Tabela de Distribuições Contı́nuas 2 - João Maurı́cio A. Mota e Bruno M.

de Castro
Nome das Momentos Função
Familias de µ0r = IE [X r ] ou Geradora
Distribuições Função densidade de probabilidade f (.) Espaço Média Variância
h i µr = IE [(X − µ)rh] ou
i de Momentos
 
Paramétricas Paramétrico µ = IE [X] σ 2 = IE (X − µ)2 Cumulantes Kt = ln MX (t) IE etX

a>0 a−2/b [Γ(1 + 2b−1 )   ∞ r  

r X t −r r
Weibull f (x) = abxb−1 exp[−axb ] I (x) a−1/b Γ(1 + b−1 ) µ0r = a−r/b Γ 1 + a b Γ 1+
(0,∞) b>0 −Γ2 (1 + b−1 )] b r=0
r! b

α ∈ IR
e−(x−α)/β (βπ)2
Logı́stica f (x) = I (x) α - eαt πβt cosec(πβt)
β[1 + e−(x−α)/β ]2 (−∞,∞) β>0 3

xo > 0
θxθo θxo θx2o θxro
Pareto f (x) = I (x) , θ>1 , θ>2 µ0r = , θ>r Não existe
xθ+1 (xo ,∞) θ>0 θ−1 (θ − 1)2 (θ − 2) θ−r

α ∈ IR α + βγ kt = (−β)r ψ r−1 (1)

Gumbel ou e−(x−α)/β   (πβ)2
f (x) = exp − e−(x−α)/β I (x) eαt Γ(1 − βt), t < 1/β
Valor extremo β (−∞,∞) 6
β>0 em que γ ≈ 0, 577216 em que ψ(.) é a função digama

µr = 0, k > r e r é ı́mpar
k+1


Γ 2 1 k kr/2 IB[(r + 1)/2, (k − r)/2]
t de Student f (x) = k

√ I (x) k>0 µ = 0, k > 1 , k>2 µr = , Não existe
Γ 2
kπ (1 + x2 /k)(k+1)/2 (−∞,∞) k−2 IB(1/2, k/2)

se r é par

n r Γ(m/2+r)Γ(n/2−r)


(m )m/2 m>0 µ0r = m Γ(m/2)Γ(n/2)
n xm/2−1 n 2n2 (n + m − 2)
Distribuição F f (x) = m n I (x) , n>2 , n>4 Não existe
B( 2 , 2 ) (1 + mx
n
)(m+n)/2 (0,∞) n>0 n−2 m(n − 2)2 (n − 4) n
se r < 2

 k/2
1 2r Γ(k/2 + r) 1
Qui-Quadrado f (x) = xk/2−1 e−x/2 I (x) k>0 k 2k µ0r = , t < 1/2
2k/2 Γ(k/2) Γ(k/2) 1 − 2t
(0,∞)