UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Instituto de Matemática e Estatística

TRABALHO DE PROCESSOS ESTOCÁSTICOS I – PARTE 1

Turma 2021-2 - Prof: André Diniz
Data de Entrega: 18/05/2022
Número de alunos: até 04.

CADEIAS DE MARKOV

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Uma empresa é especializada em venda de música pela Internet. Estudos de comportamento dos
consumidores revelaram que o volume de vendas em cada dia é uma variável aleatória que é
fortemente relacionada ao volume de vendas no dia anterior. Ou seja, a distribuição de
probabilidades do faturamento da empresa em certo dia D pode ser expressa como uma função do
faturamento ocorrido no dia D−1.

Para facilitar a análise estatística, o valor de faturamento em cada dia pode ser classificado
conforme mostrado na tabela abaixo.

Categoria Valor do faturamento

Insuficiente Abaixo de R$200,00
Baixo de R$200,00 a R$500,00
Médio de R$500,00 a R$1.000,00
Alto de R$1000,00 a R$2.000,00
Excelente de R$2.000 a 0R$5.000,0

Devido à dependência temporal descrita acima, pode-se modelar o sistema de vendas como uma
cadeia de Markov, onde o “estado” do sistema em um determinado dia (passo) t corresponde à
categoria de vendas verificada no dia t −1.

A empresa fez um acompanhamento do faturamento de suas vendas ao longo de todo o ano de

2010, cujos resultados estão representados na tabela apresentada na próxima página.

Com base nestes dados, calcule:

a) A matriz de transição da cadeia de Markov desse sistema de vendas

b) Considerando que os dados são representativos desse processo estocástico de vendas, qual o %
médio de vezes, no futuro, em que o faturamento se situará em cada uma dessas faixas?
c) Com base nos resultados do item (b), calcule o faturamento médio diário da empresa no longo
prazo, considerando que o faturamento de cada uma das categorias corresponde, em média, ao
ponto médio entre os limites inferior e superior que definem a categoria.
d) O faturamento da empresa em um determinado dia é diretamente ou inversamente proporcional
ao faturamento do dia anterior? Justifique sua resposta, com base na matriz de transição calculada
no item (a).
e) Suponha que em determinado dia D o faturamento da empresa foi considerado “insuficiente”.
Qual a probabilidade do faturamento no dia D+4 se situar em cada uma das outras faixas?

Trabalho PE I -Cadeia de Markov – 2021/2 - Prof. André Diniz 1

 Faturamento da empresa ao longo do ano de 2010 (R$)

mês
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
dia
1 14,39 302,25 922,05 404,84 907,46 221,63 0,68 380,09 793,22 935,78 865,69 259,70
2 63,39 945,84 750,04 923,91 675,14 1971,33 1,65 355,67 702,02 253,04 231,23 387,69
3 904,88 238,61 10,34 732,60 1754,27 1614,90 915,88 10,24 4788,47 935,78 45,83 1911,45
4 1789,79 339,68 977,30 254,12 675,44 9,86 734,18 925,25 1525,52 1769,10 3,66 1745,63
5 642,76 46,06 742,65 867,41 1765,20 30,92 260,04 1736,20 635,21 4673,52 400,49 652,58
6 0,82 904,46 691,85 1747,56 1520,66 933,79 11,13 637,10 682,34 205,55 0,03 4880,29
7 20,37 255,89 792,12 235,83 269,39 1801,12 81,90 1786,82 1669,02 58,28 74,99 4075,84
8 17,13 889,48 4769,89 889,02 1987,08 4474,55 64,73 1784,53 1710,11 912,55 956,30 204,11
9 60,30 10,23 4824,55 793,31 1538,01 4933,62 392,55 4810,20 1561,36 1729,20 756,23 303,09
10 379,23 62,97 1509,58 234,49 700,85 667,07 384,74 3801,45 256,23 4454,17 691,23 856,11
11 308,92 9,44 237,84 939,22 274,06 711,57 337,76 217,10 351,97 4551,58 1852,62 285,37
12 370,14 394,40 325,07 290,43 403,96 13,85 21,73 391,32 354,36 1361,19 0,50 918,46
13 55,97 1997,42 939,82 407,32 1908,98 988,84 44,06 380,79 1949,10 665,94 422,78 234,77
14 42,65 1691,70 252,13 40,41 251,21 1675,98 9,66 386,69 4423,05 260,39 383,18 308,94
15 910,06 1775,43 56,38 938,82 391,03 4519,05 53,17 1966,06 1482,26 304,48 393,10 49,38
16 1757,72 1674,84 371,33 1884,42 376,67 4331,68 368,87 1623,10 4537,44 34,47 298,62 83,19
17 224,63 4975,60 8,27 4545,53 29,54 4438,12 326,20 639,63 4292,12 49,65 0,03 905,61
18 9,26 4087,40 19,84 4802,22 426,77 206,80 1918,23 300,24 3907,06 26,41 363,99 763,76
19 93,15 4879,75 11,30 244,01 357,07 395,23 717,82 329,33 226,75 394,58 876,03 262,21
20 377,20 4118,56 81,27 865,07 348,04 21,56 0,05 394,25 392,72 389,45 1840,88 911,15
21 41,71 232,33 12,21 1770,04 370,67 90,87 5,03 870,30 44,12 55,65 230,83 803,04
22 936,49 16,76 433,74 1535,75 328,58 50,64 65,41 1657,17 81,39 421,99 351,29 1729,36
23 1817,60 67,63 7,03 268,34 318,95 363,00 435,08 4962,41 946,64 356,47 22,57 4550,01
24 4764,46 359,29 91,51 55,41 377,00 2,67 51,32 212,25 246,06 887,74 34,19 584,24
25 1467,65 867,14 24,44 38,97 47,54 54,84 44,21 1940,34 1990,11 740,63 32,48 1798,89
26 1678,34 1,74 404,02 45,94 28,40 395,80 5,62 8,97 1568,06 1707,22 57,65 1595,19
27 6,81 92,36 20,01 940,49 15,84 7,26 367,87 78,18 1765,82 721,66 416,14 1503,58
28 352,00 47,27 353,21 755,48 413,77 84,37 853,17 86,72 1706,38 5,75 932,42 745,91
29 34,56 - 394,26 738,87 1900,85 14,76 257,06 439,25 248,67 78,31 1770,71 277,78
30 48,09 - 385,26 273,69 1552,62 949,89 374,91 908,47 8,13 61,08 700,47 8,10
31 395,08 - 6,47 - 4637,22 - 376,61 726,49 - 417,55 - 437,06

Trabalho PE I -Cadeia de Markov – 2021/2 - Prof. André Diniz 2