UNIVERSIDADE SÃO TOMÁS DE MOÇAMBIQUE

FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÓMICAS E EMPRESARIAIS

CURSO DE ECONOMIA
PLANO ANALÍTICO
DE
ECONOMETRIA – II

SEMANAS DATA TEMAS Nº DE ANTOLOGIA

AULAS/
HORAS
½ 1ª 0. Introdução à disciplina
Semana  Apresentação do docente e dos estudantes
10/02 - 14/02 2/1,5
 Apresentação e considerações sobre o Programa Analítico
1. Revisão sobre análise de regressão com dados seccionais:
Estimação, Interpretação e Inferência no contexto da
aplicação do modelo de regressão linear com dados
2ª e 3ª 17 /02- 28/02 seccionais [1], [2], [3], [4],
1.1 Estimação, apresentação e interpretação dos resultados de
Semanas 8/6 [5] e [7]
regressão;
1.2 Teste de hipóteses no contexto da regressão múltipla;
1.3 Uso de programas de computador: Regressão com Stata
1.4 Exercícios de aplicação – Ficha 1
2. Análise de regressão múltipla com variáveis qualitativas
(Dummy)
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 2.1 Descrição da informação qualitativa;
2.2 Uso de variável qualitativa independente;
4ª e ½5ª 02 /03- 13/03 6/4,5 [1], [2], [3], [4] e
2.3 Uso de variável qualitativa (binária) dependente: O Modelo
Semanas de probabilidade linear (MPL). [5]
2.4 Exercícios de aplicação – Ficha 2
3. Análise de regressão com dados de séries temporais
3.1 A Natureza dos dados de séries temporais
3.2 Pressupostos do modelo de regressão linear com dados de
½ 5ª, 6ª e 7ª 16/03 - 27/03 séries temporais; [1], [2], [3], [4] e
Semanas 3.3 Exemplos de modelos de séries temporais [5] e [9]
10/7,5
3.3.1 Modelos estáticos
3.3.2 Modelos dinâmicos finitos e infinitos
3.4 Exercícios de aplicação – Ficha 3
4. Correlação serial e Heteroscedasticidade nas regressões de
séries temporais
4.1 Natureza, causas e consequências da correlação serial;
8ª e 9ª 30/03 - 10/04 4.2 Testes e correcção de correlação serial 8/6 [1], [2], [3], [4] e
Semanas 4.3 Natureza, causas e consequência da heteroscedasticidade [5]
4.4 Testes e correcção da heteroscedasticidade;
4.5 Exercícios de aplicação – Ficha 4
10ª Semana 13/04 – 17/04 Teste 1 2/1,5 Ficha 1 - 4
5. Topicos avançados: Modelos de equações simultâneas
5.1 A Natureza dos modelos de equações simultâneas
5.2 Identificação e estimação de uma equação estrutural
11ª, 12ª 20/04 - 01/05 5.3 Identificação num sistema de duas equações 8/6
Semanas 5.4 Estimação pelos mínimos quadrados de dois estágios (2SLS)
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 5.5 Modelos de equações simultâneas com series temporais
5.6 Exercícios de aplicação – Ficha 5
6. Tópicos avançados de séries temporais
6.1 Testes de Raízes unitárias
13ª, 14ª e
6.2 Teste de Cointegração
15ª 04 /03- 22/04 6.3 Teste de causalidade 10/7,5 [1], [2], [3], [4] e
Semanas 6.4 Modelos de correcção do erro (ECM) [5]
6.5 Exercícios de aplicação – Ficha 6
½ 16ª 25/05- 29/05 Teste 2 4/1,5 Fichas 5 e 6
Semana

ANTOLOGIA
[1]. Jeffrey M. Wooldridge, “Introductory Econometrics: A Modern Approach,” 6th Edition, South-Western Cengage Learning,
2016.
[2] Simon Davies, “Interpreting Regression Output (Cross-sectional): Lecture Notes,” University of Bath, 2010.
[3] Gujarati, Damodar N., Basic Econometrics, 5th Edition, McGraw-Hill Companies, 2008.
[4] Maria do Rosário Oliveira Martins, “Econometria: Nova e-Learning,” Instituto Superior de Economia e Gestão, 2011.
[5] Dougherty, Christopher, Introduction to Econometrics, 3rd edition, Oxford: University Press, 2007.
[6] G. S. Maddala, G. S. Introduction to Econometrics, 3rd edition, John Wiley & Sons Lda., 2001.
[7] Chen, X., Ender, P., Mitchell, M., e Wells, C., “Regression with Stata,” de
http://www.ats.ucla.edu/stat/stata/webbooks/reg/default.htm., 2013.
[8] Laptop Computer com MS Excel 2010 (ou versões avançadas) e Stata 10 (ou versões avançadas).

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[9] James Stock e Mark W. Watson, Introduction to Econometrics, 3rd ed., Pearson, 2015

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