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MBA Programacao Linear
MBA Programacao Linear
Pesquisa Operacional
Sumrio
Parte I
II Guerra Mundial
Problemas complexos
Envolvimento multidisciplinar de cientistas (UK)
Desenvolvimento de tcnicas matemticas (USA)
Eficincia e sucesso na rea militar
Transferncia dos conhecimentos adquiridos para a rea civil
Retorno dos cientistas para as universidades
Adaptao e aplicao das tcnicas em atividades econmicas
(empresas petrolferas e grandes coorporaes)
PO Vantagem Competitiva
Padronizao dos problemas generalizao do uso da PO
Dcada de 50
1952 - Operations Research Society of America (ORSA)
1953 - Institute of Management Sciences (TIMS)
Operations Research e Management Sciences
Dcada de 60
computadores resoluo de problemas grandes e complexos
introduo da PO como disciplina nas universidades
cursos de ps-graduao (M.Sc. e Ph.D.)
Atualmente
IFORS - International Federation of Operations Research Society
ALAIO - Associacin Latino Americana de Investigacin Operativa
SOBRAPO - Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional
Existem congressos, simpsios: "Production planning", "OR in
community health planning", "OR models of the criminal justice system",
"Transportation and mass transit studies", "Travel and tourism", "Energy",
"Education models", "OR applications in sports".
Aplicaes na indstrias, bancos, hospitais, instituies governamentais,
universidades, comrcio, agricultura, informtica
Definio histrica
" um conjunto de problemas, tcnicas de resoluo e solues, com
caractersticas bem definidas, acumuladas sob o termo PO desde a
dcada de 40 do sculo passado".
Definio filosfica
"Pesquisa Operacional o conjunto de conhecimentos relacionados com
o processo cientfico de tomada de deciso, aplicados no projeto e
operao de sistemas homem-mquina, em um ambiente com recursos
restritos".
Formulao: liberdade,
arbitrariedade e coerncia
Sistema
Real
Formulao
Abordagem Direta
Soluo
Real
Modelo
Deduo
Interpretao
Soluo do
Modelo
Deduo: uso de
tcnicas dependentes
do modelo formulado,
rigor matemtico e
preciso, uso de
computadores
1.
2.
Aspectos a considerar
no existe modelo perfeito
no existe um critrio absoluto de verificao de modelos
no se pode "provar" ou "verificar" o modelo
Validar o modelo
adquirir a convico de que o modelo til para aquilo a que foi
proposto
convencer o usurio de que os resultados so teis dentro de um
determinado contexto
Parte II
Programao Linear
Formulao de modelos
Soluo grfica
Forma padro e relaes de equivalncia
Propriedades dos PPLs
Soluo inicial vivel
Mtodo Simplex Forma tableau
Mtodo Simplex Algoritmo
Mtodo Simplex Forma matricial
Dualidade em Programao Linear
Anlise de ps-otimalidade
Programao Linear
Formulao de Modelos
A WINDOR GLASS Inc. dispe de capacidade extra para produzir dois novos
produtos. A demanda muito maior que a capacidade disponvel (toda
produo poder ser vendida).
Pergunta-se: (a) o que produzir? (b) quanto produzir? (c) qual ser o lucro? (d)
qual o valor, em $/hora, da capacidade disponvel em cada setor produtivo?
Os dados esto na tabela abaixo.
Produto
Janelas
Portas
Capacidade
Disponvel
Montagem
1 hora/unid.
4.000 horas/ms
Laminao
2 hora/unid.
12.000 horas/ms
Corte
3 hora/unid.
2 hora/unid.
18.000 horas/ms
Lucro Unitrio
$ 3,00
$ 5,00
Setor Produtivo
Programao Linear
Formulao de Modelos
Produto
Janelas
Portas
Capacidade
Disponvel
Montagem
1 hora/unid.
4.000 horas/ms
Laminao
2 hora/unid.
12.000 horas/ms
Corte
3 hora/unid.
2 hora/unid.
18.000 horas/ms
Lucro Unitrio
$ 3,00
$ 5,00
Setor Produtivo
Variveis
X1 = qtde. de janelas, em milhares de unidades;
X2 = qtde. de portas, em milhares de unidades;
Z = lucro total obtido com novos produtos.
Restries
a) disponibilidade do setor de montagem;
b) disponibilidade do setor de laminao;
c) disponibilidade do setor de corte;
d) quantidades no negativas.
Objetivo
Maximizar o lucro total da empresa
Programao Linear
Formulao de Modelos
Estratgia militar
Engenharia estrutural
Operao de dutos
Dimensionamento de linhas de
produo
Alocao de mo-de-obra
Programao de operaes
Controle de emisso de poluentes
Produo
Logstica
Mistura
Finanas e investimentos
Carregamento de navios
Corte de chapas e barras
Aquisio de mquinas
Problemas dinmicos
Cmbio
Programao Linear
Soluo Grfica
x2
9
x1 4
8
7
2 x2 12
6
5
4
x1 0
3
2
3 x1 2 x2 18
1
0
0
x2 0
x1
Programao Linear
Soluo Grfica
Programao Linear
Forma padro e relaes de equivalncia
Programao Linear
Forma padro e relaes de equivalncia
Programao Linear
Forma padro e relaes de equivalncia
Programao Linear
Forma padro e relaes de equivalncia
Programao Linear
Forma padro e relaes de equivalncia
Programao Linear
Forma padro e relaes de equivalncia
Programao Linear
Forma padro e relaes de equivalncia
Programao Linear
Propriedades dos PPLs
Suposies da modelagem
Proporcionalidade
Custos e quantidades de recursos consumidos na produo so
proporcionais s quantidades produzidas
Aditividade
Custos totais e quantidades totais de recursos so determinados pela soma
de custos e recursos consumidos na produo de todos items
Divisibilidade
possvel produzir quantidades fracionrias de cada um dos produtos
Certeza
Todos os parmetros do modelo so determinados e conhecidos
Programao Linear
Propriedades dos PPLs
x2
9
nn!!
mm
CSe
soluo factvel em um vrtice
C
nnuma
igual ou
(segundo
mm!melhor
!((nnm
m)!)! o valor de
7
6
4
3
2
1
0
0
x1
Programao Linear
Propriedades dos PPLs
Estrutura do Mtodo Simplex
x2
Soluo
tima
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
x1
Programao Linear
Soluo Inicial Vivel - Caso trivial
Caso trivial
a) variveis no negativas
b) restries com limite superior
Soluo
variveis nulas
folgas iguais ao RHS
Programao Linear
Soluo Inicial Vivel - Caso no trivial
No
Notem
temsoluo
soluotrivial
trivial
Sempre
Sempretem
temsoluo
soluotrivial
trivial
di 0, i 1,..., m
Programao Linear
Soluo Inicial Vivel - Mtodo do M-grande
M d
i 1
Programao Linear
Soluo Inicial Vivel - Mtodo das 2 fases
Fase
Fase11
Resolver o problema da
fase 1 usando as variveis
artificiais para formar uma
base inicial vivel.
Se w = 0, ento uma
soluo inicial vivel foi
obtida para o problema.
Fase
Fase22
Programao Linear
Mtodo Simplex - Forma Tableau
Base
X1
X2
S1
S2
S3
RHS
S1
+inf
S2
12
+6
S3
18
+9
-3
-5
Quanto aumentar X2 ?
Base
X1
X2
S1
S2
S3
RHS
S1
+4
X2
1/2
+inf
S3
-1
+2
-3
5/2
30
Programao Linear
Mtodo Simplex - Forma Tableau
Base
X1
X2
S1
S2
S3
RHS
S1
1/3
-1/3
X2
1/2
X1
-1/3
1/3
3/2
36
Var.
Decises
Valor
Marg.
X1
Janelas
X2
Portas
S1
Montagem
S2
Laminao
1,5
S3
Corte
Lucro
36
Pergunta-se:
(a) o que produzir?
(b) quanto produzir?
(c) qual ser o lucro?
(d) qual o valor da capacidade
disponvel em cada setor?
Programao Linear
Custo
Customarginal
marginal
mais
negativo
mais negativo
Incio
Menor
Menorrazo
razo
no
negativa
no negativa
Escolher varivel
para entrar na base
Calcular razo
RHS / coluna (entra)
Escolher varivel
para sair da base
1
Existe custo
marginal < 0 ?
Sim
Existe
razo 0
finita ?
No
No
Soluo
tima
Soluo
ilimitada
Sim
Fazer troca de
base e recalcular
o tableau
1
Fim
Programao Linear
Mtodo Simplex Algoritmo
Supondo que a troca de base ser realizada com o pivo localizado na r-sima
linha e k-sima coluna, o novo tableau poder ser obtido pr-multiplicando o tableu
da iterao corrente pela inversa da matriz elementar formada pela k-sima coluna
do tableau corrente, posicionada na r-sima coluna desta matriz elementar, isto :
( t 1)
1
r ,k
E T
(t )
Programao Linear
Mtodo Simplex Algoritmo
T (0)
0 1 0
0 0 2
0 3 2
1 2 5
T (1)
1
T (2)
1
0
0
0
0
1
0
0
0 4
0 12
1 18
0 0
1
0 1 0
0
0 0 2
2
2 1 0 3 2
5
1
1 2 5
1
0 1
1
1 0 0 0
3 0 3
3 1
1 3
1
0
0
0
0
1
0
0
0 4 0 1
0 12 0 0
1 18 0 3
0 0
1 3
6
0 0 1 1 6
0 0 5 / 2 0 30
0 1 0 0
1 0 1/ 2 0
0
1
0
0
0 0 0
0 0 1
0 1 0
1 0 0
1 0
0 1/ 2
0 1
0 5/ 2
0 4
0 6
1 6
0 30
1/ 3 2
0
6
0 1/ 3 1/ 3 2
0 3/ 2
1
36
1
0
1/ 3
1/ 2
Programao Linear
Mtodo Simplex - Forma Matricial
Particionando...
Particionando...
Programao Linear
Mtodo Simplex - Forma Matricial
Programao Linear
Mtodo Simplex - Forma Matricial
Soluo Particular
Programao Linear
Mtodo Simplex - Forma Matricial
Programao Linear
Mtodo Simplex - Forma Matricial
Escolher
Escolherpara
paraaumentar
aumentar(entrar
(entrar
na
base)
uma
varivel
no
na base) uma varivel no
bsica
bsicaassociada
associadaaauma
uma
componente
positiva
do
componente positiva dovetor
vetor
cRT cTB B 1 R
Programao Linear
Mtodo Simplex - Forma Matricial
Escolherpara
parasair
sairda
dabase
base
Escolher
umavarivel
varivelbsica
bsica
uma
associadaao
aomenor
menorvalor
valor
associada
calculado.
calculado.
Programao Linear
Mtodo Simplex - Forma Matricial
Resumo...
Soluo
Teste de entrada
Teste de sada
Programao Linear
Exemplo (1)
Programao Linear
Exemplo (1.a)
1a. Iterao
Programao Linear
Exemplo (1.b)
x1 0
x R
x2 0
x B
S1
1 0 0
S 2 B 1b 0 1 0
S3
0 0 1
4
z cTB x B [0 0 0] 12 0
18
cTR cBT B 1 R 3 5 0
cTR cBT B 1 R 3 5
1 0 0
0 Entra
0 0na base
1 0
na base
Entra
0 0 1
4 4
12 12
18 18
0
2
1
0
Programao Linear
Exemplo (1.c)
1 0 0
Rk B 1 Rk 0 1 0
0 0 1
4
xB x B Rk xR ,k 12
18
4 12 18
xR ,k min , , 6
0 2 2
2 xR , k
0
2
2
S1 4
x B S 2 12
S3 18
2
0
0
Sai
Saida
dabase
base
Coluna
Colunade
de
Programao Linear
Exemplo (2.a)
2a. Iterao
S1
xB Sx2
S3
x1
xR
Sx2
4
b 12
18
1 0 0
B 0 12 0
0 02 1
1 0
R 0 1
2
0
3 2
cTB 0 50 0
cTR 3 05
Programao Linear
Exemplo (2.b)
x1 0
x R
S 2 0
z cTB x B [0
S1
1
x B x2 B 1b 0
S3
0
5
4
0] 6 30
6
1
c TR c BT B 1 R 3 0 0 5 0 0
Entra
Entrana
nabase
base
0
5
T
T
1
cR cB B R 3
2
0
2
2
0
0
4
4
12 6
18
6
2
2
1
0
Programao Linear
Exemplo (2.c)
Rk B 1 Rk
1 0 0
0 2 0
0 2 1
4
xB x B Rk xR ,k 6
6
4 6 6
xR ,k min , , 2
1 0 3
1
0
3
1
0
0 x R ,k
s1
4
x B x2 6
s3
6
0
0
Coluna
Colunade
de
Sai
Saida
dabase
base
Programao Linear
Exemplo (3.a)
3a. Iterao
S1
xB x2
Sx13
Sx13
xR
S2
4
b 12
18
0
1 0 1
B 0 2 0
0 2 13
0
0 1
R 0 1
0
3
1 0
cTB 0 5 30
cTR 0 03
Programao Linear
Exemplo (3.b)
1 0 1
x B B 1b 0 2 0
0 2 3
4
12
18
2
6
Soluo
Soluotima
tima
2
z cTB x B [0 5 3] 6 36
2
1 0 1
cTR cTB B 1 R 0 0 0 5 3 0 2 0
0 2 3
3
T
T 1
cR cB B R 1
2
0 0
0 1
1 0
Programao Linear
Exemplo (4)
Var.
Decises
Valor
Marg.
X1
Janelas
X2
Portas
S1
Montagem
S2
Laminao
-1,5
S3
Corte
-1
Lucro
36
Parte III
Parte IV
Programao Inteira
Modelagem
Algoritmo de branch and bound
Algoritmo de Balas
Parte V
Programao Dinmica
Formulao de modelos
Programao Dinmica Determinstica
Programao Dinmica Estocstica
Programao Dinmica com horizonte ilimitado
Parte VI
Programao No Linear
Formulao de modelos
Condies de Karush-Kuhn-Tucker (KKT)
Problemas no lineares monovariados
Problemas mutivariados no lineares
Problemas multivariados no lineares com restries