Apêndice A

Resumo das distribuições

Discretas

Uniforme Discreta

Notação: X ∼ Unif(n)
Parâmetro(s): n ∈ N∗

pX (x) = , x ∈ Im(X )
1
n
Função de probabilidade:

Função de distribuição: −
eat 1 − etn
MX (t) = , se Im(X ) = {a, a + 1, . . . , a + n − 1}
n 1 − et
Função geradora de momentos:
1 Pn
xi = x̄
n i=1
Esperança:
1 Pn
(xi − x̄)2
n i=1
Variância:

Bernoulli

Notação: X ∼ Ber(p)
Parâmetro(s): 0≤p≤1
Função de probabilidade: pX (x) = px (1 − p)1−x , x ∈ {0, 1}


 0
 , se x<0
Função de distribuição: FX (x) = 1 − p , se 0≤x<1

x≥1

 1 , se
Função geradora de momentos: MX (x) = 1 − p + et p
Esperança: p
Variância: p(1 − p)

343
344 APÊNDICE A. RESUMO DAS DISTRIBUIÇÕES

Binomial

Notação: X ∼ Bin(n, p)
Parâmetro(s): n ∈ N∗ e p ∈ [0, 1]
Função de probabilidade: pX (x) = ( nx ) px (1 − p)n−x , x = 0, 1, . . . , n
Função de distribuição: −
Função geradora de momentos: MX (x) = (pet + 1 − p)n
Esperança: np
Variância: np(1 − p)

Geométrica

Notação: X ∼ Gep(p)
Parâmetro(s): p ∈ [0, 1]
Função de probabilidade: pX (x) = (1 − p)x p, x ∈ N
(
0 , se x < 0
Função de distribuição: F (x) = bxc+1
1 − (1 − p) , se x ≥ 0
p
MX (x) = , t < − ln(1 − p)
1 − et (1 − p)
Função geradora de momentos:
1−p
p
Esperança:
1−p
p2
Variância:

Geométrica Deslocada

Notação: X ∼ Gep∗ (p)

Parâmetro(s):
Função de probabilidade:
Função de distribuição:
p ∈ [0, 1]
pX (x) = (1 − p)x−1 p, x ∈ N∗
(
0 , se x < 1
F (x) =
1 − (1 − p)bxc , se x ≥ 1

pet
MX (x) = , t < − ln(1 − p)
1 − et (1 − p)
Função geradora de momentos:
1
p
Esperança:
1−p
p2
Variância:
 345

Binomial Negativa

Notação: X ∼ BinNeg(r, p)
Parâmetro(s): r ∈ N∗ e p ∈ [0, 1]

r
Função de probabilidade: pX (x) = x+r−1
x p (1 − p)x , x∈N
Função de distribuição: −
 r
p
MX (x) = , t < − ln(1 − p)
1 − et (1 − p)
Função geradora de momentos:
r(1 − p)
p
Esperança:
r(1 − p)
p2
Variância:

Binomial Negativa Deslocada

Notação: X ∼ BinNeg∗ (r, p)

Parâmetro(s): r ∈ N∗ e p ∈ [0, 1]

r x−r ,
Função de probabilidade: pX (x) = x−1
r−1 p (1 − p) x = r, r + 1, r + 2, . . .
Função de distribuição: −
r
pet

MX (x) = , t < − ln(1 − p)
1 − et (1 − p)
Função geradora de momentos:
r
p
Esperança:
r(1 − p)
p2
Variância:

Hipergeométrica

Notação: X ∼ HGeo(N, r, n)
Parâmetro(s): N, r, n ∈ N∗
( xr )


N−r
n−x
Função de probabilidade: pX (x) = N

, x = 0, 1, . . . , n
n
Função de distribuição: −
Função geradora de momentos: −
nr
N
Esperança:
r N −rN −n
n
N N N −1
Variância:
346 APÊNDICE A. RESUMO DAS DISTRIBUIÇÕES

Poisson

Notação: X ∼ Poi(λ)
Parâmetro(s): λ ∈ R+
λx −λ
pX (x) = e , x∈N
x!
Função de probabilidade:

Função de distribuição: −
t
Função geradora de momentos: MX (t) = eλ(e −1)
Esperança: λ
Variância: λ

Contínuas

Uniforme

Notação: X ∼ U(a, b)
Parâmetro(s): a, b ∈ R, a < b

fX (x) = , a<x<b
1
 a
b −
Função densidade:


 0 , se x < a
 x −a
F (x) = , se a ≤ x < b
 b−a
Função de distribuição:

, se x ≥ b

1

bt at
 e −e

, t 6= 0
Função geradora de momentos: MX (x) = t(b − a)
,t = 0

 1

Esperança: a + b/2
Variância: (b − a)2 /12

Exponencial

Notação: X ∼ Exp(λ)
Parâmetro(s): λ>0
Função densidade: λe−λx , x > 0
(
0 , se x < 0
Função de distribuição: F (x) = −λx
1−e , se x ≥ 0
λ
MX (x) = ,t<λ
λ−t
Função geradora de momentos:

Esperança: 1/λ
Variância: 1/λ2
 347

Gama

Notação: X ∼ Gama(α, λ)
Parâmetro(s): α>0eλ>0
λα α−1 −λx
Função densidade: fX (x) = x e ,x>0
Γ(α)
Função de distribuição: −
 α
λ
MX (x) = ,t<λ
λ−t
Função geradora de momentos:

Esperança: α/λ
Variância: α/λ2

Beta

Notação: X ∼ Beta(α, β)
Parâmetro(s): α>0eβ>0

fX (x) = x α−1 (1 − x)β−1 , 0 < x < 1

1
B(α, β)
Função densidade:

Função de distribuição: −
Função geradora de momentos: −
α
α +β
Esperança:
αβ
(α + β + 1)(α + β)2
Variância:

Weibull

Notação: X ∼ W eibull(α, β)
Parâmetro(s): α>0eβ>0
!α
x
α α−1 − β
fX (x) = x e ,x>0
βα
Função densidade:
(
0 , se x < 0
Função de distribuição: F (x) = −(x/β)α
1−e , se x ≥ 0
Função geradora de momentos: −
 
α +1
βΓ
α
Esperança:
    2 !
α α
β2 Γ − Γ
+ 2 + 1
α α
Variância:
348 APÊNDICE A. RESUMO DAS DISTRIBUIÇÕES

Pareto

Notação: X ∼ Pareto(α, b)
Parâmetro(s): α>0eb>0
α b α+1
 
fX (x) = ,x≥b
b x
Função densidade:


 0 , se x < b
 α
Função de distribuição: F (x) = b
 1−
 , se x ≥ b
x
Função geradora de momentos: −
αb
, se α > 1
α −1
Esperança:
αb2
, se α > 2
(α − 1)2 (α − 2)
Variância:

Normal

Notação: X ∼ N(µ, σ 2 )
Parâmetro(s): µ ∈ R e σ2 > 0
(x − µ)2
−
fX (x) = √ e
1
Função densidade: 2σ 2
2πσ 2
Função de distribuição: −
MX (t) = eµt e 2 t σ
1 2 2
Função geradora de momentos:
Esperança: µ
Variância: σ2

Log-Normal

Notação: X ∼ LogN(µ, σ 2 )
Parâmetro(s): µ ∈ R e σ2 > 0
(ln(x) − µ)2
−
fX (x) = √ e
1
Função densidade: 2σ 2
x 2πσ 2
Função de distribuição: −
Função geradora de momentos: −
σ2
Esperança: eµ+ 2
 
e2µ+σ eσ − 1
2 2
Variância: