Universidade Federal de São João del-Rei – UFSJ

Econometria I – Lista de exercícios I

Docente: Gustavo C. Moreira

Exercícios selecionados e adaptados de Gujarati (2011).

1) Determine se os modelos a seguir são lineares nos parâmetros ou nas variáveis ou em
ambos. Quais destes modelos são modelos de regressão linear?
1
a. 𝑌𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2 (𝑋 ) + 𝑒𝑖
𝑖

b. 𝑌𝑖 = 𝛽1 + √𝛽2 𝑋𝑖 + 𝑒𝑖

c. 𝑌𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑋𝑖2 + 𝑒𝑖
d. 𝑌𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2 ln (𝑋𝑖 ) + 𝑒𝑖
1 1
e. 𝑌𝑖 = 𝛽 + 𝛽2 (𝑋 ) + 𝑒𝑖
1 𝑖

2) Na regressão 𝑌𝑖 = 𝛼 + 𝛽𝑋𝑖 + 𝑒𝑖 , suponha que multipliquemos cada valor de X por

uma constante 2. Qual seria o impacto sobre a magnitude dos coeficientes estimados?
3) Como a correlação entre duas variáveis, X e Y, pode variar entre -1 a +1, isso significa
que cov (X, Y) também se situa entre esses limites. Verdadeiro ou falso? Justifique.
4) Regressão sem qualquer regressor: imagine o modelo 𝑌𝑖 = 𝛼 + 𝑒𝑖 . Aplique os
mínimos quadrados ordinários para encontrar o estimador de 𝛼.
5) Considere os seguintes resultados de uma regressão:
̂𝑖 =
𝑌 0,2033 + 0,6560𝑋𝑡
Erro padrão: (0,0976) (0,1961)
𝑟 2 = 0,397 SQRegressão = 0,0544 SQErro = 0,0358

Em que Y = taxa de participação das mulheres na força de trabalho (em pontos

percentuais) e X = anos de estudo das mulheres. A regressão foi feita com uma amostra
de 19 cidades americanas.
a) Como você interpreta esta regressão?
b) Teste as hipóteses para o coeficiente de regressão angular estimado 𝐻0 : 𝛽 =
0; 𝐻𝑎 : 𝛽 ≠ 0.
c) Teste as hipóteses para o coeficiente de regressão angular estimado 𝐻0 : 𝛽 =
1; 𝐻𝑎 : 𝛽 ≥ 1.
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Gabarito
1) Modelos a, c e d são lineares nos parâmetros. Modelo b é linear nas variáveis.
2) Vimos que
∑(𝑋𝑖 − 𝑋̅)(𝑌𝑖 − 𝑌̅)
𝛽̂ =
∑(𝑋𝑖 − 𝑋̅)2
Multiplicando por 2, temos:
∑(2𝑋𝑖 − 2𝑋̅)(𝑌𝑖 − 𝑌̅) 2 ∑(𝑋𝑖 − 𝑋̅)(𝑌𝑖 − 𝑌̅) 1
𝛽̂ (𝑥2) = = = 𝛽̂
∑(2𝑋𝑖 − 2𝑋̅)2 4 ∑(𝑋𝑖 − 𝑋̅)2 2
Portanto, ao multiplicar o valor das minhas observações por 2, o coeficiente angular
estimado será dividido por 2. Vimos também que:

𝛼̂ = 𝑌̅ − 𝛽̂ 𝑋̅
Ao multiplicar por 2 (e fazendo uso do novo beta calculado), temos:
1
𝛼̂ = 𝑌̅ − ( 𝛽̂ ) 2𝑋̅ = 𝑌̅ − 𝛽̂ 𝑋̅
2
Ou seja, o coeficiente linear permanece inalterado.
3) Falso. A covariância pode assumir qualquer valor. O coeficiente de correlação, por sua
vez, é unitário, situando entre -1 e +1.
4) O princípio do MQO é minimizar a soma dos erros ao quadrado. Nesse caso, temos
que 𝑌𝑖 − 𝛼 = 𝑒𝑖 . Então:

∑ 𝑒𝑖2 = ∑(𝑌𝑖 − 𝛼)2

Derivando em relação à alfa e igualando a zero:

𝑑𝑒𝑖2
= 2 ∑(𝑌𝑖 − 𝛼)(−1) = 0
𝑑𝛼
Dividindo por n:
𝑌𝑖 𝛼
2 ∑ ( − ) (−1) = 0 → 𝑌̅ − 𝛼 = 0 → 𝛼 = 𝑌̅
𝑛 𝑛
𝛼
Em que 𝑛 = 𝛼, pois a média de uma constante é a própria constante. Logo, ao estimar um
modelo sem coeficiente angular, o estimador do coeficiente calculado será dado pela
média da variável dependente.
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5) a) O aumento em 1 anos de estudo das mulheres eleva a participação no mercado de

trabalho em 0,65 pontos percentuais. Se as mulheres possuíssem 0 anos de estudo, a taxa
de participação seria de 0,2033 (20,33%).
0,6560−0
b) 𝑡 = = 3,34. Considerando um nível de significância de 5% e 17 graus de
0,1961
liberdade, o valor de t tabelado (teste bi-caudal) é: 2,567. Como o t calculado é mais que
o t tabelado, rejeitamos a hipótese nula testada, ou seja, o coeficiente é estatisticamente
significativo ao nível de 5%.
0,6560−1
c) 𝑡 = = −1,7542. O valor unicaudal da tabela t é 1,740. Logo, como t
0,1961
calculado (em módulo) é maior que o t tabelado, rejeitamos a hipótese de que o
coeficiente estimado seja maior ou igual a 1.

Exercícios selecionados e adaptados de Hoffman (2016).

1) É dada uma amostra de 10 pares de valores:

X Y
-2 0
-2 0
-1 2
-1 3
0 4
0 4
1 5
1 6
2 8
2 8

Admite-se que as variáveis X e Y estão relacionadas de acordo com o modelo 𝑌𝑖 = 𝛽1 +

𝛽2 𝑋𝑖 + 𝑒𝑖 , em que 𝑒𝑖 são os erros com distribuição normal de média zero e variância 𝜎 2 .
a) Determine as estimativas dos parâmetros da regressão linear.
b) Teste 𝐻0 : 𝛽1 = 𝛽2 = 0 (teste F) para nível de significância de 5%.
c) Calcule o coeficiente de determinação.

2) Admite-se que as variáveis X e Y (14 observações) estão relacionadas de acordo com

o modelo 𝑌𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑋𝑖 + 𝑒𝑖 , em que 𝑒𝑖 são os erros com distribuição normal de média
zero e variância 𝜎 2 . São dados os seguintes valores:
𝑋̅ = 10; 𝑌̅ = 52; ∑ 𝑥 2 = 56; ∑ 𝑦 2 = 1568; ∑ 𝑥𝑦 = 224
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̅ )𝟐; ∑ 𝒚𝟐 = ∑(𝒀𝒊 − 𝒀
NOTA: ∑ 𝒙𝟐 = ∑(𝑿𝒊 − 𝑿 ̅ )𝟐 ; ∑ 𝒙𝒚 = (𝑿𝒊 − 𝑿
̅ )(𝒀𝒊 − 𝒀
̅)

No livro do HOFFMAN, há essa distinção entre letras minúsculas e maiúsculas, de

modo que as variáveis em minúsculo representam o desvio da variável em relação à
média.
a) Determine as estimativas dos parâmetros da regressão de Y em relação a X e os
respectivos desvios padrões.
b) Calcule o coeficiente de determinação da regressão.
c) Teste a hipótese 𝐻0 : 𝛽2 = 0 contra a hipótese alternativa 𝐻𝑎 : 𝛽2 > 0, ao nível de
significância de 0,5%

3) É dada uma amostra de 5 pares de valores:

X Y
1 3
2 7,5
3 7
4 11,5
5 11

Admite-se que as variáveis X e Y estão relacionadas de acordo com o modelo 𝑌𝑖 = 𝛼 +

𝛽𝑋𝑖 + 𝑒𝑖 , em que 𝑒𝑖 são os erros com distribuição normal de média zero e variância 𝜎 2 .
a) Determine as estimativas dos parâmetros da regressão linear.
b) Calcule o coeficiente de determinação e faça a análise de variância da regressão (Teste
F), considerando o nível de significância de 5%.
c) Teste, ao nível de significância de 0,5%, a hipótese 𝐻0 : 𝛽 = −2 contra a hipótese
alternativa 𝐻𝑎 : 𝛽 ≠ −2
d) Teste, ao nível de significância de 0,5%, a hipótese 𝐻0 : 𝛼 = 13 contra a hipótese
alternativa 𝐻𝑎 : 𝛼 < 13.

4) A partir de uma amostra de 27 observações, foi obtida a equação de regressão de Y em

relação a X:
𝑌̂ = 25 + 2𝑋
Sabendo que s = 1,50 (𝑠 2 = 𝑄𝑀𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜), que a estimativa do desvio padrão de X é
𝑠(𝑥) = 3 e que 𝑋̅ = 7,50.
a) Determine o intervalo de confiança do coeficiente de regressão ao nível de confiança
de 95%.
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b) Teste, ao nível de significância de 1%, a hipótese de que o coeficiente de regressão é

1,70.

5) Suponha que uma fábrica dispõe dos seguintes dados:

Quantidade produzida 105 130 141 159 160 172

Custo (R$) 2042 2301 2421 2518 2606 2718

Por meio de uma análise de regressão, estabeleça:

a) O valor mais provável dos custos fixos e o respectivo intervalo de confiança, ao nível
de 95% de confiança.
b) A quantidade para a qual o lucro é nulo, admitindo um preço de venda de R$18 por
unidade.

6) Admite-se que as variáveis X e Y estão relacionadas de acordo com o modelo 𝑌𝑖 =

𝛼 + 𝛽𝑋𝑖 + 𝑒𝑖 , em que 𝑒𝑖 são os erros com distribuição normal de média zero e variância
𝜎 2 . Dados os resultados abaixo:
𝑋̅ = 0,2; 𝑌̅ = 2; ∑ 𝑥 2 = 0,1; ∑ 𝑦 2 = 12; ∑ 𝑥𝑦 = 1
a) Calcule as estimativas dos parâmetros 𝛼 e 𝛽 e as estimativas das respectivas variâncias.
b) Teste as seguintes hipóteses ao nível de significância de 5%:
i) 𝐻0 : 𝛼 = 2 contra a hipótese alternativa 𝐻𝑎 : 𝛼 ≠ 2
i) 𝐻0 : 𝛽 = 12 contra a hipótese alternativa 𝐻𝑎 : 𝛽 < 12
c) Calcule o valor do coeficiente de determinação da regressão e interprete o resultado.
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7) Seja X a quantidade de certo produto, em milhares de unidades, e Y o respectivo custo

total de produção em milhares de cruzeiros. Admite-se que o custo marginal seja
constante. É dada a seguinte amostra de 10 pares de valores:
X (1000 unidades) Y (Cr$1 000,00)
1 7
2 11
3 15
4 14
5 18
6 21
7 23
8 30
9 32
10 34

Sabendo que:
∑ 𝑌 = 205; ∑ 𝑋 = 55; ∑ 𝑥 2 = 82,5; ∑ 𝑦 2 = 762,5; ∑ 𝑥𝑦 = 247,5
a) Estime a função de custo total.
b) Teste, ao nível de significância de 1%, a hipótese de que o custo marginal é nulo.
c) Determine o intervalo de 95% de confiança para o valor dos custos fixos.
d) Calcule o coeficiente de determinação da regressão.
e) Se o produtor vende em regime de competição perfeita ao preço de Cr$ 3,50 por
unidade, quantas unidades deve produzir para que sua renda líquida seja de
Cr$2.000,00?
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Gabarito
1) a) 𝑥̅ = 0; 𝑦̅ = 4; ∑ 𝑥 2 = 20; ∑ 𝑦 = 40; ∑ 𝑦 2 = 74; ∑ 𝑥𝑦 = 38
38
𝛽2 = = 1,90
20
𝛽1 = 𝑦̅ − 𝑥̅ 𝛽2 = 4
Equação estimada: 𝑦̂ = 4 + 1,9𝑋
̂𝑖 − 𝑌̅)2 . É possível demonstrar, também, que:
b) Lembre-se que: 𝑆𝑄𝑅𝑒𝑔 = ∑𝑛𝑖=1(𝑌
𝑆𝑄𝑅𝑒𝑔 = 𝛽2 ∗ ∑ 𝑥𝑦.
𝑆𝑇𝑄 = ∑𝑛𝑖=1(𝑌𝑖 − 𝑌̅)2 . É possível demonstrar, também, que: 𝑆𝑇𝑄 = ∑ 𝑦 2
̂𝑖 )2 ; ou, 𝑆𝑄𝑅𝑒𝑠 = 𝑆𝑇𝑄 − 𝑆𝑄𝑅𝑒𝑔
𝑆𝑄𝑅𝑒𝑠 = ∑𝑛𝑖=1(𝑌𝑖 − 𝑌
SQRegressão = 1,9*38 = 72,2
SQTotal = 74
SQerro = 74-72,2 = 1,8
Fontes de Graus de Soma dos Quadrados
variação liberdade quadrados médios F
72,2 / 0,225
Regressão 1 72,2 72,2 =320,89
Erro 8 1,8 0,225
Total 9 74 8,22

F calculado = 320,89. Considerando a Tabela F(95%, 1, 8), F tabelado = 5,32. Como

Fcalc > Ftab, rejeitamos a hipótese nula de que 𝐻0 : 𝛽1 = 𝛽2 = 0.
c) R2 = 72,2 / 74 = 0,976.
2) a)
224
𝛽2 = =4
56
𝛽1 = 𝑦̅ − 𝑥̅ 𝛽2 = 12
Equação estimada: 𝑦̂ = 12 + 4𝑋
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̂𝑖 − 𝑌̅)2 . É possível demonstrar, também, que:

Lembre-se que: 𝑆𝑄𝑅𝑒𝑔 = ∑𝑛𝑖=1(𝑌
𝑆𝑄𝑅𝑒𝑔 = 𝛽2 ∗ ∑ 𝑥𝑦.
𝑆𝑇𝑄 = ∑𝑛𝑖=1(𝑌𝑖 − 𝑌̅)2 . É possível demonstrar, também, que: 𝑆𝑇𝑄 = ∑ 𝑦 2
̂𝑖 )2 ; ou, 𝑆𝑄𝑅𝑒𝑠 = 𝑆𝑇𝑄 − 𝑆𝑄𝑅𝑒𝑔
𝑆𝑄𝑅𝑒𝑠 = ∑𝑛𝑖=1(𝑌𝑖 − 𝑌
SQRegressão = 4*224 = 896
SQTotal = 1568
SQerro = 1568-996 = 672

Fontes de Graus de Soma dos Quadrados

variação liberdade quadrados médios F
Regressão 1 896 896 16
Erro 12 672 56
Total 13 1568

Vimos que,
𝜎2
𝑉𝑎𝑟(𝛽2 ) =
∑ 𝑥2
1 𝑋̅ 2
)
𝑉𝑎𝑟(𝛽1 = ( + 2 ) 𝜎2
𝑛 ∑ 𝑥𝑖

Sendo que 𝜎 2 = 𝑠 2 = 𝑄𝑀𝐸𝑟𝑟𝑜

Logo,
56
𝑉𝑎𝑟(𝛽2 ) = = 1 → 𝜎(𝛽2 ) = 1
56
1 100
𝑉𝑎𝑟(𝛽1 ) = ( + ) 56 = 104 → 𝜎(𝛽2 ) = √104 = 10,2
14 56
b) R2 = 896/1596 = 0,571.
4−0
c) 𝑡 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 = = 4. Tomando 12 graus de liberdade, temos que t tabelado =
1
3,055. Como t calculado > t tabelado, rejeita-se a hipótese 𝐻0 : 𝛽2 = 0 em favor da
hipótese 𝐻𝑎 : 𝛽2 > 0.
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3)
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4)
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5)
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6)
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7)
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