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Apostila Day Trade PDF
Apostila Day Trade PDF
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Introduo
O Day Trade consiste na operao de compra e venda ou venda e compra (venda a
descoberto) de um determinado ativo no mesmo dia. O objetivo dessa estratgia
aproveitar a grande volatilidade do mercado de aes Brasileiro.
1- Vantagens do Day Trade
1- TRABALHAR ALAVANCADO; A maioria das corretoras concede limites de
100% a 500%, para operaes de Day Trade, desta forma um ganho de 1% pode
representar em seu capital um ganho real de at 5%, alm do que, hoje muitas
corretoras oferecem pacotes de corretagens que facilitam a obteno de lucro no
Day Trade, Vejamos dois exemplos:
No primeiro exemplo, digamos que voc tem um capital de R$10.000,00, e ao ver
uma boa oportunidade de compra da ao de Petr4 ao preo de R$33,30,
resolve entrar comprado, mas como seu capital baixo voc s consegue
comprar 300 aes, nesta operao Voc espera conseguir pelo menos 5% de
lucro, ento o valor da ao teria que alcanar R$34,96, ou seja, teria que subir
R$1,66 (voc teria que esperar alguns dias e torcer para que nada no mundo do
petrleo acontea e reverta a subida da ao, alcanando seu stop de perda).
No segundo exemplo, com os mesmos R$10.000,00 e vendo a mesma
oportunidade de entrada, mas agora usando uma alavancagem de 5x para o Day
Trade, Voc tem R$50.000,00 e, portanto resolve comprar 1500 aes de Petr4 a
R$33,30, totalizando R$49.950,00, e para conseguir os mesmos 5% pretendidos
a ao teria que subir apenas R$0,33, aproveitando a grande volatilidade do
papel naquele dia.
2- DORMIR TRANQUILO E ACORDAR SEM SUSTOS; Quem nunca viu ou
ouviu falar de aes que de um dia para o outro abriram em Gaps enormes e que
acarretaram grandes prejuzos aos investidores comum vermos gaps de
abertura com variaes de 5% a mais de 30% (ETER3, EMBR3).
3- INDEPENDNCIA DA TENDNCIA PRINCIPAL; Uma das principais
vantagens do Day Trade no ter que se preocupar com a Tendncia principal
presente nos grficos de Swing trade e Position, devido alta volatilidade diria,
o que interessa a um Daytrader aproveitar as oportunidades dirias do sobe e
desce das aes.
4- OPERAR COMPRADO E OPERAR VENDIDO; Outra grande vantagem do
Day Trade poder comprar e vender e vender e comprar (Venda a descoberto),
com a mesma facilidade e mesmos custos, diferente de uma operao normal,
onde o aluguel de aes acarreta custos adicionais.
2- PERIODICIDADES
Os Perodos grficos mais utilizados para operaes Day trade so: 1, 5, 15 e 30
minutos, (em nosso curso focaremos o perodo de 1 minuto em ativos com alta
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volatilidade), mas aprenderemos tambm como identificar outros ativos para Day
Trade
A vantagem do grfico de 1 minuto so as indicaes menos atrasadas e a
formao de figuras que ficam ocultas nos grficos com maior periodicidade. Veja
exemplos na figuras 1 e 1.1
FIGURA 1 - PETR4 1
MINUTO
Note que impossvel definir qual a tendncia deste ativo no Intraday e que
sua volatilidade muito baixa, os preos se movimento sem indicao.
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LIQUIDEZ
Basicamente Liquidez a capacidade que uma ao tem para ser convertida
em dinheiro, em outras palavras se voc precisar vender uma determinada
ao ela deve possuir compradores interessados o suficiente para que no
seja necessrio vende-la abaixo do valor de mercado.
Por isso muito importante que antes de escolher um ativo para Day trade
deve-se verificar qual a media de liquidez para aquele determinado perodo;
Vejamos um exemplo:
Joo decide fazer um Daytrader na ao xxx5 15 minutos, como estava
alavancado em 500%, consegue comprar 10k (10.000 aes) a um preo de
R$12,00 cada, ao subir R$0,04, ele resolve vender tudo, (pois teria um lucro
de R$400,00), ocorre que o ativo tem poucos interessados (baixa liquidez), e
ningum quer pagar R$12,04 por este ativo, depois de esperar por horas e a
ao j ter cado, no final do prego Joo encerra seu trade a R$11,97,
amargando um prejuzo de R$300,00 mais os custos operacionais.
O que Joo no observou antes que a media de negociao do ativo xxx5
de 10 negcios por dia e por isso fica muito concentrado nas mos de poucos
investidores.
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3 - CANDLESTICK
Outra forma de identificar uma reverso de curto prazo atravs dos
Candlestick (dentro de uma tendncia definida), porm preciso esperar o
rompimento deste para a confirmao da reverso.
Os padres de Candlestick que mais aparecem no intraday so: Padres
Altistas Martelo, martelo invertido, engolfo de alta, Harami de fundo, doji e
estrela da manha, Padres Baixistas estrela da tarde, estrela cadente,
enforcado, engolfo de baixa, harami de topo e nuvem negra.
Figura 3 - CYRE3 15 minutos
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Aps uma tendncia de baixa (curto prazo), surge o padro Engolfo de alta,
indicando uma tima compra.
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Aps uma tendncia de alta (curto prazo), surge o padro Harami de topo,
indicando uma tima venda no rompimento do mesmo.
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4 FIGURAS DO INTRADAY
So muitas as figuras que podem ser visualizadas no Intraday, porm
veremos aqui as que mais surtem efeitos sobre os preos.
Figura 4 PETR4 1 minuto
Aps uma forte tendncia de alta (curto prazo), o preo cria uma resistncia
que tocada pela segunda vez, formando um padro Topo Duplo que aps
romper o seu suporte imediato, inicia-se uma forte correo.
Aps fortes quedas, o preo forma suportes que ao tocar pela segunda vez e
romper seu topo imediato, forma o padro Fundo Duplo, indicando tima
compra.
Figura 4.2 PETR4 1 minuto
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Aps tentativa de subida o preo forma uma resistncia e rompe seu suporte
imediato, formando o padro Tringulo, dando continuidade na tendncia de
baixa.
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4.2- GAPS
No intraday dois tipos de gaps aparecem com grande freqncia e possuem
forte indicao de compra ou venda, conhecidos como gaps de abertura e de
continuao.
Gaps de abertura; Antes de comear cada prego, ocorre um leilo onde
compradores e vendedores disputam os preos, formando assim o preo de
abertura e este quando diferente do preo de fechamento anterior, forma o
Gap de abertura, e operar em sua direo contraria pode indicar um bom
ponto de entrada, pois quase sempre este gap fechado no mesmo dia.
Gaps de continuao; Dentro de uma tendncia de alta ou de baixa, o
candle seguinte abre acima da mxima, (ou abaixo da mnima) do candle
anterior, quanto maior for o afastamento destes candles maior ser a
impulso de alta ou de baixa.
Figura 4.8 PETR4 1 MINUTO
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6 - BANDAS DE BOLINGER
Formado por trs linhas, uma media mvel simples (linha do meio);
O resultado da media mvel mais 2x o desvio padro (linha superior);
O resultado da media mvel menos 2x o desvio padro (linha inferior).
Criado para plotar os canais de alta e de baixa automaticamente, o indicador
Bolinger se mostra muito eficiente em tendncias de alta e de baixa e em
acumulaes oferece boas oportunidades quando rompido qualquer uma de
suas bandas.
Analisando as Bandas podemos observar que: A largura das Bandas de
bolinger varia de acordo com a volatilidade presente no ativo, volatilidade alta,
(Bandas distantes), baixa volatilidade, (Bandas estreitas)
Preo dentro da Banda superior (Tendncia de alta)
Preo dentro da Banda inferior (Tendncia de baixa)
Quando dentro de uma tendncia, aps o preo romper o limite de uma das
bandas, ele buscara sua media.
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7 - ONDAS DE ELLIOT
Dividida em oito ondas, trs de impulso, duas de correo do movimento e
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trs de correo da tendncia, as Ondas de Elliot tem grande importncia na
compreenso dos movimentos dos preos no Intraday.
Na figura 7 podemos notar em um nico prego que a ao ao entrar numa
tendncia de baixa completou o ciclo das oito ondas antes da reverso da
tendncia, que por sua vez tambm completou o ciclo de oito ondas em uma
tendncia de alta.
8 - FIBONACCI
A seqncia de Fibonacci tambm pode ser utilizada no intraday, pois mesmo
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em tendncia de curto prazo se mostrou muito eficiente para identificar pontos
de entrada e sada; As porcentagens mais utilizadas no intraday so: 38,2%,
50% e 61,8%.
Na figura 8 aps uma tendncia de baixa, o preo comea subir, abre um gap
de impulso e forma uma nova maxima, traamos o fibonacci do ponto mais
baixo at o ponto mais alto e colocamos ordem de compra no rompimento
desta resistncia, com stop na retrao de 61,2%, espelhamos Fibonacci para
cima e colocamos nosso stop de ganho na expanso de 100%.
Na figura 8.1, em apenas cinco minutos o preo alcana nosso stop de ganho,
antes de comear uma nova correo.
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8.1 - PIVOTS
A partir das ondas de Elliot e das razoes de Fibonacci (0.618, 1, 1.618, 2.618 e
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4.236), surgiro os Pivots de alta e de baixa.
Pivot de alta: Dentro de uma tendncia de baixa formado um fundo, um topo e um
fundo mais alto que o anterior.
Pivot de baixa: Dentro de uma tendncia de alta formado um topo, um fundo e um
topo mais baixo que o anterior.
Formado o Pivot de alta podemos utilizar as extenses de Fibonacci para projetar os
objetivos do movimento.
Utilizaremos as razoes de Fibonacci para projetar cinco objetivos, em nosso curso
esta ferramenta leva o nome de Retracement, pode ser que voc utilize outro
software e o nome seja diferente, mas o que importa aqui so as razoes de
Fibonacci.
Na figura 8.3, aps uma tendncia de abaixa, podemos observar a formao de um
Pivot de alta e ver que ele cumpre os 5 objetivos, para na seqncia, figura 8.4,
formar um Pivot de baixa, e desta vez cumprir 4 objetivos.
Figura 8.3 VALE 5- 1 MINUTO
9 - KELTNER CHANEL
Formado por duas bandas e uma media mvel central, o Keltner Chanel muito
parecido com a media mvel envelope e com as Bandas de Bolinger, porm depois
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de um longo perodo analisando os ativos petr4 e vale5 (1 minuto), percebi que este
indicador em especial trabalhava muito bem com a alta volatilidade desses dois
ativos, calibrado para o perodo de 200 minutos (longo prazo intraday) e coeficiente
12 (calculo das bandas), podemos tirar as seguintes concluses:
1- Toda vez que o preo toca ou ultrapassa uma das bandas ele tende a buscar
sua mdia de 200 perodos;
2- Em uma tendncia de alta, com o preo trabalhando acima da media, esta se
torna um bom suporte;
3- Em uma tendncia de baixa, com o preo trabalhando abaixo da media, esta
se torna uma resistncia;
4- Em perodos sem tendncia, os preos convergem media, fazendo
acumulaes sobre a mesma.
Figura 9 PETR4 1 MINUTO
Com todos indicadores na mesma tela, ficaria impossvel operar qualquer ativo.
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