MOVE Avaliação de Supervised Machine Learning - Análise de Regressão Simples e Mú PDF

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Regressão Simples e Múltipla III
Análise de Regressão Simples e Múltipla III
Supervised Machine Learning: Análise de Regressão Simples e Múltipla III
Professor: Luiz Paulo Lopes Fávero
Avaliação realizada por:
Avaliação realizada em: 09/03/2023

Tentativa
1 de 3

Nota
10,0

Questões Respondidas
10 de 10
 Questão #1
Sobre o conceito de R² ajustado, podemos a5rmar que:
I. É importante quando existe o intuito de se compararem modelos com tamanhos de
amostra diferentes e/ou com quantidades distintas de variáveis.
II. Quando há um número signi5cativamente diferente de variáveis X para duas amostras,
deve-se utilizar o R² ajustado para a elaboração de comparações entre os modelos e optar
pelo modelo com maior R² ajustado.
III. O R² aumenta quando uma nova variável é adicionada ao modelo. Entretanto, o R²
ajustado nem sempre aumentará, podendo até diminuir.

Assinale a alternativa CORRETA:
Somente I e III estão corretas.
Somente II e III estão corretas.
Todas as aCrmações estão corretas.

Somente I e II estão corretas.
João Victor - joaomenezes63@hotmail.com

 Questão #2
O que são variáveis dummy?
São variáveis dependentes métricas.
São variáveis categóricas que representam um atributo por meio de combinação binária (0
para a ausência ou 1 para presença).
São variáveis selecionadas como preditoras quantitativas.
São medidas que expressam o grau de dispersão de um conjunto de dados.

 Questão #3
Dois modelos de regressão foram estimados, sem e com transformação de Box-Cox,
respectivamente (modelo_linear e modelo_bc). A 5gura a seguir apresenta os outputs dos
modelos, com os respectivos testes de Shapiro-Francia dos resíduos e o lambda de Box-
Cox para o segundo modelo.

b)
a)
c)
d)

 Questão #4
Sejam as seguintes a5rmações:
I. Quando a distribuição dos resíduos não se mostrar aderente à normalidade,
procedimentos de normalização da variável dependente (ex.: Box-Cox) podem ser úteis para
se estimar um modelo não linear.
II. A aderência da distribuição dos resíduos à normalidade, para amostras grandes, pode ser
identi5cada por meio do teste de Shapiro-Francia.
III. Comportamentos não lineares de determinados fenômenos não podem ser identi5cados
por meio de modelos de regressão, já que não geram coe5cientes de determinação R².
Apenas I está correta.
Apenas I e II estão corretas.
Apenas II e III estão corretas.

 Questão #5
Sobre o procedimento Stepwise, é correto a5rmar:
I. Este procedimento tem a propriedade de, automaticamente, excluir ou manter os betas
do modelo em função da signi5cância estatística de5nida.

II. É possível aplicar o procedimento Stepwise para que sejam eliminadas as variáveis cujos
parâmetros não se mostrarem estatisticamente signi5cantes na presença de outras
variáveis.
III. O procedimento Stepwise para a seleção de variáveis não pode ser utilizado em modelos
de regressão.
Somente I e II estão corretas.
Somente I e III estão corretas.
Somente II e III estão corretas.

 Questão #6
Estimou-se um modelo de regressão por OLS com transformação de Box-Cox, e os outputs
obtidos encontram-se na 5gura abaixo.
Pergunta-se: considerando um nível de con5ança de 95%, qual o valor da estimativa
aproximada da variável comprimento para uma idade de 20 semanas?

42 cm.
90 cm.
20 cm.
64 cm.

 Questão #7
Foi elaborado um teste de Shapiro-Francia à distribuição dos resíduos de um modelo de
regressão estimado por OLS. O resultado do teste é apresentado na imagem abaixo.
A partir do resultado do teste, considerando um nível de con5ança de 95%, é possível
a5rmar que:
A distribuição dos resíduos não é aderente à distribuição normal.
O resultado é inconclusivo, já que o teste de Shapiro-Francia não serve para se avaliar

aderência à normalidade.
A distribuição dos resíduos é aderente à distribuição normal.
A distribuição dos resíduos é aderente à distribuição t-Student.

 Questão #8
No caso de ser necessário acrescentar em uma regressão uma variável categórica com
mais de uma categoria, como devemos proceder?
Neste caso, devemos incluir n - 1 dummies, em que n é a quantidade de categorias

existentes na variável original.
Neste caso, devemos incluir n + 1 dummies, em que n é a quantidade de categorias

existentes na variável original.
Não será possível fazer esta regressão.
Neste caso, devemos incluir n dummies, em que n é a quantidade de categorias existentes

na variável original.

 Questão #9
Estimou-se um modelo de regressão por OLS com transformação de Box-Cox, e os outputs
obtidos encontram-se na 5gura a seguir:

c)
b)
a)
d)

 Questão #10
Em relação à transformação de Box-Cox, podemos a5rmar que:

É uma técnica bastante útil para se calcular a média de variáveis qualitativas.
É uma transformação que tem por objetivo padronizar, pelo método Zscores, os valores de
determinada variável.
É uma transformação que tem por objetivo normalizar a distribuição de determinada

variável.
É uma transformação hot encoding para a dummização de variáveis qualitativas.

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 Avaliação de Supervised Machine Learning:

Sobre o conceito de R² ajustado, podemos a5rmar que:

I. É importante quando existe o intuito de se compararem modelos com tamanhos de

amostra diferentes e/ou com quantidades distintas de variáveis.

II. Quando há um número signi5cativamente diferente de variáveis X para duas amostras,

deve-se utilizar o R² ajustado para a elaboração de comparações entre os modelos e optar

pelo modelo com maior R² ajustado.

III. O R² aumenta quando uma nova variável é adicionada ao modelo. Entretanto, o R²

ajustado nem sempre aumentará, podendo até diminuir.

Somente I e III estão corretas.

Somente II e III estão corretas.

Todas as aCrmações estão corretas.

João Victor - joaomenezes63@hotmail.com

O que são variáveis dummy?

São variáveis dependentes métricas.

São variáveis selecionadas como preditoras quantitativas.

São medidas que expressam o grau de dispersão de um conjunto de dados.

João Victor - joaomenezes63@hotmail.com

Dois modelos de regressão foram estimados, sem e com transformação de Box-Cox,

respectivamente (modelo_linear e modelo_bc). A 5gura a seguir apresenta os outputs dos

modelos, com os respectivos testes de Shapiro-Francia dos resíduos e o lambda de Box-

Cox para o segundo modelo.

João Victor - joaomenezes63@hotmail.com

Sejam as seguintes a5rmações:

I. Quando a distribuição dos resíduos não se mostrar aderente à normalidade,

se estimar um modelo não linear.

identi5cada por meio do teste de Shapiro-Francia.

Assinale a alternativa CORRETA:

Apenas I está correta.

Todas as aCrmações estão corretas.

Apenas I e II estão corretas.

Apenas II e III estão corretas.

João Victor - joaomenezes63@hotmail.com

Sobre o procedimento Stepwise, é correto a5rmar:

I. Este procedimento tem a propriedade de, automaticamente, excluir ou manter os betas

do modelo em função da signi5cância estatística de5nida.

parâmetros não se mostrarem estatisticamente signi5cantes na presença de outras

Assinale a alternativa CORRETA:

Somente I e II estão corretas.

Todas as aCrmações estão corretas.

Somente I e III estão corretas.

Somente II e III estão corretas.

João Victor - joaomenezes63@hotmail.com

Estimou-se um modelo de regressão por OLS com transformação de Box-Cox, e os outputs

obtidos encontram-se na 5gura abaixo.

Pergunta-se: considerando um nível de con5ança de 95%, qual o valor da estimativa

aproximada da variável comprimento para uma idade de 20 semanas?

João Victor - joaomenezes63@hotmail.com

Foi elaborado um teste de Shapiro-Francia à distribuição dos resíduos de um modelo de

regressão estimado por OLS. O resultado do teste é apresentado na imagem abaixo.

A partir do resultado do teste, considerando um nível de con5ança de 95%, é possível

A distribuição dos resíduos não é aderente à distribuição normal.

O resultado é inconclusivo, já que o teste de Shapiro-Francia não serve para se avaliar

A distribuição dos resíduos é aderente à distribuição t-Student.

João Victor - joaomenezes63@hotmail.com

mais de uma categoria, como devemos proceder?

Neste caso, devemos incluir n - 1 dummies, em que n é a quantidade de categorias

Neste caso, devemos incluir n + 1 dummies, em que n é a quantidade de categorias

Não será possível fazer esta regressão.

Neste caso, devemos incluir n dummies, em que n é a quantidade de categorias existentes

João Victor - joaomenezes63@hotmail.com

Estimou-se um modelo de regressão por OLS com transformação de Box-Cox, e os outputs