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Universidade Zambeze
Faculdade de Ciências Sociais e Humanidades
3º Ano Economia
ECONOMETRIA II

FICHA DE QUESTOES E PROBLEMAS 5

1. Imagine que tenhamos dados mensais, quantas variáveis dummies introduzirá

para testar as seguintes hipóteses:
a. Todos os 12 meses do ano exibem padrōes sazonais
b. Somente fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e dezembro exibem padrōes
sazonais.

2. Num estudo sobre as horas de trabalho gastas pela Federal Deposit Insurance
Corporatio) na auditoria de 91 bancos, estimou – se o seguinte modelo:

̂
𝐿𝑛 𝑌 = 2,41 + 0,3674𝑙𝑛𝑋1 + 0,2217𝑙𝑛𝑋2 + 0,0803𝑙𝑛𝑋3 − 0.1755𝐷1 + 0,2799𝐷2 + 0,5634𝐷3 − 0,2572𝐷4 + 𝜇𝑖
ep 0,0477 0,0628 0,0287 0,2905 0,1044 0,1657 0,0787
𝑅2 = 0,766

Em que: 𝑌 horas de trabalho do auditor da FDCI

𝑋1 total de activos do banco
𝑋2 número total dos funcionário do banco
𝑋3 proporção de empréstimo classificados no total de
empréstimos por banco
𝐷1 1 se a administração foi avaliada como ‘’boa’’
𝐷2 1 se a administração foi avaliada como ‘’razoável’’

Khalilahmad M. Bahadur (MA)

 2

𝐷3 1 se a administração foi avaliada como ‘’satisfatória’’

𝐷4 1 se a auditoria foi feita juntamente com o Estado
a. Interprete os resultados
b. Há algum problema para interpretar as variáveis dummies neste modelo, já
que 𝑌 está na forma de log?
c. Como você interpretaria os coeficientes dummies?

3. Para avaliar a política do Banco de Moçambique (BM) de desregulamentação

das taxas de juros a partir de julho de 1999, estimou – se o seguinte modelo para
o período trimestral de 3º trimestre/1995 a 2º trimestre/2003.

𝑌̂𝑡 = 8,5871 − 0,1328𝑃𝑡 − 0,7102𝑈𝑛𝑡 − 0,2389𝑀𝑡 + 0,6592𝑌𝑡−1 + 2,5831𝐷𝑡 + 𝜇𝑡

ep 1,9563 0,0992 0,1909 0,0727 0,1036 0,7549
2
𝑅 = 0,9156

em que: 𝑌 taxa de letras de tesouro para 3 meses

𝑃 taxa esperada de inflação
𝑈𝑛 taxa de emprego dessazonalizada
𝑀 mudanças na base monetária
𝐷𝑢𝑚 dummy, assumido o valor de 1 para observaçōes com início
em 1º de julho de 1999
a. Interprete os resultados
b. Qual foi o efeito da desregulamentação da taxa? Os resultados fazem sentido
económico?
c. Analise os sinais encontrados, vão de acordo com a teoria?

4. Estime a regressão, analise a quebra estrutural 1945 a partir dos dados

disponibilizados (Ficha 2, exercício 4).

1936 − 1945 = 1 1946 − 1952 = 0

Khalilahmad M. Bahadur (MA)