Universidade Federal da Bahia

Faculdade de Cincias Econmicas

Departamento de Economia
ECO 166 Introduo Econometria

Introduo Econometria
Professor: Gervsio F. Santos
 O que econometria?
Frish (1936): a unificao da teoria econmica, estatstica e
matemtica.

Samuelson (1954): a econometria pode ser definida como a anlise

quantitativa de fenmenos econmicos concretos,
baseada no desenvolvimento simultneo de teoria e
observao, relacionadas por mtodos de inferncias
adequados.

Theil (1971): A econometria se ocupa da determinao emprica das

leis econmicas.

Spanos (1999): A econometria o estudo sistemtico dos fenmenos

(econmicos) utilizando dados observados.
Problemas econmicos
Impacto de um programa de treinamento sobre salrio/hora
dos trabalhadores de uma determinada empresa
Impactos dos gastos com campanha sobre os resultados
eleitoriais
Impacto de diferentes estratgias de investimento sobre os
retornos de ttulos do Tesouro Americano
Impacto dos gastos pblicos com educao sobre o
desempenho dos estudantes no municpio de Brumado
Impacto da escolaridade dos pais sobre o nvel salarial dos
filhos
Cincias Sociais x Cincias Naturais
Cincias Sociais Cincias Naturais

Impossibilidade ou Possibilidade ou
dificuldade de realizar facilidade de realizar
experimentos experimentos
controlados controlados

Dados no-experimentais Dados experimentais

(observacionais)

Os economistas (ou econometristas) sempre recorrem aos estatsticos matemticos para

desenvolverem modelos que possibilitem utilizar as imformaes disponveis para simular os
resultados de um experimento, subjacente a uma teoria econmica.
Mtodo economtrico

Objetivo: testar uma

teoria ou uma relao
subjacente a um
problema econmico

Anlise emprica: utilizar

uma amostra de dados
(representativa) para
testar a teoria ou a
relao
 Etapas da anlise Econmica
1. Formulao cuidadosa da questo de interesse
2. Contruo de um modelo formal
3. Especificao da forma funcional do modelo
4. Coleta de adequao dos dados
5. Formulao da hiptese de interesse
6. Aplicao de um mtodo economtrico para
estimar os parmetros e testar as hipteses de
interesse
 Etapas da anlise Econmica

1. Formulao cuidadosa da questo de interesse

2. Construo de um modelo formal
3. Especificao da forma funcional do modelo
4. Coleta de adequao dos dados
5. Formulao da hiptese de interesse
6. Aplicao de um mtodo economtrico para
estimar os parmetros e testar as hipteses de
interesse
Formulao cuidadosa da questo de
interesse

?
Construo de um modelo formal
Relaes Econmicas Y
Teorias Econmicas X1
Poltica de Governo
Problema de Sade Pblica X2
.

Y = f( X1, X2)
Y: varivel dependente ou explicada (endgena)
X`s: variveis independentes ou explicativas (exgenas)

Y=0 + 1X1 + 1X2 + u

Parte determinstica Parte estocstica
(aleatria e incerta)
Especificao da forma funcional

Y=0 + 1X1 + 1X2 + u ?

Log (Y)=0 + 1log(X1)+ 2log(X2)+ u ?

Log Y=0 + 1X1+ 2X2+ 3X22+ u ?

 Estrutura dos dados econmicos

Dados de corte transversal (cross-section)

Dados de sries de tempo
Dados de corte transversal agrupados
Dados em painel (ou longitudinais)
Dados de corte transversal (cross-section)
Ano de obteno dos dados: 2000

Escolaridade Anos de
Observaes Nome Salrio (R$) Escolaridade dos pais experincia
1 Fernado 1500 10 5 3
2 Pedro 1000 12 7 4
3 Mnica 2000 13 13 2
4 Patrcia 800 8 5 3
5 Joaquim 900 9 6 2
6 Wilson 1600 12 10 5
7 Daniela 5000 5 10 1
.. .. .. .. .. ..
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500 .. .. .. .. ..
Dados de sries de tempo

Ano PIB - R$ milhes Taxa de Juros (a.a.)

1950 1000 10
1951 1100 12,4
1952 1300 9.1
1953 1330 5,6
1954 1440 7,4
1955 1490 6,9
1956 1700 2,3
.. .. ..
.. .. ..
.. .. ..
.. .. ..
.. .. ..
2009 1600000 3,5
Dados de corte transversal agrupados
Escolaridade Anos de
Observaes Ano Nome Salrio (R$) Escolaridade dos Pais experincia
1 2000 Fernado 1500,00 10 5 3
2 2000 Pedro 1000,00 12 7 4
3 2000 Mnica 2000,00 13 13 2
4 2000 Patrcia 800,00 8 5 3
5 2000 Joaquim 900,00 9 6 2
6 2000 Wilson 1600,00 12 10 5
7 2000 Daniela 5000,00 5 10 1
.. 2000 .. .. .. .. ..
.. 2000 .. .. .. .. ..
.. 2000 .. .. .. .. ..
.. 2000 .. .. .. .. ..
.. 2000 .. .. .. .. ..
500 2000 .. .. .. .. ..
501 2002 Jorge 1600,00 9 4 2
501 2002 Henrique 950,00 11 6 3
501 2002 Marcos 1990,00 12 12 1
501 2002 Diana 750,00 8 6 1
501 2002 Raquel 840,00 7 5 1
501 2002 Marta 1750,00 11 9 2
501 2002 Vera 3000,00 4 11 10
.. 2002 .. .. .. .. ..
.. 2002 .. .. .. .. ..
.. 2002 .. .. .. .. ..
.. 2002 .. .. .. .. ..
.. 2002 .. .. .. .. ..
1000 2002 .. .. .. .. ..
Dados em painel (ou longitudinais)
Escolaridade Anos de
Observaes Ano Nome Salrio (R$) Escolaridade dos Pais experincia
1 2000 Fernado 1500,00 10 5 3
2 2000 Pedro 1000,00 12 7 4
3 2000 Mnica 2000,00 13 13 2
4 2000 Patrcia 800,00 8 5 3
5 2000 Joaquim 900,00 9 6 2
6 2000 Wilson 1600,00 11 10 5
7 2000 Daniela 5000,00 5 10 1
.. 2000 .. .. .. .. ..
.. 2000 .. .. .. .. ..
.. 2000 .. .. .. .. ..
.. 2000 .. .. .. .. ..
.. 2000 .. .. .. .. ..
500 2000 .. .. .. .. ..
501 2001 Fernado 1680,00 10 5 4
501 2001 Pedro 930,00 12 7 5
501 2001 Mnica 2050,00 13 13 3
501 2001 Patrcia 750,00 9 5 4
501 2001 Joaquim 8309,00 10 6 3
501 2001 Wilson 1800,00 12 10 6
501 2001 Daniela 7000,00 6 10 2
.. 2001 .. .. .. .. ..
.. 2001 .. .. .. .. ..
.. 2001 .. .. .. .. ..
.. 2001 .. .. .. .. ..
.. 2001 .. .. .. .. ..
1000 2001 .. .. .. .. ..
 Causalidade
Objetivo do economista: inferir que uma varivel tem efeito
causal sobre outra
A associao entre duas variveis raramente conveniente
se no puder inferir causalidade
Ceteris Paribus: tudo mais constante

Nas aplicaes, o nmero de fatores que podem afetar a

varivel de interesse imenso
Os mtodos economtricos ajudam a isolar o efeito Ceteris
Paribus
Causalidade: a varivel de interesse
Considerando o modelo:

Yi = 0 + X1i1 + X2i2 + X3i 3 + ......+ Xki k + it

n=1,.......5000

Se a varivel de interesse X1, os demais fatores

que afetam Y foram mantidos fixos em
nmero suficiente para que se possa inferir
causalidade?
 Modelo de regresso linear geral
Y = f( X1, X2, X3, Xk )

Dado pela teoria econmica

Y: varivel dependente ou explicada (endgena)

X`s: variveis independentes ou explicativas (exgenas)

No modelo a ser especificado cada observao (yi, x1i , x2i,...,xki)

gerada por um processo

Yi = X1i1 + X2i2 + X3i 3 + ......+ Xki k + i

Parte determinstica Parte estocstica

(aleatria e
incerta)