> TDFF_C1 Considere um modelo explicativo de um assunto que seja da sua preferncia.

(Por exemplo, considere os custos de um conjunto de bancos) a) Identifique o fenmeno que se pretende analisar e descreva o conjunto de factores explicativos pertinente. Explique o que se pretende quantificar. b) Estabelea um plano de estudo (processo metodolgico) e explique as vrias fases. c) Resuma o trabalho efectuado propondo uma definio de Econometria. d) Em vez de um conjunto de empresas, proponha agora um estudo semelhante que use dados temporais. NOTAS DE RESOLUO: a) Custos totais = f( Produo bancria; preos dos factores produtivos : capital fsico, financeiro e trabalho; dimenso do banco). Produo. O maior nvel de produo bancria est associado ao aumento dos custos devido maior utilizao de recursos produtivos (sinal positivo). Preo do capital fsico. O preo mais elevado dos bens de capital (equipamentos, edifcios, etc.) implica maior nvel de custos (sinal positivo). Preo do capital financeiro. Taxa de juro mais elevada implica que o custo do dinheiro mais elevado, resultando em custos de produo do banco mais elevados. Preo do trabalho. Se o nvel salarial for mais elevado, implica maior nvel de despesas salariais e portanto os custos de produo aumentam (sinal positivo). Dimenso. Pretende-se tambm incluir o impacto que a dimenso do banco (pequeno versus grande) tem sobre os custos totais. O efeito ser favorvel aos grandes bancos, que podem diminuir relativamente os seus custos, devido sua capacidade negocial e acesso a fontes de financiamento e a mercados distintos. Trs grandes objectivos: - o1) clculos dos impactos (efeitos) das variveis explicativas sobre a varivel explicada; - o2) seleco das variveis que mostrem poder explicativo; - o3) previso dos custos totais para um banco que enfrenta determinados nveis de preos dos factores e pretende atingir um certo nvel de produo para satisfazer os seus objectivos estratgicos. Tecnicamente estas fases so as de estimao, inferncia (testes) e previso / simulao. b) Metodologia. Fases : Teoria, ESPECIFICAO; AMOSTRA (Variveis e Dados); ESTIMAO e VALIDAO ESTATSTICA. Especificao definio do modelo a estimar estrutura lgica funcional com variveis observveis, parmetros desconhecidos (as elasticidades) e erros previsveis (termos de perturbao que representamos por u). Usamos a funo potncia (ou de Cobb- Douglas).
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Amostra - principais bancos portugueses, sejam 20. Pretendem-se dados relativos a 2008 desses 20 bancos, quanto s variveis : CT =custos totais (M); Q= Produo bancria (M); p= preo do capital (Amortizaes / Capital*100); t= taxa de juro paga pelo capital / dinheiro, em %; s= preo do trabalho (em mil euros por trabalhador); dim = varivel que identifica se o banco grande (=1) ou pequeno (=0) Fonte: Bancos e APB. Estimao Clculo dos parmetros desconhecidos as elasticidades, atravs de um mtodo inferencial que verifica o paradigma da Estatstica populao / amostra e que se socorre dos dados recolhidos e da estrutura funcional proposta. Validao estatstica pretende-se ensaiar se os efeitos das variveis explicativas sobre a varivel explicada so significativos (diferentes de zero vs zero), identificando assim se as variveis explicativas propostas so, de facto, significativas, no somente em teoria, mas face realidade observada presente nos dados. Pretende-se avaliar se a estrutura terica proposta de facto interpreta bem a realidade evidenciada pelos dados. Ou seja, neste processo testa-se a capacidade de impacto de cada uma das variveis sobre os custos totais (fala-se de teste estatstico ou ensaio estatstico da varivel explicativa proposta). Utilizao a partir da funo proposta e concretizada (estimada) podem-se realizar previses para os custos totais face a hipotticos valores das variveis explicativas. c) Objecto da Econometria - O que a Econometria. Definio A ECONOMETRIA trata da quantificao e validao de leis (teorias) da Economia / Gesto, atravs de mtodos matemticos e estatsticos aplicados a dados resultantes da observao de fenmenos econmicos. d) Amostra temporal (unidade: certa marca). Estudo das vendas de um produto de marca de um hipermercado durante 150 dias para avaliar a importncia dos preos psicolgicos. Vendas = f(preo; preo psicolgico; preo marca concorrente; vendas totais do dia) Considerem-se trs tipos de amostras: cross-section (seccional ou transversal); time-series (srie temporal); mista - Amostra temporal : os dados so relativos a 1 nica entidade observada e obtm-se em diferentes momentos de tempo (n). Exemplo : sequncia de dados sobre Portugal, de 1991 a 2005 (ou sobre a Unio Europeia; ou um sector de actividade o Turismo). - Amostra seccional : os dados so relativos a diferentes entidades (n) observadas e so relativos a um momento ou perodo de tempo. Exemplo : dados relativos a diferentes empresas do sector txtil em 2005 (ou de consumidores, ou trabalhadores) Amostra mista, incorpora aspectos dos dois outros tipos de amostras. Por exemplo, estudo da Produo per capita e da importncia do investimento em I&D dos pases da EU-15 para o perodo de 1991 a 2005. Note-se que os dados so registos de diversas caractersticas da(s) entidade(s) observada(s) falamos em variveis. Por exemplo a produo, o rendimento, etc.
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