TÓPICOS EM ECONOMETRIA

MODELO DE VETORES DE CORREÇÃO

DE ERROS - MVEC

JORGE SIMÕES
 OBJETIVO

 ANALISAR A RELAÇÃO DE CAUSALIDADE ENTRE O

PRODUTO INTERNO BRUTO E O CONSUMO FINAL
DAS FAMÍLIAS POR MEIO DA METODOLOGIA DE
VETORES DE CORREÇÃO DE ERROS.
 BASE DE DADOS
 PRODUTO INTERNO BRUTO (PIB) A PREÇOS DE
MERCADO;
 CONSUMO FINAL DAS FAMÍLIAS (CONSUMO).

• AMBAS AS VARIÁVEIS SÃO ÍNDICES ENCADEADOS,

DESSAZONALIZADOS (MÉDIA 1995=100) – REFERÊNCIA
2010, SISTEMA DE CONTAS NACIONAIS, OBTIDOS A
PARTIR DO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATÍSTICA (IBGE), PARA O PERÍODO QUE
COMPREENDE O 1º TRIMESTRE DE 2000 E O 3º TRIMESTRE
DE 2015, DISPONIBILIZADOS EM
“HTTP://WWW.IPEADATA.GOV.BR”.
 MODELO TEÓRICO
𝑌 = f(C)
ONDE:

Y = PRODUTO INTERNO BRUTO REAL;

𝐶 = CONSUMO FINAL DAS FAMÍLIAS ;

 VETORES DE CORREÇÃO DE ERROS
O MODELO DE VETORES DE CORREÇÃO DE ERRO
PODE SER ESCRITO COMO:

𝑗 𝑗
∆𝑌𝑡 = 𝑐1 + 𝛼𝑦 𝐶 + 𝑌𝑡−1 − 𝛽𝐶𝑡−1 + ෍ 𝛾11 ∆𝑦𝑡−𝑗 + ෍ 𝛾12 ∆𝐶𝑡−𝑗 + 𝑢𝑦𝑡
𝑗 𝑗 (1)

𝑗 𝑗
∆𝐶𝑡 = 𝑐2 + 𝛼𝑐 𝐶 + 𝑌𝑡−1 − 𝛽𝐶𝑡−1 + ෍ 𝛾21 ∆𝑦𝑡−𝑗 + ෍ 𝛾22 ∆𝐶𝑡−𝑗 + 𝑢𝑐𝑡
𝑗 𝑗 (2)
 ESTIMAÇÃO DO VEC
 GRÁFICO DAS SÉRIES TEMPORAIS;

 ANÁLISE DO CORRELOGRAMA;

 REALIZAR OS TESTES DE RAIZ UNITÁRIA, PRÉ REQUISITO SÉRIES I(1);

 ESTIMAR UM VAR;

 DEFINIR A ORDEM DE DEFASAGENS ÓTIMA DO VAR BASEADA NOS CRITÉRIOS DE INFORMAÇÃO;

 PROCEDER COM O TESTE DE COINTEGRAÇÃO,VERIFICADA A PRESENÇA DE COINTEGRAÇÃO ESTIMAR O VEC;

 A ORDEM DE DEFASAGEM ÓTIMA DO VEC É A DO VAR-1 DEFASAGEM.

 CHECAR A ESTACIONARIEDADE DO VAR;

 IMPULSO RESPOSTA;

 DECOMPOSIÇÃO DA VARIÂNCIA;

 CAUSALIDADE DE GRANGER;