INFERNCIA ESTATSTICA

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3. TESTES DE HIPTESES
3.1 INTRODUO
Os testes de hiptese so uma metodologia de inferncia estatstica diferente da que foi abordada na estimao de parmetros (estimao pontual e por intervalos). Trata-se de um processo estatstico que, a partir de dados amostrais, permite obter uma de duas respostas (afirmativa ou negativa), sobre uma determinada conjectura previamente realizada sobre a populao (nos testes de hipteses paramtricos essa conjectura sobre os parmetros da populao).1

Assim, pretende avaliar a necessidade de investir num novo balco, recorrendo a uma amostra que permita estimar a verdadeira mdia do tempo de espera por cliente. A hiptese que se pretende testar designada por hiptese nula (a designao de nula, indica que se trata de uma hiptese que no difere da situao real). Neste exemplo, a hiptese nula, H0 , revela a informao detida pelo director at ao momento (o tempo mdio de espera inferior ou no mximo igual a 5 minutos). A hiptese alternativa, Ha , coloca-se em contraposio hiptese nula: caso o tempo mdio de espera no verifique a condio definida em H0 , ento a alternativa que este seja superior a 5 minutos. A observao de uma amostra vai fornecer informao que torna possvel a deciso por uma das duas hipteses. Se a amostra for favorvel hiptese nula, decide-se no rejeitar H0 , o que, neste caso, corresponde a decidir no abrir um novo balco de atendimento. Caso a amostra contenha evidncia factual no favorvel a H0 , rejeitamos esta hiptese, o que quer dizer que estamos a optar pela hiptese alternativa - vamos decidir abrir um novo balco para fazer face ao aumento indesejado do tempo mdio de espera por cliente. Mas no esqueamos que a inferncia probabilstica, o que nos obriga a considerar o risco de tomar decises erradas. De facto, dependendo da situao realmente verdadeira,

Ao realizar um teste de hipteses o objectivo validar ou no determinadas hipteses sobre a populao, com base na informao amostral. No caso particular dos testes de hipteses paramtricos, a validao diz respeito aos parmetros da populao.

Em diversas reas da cincia, colocam-se questes inerentes s quais esto opes alternativas. A deciso, qualquer que ela seja, comporta um risco, o risco de errar. A metodologia de realizao dum teste de hipteses permite controlar e at minimizar o risco de errar. Vejamos o seguinte exemplo: Exemplo 3.1: O director de uma loja dos CTT dimensionou o nmero de balces de atendimento de modo a garantir que o tempo mdio de espera por cliente no ultrapassa-se cinco minutos. No entanto, a zona urbana em que a loja est inserida tem crescido e o director tem dvidas se na realidade os clientes continuam em mdia a esperar no mximo cinco minutos. Caso verifique que esperam mais tempo, o director ir proceder abertura de um novo balco.

assim a deciso de abrir/no abrir um novo balco pode estar errada.

3.2 HIPTESES E DECISES

Uma hiptese estatstica uma conjectura que caracteriza a distribuio duma ou mais populaes. Num teste estatstico temos duas hipteses em alternativa, relativas a um parmetro desconhecido da populao:

Existem os testes de hiptese no paramtricos que se utilizam quando os pressupostos de utilizao dos testes paramtricos no se verificam. Por exemplo, no caso de populaes no normais e amostras de pequena dimenso os testes no paramtricos so uma opo possvel. Tambm no caso dos dados estarem na escala de intervalos ou rcios e no terem distribuio especificada, ou sendo esta conhecida a menos de um nmero infinito de parmetros desconhecidos e tambm quando os dados esto na escala nominal ou ordinal.

H0 : Hiptese nula Ha : Hiptese alternativa

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A hiptese nula geralmente aquela que revela a informao que detemos no momento em que se decide realizar o teste estatstico. O teste servir para se concluir se a conjectura dada pela hiptese nula ou no correcta. A hiptese nula considerada verdadeira ao longo do procedimento do teste, at ao momento em que haja evidncia estatstica clara apontando em sentido contrrio. A hiptese nula: reflecte a situao em que no h mudana (pode ser resultado de uma experincia passada); o que se aceita por defeito; contm sempre uma igualdade e deve ser formulada por forma a ser possvel conhecer a distribuio da estatstica amostral a utilizar (designada por estatstica de teste), no pressuposto de que H0 verdadeira.

unilateral direito quando Ha tiver a desigualdade>; unilateral esquerdo quando Ha tiver a desigualdade <; bilateral quando Ha tiver a desigualdade . Para o exemplo 3.1, tem-se um teste unilateral direito, onde as hipteses a testar so: H0 : 5 Ha : > 5 A Deciso Num teste de hipteses o objectivo o de tomar uma deciso, em consequncia da existncia de razes para rejeitar ou no a hiptese nula. Esta deciso baseada na informao disponvel, obtida a partir da amostra recolhida da populao. No caso de se rejeitar H0 , aceita-se como vlida a hiptese alternativa.

Voltando ao exemplo dos CTT, s ser aberto um novo balco se a amostra evidenciar essa necessidade, at l damos crdito hiptese nula. A hiptese alternativa a hiptese que contm a informao relativa dvida que suscitou a realizao do teste. Vai reflectir o conjunto de valores que o parmetro poder assumir, caso a hiptese nula seja rejeitada. Contm sempre uma desigualdade (>, <ou ). As hipteses podem ser simples ou compostas: A Hiptese simples quando identifica um valor exacto para o parmetro em causa. Por exemplo, H0 : = 5 , uma hiptese simples. A Hiptese composta quando identifica um conjunto de possibilidades para o domnio do parmetro em causa. Por exemplo, H0 : 5 , uma hiptese composta. Um teste de hipteses pode classificar-se em: ___________________________________________________________________ 3
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3.3 ERROS NOS TESTES DE HIPTESES

A uma deciso (rejeitar ou no H0 ) est sempre associado um risco, o risco de tomar uma deciso errada. No caso dos testes de hipteses a tomada de deciso, para a populao, baseada na informao amostral, pelo que se podem cometer erros. Uma caracterstica favorvel dos testes de hipteses a possibilidade de controlar ou minimizar o risco associado s decises erradas. Vamos supor que o parmetro populacional a testar . Para nos referirmos ao domnio do parmetro proposto pela hiptese nula utilizamos 0 e pela hiptese alternativa a . Na figura 3.1 apresentam-se, de modo resumido, as situaes possveis relativas tomada de deciso, quando se realiza um teste de hipteses.

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Tipos de erros associados deciso tomada Deciso Rejeitar H0 Situao Real H0 verdadeira
P (rejeitar H0 | H0 verdadeira)

Erro de Tipo I: Decide-se abrir um novo balco, no entanto a realidade no o justifica. H0 falsa Deciso correcta Erro de Tipo II: No se abre um novo balco, mantm-se tudo como est e no entanto as pessoas esperam em mdia mais do que cinco minutos. Deveria terse decidido abrir um novo balco.

Deciso incorrecta

No rejeitar H0

Erro Tipo I Deciso correcta P (No rejeitar H0 | H0 verdadeira)> 1

P (Rejeitar H0 | H0 falsa) = 1-

Deciso incorrecta
P (No rejeitar H0 | H0 falsa) =

importante notar que, em geral, se atribui mais importncia ao erro de Tipo I, uma vez que em H0 que acreditamos, at que exista evidncia estatstica em contrrio. Rejeitar a hiptese nula como abandonar um hbito, e consequentemente a possibilidade de cometer um erro do Tipo I (rejeitar H0 incorrectamente) encarada com preocupao. Consideramos mais grave abrir um novo balco de forma injustificada (fazer um investimento desnecessrio), do que no realizar o investimento quando o deveramos ter feito. Potncia do Teste A potncia do teste, = 1 , com 0 < < 1 , a probabilidade ou risco de rejeitar a hiptese nula H0 , quando esta falsa, decidindo de forma acertada.

Erro Tipo II

Erro do Tipo I ou erro de 1 espcie O erro de Tipo I ocorre quando se decide rejeitar H0 , sendo H0 verdadeira, ou seja, rejeita-se indevidamente a hiptese nula. A probabilidade de ocorrncia do erro de Tipo I chama-se nvel de significncia do teste e representa-se por .
P [Erro de Tipo I] = P [rejeitar Ho | Ho verdadeira ]

Ao fixarmos o valor mximo de , estamos a limitar os custos incorridos ao poder tomar a deciso errada associada a este tipo de erro. Erro do Tipo II ou erro de 2 espcie O erro de Tipo II ocorre quando se decide no rejeitar H0 , sendo H0 falsa. A probabilidade de ocorrncia do erro de Tipo II representa-se por . Se H0 falsa, o verdadeiro valor do parmetro ser compatvel com a hiptese alternativa e como tal o valor de calculado em funo dos valores ( a ) que o parmetro toma, segundo a hiptese alternativa.

( a ) = 1 ( a ) = P [rejeitar Ho | Ho falsa] = P [rejeitar Ho | = a ] .

Quanto mais prximo a estiver de 0 , menos potente o teste, pois esta proximidade dificulta a distino entre os verdadeiros e os falsos valores.

( a ) = P [Erro de tipoII] = P [no rejeitar Ho | Ho falsa] = P [no rejeitar Ho | = a ]

O valor desta probabilidade diminui medida que o verdadeiro valor do parmetro , neste caso a se afasta de 0 . Voltando ao exemplo, vamos ver o significado dos erros possveis. Recordemos as hipteses a testar: H0 : 5 Ha : > 5 ___________________________________________________________________ 5
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3.4 ESTATSTICA DE TESTE E REGIES CRTICAS

A Estatstica de Teste uma funo das observaes amostrais cujo valor vai determinar a deciso a tomar, rejeitar ou no H0 . A estatstica de teste tem que ter distribuio conhecida, quando a hiptese nula verdadeira, e o seu valor calculado nesse pressuposto.

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Regra de Deciso Estatstica uma regra que nos indica a deciso a tomar (rejeitar ou no H0 ), a partir da comparao do valor da estatstica de teste com um ou mais valores crticos (ser um valor critico para os testes unilaterais e dois para os testes bilaterais). 2) Fixar o nvel de significncia do teste ; 3) Escolher a estatstica de teste e identificar a respectiva distribuio amostral, no pressuposto de que a hiptese nula verdadeira; 4) Determinar a regio de rejeio (R. R.), de acordo com o valor fixado para , e com o tipo de teste. Definir a regra de deciso; Regio crtica ou de rejeio (R.C. ou R.R.) constituda por um conjunto de valores tomados pela estatstica de teste, que conduzem rejeio da hiptese nula. 5) Calcular o valor observado para a estatstica de teste. Por comparao deste valor com as regies de aceitao e de rejeio, proceder tomada de deciso rejeitar ou no H0 .

Regio de aceitao (R.A.) constituda por um conjunto de valores tomados pela estatstica de teste, que conduzem no rejeio da hiptese nula. Valor de prova - p ou p-value O valor de prova, p, define-se como o menor nvel de significncia, , a partir do qual se rejeita a hiptese nula. Calcular o valor de prova p, calcular a probabilidade do erro de 1 espcie, correspondente a rejeitar a hiptese nula para a amostra observada, ou seja, para o valor da estatstica de teste que foi observado. Fixado o nvel de significncia , a deciso de rejeitar a hiptese nula verifica-se se e s se p .

3.6 MINIMIZAO DOS ERROS

O ponto de separao entre uma diferena significativa e uma diferena no significativa depende do risco de cometer um erro de tipo I. Por exemplo, fixar = 0,05 significa que de 0,05 a probabilidade admitida para que a deciso de rejeitar H0 tenha sido errada. Ou seja, admite-se ser de 5% a probabilidade de que a amostra que deu origem ao valor da estatstica de teste pertencente regio de rejeio, no ter sido gerada por uma populao com as caractersticas definidas em H0 , quando realmente o foi. O ptimo seria conseguir simultaneamente minimizar os dois erros (erro de tipo I e erro de tipo II). No entanto, verifica-se que: Reduzir , significa diminuir a regio de aceitao, e portanto aumenta o valor da probabilidade associada ao erro de tipo I, . Reduzir , significa diminuir a regio de rejeio, e portanto aumenta o valor da probabilidade do erro de tipo II, . A nica forma de minimizar os dois tipos de erro em simultneo aumentar a dimenso da amostra. Esta possibilidade deve ser equacionada em termos da relao custo/benefcio, j que obter uma amostra de dimenso superior implica custos.

3.5 METODOLOGIA
A metodologia a utilizar na realizao de um teste de hipteses, envolve as seguintes etapas:

1) Formulao das hipteses H0 e Ha ; Consoante as hipteses formuladas, identificar o teste como:

Unilateral direito, quando Ha contiver a desigualdade>; Unilateral esquerdo quando Ha contiver a desigualdade <; Bilateral se Ha contiver a desigualdade ;

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Para que seja mais acessvel entender como se realiza um teste de hipteses, vamos comear por dar um exemplo que retrata o caso mais simples A populao tem distribuio normal de parmetros e . A partir da populao que se caracteriza por X N ( , ) , obteve-se uma amostra aleatria de dimenso n, composta por variveis i.i.d. X1,..., X n , da qual se obtm uma realizao concreta, ( x1,..., xn ) .

caso de rejeitar Ho . A hiptese alternativa reflecte a posio do comprador.

2) Fixar o nvel de significncia do teste; Nvel de significncia do teste: = 0,05 (valor fixado partida) Na ausncia de informao sobre o valor de , os valores geralmente utilizados so 5%, 2,5% e 1%. 3) Escolha da estatstica de teste e identificao da respectiva distribuio

Exemplo

3.2:

Uma

empresa de

apresentou bolachas e

uma

nova

mquina que

para o

amostral; Neste caso estamos a realizar inferncia sobre a mdia populacional , numa populao com distribuio normal, com desvio padro conhecido. Recordando as distribuies amostrais abordadas, sabemos que a estatstica amostral a utilizar para inferir sobre o parmetro populacional a mdia amostral, X . Na condio da hiptese nula ser verdadeira, sabemos tambm que a distribuio amostral da estatstica :

empacotamento

automtico

divulgou

garantia

empacotamento de uma mdia de 60 pacotes por minuto, com um desvio padro de 3 pacotes. O nmero de pacotes embalados por minuto segue uma distribuio aproximadamente normal. Uma fbrica de bolachas ps a mquina experincia nas suas instalaes e, registando o nmero de pacotes embalados em 25 perodos de um minuto, constatou uma mdia de 58 pacotes embalados. O comprador potencial diz que a mquina no garante atingir a mdia de 60 pacotes por minuto. Por seu lado, o vendedor garante que a diferena encontrada se deve apenas ao acaso e que de modo nenhum pe em causa a mdia publicitada. 1) Formulao das hipteses;

X N 0 , o que, procedendo estandardizao equivalente a n X 0 Z= N ( 0,1) .

n
Atendendo aos dados fornecidos neste exemplo, e considerando verdadeira a 3 hiptese nula, temos X N 60, . 5 Por outro lado, o valor observado de X , para a amostra dada x = 58 . O que se pretende averiguar se de facto o valor mdio da amostra de 58

Ho : = 60 vs Ha : < 60
Pretende-se verificar se a diferena encontrada mesmo devido ao acaso, isto , se no h evidncia estatstica para rejeitar a hiptese de que a mdia seja igual a 60. A hiptese nula reflecte a posio do vendedor. At prova em contrrio, o comprador deposita confiana na informao dada pelo vendedor. A metodologia do teste procurar validar Ho . Se a evidncia da amostra fornecer informao (mdia amostral) significativamente inferior a 60, ento rejeita-se

pacotes por minuto compatvel com a veracidade da hiptese nula. Como a hiptese alternativa, Ha : < 60 , aponta para valores que se encontram esquerda do valor dado pela hiptese nula, tendo fixado a probabilidade de rejeitar indevidamente H0 em 0,05 (nvel de significncia de 5%), a regio crtica vai situar-se na aba esquerda. 4) Determinar a regio de rejeio de acordo com o valor fixado para , e definir a regra de deciso; ___________________________________________________________________ 10
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Ho .
A hiptese alternativa consistir naquilo que se considera razovel aceitar, no ___________________________________________________________________ 9
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A regra de deciso consiste em definir a aco a tomar (rejeio ou no da hiptese nula) face ao resultado da amostra. Vamos determinar duas regies complementares: regio crtica ou de rejeio e regio de no rejeio ou de aceitao.

Se z > -1.645, no rejeitar H0

Com os dados deste exemplo obtemos o valor observado da estatstica de teste: 58 60 Zobs = = 3,333 < 1 ,645 , pelo que se decide rejeitar H0 , dado que o 3/5 valor observado pertence regio critica. Na tomada de deciso, em alternativa ao processo anterior, podemos definir a

Com Z =

X 0

N ( 0,1) , por consulta da tabela da funo de distribuio da

regra de deciso em funo de X , determinando o valor crtico xc , que por comparao com o valor observado de X , permite tomar a deciso de rejeitar ou no a hiptese nula. Regra de deciso em funo da mdia amostral X :

n
Normal reduzida, obtemos o valor de z para o qual a probabilidade acumulada igual a 0,05, ou seja, por inverso:

(0,05) = (1 0,05) = (0,95) = 1,645 , logo z0,05 = 1,645.

Na figura 3.1 identificamos a tracejado a regio crtica deste teste unilateral esquerdo. Temos assim R.R. :] , 1,645] e R.A. :] 1,645, +[ .
densidade da N (0,1)

Na figura 3.2 apresenta-se esquerda a regio crtica (a tracejado) e direita a regio de aceitao, agora em funo do valor crtico xc .

Figura 3.2

Figura 3.1

Vamos ver como proceder para calcular xc : Fixar o nvel de significncia em 5% ( = 0,05 ), quer dizer que a probabilidade de rejeitar a hiptese nula quando ela verdadeira de 0,05.
P [rejeitar H0 | H0 verdadeira ] = 0,05 P X xc | = 0 = 60 = 0,05 X 0 xc 60 x 60 x 60 P = 0,05 P Z c = 0,05 c = 1(0,05) 0,6 0,6 0,6 n xc 60 = 1,645 xc = 59,01. 0,6

A deciso tem origem na comparao do valor da estatstica de teste (o valor da abcissa dado por

x 0

) com o quantil da funo de distribuio da normal

n
reduzida. Vamos rejeitar a hiptese nula se o valor observado da estatstica de teste pertencer regio crtica. O facto de utilizarmos o valor da abcissa estandardizada facilita, dado assim ser possvel consultar os valores crticos da tabela da distribuio normal. Regra de deciso em funo da varivel Z: Se z -1.645, rejeitar H0 ___________________________________________________________________ 11
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Com x o valor observado de X , temos as seguintes possibilidades: - se x 59.01, deve rejeitar-se H0 ; ___________________________________________________________________ 12
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- se x > 59.01, no se deve rejeitar H0 .

alterao pode conduzir a outras decises, quando se utiliza a mesma evidncia da realidade, isto , a mesma amostra.

O valor fornecido pela amostra, x = 58 <59,01, pertence regio crtica, o que nos leva a decidir rejeitar a hiptese nula, como j se sabia pela primeira alternativa de resoluo apresentada. A diferena entre o valor da mdia amostral (58), e o valor proposto para o valor mdio da populao (60), suficientemente grande, para, face ao nvel de significncia pr-estabelecido, concluirmos que a populao de onde proveio a amostra no a mesma que o vendedor caracterizou.

Interpretao do Erro de Tipo II e da potncia do teste para este exemplo tambm importante conhecer a probabilidade de no rejeitar H0 , quando esta falsa, ou seja, conhecer a probabilidade de cometer um erro do Tipo II, tambm designado por erro de 2 espcie. Ao nvel de 5%, no rejeitamos H0 , se o valor observado para X for superior a 59,01. Uma vez que a hiptese alternativa composta, para calcular a probabilidade do erro de 2 espcie, , fazemo-lo para trs valores alternativos da verdadeira mdia do nmero de pacotes embalados, Se a = 59 temos:

Regra de deciso em funo do valor de prova p: Quando se opta por utilizar o valor de prova p para tomar a deciso, o que vamos fazer comparar o nvel de significncia pr-fixado com a probabilidade de cometer um erro de tipo I, associado ao valor observado para a estatstica de teste.

( a = 59) = P [norejeitar H0 | a = 59] = P [ X > 59,01| a = 59] =

X a 59,01 59 =P > = 1 P (Z 0,0167) = 1 (0,0167) = 0,493. 0,6 n
Com = 0,05 , a potncia do teste, para este valor da hiptese alternativa ser dada por:

valor-p = P (Z < Zobs ) = P (Z < 3,333) = ( 3,333) = 0,00043 = 0,043% .

Para o nvel de significncia de 0,05, rejeita-se a hiptese nula, j que o valor da abcissa estandardizada corresponde a uma probabilidade muito inferior a 5%.

Quando se utiliza um software especfico para estatstica ou a folha de clculo Excel para realizar o ensaio de hipteses, decide-se em funo de valor de prova-p, j que este aparece sempre no output. Interpretao do Erro de Tipo I para este exemplo Associada a esta deciso temos uma probabilidade de 0,05 de cometer um erro do Tipo I, ou seja, estamos dispostos a decidir rejeitar a hiptese nula (no adquirir a mquina), mesmo que esta na realidade empacote uma mdia de 60 pacotes por minuto, com uma probabilidade de 0,05. Podemos ser um pouco mais exigentes e procurar reduzir a probabilidade de cometer um erro do Tipo I, o que se consegue fixando o nvel de significncia num valor inferior. Esta

P [rejeitar H0| H0 falsa] = 1 0,493 = 0,507.

Se a = 58 temos:

( a = 58) = P [norejeitar H0 | a = 58] = P [ X > 59,01| a = 58] =

X a 59,01 58 =P > = 1 P (Z 1,683) = 1 (1,683) = 1 0,953 = 0,046. 0,6 n
Com = 0,05 , a potncia do teste, para este valor da hiptese alternativa ser o completar desta probabilidade, ou seja:

P [rejeitar H0| H0 falsa] = 1 0,0462 = 0,9538.

Se a = 57 temos:

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( a = 57) = P [norejeitar H0 | a = 57] = P [ X > 59,01| a = 57] =

X a 59,01 57 =P > = 1 P (Z 3,35) = 1 (3,35) = 0,0004. 0,6 n
A potncia do teste vai por consequncia aumentar. Para este valor da hiptese alternativa temos:

de dimenso n, composta por variveis i.i.d. X1,..., X n , da qual resultou uma realizao concreta ( x1,..., xn ) . Pretende-se realizar um teste de hipteses para a mdia da populao .

Se a varincia for conhecida (caso do exemplo tratado), e a distribuio da populao normal, a estatstica de teste a utilizar :

P [rejeitar H0| H0 falsa] = 1 0,0004 = 0,9996.

Z=

X 0

N ( 0,1)

Concluses para o teste unilateral esquerdo: Verifica-se que o valor de diminuiu medida que o verdadeiro valor de se afasta de 0 . Realmente torna-se mais difcil errar medida que o valor verdadeiro do parmetro se afasta do valor proposto pela hiptese nula. Ao contrrio do que foi observado para , quanto mais prximo do valor de
amostral.)

n
(Note-se que neste caso a estatstica de teste e a sua distribuio independente da dimenso

Se a distribuio da populao no for conhecida, com a varincia conhecida e a amostra grande, n > 30 , a estatstica de teste a utilizar :

0 estiver o valor de a , menos potente o teste, o que quer dizer que tem
menos capacidade para decidir de modo acertado. Nota: Se realizarmos este tipo de estudo para um teste unilateral direito ou para um teste bilateral constatamos que o tipo de hiptese alternativa condiciona a forma da funo potncia.

Z=

X 0

N ( 0,1) (esta distribuio amostral um resultado do Teorema do

n
Limite Central)

Apresentam-se esquematicamente na figura 3.3 as regies crticas, definidas em termos da varivel Z, para o teste de hipteses para a mdia, H0 : = 0 , considerando os trs tipos de teste: bilateral e unilateral direito e esquerdo. Tipo de Teste

Ha : 0
Bilateral

H a : > 0
Unilateral direito

H a : < 0
Unilateral esquerdo

3.7 TESTES DE HIPTESE PARA UMA POPULAO

Vamos agora apresentar e caracterizar os testes de hiptese para um parmetro Teste Z
Quando a estatstica de teste tem distribuio exacta ou aproximadamente normal reduzida.

de uma populao. A estatstica de teste que vamos utilizar e a sua

distribuio amostral depende da distribuio da populao, do conhecimento ou no do parmetro de escala e da dimenso da amostra.

Figura 3.3

3.7.1 Teste de Hiptese para a mdia Vamos supor uma populao a partir da qual se obteve uma amostra aleatria ___________________________________________________________________ 15
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Se a varincia for desconhecida, que o caso que mais prximo est da ___________________________________________________________________ 16
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realidade, teremos de estimar o desvio padro da populao pois necessitamos dele para calcular o valor do desvio padro do estimador X . Um processo bastante intuitivo ser utilizar como estimador de , no caso de amostras
2

Ha : 0
Tipo de Teste
Bilateral

H a : > 0
Unilateral direito

H a : < 0
Unilateral esquerdo

pequenas, a varincia amostral corrigida

S 2 =

( X
i =1

X )2 S 2' =

X
i =1

2 i

nX 2

Teste T
Quando a estatstica de teste tem distribuio T-Student.

n 1

n 1
' 2'

e respectivo desvio padro amostral corrigido S = S . No caso de amostras grandes utilizamos a varincia amostral

Figura 3.4

S2 =

( X
i =1

X )2 S2 =

X
i =1

2 i

nX 2

Exemplo 3.3: Teste de Hipteses para a mdia de uma populao normal com varincia desconhecida ( n 30 ) Foram medidos em quilogramas os aumentos de peso (da nascena aos seis meses) de 7 crianas do sexo feminino escolhidas ao acaso entre um grupo de

e respectivo desvio padro amostral S = S 2 .

Neste caso a estatstica de teste que se utiliza, j no tem a mesma distribuio amostral, sob a veracidade da hiptese nula, ver Pestana, D. (2006). Temos agora uma outra varivel aleatria cuja distribuio amostral a T-Student, (Student 1908). Assim, para pequenas amostras ( n 30 ), utiliza-se a estatstica de teste

crianas com seis meses de idade. 3,6 2,8 3,6 4,1 4,1 4,5 3,2 (a) Ao nvel de significncia de 5%, poder dizer-se que o aumento mdio de peso superior a 3,1Kg? (b) A partir de que nvel de significncia a hiptese testada na alnea anterior rejeitada? (c) Calcula a potncia do teste para a = 3,4 .

X 0 T = t n 1, S n
e para amostras grandes, n > 30 , utiliza-se a distribuio amostral limite da TStudent que aproximadamente normal,

Resoluo:

T =

X 0 N (0,1) . S n

Seja a varivel X : aumento de peso, em Kg, numa criana do sexo feminino com seis meses de idade.

A figura 3.4 apresenta esquematicamente as regies crticas definidas em termos da varivel T, para o teste de hipteses mdia H0 : = 0 , considerando os trs tipos de teste: bilateral e unilateral direito e esquerdo.

X N ( , ) = 0,05
Sobre a amostra: n = 7 x = 3,7 s 2 = 0,34 s = 0,34 = 0,5831 (a) Vamos testar H0 : 3,1 vs Ha : > 3,1 Trata-se de um teste unilateral direito

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Estatstica de teste: T =

X 0 t n 1 S n

3.7.2 Teste de Hiptese para a varincia Considerando uma populao normal podemos estar interessados em realizar um teste de hipteses varincia da populao. Sendo S 2 um estimador no enviesado de 2 , e conhecida a distribuio amostral da estatstica

Regio de aceitao (R.A.): ] , t 6;0,95 [ =] ,1,943[ Regio de rejeio ou crtica (R.R.): [t 6;0,95 , +[ = [1 ,943, +[ Valor observado para a estatstica de teste no pressuposto da veracidade da hiptese nula: Tobs =

3,7 3,1 = 2,7225 R.R. 0,5831/ 7

Q=

(n 1).S 2
2 0

2 n 1 , esta a estatstica a utilizar.

Deve rejeitar-se a hiptese nula, ao nvel de significncia de 5%, o que quer dizer que a amostra contm evidncia estatstica de que o aumento mdio de peso nas crianas do sexo feminino com seis meses de idade de facto superior a 3,1Kg.

A figura 3.5 apresenta esquematicamente as regies crticas definidas em

2 , termos da varivel Q, para o teste de hipteses varincia H0 : 2 = 0

considerando os trs tipos de teste: bilateral e unilateral direito e esquerdo.

(b) O que se pede o valor de prova p.

Tipo de Teste

2 Ha : 2 0

2 Ha : 2 > 0

2 Ha : 2 < 0

Bilateral

Unilateral direito

Unilateral esquerdo

P (T > Tobs ) = P (T > 2,7225) = 1 P (T 2,7225) = 1 0,9827 = 0,0173.

Teste 2
Quando a estatstica de teste tem distribuio do Qui-quadrado.

Para valores do nvel de significncia superiores a 1,73% a hiptese nula rejeitada, o que quer dizer que valor-p 0,0173. (c) (3,4) = 1 (3,4) = P (rejeitar H0 | H0 ser falsa) . Como o teste unilateral direito, rejeita-se a hiptese nula quando

Figura 3.5

Exemplo 3.4: Teste de Hipteses para a varincia Para verificar se um determinado aparelho de medio de alta preciso ainda funciona com as caractersticas exigidas foram observadas 20 medies e calculado o desvio padro amostral corrigido, s = 0,013 mm . Admitindo que as referidas medies se podem considerar gaussianas, ao nvel de significncia de 5%, poder-se- concluir que o verdadeiro desvio padro populacional de 0,01mm? Resoluo: Seja a varivel X : medies efectuadas pelo aparelho em mm.

Tobs > t n 1;1

x 0 0,5831 > 1,9432 x > 1,9432 + 3,1 x > 3,528 , 7 s / n

logo

xc = 3,528 , vindo para a potncia correspondente a a = 3,4 ,

(3,4) = P ( X > 3,528 | a = 3,4) = 1 P (T

= 0,7087.

3,528 3,4 0,5831/ 7

) = 1 P (T 0,580786) = 1 0,291 =

A potncia do teste de aproximadamente 71%, ou seja, de 71% a probabilidade de tomar uma deciso acertada, rejeitar a hiptese nula quando esta falsa. ___________________________________________________________________ 19
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X N ( , ) = 0,05
___________________________________________________________________ 20
ISEL DEETC

INFERNCIA ESTATSTICA

INFERNCIA ESTATSTICA

Sobre a amostra: n = 20

s = 0,013

(a) Vamos testar H0 : = 0,01 vs Ha : 0,01 Trata-se de um teste bilateral Estatstica de teste: Q =

Z0 =

p0 (1 p0 ) n

p0 p

N ( 0;1) .

(n 1).S 2

2 0

2 n 1

Como a estatstica de teste tem distribuio aproximadamente normal, temos um teste Z tal como se verificou no teste de hipteses para a mdia com varincia conhecida. A figura 3.6 apresenta esquematicamente as regies crticas definidas em termos da varivel Z, para o teste de hipteses proporo populacional,

Regio de aceitao (R.A.): ]8,907,32,85[ Regio crtica (R.R.): [0,8.907] [32.85, +[ , onde
2 2 8,907 = 19;0,025 e 32,85 = 19;0,975 .

Valor observado para a estatstica de teste no pressuposto da veracidade da hiptese nula: Qobs =

H0 : p = p0 , considerando os trs tipos de teste: bilateral e unilateral direito e

esquerdo.

(n 1).S 2
2 0

= 19

0,0132 = 32,11 0,012

Como 32,11 se encontra na regio de aceitao, conclui-se ao nvel de significncia de 5%, que o verdadeiro desvio padro de 0,01 mm.

Tipo de Teste

Ha : p p0
Bilateral

Ha : p > p0
Unilateral direito

Ha : p < p0
Unilateral esquerdo

Para calcular o valor de prova p, como temos um teste bilateral, procede-se da seguinte forma:
= 2 min {P (Q < 32,11), P (Q > 32,11)} = 2 min{0,9696;0,0304} = 0,0607. p value = P (rejeitar H0 | H0 verdadeira) = P (Qobs R.C. | = 0 ) =

Teste Z
Quando a estatstica de teste tem distribuio exacta ou aproximadamente normal reduzida.

Para este teste a hiptese nula rejeitada para nveis de significncia superiores a 6,07%.

Figura 3.6

3.8 TESTES DE HIPTESE PARA DUAS POPULAES

Vamos, no que se segue, apresentar o teste de hipteses a utilizar quando o objectivo comparar duas populaes.

3.7.3 Teste de Hiptese para a proporo Considerando agora uma populao de Bernoulli, a partir da qual se obteve uma amostra aleatria de dimenso grande (n> 30), composta por variveis i.i.d. X1,..., X n , da qual resultou uma realizao concreta ( x1,..., xn ) . Pretende-se realizar um teste de hipteses para a mdia da populao, que neste caso a proporo populacional p, o parmetro da distribuio de Bernoulli que representa a probabilidade de sucesso numa prova de Bernoulli. Assim, para amostras grandes, a distribuio amostral do estimador de p,

3.8.1 Teste de Hiptese para a diferena de duas mdias Vamos considerar duas populaes X1 e X 2 , cujas mdias so respectivamente

1 e 2 . Destas populaes so retiradas de forma aleatria duas amostras

independentes de dimenso n1 e n2 , cujas mdias amostrais so X1 e X 2 respectivamente. ___________________________________________________________________ 22
ISEL DEETC

, X=p
___________________________________________________________________ 21
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INFERNCIA ESTATSTICA

INFERNCIA ESTATSTICA

Pretende-se realizar um teste de hipteses para comparar as duas mdias populacionais, portanto vamos realizar um teste relativo diferena 1 2 . As nossas hipteses, tendo em conta os trs tipos de teste so:
H0 : 1 2 = 0 vs Ha : 1 2 0 teste bilateral

amostras tenham dimenso superior a 30, utiliza-se a mesma estatstica de teste, no entanto a sua distribuio amostral, obtida pelo Teorema do Limite central, aproximadamente normal.) (Nota 2: Se as duas populaes tiverem distribuio normal ou outra, caso as varincias sejam desconhecidas, para amostras grandes ( n1> 30 e n2 > 30 ), usam-se as varincias amostrais, e a estatstica

1 2 > 0 teste unilateral direito 1 2 < 0 teste unilateral esquerdo

Z0 =
2 conhecidas a Se as populaes forem normais com varincias 12 e 2

(X

X 2 ( 1 2 )0
2 S12 S2 + n1 n2

N ( 0;1) ).

distribuio amostral do estimador, X1 X 2 , da diferena, 1 2 , :

2 no so Deve ter-se conscincia que frequentemente, as varincias 12 e 2

Z0 =

(X

X 2 ( 1 2 )0

12
n1

2 2

N ( 0;1)

conhecidas. Nesse caso, temos de ter um teste que nos permita testar a igualdade das mdias populacionais sem conhecer os verdadeiros valores
2 12 e 2 . bastante mais simples desenvolver este teste, quando, embora

n2

desconhecidas, as varincias se podem admitir iguais (caso em que se diz existir O que se passa neste caso, de facto simples pois sabemos do estudo das distribuies amostrais que:
2 ). homocedasticidade 2 = 12 = 2

X1 N 1, 1 e X 2 N 2 , 2 n n2 1

No caso em que as varincias so desconhecidas, parece mais lgico primeiramente testar a igualdade das varincias e num segundo passo optar com racionalidade pela estatstica de teste mais favorvel para testar a hiptese nula de igualdade das mdias. 3.8.2 Teste de Hiptese para a igualdade de duas varincias em Populaes Normais Vamos considerar duas populaes normais X1 e X 2 , cujas mdias so respectivamente 1 e 2 . Destas populaes so retiradas de forma aleatria duas amostras independentes de dimenso n1 e n2 , respectivamente. Vamos realizar um teste que permita comparar as duas varincias. Dado que conhecemos os estimadores amostrais das varincias populacionais
2 12 e 2 :

por outro lado, estas ltimas so mdias de amostras aleatrias independentes, o que nos permite escrever a distribuio amostral da diferena,
2 2 X1 X 2 N 1 2 , 1 + 2 , n1 n2

que, quando a hiptese nula verdadeira ( 1 2 = 0 ), vem,

2 2 X1 X 2 N 0, 1 + 2 . n1 n2

Mais uma vez temos um teste Z, cujas regies de rejeio e aceitao j foram estudadas anteriormente.

(Nota 1: este resultado vlido para amostras grandes ou pequenas. No caso em que as duas populaes no tenham distribuio normal, mas as duas ___________________________________________________________________ 23
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INFERNCIA ESTATSTICA

INFERNCIA ESTATSTICA

= S1
2

( X
i =1

n1

1i

X1 )2

n1 1

S =
2 1

X
i =1 n2

n1

2 1i

nX12

Kg, dessas crianas.

Sup. A Sup. B

n1 1

2,7 3,2 3,6 4,1 2,7 3,2 4,5 3,6 2,7 4,1 4,5 3,6 2,7 3,6 3,2 4,1

S =
2 2

( X
i =1

n2

2i

X 2 )2

n2 1

= S2
2

X
i =1

2 2i

nX 22

n2 1

bem como a distribuio amostral da estatstica hiptese nula vem:

2 S 2 F= 2 F ( n1 1; n2 1) . S 1 0 2 1 2 2

2 S1 , que sob a veracidade da 2 S2

Supondo que as referidas crianas tinham nascena pesos idnticos e que os seus pesos se podem considerar normais, pretende-se: (a) Ao nvel de significncia de 5%, concluir se a variabilidade populacional dos dois grupos igual; (b) Determinar o valor de prova - p e a sua interpretao;

A figura 3.7 apresenta esquematicamente as regies crticas definidas em

2 termos da varivel F, para o teste igualdade das varincias, H0 : 12 = 2

Resoluo: (a) Considerem-se as variveis:

considerando os trs tipos de teste: bilateral e unilateral direito e esquerdo.

X1 : ganho em peso medido em Kg das crianas sujeitas ao suplemento A X 2 : ganho em peso medido em Kg das crianas sujeitas ao suplemento B
Tipo de Teste
2 Ha : 12 2

Bilateral

Ha :

2 1

>

2 2

Ha : <
2 1

2 2

X1 N ( 1, 1 ) e X 2 N ( 2 , 2 )
Sobre as amostras temos:
2 = 0,4150 n1 = 9 x1 = 3,3667 s1 2 = 0,3714 n2 = 7 x2 = 3,6857 s2

Unilateral direito

Unilateral esquerdo

Teste F
Quando a estatstica de teste tem distribuio F-Snedcor.

Vamos testar as hipteses:

2 2 2 H0 : 1 = 1 vs Ha : 12 2 H0 :

12 2 = 1 vs Ha : 1 1 (temos um teste bilateral) 2 2 2 2

Estatstica de teste:

F=
Figura 3.7

2 2 2 S1 F ( n1 1; n2 1) , com n1 1 = 15 e n2 1 = 20 2 12 0 S2

Exemplo 3.5: Teste de Hipteses para o quociente de duas varincias No primeiro ano de vida dois grupos aleatrios de crianas foram sujeitos a diferentes suplementos vitamnicos designados por suplemento A e suplemento B. Os dados que se seguem representam duas amostras dos ganhos de peso, em

Regio de aceitao (R.A.): ]F8;6;0,025 ; F8;6;0,975 [ = ]0,215;5,6[ Regio de rejeio (R.R.): [0; F8;6;0,025 ] [F8;6;0,975 , +[ = [0;0,215] [5,6; +[ Valor observado para a estatstica de teste no pressuposto da veracidade da hiptese nula: F0 bs =

0,4150 1 = 1,1173 R.A. 0,3714

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INFERNCIA ESTATSTICA

INFERNCIA ESTATSTICA

Como 1,1173 se encontra na regio de aceitao, conclui-se ao nvel de significncia de 5%, que a verdadeira variabilidade nos pesos no diferente quando se utiliza o suplemento A ou B. (b) valor de prova p:
p value = P (rejeitar H0 | H0 verdadeira) = P (Fobs R.C. |

vo fornecer informao para estimar 2 . As dimenses amostrais so utilizadas como factores de ponderao, pois a amostra de maior dimenso contribui com mais informao para estimar 2 . A estatstica de teste a utilizar :

= 2 min {P (F < 1,1173);1 P (F < 1,1173)} = 2 min{0,5409;0,4591} = 0,9181.

12 = 1) = 2 2

T =

(X

X 2 ( 1 2 )0
2 1

( n1 1) s

A hiptese nula s rejeitada para nveis de significncia superiores a 91,81%. 3.8.3 Teste de Hiptese para a igualdade de mdias em Populaes normais com varincias desconhecidas 3.8.3.1 Varincias desconhecidas mas iguais = =
2 1 2 2 2

2 + ( n2 1) s2 n1 + n2 2

1 1 + n1 n2

t n1 + n2 2

Exemplo 3.6: Teste de Hipteses para a comparao de mdias com varincias

2 2 = 2 =2 desconhecidas mas iguais 1

(Exerccio proposto) Para estudar dois tipos de combustvel, foram recolhidas duas amostras aleatrias de 15 carros do mesmo modelo. Todos os carros da amostra 1 foram abastecidos com o combustvel A e todos os carros da amostra 2 foram abastecidos com o combustvel B. Obtiveram-se os seguintes resultados

Vamos considerar duas populaes normais X1 e X 2 , cujas mdias so respectivamente 1 e 2 . Destas populaes so retiradas de forma aleatria duas amostras independentes cujas mdias so X1 e X 2 e as dimenses

n1 30 e n2 30 , respectivamente.
Pretende-se realizar um teste de hipteses para comparar as duas mdias populacionais, portanto vamos realizar um teste relativo diferena 1 2 . As nossas hipteses, tendo em conta os trs tipos de teste so:
H0 : 1 2 = 0 vs Ha : 1 2 0 teste bilateral

2 = 2,97 s2 2 = 2,41 . Pretende-se realizar amostrais: x1 = 19,13 x2 = 19,467 s1

um teste de hipteses igualdade das duas mdias populacionais, utilizando um nvel de significncia de 1% e supondo que as populaes so normais.

2 3.8.3.2 Varincias desconhecidas mas diferentes 12 2

Consideramos agora que temos duas populaes normais X1 e X 2 , cujas mdias so 1 e 2 e desvio-padro 1 e 2 , desconhecidos e diferentes (concluso obtida para um determinado nvel de significncia, atravs de um teste igualdade das varincias). Destas populaes so retiradas de forma aleatria duas amostras independentes de pequena dimenso

1 2 > 0 teste unilateral direito 1 2 < 0 teste unilateral esquerdo

Neste caso a hiptese de igualdade das mdias populacionais conjugada com a igualdade das varincias (usualmente este pressuposto testado previamente com o teste de quociente de varincias), conduz a considerarmos que as duas populaes so homogneas. Vamos utilizar uma vez mais os estimadores
2 2 e S2 2 , das varincias populacionais 12 e 2 . As duas amostras amostrais, S1

( n1 30 e n2 30 ), com as mdias amostrais X1 e X 2 respectivamente. Utilizando a aproximao de Welch-Satterthwaite, vamos utilizar a estatstica de teste:

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INFERNCIA ESTATSTICA

s1 2 s 2 2 + X1 X 2 ( 1 2 )0 n1 n2 = T = . tv , com v 4 s1 s 4 2 s 2 2 s1 + 2 2 + 2 n1 (n1 1) n2 (n2 1) n1 n2

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