Nome: Victor Meneses Navarro Fernandes (Lucas Pereira do Amaral)

Matrı́cula: 495735 (497532)

Resolução da prova de seleção para Pós-Graduação UFMG 2016-2017

Prova 3 - Probabilidade 3

Questão 2
Solução: As probabilidades do erro do tipo 1 e do tipo 2 são, respectivamente, dadas por:

α = P(Rejeitar H0 | H0 é verdadeira)
e

β = P(Não rejeitar H0 | H0 é falsa)

 2

Além disso, sabemos que, sob H0 , X̄ ∼ N µ = 10, σn = 49 , portanto

α = P(X̄ ≥ 12 | µ = 10) = P(Z ≥ 3) = 0, 0013

e

β = P(X̄ < 12 | µ = 13) = P(Z < −1, 5) = 0, 0668

Questão 4
Solução: A função de verossimilhança é dada por:

n
−(θ+1)
Y
LX (θ) = θcθ xi I(c,0) (x) (1)
i=1
n n
!−θ
Y Y
= θn cnθ x−1
i xi (2)
i=1 i=1
n
!−θ
Y
∝ θn cnθ xi (3)
i=1

e a log-verossimilhança
n
X
lX (θ) ∝ n log θ + nθ log c − θ log xi
i=1

Derivando em relação a θ
n
∂ n X
lX (θ) = + n log c − log xi
∂θ θ
i=1

Avaliando no ponto θ = θ̂
n
n X
+ n log c − log xi = 0
θ̂ i=1

1
 Temos que
n
θ̂ = Pn
i=1 log xi − n log c
Que de fato é o ponto de máximo, pois

∂2 n
2
lX (θ) = − 2 < 0
∂θ θ
Questão 6
Solução: Sabemos que

Var(X) = E[Var(X | Y )] + Var[E(X | Y )]

Em que E(X | Y ) = Y θ e Var(X | Y ) = Y θ(1 − θ)
Assim

Var(X) = E[Y θ(1 − θ)] + Var(Y θ) (4)

= θ(1 − θ)E(Y ) + θ2 Var(Y ) (5)
2
= θ(1 − θ)λ + θ λ (6)
= θλ(1 − θ + θ) (7)
= θλ (8)

Questão 8
Solução: Sabemos que Y ∼ Gama(n, θ). Considere T = e−kY e g(θ) = e−θ .
Um estimador T é dito não viesado para g(θ) se

E(T ) = g(θ) ⇔ E(e−kY ) = e−θ

Mas E(e−kY ) = MY (−k)
(incompleto)
Questão 12
Solução: Temos que
2
X
p= P(X = k) = e−λ (1 + λ + λ2 ) = g(λ)
k=0
Mas, sabemos que o estimador de máximo verossimilhança para λ é dado por:
Pn
Xi
λ̂ = i=1 =7
n
Pela propriedade da invariância, temos que

p̂ = 0, 0519
Questão 14
Solução: Sejam N e Xi duas variáveis aleatórias discretas para o número de lançamentos e resultasdo
do i-ésimo lançamento de um dado, respectivamente.
Temos que Xi ∼ U[1, 6] com E(Xi ) = 3, 5 e Var(Xi ) = 2, 91667 e S = N
P
i=1 Xi .

80
!
X
p = P(N = 80) = P S = Xi ≤ 300 | N = 80
i=1

2
Pelo TLC, temos
 
S − 280
p=P Z= ≤ 1, 309307 = 0, 9047847
15, 27526