. Considere o seguinte procedimento:
1. Obtenha uma amostragem y1 , y2 , . . . , yM independente e identicamente
distribuı́da de g
2. Calcule os pesos padronizados:
f (yi )
g(yi )
wi = PM f (yj )
j=1 g(yj )

3. Reamostre x1 , x2 , . . . , xN de y1 , y2 , . . . , yM com reposição e probabilidades

w1 , w2 , . . . , wM .
Quando m → ∞, a amostra x1 , x2 , . . . , xm é equivalente a uma amostra vinda
de f .

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