Econometria III

Ricardo Buscariolli

2021

E-mail: ricardo.buscariolli@ufabc.edu.br
Web: https://sites.google.com/view/ricardobuscariollipt/econometria-3
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCLFIYAmJ0TLJNKWp6abx75A
Atendimento: https://meet.jit.si/econometria3.2021.ufabc
Horário dos atendimentos: Quartas 10h-11h e 21h-22h

1 Descrição do curso
Este é um curso introdutório de séries de tempo. A ideia é apresentar todo o conteúdo básico de
séries univariadas estacionárias e não estacionárias.

A ementa oficial da disciplina do projeto pedagógico é: Introdução aos modelos de séries tempo-
rais no domínio do tempo. Processos estocásticos: definições, tipos e características. Medidas de
dependência: função de correlação, autocorrelação e autocorrelação parcial e cruzada. Tendência,
sazonalidade e quebras estruturais. A estacionariedade e não estacionariedade em séries tempo-
rais. Modelos para séries temporais estacionárias: modelos auto-regressivos (AR), modelos de
médias móveis (MA), modelos auto-regressivos de médias móveis (ARMA). Modelos para séries
temporais não-estacionárias I(1): tendências estocásticas em séries temporais, testes de raízes
unitárias, testes de raízes unitárias com quebras estruturais, modelos auto-regressivos integra-
dos e de médias móveis (ARIMA). Previsão com modelos ARIMA. Modelos multivariados para
séries temporais: modelos vetoriais auto-regressivos (VAR). Análise de cointegração: conceitos e
testes. Análise de co-integração envolvendo quebras estruturais e não-linearidades.

Recomendações
É altamente recomendado, para a boa aprendizagem dos conteúdos que trabalharemos, que os
alunos tenham sido aprovados em:

• Bases matemáticas

• Introdução à probabilidade e estatística

• Introdução à inferência estatística

1
 Ementa - Econometria 3 - 2021

• Econometria I

• Econometria II

• Engenharia econômica

• Economia matemática

2 Objetivos do curso
Ao final do curso os alunos devem ser capazes de:
1. Entender conceitos relevantes: processo estocástico, estacionariedade, dependência fraca,
ergodicidade, etc.;

2. Compreender as consequências principais da utilização de dados de séries de tempo sobre

os estimadores de MQO;

3. Conhecer as formas funcionais e características de modelos ARMA, incluindo formas com

tendência e sazonal;

4. Entender como se dá a identificação dos principais modelos de série de tempo por meio
das FACs e FACPs;

5. Realizar previsões de séries de tempo, financeiras e macroeconômicas, calculando o erro de

previsão;

6. Entender e resolver equações em diferenças de primeira e segunda ordem;

7. Ter competência computacional para estimar todos os modelos expostos no curso.

3 Estrutura do curso
3.1 Aulas e atendimentos
Todas as aulas serão assíncronas e estarão disponíveis no canal do YouTube assim que estiverem
prontas. A ideia é fazer vídeos mais curtos em subgrupos com conteúdo equivalente a 1 semana
de aula.
Os atendimentos terão 1h de duração e ocorrerão às quartas-feiras das 10h às 11h e das 21h
às 22h, ou seja, durante o horário de aula estipulado pela PROGRAD. Os atendimentos ocorrerão
no link do Jitsi que consta no início deste programa.

3.2 Abordagem
Minha ideia neste curso é seguir a abordagem sugerida por Hansen (2017). Este é um paper
que guia professores no ensino de econometria de séries temporais para a graduação. O ponto
principal é dar conhecimento de ferramentas o mais rápido possível e fazer regressões o quanto
antes. Assim que o aluno tiver um repertório básico dentro das ferramentas de séries de tempo,
veremos mais a fundo a teoria que explica a utilização destas ferramentas, bem como suas limi-
tações.

2/4
 Ementa - Econometria 3 - 2021

3.2.1 Listas

O curso terá listas de exercícios pequenas que deverão ser entregues dentro do prazo pré-
estipulado no sistema TIDIA e corresponderão a 10% do total da nota. A ideia é fazer com
que os alunos estudem continuamente durante o curso e participem das discussões.
Cada lista entregue dentro do prazo terá atribuída nota 10. Se a lista não for entregue no
prazo a nota atribuída será zero. A nota final das listas será calculada pela média GEOMÉTRICA
das notas de cada lista. Ou seja, não entregar uma lista que seja implica em nota final de listas
igual a zero. Isso é feito com o intuito de dar incentivos aos alunos para que todas as listas sejam
entregues dentro do prazo. As listas terão um prazo de no mínimo 72h para serem entregues, a
contar do momento da disponibilização das mesmas.

3.2.2 Prova

O curso terá uma prova final que será disponibilizada dia 30 de Julho e que terá um prazo de
72h para ser realizada e entregue também pelo TIDIA.
Caso a nota menor ou igual ao equivalente a um conceito D, o aluno poderá fazer uma prova
de reavaliação na semana do dia 09/08. O conceito máximo de quem originalmente ficou com F
será D e de quem ficou com D será C independentemente da nota tirada no exame.
No regulamento da universidade não estão previstas provas substitutivas (ver resolução
240/2020 CONSEPE). Alunos que não fizerem uma das provas, então, terão nota 0 atribuída
à mesma e irão direto para o exame. Caso haja problema de saúde devidamente documentado
poderei abrir exceção, mas espero que sejam casos muito anômalos e reforçando, devidamente
justificados com documentação oficial.

3.3 Conceitos
A atribuição de conceitos se dá da seguinte forma

Table 1: Tabela de conversão de notas em conceito

Faixa de Nota Conceito Correspondente
8.9 - 10 A
7.5 - 8.8 B
5.6 - 7.4 C
5.5 - 4.8 D

4 Cronograma
Esse cronograma é sugerido pois as aulas estão todas disponíveis no youtube, assim, podem
seguir o cronograma como quiserem.
Semana 01: Introdução à econometria de séries de tempo
Semana 02: Análise básica de regressão com séries de tempo
Semana 03: Questões adicionais no uso de MQO com dados de séries de tempo
Semana 04: Equações em diferenças
Semana 05: Modelos estacionários

3/4
 Ementa - Econometria 3 - 2021

Semana 06: Modelos estacionários

Semana 07: Modelos estacionários
Semana 08: Modelando séries estacionárias
Semana 09: Modelando séries estacionárias
Semana 10: Previsão
Semana 11: Processos não estacionários
Semana 12: Processos não estacionários

5 Bibliografia
WOOLDRIDGE, J. Introdução à Econometria. Uma Abordagem Moderna. Cengage, 2010.
DE LOSSO BUENO, R. Econometria de Séries Temporais. Cengage. 2015
ENDERS, W. Applied Economic Time Series. Wiley. 2010.

4/4