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Universidade Zambeze
Faculdade de Ciências Sociais e Humanidades
3º Ano Economia
ECONOMETRIA II

FICHA DE QUESTOES E PROBLEMAS 4

1. Responde as seguintes questões.

a. Quando a autocorrelação esta presente, os estimadores de MQO são
tendenciosos, bem como ineficientes. Justifique.
b. A transformação de primeira diferença para eliminação da autocorrelação
pressupõe que os coeficientes de autocorrelação p seja iguao a -1. Justifique.
C, Na presença de autocorrelação, a variância e os erro padrão dos valores
previstos ainda são eficientes?
d. Debruce sobre o teste de durbin watson.

2. Ao estudar o movimento na fracção dos trabalhadores da produção no valor

adicionado (isto é, fracção do trabalho),considerou – se os seguintes modelos:

Modelo A: 𝑌𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑡 + 𝜇𝑖
Modelo B: 𝑌𝑖 = 𝛼0 + 𝛼1 𝑡 + 𝛼2 𝑡 2 + 𝜇𝑖

Em que Y = Fracção de trabalho e t =tempo. Com base nos dados anuais para
1949 – 1964, foram obtidos os seguintes resultados:

Modelo A: 𝑌𝑖 = 0,4529 − 0,0041𝑡 + 𝜇𝑖 R2=0,5284 d = 0,8252

Khalilahmad M. Bahadur (MA)

 2

(-3,9608)
Modelo B: 𝑌𝑖 = 0,4786 − 0,0127𝑡 + 0,0005𝑡 2 + 𝜇𝑖 R2=0,6629 d=1,82
(-3,2724) (2,7777)

a. Analise a correlção nos modelos

b. Analise a causa da correlação, se existir.

3. Analise a autocorrelação do seguinte modelo para o nivel de significância de

5% (erro padrão em parênteses).

𝑌𝑖 = 2.0 + 3.7𝑋1𝑡 − 4.4𝑋2𝑡 + 𝜇𝑖 T=42 d = 1.22

(.7) (1.1) (2.8)

4. Analise a autocorrelação do modelo de exercício 3 da ficha 1. (Utilize o teste de

Durbin – Watson). O ajusto de modelo é tão bom como o coeficiente de
determinação e o teste t nos indica?

Khalilahmad M. Bahadur (MA)