1. Resolução da Primeira Avaliação.

iid
1) Xi ∼ Geo(p), P (Xi = x) = p(1 − p)x−1 , x = 1, 2, . . .. Utilizaremos
Borel-Cantelli para mostrar que o evento [Xn > n] ocorre um número
finito de vezes com probabilidade 1.

Note que
x
(1 − p)1−1 − (1 − p)x
" #
k−1
X
F (x) = P (X ≤ x) = p (1 − p) =p
k=1 1 − (1 − p)
1 − (1 − p)x
" #
=p = 1 − (1 − p)x .
p
Veja que
∞ ∞ ∞ ∞
idt
1−[1 − (1 − p)n ]
X X X X
P (Xn > n) = P (Xn > n) = 1−F (n) =
n=1 n=1 n=1 n=1
∞
1−p 1−p
(1 − p)n =
X
= = < ∞,
n=1 1 − (1 − p) p
logo, por Borel-Cantelli, somente um número finito dos Xn são maiores
do que n.

2)
k n 
X X 
Xn = , n > 1.
k=1 1 + X
Note que trata-se de uma soma geométrica, pois X/(1 + X) < 1,
 n+1  n+1
X X X X
1+X
− 1+X 1+X
− 1+X
Xn = X = 1 ,
1− 1+X 1+X
aplicando o limite,
X
1+X
lim Xn =
n→∞ 1 = X,
1+X
então Xn converge quase certamente para X.

3)
ind ind
Xn ∼ P (λn) e Yn ∼ Bin(n, p).
queremos mostrar que Xn /Yn converge quase certamente.
Note que podemos reescrever essas quantidades como:

n n
iid iid
Xi∗ , Xi∗ ∼ Yi∗ , Yi∗ ∼ Bin(1, p)
X X
Xn = P (λ) e Yn =
i=1 i=1
1
2

Pn
n
Xi∗ 1
Xi∗
P
Xn i=1
= Pi=1
n ∗
= n
1 Pn ∗
.
Yn i=1 Yi n i=1 Yi
Pela lei forte de Kolmogorov,
n n
1X q.c. 1X q.c.
Xi∗ ⇒ λ e Yi∗ ⇒ p
n i=1 n i=1
pois os Xi e Yi são integráveis, isto é, E |Xi | < ∞ e E |Yi | < ∞; e
E [Xi ] = λ e E [Yi ] = p.

Um resultado importante garante que a razão de duas sequências de

variáveis aleatórias que convergem quase certamente também converge
quase certamente se as sequências estão bem definidas (ou seja, o de-
nominador é zero um número finito de vezes).

Portanto, Pn
n ∗ 1 ∗
i=1 Xi q.c.
P
Xn i=1 Xi n λ
= Pn ∗
= 1 Pn ∗
⇒ .
Yn i=1 Yi n i=1 Yi p
ind
4) Xi ∼ Fi , Xi > 0, i = 1, 2, . . . , n e Yn = − ln (1 − Fn (Xn ))
 
GYn (y) = P (Yn ≤ y) = P (− ln (1 − Fn (Xn )) ≤ y) = P 1 − Fn (Xn ) ≥ e−y
       
= P Fn (Xn ) ≤ 1 − e−y = P Xn ≤ Fn−1 1 − e−y = Fn Fn−1 1 − e−y

GYn (y) = 1 − e−y .

D
Assim Yn ⇒ exp(1).
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tica, Universidade de São Paulo, Caixa Postal 66281, CEP 05311-970,
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