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UNIVERSIDADE SÃO TOMÁS DE MOÇAMBIQUE


Faculdade de Economia e Contabilidade

ECONOMETRIA II

Aula Prática 1 – Variáveis Dummies

1. Um economista estudando o consumo agregado trimestral de um país fictício estimou


o seguinte modelo, usando dados no período 1980.I a 1993.IV:

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C=15,321 +0,734 Y−1,422 D1−0,733 D2−0,576 D3
(6,22) (5,22) (−2,79) (−1,14) (0,422) =0,9372 SQE = 197,31 SQR = 8,97 ¿
2
R =0,9521 { R̄

Onde C = consumo agregado; Y = renda disponível; Dj = 1, se trimestre j ou Dj = 0

se outro trimestre ( j = 1,2,3). As variáveis dummy D1, D2 e D3 foram incluídas no

modelo para captar o efeito da sazonalidade do consumo. Insatisfeito com a


significância de D2 e D3, o economista re-estimou o modelo da seguinte forma:

2
C=16,537 +0,715 Y−1,513 D1
(7,15) (6.22) (−3,81) =0,9311 SQE=184,27 SQR=22,01 ¿
2
R =0,9433 { R̄

a) Interprete os parâmetros dos dois modelos.


b) Interprete o R2 dos dois modelos.
c) Querendo saber se as variáveis excluídas D2 e D3 são significativas em bloco,

como ele poderia testar isto usando os resultados acima?

2. Considere um economista preocupado em estudar a relação entre duas variáveis


econômicas Y e X, ao longo de N períodos de tempo, que decidisse testar se houve
mudanças na relação entre elas usando uma variável dummy da seguinte forma:

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2

Yt   1   2 Dt   1 X t   2 ( Dt X t )   t
Onde:

  1  intervalo de períodos compreendido entre 1 e M


Dt  
 0  intervalo de períodos compreendido entre M  1 e M '

Descreva todos os passos que o economista teria que seguir para testar as seguintes
hipóteses:
a) Houve mudança no intercepto entre o 1º e o 2º intervalo de períodos;
b) Houve mudança no coeficiente de X entre o 1º e o 2º intervalo de períodos e
c) Houve mudança global no modelo entre o 1º e o 2º intervalo de períodos.
3. Em uma pesquisa sobre o comportamento do comércio exterior de um pequeno país
asiático, um economista estimou a demanda anual de importações daquele país, entre
1961 e 1990, achando o seguinte modelo:

I=1,341 +0,341 ΔY −2,153 E


(5,17) (8,42) (−3,54)
2
R̄ = 0 ,653 SQE = 14,77 SQR = 7,95
Onde I = volume de importações; Y = crescimento do PIB e E = taxa de câmbio
efetiva, todas relativas ao país estudado. Sabendo que o governo daquele país
introduziu um programa de desenvolvimento a partir de 1982, o economista re-
estimou o modelo para verificar se houve mudança no padrão de comportamento da
demanda por importações a partir de então, da seguinte forma:

I=1,751 +0,541 D+0,252 ΔY +0,157 ( DΔY )−1,751 E−1.129 (DE)


(2.72) ( 0,71) (7,32) (3, 41) (−3,13) (−1,58)
2
R̄ =0,731 SQE=17,30 SQR =5,42
onde:
¿0→1961−1981
D=
{ ¿1→1982−1990 (plano de desenvolvimento)
a) Interprete os parâmetros dos dois modelos.
b) Interprete o R2 dos dois modelos.
c) Houve mudança no intercepto do modelo com o plano de desenvolvimento?
d) E nos coeficientes da renda e da taxa de câmbio?

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e) Houve mudança para o modelo como um todo? Responda com testes a 5% de


significância.
f) Com base no modelo estimado acima e nos resultados dos testes, qual a
sensibilidade da demanda por importações à mudanças no crescimento da renda
em cada intervalo?
g) E com relação à taxa de câmbio efetiva, também em cada intervalo?
4. Um economista, tentando compreender os determinantes da inflação brasileira,
estimou o seguinte modelo, usando dados trimestrais de 1981.I a 1992.IV:

 t  1, 213  0, 713 M  0, 521 M t 1  2 , 154 PIB


( 5,15) ( 3, 43) t ( 2 , 759 ) (5, 298) t
R 2 = 0, 672 SQE = 0, 354 SQR = 0, 249

Onde = primeira diferença do log do IGP médio trimestral; ΔM = primeira

diferença do log do estoque de M1 e Δ PIB = primeira diferença do log do PIB

trimestral. Apesar de bom o modelo, o economista resolveu introduzir 3 variáveis


dummy para captar os efeitos da adoção de planos de estabilização, obtendo os
seguintes resultados:

ΔΠt =0,715 +0 , 451 ΔM t +0,322 ΔM t−1 +1,123 Δ PIBt +0,727 D pc +0,353 D pb +0,653 Dcl
(6,15 ) ( 4 ,30 ) (3, 154) (6 .12) (5, 43) (5,13 ) (3 ,92)
2
R̄ =0,752 SQE=0,392 SQR=0, 170
Onde:

1  período de vigência do Plano Cruzado


D pc  
0  outro período
1  período de vigência do Plano Bresser
D pb  
0  outro período
1  período de vigência do Plano Collor
Dcl  
0  outro período
a) Interprete os parâmetros dos dois modelos.
b) Interprete o R2 dos dois modelos.
c) Como o economista poderia responder estatisticamente à cada uma das
seguintes perguntas? (Use 5% de significância)

i. O Plano Cruzado foi significativo na redução da taxa de inflação?


ii. O Plano Bresser foi significativo na redução da taxa de inflação?
iii. O Plano Collor foi significativo na redução da taxa de inflação?

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iv. O lançamento de um Plano de Estabilização é um meio eficaz de se reduzir


(ainda que por certo período) a taxa de inflação?

5. Para estudar a demanda de habitação, foi especificado o seguinte modelo de


regressão:
logQ=β 1+ β 2 log P+ β3 log Y +u

Onde Q = quantidade de habitação em pés quadrados consumidos por 3.120 famílias


ao ano
P = preço da unidade de habitação na localidade onde a família vive.
Y = renda familiar
Os resultados do processo de estimação foram:
^
logQ=4,17−0,247 log P+0,96 logY
(0,11) (0,017) (0,026)
R2 = 0,371
Entre parênteses estão os erros padrão dos coeficientes estimados associados.

a. Interprete a significância individual dos coeficientes estimados na regressão


acima.
b. Qual a elasticidade preço da demanda?
c. Qual a elasticidade renda da demanda?
d. Se aumento em 12% o preço qual impacto que tenho na quantidade de
habitação, tudo mais constante?
e. Se aumento em 1% a renda, qual impacto que tenho na quantidade de
habitação, tudo mais constante?
f. Teste se a elasticidade renda é unitária (Dica: Formule a hipótese nula e
calcule sua estatística de teste, considere o valor crítico da distribuição t a 5%
igual a 1,96)