Departamento de Estatística e Matemática Aplicada DEMA

Universidade Federal do Ceará Semestre 2023.2

CC085 - Probabilidade II

Questão 04-Dantas - 11/10/2023.

Prof. Maurício

1. Seja (X, Y ) um vetor aleatório com função densidade conjunta dada por:

1 −(y+ xy )
f (x, y) = e , x > 0 e y > 0, e f (x, y) = 0 caso .
contrário
y

Calcule E(X) , E(Y ) e a covariância entre X e Y.

Solução: A marginal de Y para y>0 é dada por:

Z ∞ Z ∞
1 −(y+ xy )
fY (y) = f (x, y) dx = e dx
−∞ 0 y
Z ∞
−y 1 − y1 x
fY (y) = e e dx = e−y ,
0 y
pois

Z ∞
1 − y1 x
e dx = 1
0 y

a integral no suporte de uma exponencial de parâmetro λ = y1 .

Assim

Y ∼ Exp(λ = 1),

Com

E(Y ) = 1; V (Y ) = 1 ; E(Y 2 ) = 2.

A condicional de X dado Y =y é dada por:

Para x > 0:

1 −x
f (x, y) y ey
1 − y1 x
f (x|y) = = = e
fY (y) e−y y

Assim

1
X|Y ∼ Exp(λ = ),
Y
com

E(X|Y ) = Y.

Sabemos que

1
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Cov(X, Y ) = Cov(Y, E(X|Y )) = Cov(Y, Y ) = V ar(Y ) = 1

Cov(X, Y ) = 1.

Vamos calcular E(X):

E(X) = E [E(X|Y )] = E [Y ] = 1

Calcule de outra maneira .

COV (X, Y ) = E(XY ) − E(X)E(Y ).

Assim

Por outro lado temos:

E(XY ) = E [E(XY |Y )] = E [Y E(X|Y )] = E [Y Y ] = E Y 2 = 2

 

COV (X, Y ) = E(XY ) − E(X)E(Y ) = 2 − 1 × 1 = 1.

A marginal de X não tem forma fechada e então:

Z ∞ 
1 −(y+ xy )
fX (x) = e dy I(0,∞) (x).
0 y

Esta á a f.d.p. de X.