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Teoria de Erros
max |f 00 (t)|
1 t∈[a,b] x = [x1 , x2 , . . . , xn ]>
K=
2 min |f 0 (t)|
t∈[a,b]
00
F(x) = [f1 (x), f2 (x), . . . , fn (x)]>
|z − xk+1 | 1 |f (z)|
lim =
k→+∞ |z − xk |2 2 |f 0 (z)| h ∂f
i
in
JF (x) = (x)
Estimativa à posteriori ∂xj i,j=1
|f (xk )|
|z − xk | ≤
min |f 0 (t)|
t∈[a,b]
Polinómio de Taylor
Fórmula de Taylor
f (x) = pn (x) + Rn (x)
Polinómio de Taylor Resto de Lagrange
n
X f (i) (x0 ) i f (n+1) (ξ)
pn (x) = (x − x0 ) Rn (x) = (x − x0 )n+1 , ξ ∈ int(x, x0 )
i=0
i! (n + 1)!
Majorante para o Erro Absoluto de Aproximação
max |f (n+1) (t)|
t∈[a,b]
|f (x) − pn (x)| ≤ |x − x0 |n+1 , x, x0 ∈ [a, b]
(n + 1)!
1
Interpolação Polinomial
2
Integração Numérica - Regras de Newton-Cotes fechadas
Z 1 n
X
Regras de Gauss-Legendre f (x)dx ≈ wi f (xi )
−1 i=1
0.5555555556 ±0.7745966692
3 5
0.8888888889 0.0000000000
0.3478548451 ±0.8611363116
4 7
0.6521451549 ±0.3399810436
3
Equações Diferenciais Ordinárias - Métodos Numéricos
Método de Euler
yi+1 = yi + hf (xi , yi ), i = 0, 1, . . . , n − 1
Método de Runge-Kutta de Ordem 2
h
yi+1 = yi + (K1 + K2 ), i = 0, 1, . . . , n − 1
2
K1 = f (xi , yi )
K2 = f (xi + h, yi + hK1 )
Método de Runge-Kutta de Ordem 4
h
yi+1 = yi + (K1 + 2K2 + 2K3 + K4 ), i = 0, 1, . . . , n − 1
6
K1 = f (xi , yi )
1 1
K2 = f (xi + h, yi + hK1 )
2 2
1 1
K3 = f (xi + h, yi + hK2 )
2 2
K4 = f (xi + h, yi + hK3 )