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Universidade Zambeze
Faculdade de Ciências Sociais e Humanidades
3º Ano Economia
ECONOMETRIA II

FICHA DE QUESTOES E PROBLEMAS 1

1. Suponha que estimaste um modelo de preços das casas, cujo o objectivo é de

analisar o impacto da fachada ao mar sobre o preço da mesma. Depois de alguma
pesquisa, você decide utilizar a área em milhares de m 2, idade da casa em anos,
número de quartos em ith casas, a variável dummy para lareira (1 = sim para a
casa ith), e a dummy para fachada mar (1 = sim para a casa ith) como variável
independenete e preço (em milhares de meticais) como a variável dependente.
Segue – se os resultado, (erro padrão em parêntese):

𝑃𝑟𝑒ç𝑜𝑖 = 40 + 35.0Á𝑟𝑒𝑎𝑖 − 2.0𝐼𝑑𝑎𝑑𝑒𝑖 + 10.0𝑄𝑢𝑎𝑟𝑡𝑖 − 4.0𝐿𝑎𝑟𝑒𝑖𝑖 + 100𝑃𝑟𝑎𝑖𝑎𝑖

(29) (5.0) (1.1) (10.0) (3.0) (9.0)
𝑛 = 30 𝑅 2 = 0.630

a. Espera-se que o sinal esperado da Área, Quartos e Praia sejam positivos.

Utilize o teste apropriado para avaliar as expectativas para um nivel de
significância de 5%.
b. Espera-se uma relação negativa entre a idade e a variável em estudo.
Analise-a para um nivel de significância de 10%
c. Você acredita que a lareia tenha um sinal positivo, contudo um dos seus
amigos diz que muito trabalhoso mater limpo, e estas em dúvida em

Khalilahmad M. Bahadur (MA)

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relação ao sinal. Execute um teste t de duas faces em torno do zero, com

o nivel de signifiância de 5%.

2. Considere o seguinte modelo. (os valores entre os parentese são os erro

padrão)
𝐿𝑛 𝑄𝑐𝑖 = 921.6 − 1.3𝑙𝑛𝑃𝑐𝑖 + 0.7𝑙𝑛𝑃𝑎𝑖 + 11.4𝐿𝑛𝑌𝑐𝑖
(121) (0.3) (0.05) (2.8)
𝑛 = 30 𝑅 2 = 0.82
Onde:
𝑄𝑐𝑖 Vendas totais de CAMRY na cidade, ano 2013
𝑃𝑐𝑖 Preço de CAMRY na cidade, ano 2013 (em milhares de Mt)
𝑃𝑎𝑖 Preço de ACCORD na cidade, ano 2013 (em milhares deMt)
𝑌𝑐𝑖 Rendimento médio, ano 2013, (em milhares de Mt)

a. O que significa a constante (=921.6)?

b. Como interpretaria o coeficiente 𝑙𝑛𝑃𝑐𝑖, explique em termos económicos
c. Calcule o teste t para todas os coeficientes do modelo, confirme se ão
significante com o nivel de significância de 5% e de 1%
d. Interprete o R2

3. Estime o seguinte modelo, utilizando o eviews, e analise se os coeficientes são

diferentes de zero. Será que os coeficientes apresentam os sinais esperados? 1

𝑀𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐺𝐷𝑃𝑖 + 𝛽2 𝐵𝑇𝑖 + 𝜇𝑖

4. Estime o seguinte modelo, utilizando o eviews, e utilize o teste F e analise S e

EXP, a) significância conjunta e b) são igual.2
𝐿𝑛𝐸𝑎𝑟𝑛𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑆𝑖 + 𝛽2 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖 + 𝛽3 𝑎𝑠𝑣𝑎𝑏𝑐𝑖 + 𝜇𝑖

1
Encontre a Base de Dados no FICHA 1 _ Ex _ 3
2
Encontre a Base de Dados no FICHA 1 _ Ex _ 4

Khalilahmad M. Bahadur (MA)

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5. (?) quis analisar como a poupanca pessoal se comporta em rela,cão a renda

pessoal em Moçambique no período de 1984 – 2002, analisando os dados
verificou-se que que o comportamento da poupança em relação à renda entre
1984 – 1993 parece diferir do período 1994 – 2002, isto é, houve uma mudança
estrutural entre os dois períodos. Para verificar se a mudança é real o autor
estimou as seguintes funçōes de regressão,

𝑌̂𝑡 = −1,0821 + 0,1178𝑋𝑡 + 𝜇𝑡

t -7,4548 13,4316 𝑟 2 = 0,9185
𝑆𝑄𝑅1 = 0,5722 𝑔𝑙 = 16

Período, 1984 - 1993

𝑌̂𝑡 = −0,2622 + 0,0470𝑋𝑡 + 𝜇𝑡
t -0,8719 1,7700 𝑟 2 = 0,3092
𝑆𝑄𝑅2 = 0,1396 𝑔𝑙 = 7
Período, 1994 - 2002
𝑌̂𝑡 = −1,7502 + 0,1504𝑋𝑡 + 𝜇𝑡
t -4.8948 8,5749 𝑟 2 = 0,9131
𝑆𝑄𝑅3 = 0,1931 𝑔𝑙 = 7

Analise a estabilidade estrutural.

6. Dando continuidade do exercício 4, faça o teste de quebra estrutural, (quebra

em 1975) período anterio = guerra e período posterior = Reconstrução.

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