NDICE

INTRODUO VANTAGENS DO DAYTRADE_____________2 PERIODICIDADES____________________________________3 ESCOLHA DOS ATIVOS PARA DAYTRADE________________4 MUDANA DA TENDENCIA DE CURTO PRAZO____________7 CANDLESTICK_______________________________________8 FIGURAS NO INTRADAY______________________________14 GAPS_______________________________________________18 SUPORTE/RESISTNCIA, CANAIS E LINHAS DE TENDNCIA_19 INDICADORES NO INTRADAY___________________________22 BANDAS DE BOLINGER________________________________22 RECURSOS DO IFR___________________________________24 DIDI INDEX___________________________________________25 MEDIAS MOVEIS______________________________________26 ONDAS DE ELLIOT____________________________________28 FIBONACCI__________________________________________29 KELTNER CHANEL____________________________________32 OPERANDO COM TRES TELAS__________________________33 DICAS EM GERAL_____________________________________36

VANTAGENS DO DAYTRADE (Estas dicas foram observadas no curso de Daytrade do professor

Leandro Martins do seu consultor Financeiro) O Day Trade consiste na operao de compra e venda ou venda e compra (venda a descoberto) de um determinado ativo no mesmo dia, o objetivo desta estratgia aproveitar a grande volatilidade do mercado de aes Brasileiro.

1- TRABALHAR ALAVANCADO; A maioria das corretoras concede limites de 100% a 500%, para operaes de Day Trade, desta forma um ganho de 1% pode representar em seu capital um ganho real de at 5%, alm do que, hoje muitas corretoras oferecem pacotes de corretagens que facilitam a obteno de lucro no Day Trade, Vejamos dois exemplos: No primeiro exemplo, digamos que voc tem um capital de R$10.000,00, e ao ver uma boa oportunidade de compra da ao de Petr4 ao preo de R$33,30, resolve entrar comprado, mas como seu capital baixo voc s consegue comprar 300 aes, nesta operao Voc espera conseguir pelo menos 5% de lucro, ento o valor da ao teria que alcanar R$34,96, ou seja, teria que subir R$1,66 (voc teria que esperar alguns dias e torcer para que nada no mundo do petrleo acontea e reverta a subida da ao, alcanando seu stop de perda). No segundo exemplo, com os mesmos R$10.000,00 e vendo a mesma oportunidade de entrada, mas agora usando uma alavancagem de 5x para o Day Trade, Voc tem R$50.000,00 e, portanto resolve comprar 1500 aes de Petr4 a R$33,30, totalizando R$49.950,00, e para conseguir os mesmos 5% pretendidos a ao teria que subir apenas R$0,33, aproveitando a grande volatilidade do papel naquele dia. 2- DORMIR TRANQUILO E ACORDAR SEM SUSTOS; Quem nunca viu ou ouviu falar de aes que de um dia para o outro abriram em Gaps enormes e que acarretaram grandes prejuzos aos investidores comum vermos gaps de abertura com variaes de 5% a mais de 30% (ETER3, EMBR3). 3- INDEPENDENCIA DA TENDENCIA PRINCIPAL; Uma das principais vantagens do Day Trade no ter que se preocupar com a Tendncia principal presente nos grficos de Swingtrade e Position, devido alta volatilidade diria, o que interessa a um Daytrader aproveitar as oportunidades dirias do sobe e desce das aes. 4- OPERAR COMPRADO E OPERAR VENDIDO; Outra grande vantagem do Day Trade poder comprar e vender e vender e comprar (Venda a

descoberto), com a mesma facilidade e mesmos custos, diferente de uma operao normal, onde o aluguel de aes acarreta custos adicionais.

1- PERIODICIDADES Os Perodos grficos mais utilizados para operaes Daytrade so: 1, 5, 15 e 30 minutos, (em nosso curso focaremos o perodo de 1 minuto em ativos com alta volatilidade), mas aprenderemos tambm como identificar outros ativos para Day Trade A vantagem do grfico de 1 minuto so as indicaes menos atrasadas e a formao de figuras que ficam ocultas nos grficos com maior periodicidade. Veja exemplos na figuras 1 e 1.1

FIGURA 1 - PETR4 1 MINUTO

FIGURA 1.1 PETR4 15 MINUTOS

2.1 - ESCOLHA DOS ATIVOS PARA DAY TRADE Duas Caractersticas so fundamentais para a escolha de um ativo para o Daytrade, so elas: Volatilidade adequada e Boa Liquides. VOLATILIDADE; A Volatilidade est relacionada a diferena de preo que um determinado ativo forma durante um determinado perodo de tempo, de certa forma podemos dizer que a volatilidade uma unidade de medida para a velocidade do sobe e desce dos preos a cada prego. A Volatilidade geralmente maior no inicio e no fim do dia, pois ao longo do mesmo os preos buscam sua media e perdem a fora de movimentao, por isso a maior possibilidade de ganho est no inicio e no fim do prego. Uma Volatilidade adequada para o Daytrade seria a movimentao dos preos para a formao de uma tendncia definida. Vejamos abaixo 2 exemplos de ativos diferentes, mas de mesma periodicidade.

Figura 2 - KEPL3 15 minutos

Note que impossvel definir qual a tendncia deste ativo no Intraday e que sua volatilidade muito baixa, os preos se movimentam sem indicao.

Figura 2.1 GOLL4 15 Minutos

Note que as tendncias de curto prazo so claramente definidas neste ativo e que as movimentaes dos preos possuem indicaes de compra e venda.

LIQUIDES Basicamente Liquides a capacidade que uma ao tem para ser convertida em dinheiro, em outras palavras se voc precisar vender uma determinada ao ela deve possuir compradores interessados o suficiente para que no seja necessrio vende-la abaixo do valor de mercado. Por isso muito importante que antes de escolher um ativo para Daytrade deve-se verificar qual a media de liquides para aquele determinado perodo; Vejamos um exemplo: Joo decide fazer um Daytrader na ao xxx5 15 minutos, como estava alavancado em 500%, consegue comprar 10k (10.000 aes) a um preo de R$12,00 cada, ao subir R$0,04, ele resolve vender tudo, (pois teria um lucro de R$400,00), ocorre que o ativo tem poucos interessados (baixa liquides), e ningum quer pagar R$12,04 por este ativo, depois de esperar por horas e a ao j ter cado, no final do prego Joo encerra seu trade a R$11,97, amargando um prejuzo de R$300,00 mais os custos operacionais. O que Joo no observou antes que a media de negociao do ativo xxx5 de 10 negcios por dia e por isso fica muito concentrado nas mos de poucos investidores.

2.2 - MUDANA DA TENDENCIA DE CURTO PRAZO (Estratgia utilizada e observada pelo professor Leandro Martins do seu consultor Financeiro)

O Rompimento do preo mnimo anterior (Quando em tendncia de alta) e do preo Maximo anterior (Quando em tendncia de baixa), uma das principais indicaes de reverso de curto prazo dentro de uma tendncia definida. Vejamos os exemplos a seguir: Figura 2.2. - Vale 5 - 1 minuto

Figura 2.3 CYRE3 15 minutos

3 - CANDLESTICK Outra forma de identificar uma reverso de curto prazo atravs dos Candlestick (dentro de uma tendncia definida), porm preciso esperar o rompimento deste para a confirmao da reverso. Os padres de Candlestick que mais aparecem no intraday so: Padres Altistas Martelo, martelo invertido, engolfo de alta, Harami de fundo, doji e estrela da manha, Padres Baixistas estrela da tarde, estrela cadente, enforcado, engolfo de baixa, harami de topo e nuvem negra. Figura 3 - CYRE3 15 minutos

Aps o rompimento de um duplo martelo invertido o ativo sinalizou compra, com sada no rompimento do padro nuvem negra.

Figura 3.1 PETR4- 1minuto

Durante uma tendncia de baixa surge o padro martelo, sinalizando uma tima compra Figura 3.2 PETR4 1 minuto

Aps um forte movimento de alta, surge o padro Estrela da tarde antecipando a indicao de queda do ativo.

Figura 3.3 RDCD3 15 minutos

Aps uma tendncia de baixa (curto prazo), forma-se o padro Estrela da manha, e seu rompimento indicam uma tima compra.

Figura3.4 EMBR3 15 minutos

Aps um rpido movimento de queda aparece o padro Harami de fundo (mulher grvida), forte indicao de reverso.

Figura 3.5 CYRE3 5 minutos

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Aps uma tendncia de baixa (curto prazo), surge o padro Engolfo de alta, indicando uma tima compra.

Figura 3.6 PETR4 1 minuto

Nesta figura vemos a importncia de esperar o rompimento da mxima e mnima do padro Doji, confirmando compra e venda na hora certa.

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Figura 3.7 MRFG3 15 minutos

Aps um forte Gap de abertura dando continuidade na alta anterior, surge o padro Estrela Cadente, indicando uma tima venda no rompimento de sua mnima.

Figura 3.8 - BBDC4- 15 Minutos

Aps uma tendncia de alta (curto prazo), surge o padro Harami de topo, indicando uma tima venda no rompimento do mesmo.

Figura 3.9 - BBDC4- 15 minutos

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Aps tendncia de alta (curto prazo), surge o padro Engolfo de alta indicando tima venda.

Figura 3.1.1 - CSNA3 15 minutos

Aps tendncia de alta (curto prazo), surge o padro Enforcado e o rompimento deste indica uma tima venda.

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4 FIGURAS DO INTRADAY So muitas as figuras que podem ser visualizadas no Intraday, porm veremos aqui as que mais surtem efeitos sobre os preos. Figura 4 PETR4 1 minuto

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Aps uma forte tendncia de alta (curto prazo), o preo cria uma resistncia que tocada pela segunda vez, formando um padro Topo Duplo que aps romper o seu suporte imediato, inicia-se uma forte correo.

Figura 4.1 PETR4 1 minuto

Aps fortes quedas, o preo forma suportes que ao tocar pela segunda vez e romper seu topo imediato, forma o padro Fundo Duplo, indicando tima compra. Figura 4.2 PETR4 1 minuto

Aps tentativa de subida o preo forma uma resistncia e rompe seu suporte imediato, formando o padro Triangulo, dando continuidade na tendncia de baixa.

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Figura 4.3 - RDCD3 15 minutos

Durante uma tendncia de baixa (curto prazo), os preos vo lentamente formando fundos mais altos at surgir o padro Fundo Arredondado, indicando uma tima compra.

Figura 4.4 PETR4 1 minuto

OMBRO- CABEA- OMBRO INVERTIDO (OCOI), Forte indicador de reverso, porm como todo indicador preciso esperar o rompimento do padro para confirmao de entrada.

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Figura 4.5 - RDCD3 15 minutos

OMBRO CABEA OMBRO, Forte indicador de reverso, indicando tima venda.

Figura 4.6 PETR4 1 minuto

Durante o mesmo prego, podemos observar duas importantes figuras: O padro Bandeira e o j conhecido Fundo Arredondado, indicando timos pontos de compra.

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Figura 4.7 PETR4 1 minuto

Retngulo, uma figura muito comum no intraday , formado aps acumulao horizontal e possui uma boa confiabilidade aps seu rompimento.

4.2- GAPS No intraday dois tipos de gaps aparecem com grande freqncia e possuem forte indicao de compra ou venda, conhecidos como gaps de abertura e de continuao. Gaps de abertura; Antes de comear cada prego, ocorre um leilo onde compradores e vendedores disputam os preos, formando assim o preo de abertura e este quando diferente do preo de fechamento anterior, forma o Gap de abertura, e operar em sua direo contraria pode indicar um bom ponto de entrada, pois quase sempre este gap fechado no mesmo dia. Gaps de continuao; Dentro de uma tendncia de alta ou de baixa, o candle seguinte abre acima da mxima, (ou abaixo da mnima) do candle anterior, quanto maior for o afastamento destes candles maior ser a impulso de alta ou de baixa. Figura 4.8 PETR4 1 MINUTO

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Figura 4.9- PETR4 1 MINUTO

5 - SUPORTE/ RESISTENCIA, CANAIS E LINHAS DE TENDENCIAS Diferentemente de grficos dirios e semanais, no intraday os suportes/ resistncias, canais e linhas de tendncia mudam freqentemente, mas assim como em outras periodicidades, causam o mesmo efeito, e devem ser verificados com cuidado para no causar entradas atrasadas ou sadas precipitadas. 5.1- SUPORTE/ RESISTENCIA Podemos observar que no intraday suporte vira resistncia e resistncia vira suporte freqentemente, contudo, quando rompidos ambos iniciam fortes movimentos, indicando boas entradas. Quanto mais um suporte for tocado, mas forte ser o movimento aps seu rompimento, o mesmo ocorre com a resistncia.

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Figura 5- PETR4 1 minuto

5.2- LINHAS DE TENDENCIA DE ALTA (LTA) E BAIXA (LTB) As linhas de tendncia so muito importantes no intraday, e podem representar bons ganhos durante o prego, alm do que, facilitam a movimentao do stop de perda e quando rompidas podem representar fortes movimentos ao contrario de sua tendncia.

Figura 5.1 PETR4- 1 minuto - LTA

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Figura 5.2 PETR4- 1 minuto - LTB

5.3- CANAIS DE ALTA E DE BAIXA Os Canais de alta so formados por suportes ascendentes, enquanto os canais de baixa so formados por e resistncias decrescentes e ambos fornecem bons pontos de entrada.

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Figura 5.3 PETR4- 1 minuto

Figura 5.4 PETR4- 1 minuto

6 - BANDAS DE BOLINGER Formado por trs linhas, uma media mvel simples (linha do meio); O resultado da media mvel mais 2x o desvio padro (linha superior); O resultado da media mvel menos 2x o desvio padro (linha inferior). Criado para plotar os canais de alta e de baixa automaticamente, o indicador Bolinger se mostra muito eficiente em tendncias de alta e de baixa e em acumulaes oferece boas oportunidades quando rompido qualquer uma de suas bandas.

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Analisando as Bandas podemos observar que: A largura das Bandas de bolinger varia de acordo com a volatilidade presente no ativo, volatilidade alta, (Bandas distantes), baixa volatilidade, (Bandas estreitas) Preo dentro da Banda superior (Tendncia de alta) Preo dentro da Banda inferior (Tendncia de baixa) Quando dentro de uma tendncia, aps o preo romper o limite de uma das bandas, ele buscara sua media.

Figura 6 GOLL4 15 MINUTOS

DIVERGENCIAS COM BOLINGER Um importante sinal que podemos observar nas Bandas de bolinger a divergncia de baixa e de alta; Divergncia de alta: Quando em uma tendncia de baixa, o preo comea subir, mas a Banda inferior continua caindo. Divergncia de baixa: Quando em uma tendncia de alta, o preo comea cair, mas Banda superior continua subindo. Figura 6.1- CYRE3 15 MINUTOS

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6.1 - RECURSOS DO IFR um dos indicadores mais utilizados na Analise tcnica. Sua funo medir a fora entre compradores e vendedores. O IRF trabalha entre 0% e 100%, entretanto os pontos mais utilizados so entre 20 e 30 (zona de sobre vendido), 70 e 80 (zona de sobre comprado), em nosso curso usaremos os valores entre 30 e 70. No intraday buscaremos os sinais de compra na zona de super vendido e de venda na zona de super comprado, alm disso buscaremos um importante sinal, Divergncia do IFR com o preo da ao. Na figura 6.2, podemos observar algumas divergncias do IFR, enquanto o preo faz topos cada vez mais altos, o IFR faz topos mais baixos, mostrando que a presso compradora esta diminuindo

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antecipando uma forte correo do ativo, enquanto na figura 6.3 vemos importantes pontos de entrada nas zonas de sobre comprado e sobre vendido Figura 6.2 GOLL4 15 MINUTOS

Figura 6.3- PETR4 1 MINUTO

6.2 DIDI INDEX Este modelo grfico composto por trs medias moveis de 3, 8, 20 perodos, a indicao que procuraremos neste indicador conhecida como Agulhada, quando uma de suas medias cruza de cima para baixo ou de baixo para cima mostrando o sentido que o preo devera seguir, porm no intraday isto ocorre frequentemente, e o sinal s ter importncia aps algum perodo de acumulao. Vejamos alguns exemplos:

Figura 6.4 PETR4 1 MINUTO

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6.3 - MEDIAS MOVEIS Eficiente e de simples aplicao, as medias moveis um dos indicadores mais utilizados na analise grfica. Existem vrios tipos de medias moveis, mas em nosso curso trabalharemos com as Medias Moveis simples. Para ativos menos volteis com perodos entre 5 e 30 minutos, recomendo utilizar a MS 13 perodos, para os ativos com alta volatilidade (petr4, vale5), trabalharemos com 3 medias moveis simples (MS13, MS60, MS65), esta ultima, no entanto MS65 uma media mvel da media mvel MS60 e servira como uma linha de sinal. (Estratgia utilizada e observada por Leandro Martins)

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No intraday podemos utiliz-las tanto para entradas, quanto para sadas. Nas figuras abaixo, podemos verificar que aps a formao de uma tendncia de alta a MS13 se torna suporte e que na tendncia de baixa se torna resistncia, e durante os perodos de acumulao, os preos flutuam sobre ela at romp-la para a formao de uma nova tendncia. Figura 6.4 CYRE3 15 MINUTOS

Figura 6.5 ITUB4- 15 MINUTOS

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Figura 6.6- PETR4- 1 MINUTO

Figura 6.7- PETR4- 1 MINUTO

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7 - ONDAS DE ELLIOT Dividida em oito ondas, trs de impulso, duas de correo do movimento e trs de correo da tendncia, as Ondas de Elliot tem grande importncia na compreenso dos movimentos dos preos no Intraday. Na figura 7 podemos notar em um nico prego que a ao ao entrar numa tendncia de baixa completou o ciclo das oito ondas antes da reverso da tendncia, que por sua vez tambm completou o ciclo de oito ondas em uma tendncia de alta.

Figura 7- PETR4 1 MINUTO

8 - FIBONACCI

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A seqncia de Fibonacci tambm pode ser utilizada no intraday, pois mesmo em tendncia de curto prazo se mostrou muito eficiente para identificar pontos de entrada e sada; As porcentagens mais utilizadas no intraday so: 38,2%, 50% e 61,8%. Na figura 8 aps uma tendncia de baixa, o preo comea subir, abre um gap de impulso e forma uma nova maxima, traamos o fibonacci do ponto mais baixo at o ponto mais alto e colocamos ordem de compra no rompimento desta resistncia, com stop na retrao de 61,2%, espelhamos Fibonacci para cima e colocamos nosso stop de ganho na expanso de 100%. Na figura 8.1, em apenas cinco minutos o preo alcana nosso stop de ganho, antes de comear uma nova correo.

Figura 8 - PETR4 1 MINUTO

Figura 8.1 PETR4 1 MINUTO

Figura 8.2 VALE5 1 MINUTO

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Na figura 8.2, vemos um pequeno movimento de alta no inicio do prego, antes do ativo ficar boa parte da tarde em acumulao, traamos o Fibonacci, espelhamos para cima e ao romper mxima vemos o preo atingir o objetivo de 100% ainda no mesmo prego.

8.1 - PIVOTS

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A partir das ondas de Elliot e das razoes de Fibonacci (0.618, 1, 1.618, 2.618 e 4.236), surgiro os Pivots de alta e de baixa. Pivot de alta: Dentro de uma tendncia de baixa formado um fundo, um topo e um fundo mais alto que o anterior. Pivot de baixa: Dentro de uma tendncia de alta formado um topo, um fundo e um topo mais baixo que o anterior. Formado o Pivot de alta podemos utilizar as extenses de Fibonacci para projetar os objetivos do movimento. Utilizaremos as razoes de Fibonacci para projetar cinco objetivos, em nosso curso esta ferramenta leva o nome de Retracement, pode ser que voc utilize outro software e o nome seja diferente, mas o que importa aqui so as razoes de Fibonacci. Na figura 8.3, aps uma tendncia de abaixa, podemos observar a formao de um Pivot de alta e ver que ele cumpre os 5 objetivos, para na seqncia, figura 8.4, formar um Pivot de baixa, e desta vez cumprir 4 objetivos. Figura 8.3 VALE 5- 1 MINUTO

Figura 8.4 VALE5 1 MINUTO

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9 - KELTNER CHANEL (Estratgia utilizada e observada por Leandro Martins) Formado por duas bandas e uma media mvel central, o Keltner Chanel muito parecido com a mdia mvel envelope e com as Bandas de Bolinger, porm este indicador trabalha muito bem com a alta volatilidade desses dois ativos, calibrado para o perodo de 200 minutos (longo prazo intraday) e coeficiente 12 (calculo das bandas), podemos tirar as seguintes concluses: 1- Toda vez que o preo toca ou ultrapassa uma das bandas ele tende a buscar sua media de 200 perodos; 2- Em uma tendncia de alta, com o preo trabalhando acima da media, esta se torna um bom suporte; 3- Em uma tendncia de baixa, com o preo trabalhando abaixo da media, esta se torna uma resistncia; 4- Em perodos sem tendncia, os preos convergem media, fazendo acumulaes sobre a mesma.

Figura 9 PETR4 1 MINUTO

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9.1 OPERANDO COM TRES TELAS, (Estratgia utilizada e observada por Leandro Martins)

Agora que aprendemos os diferentes tipos de indicadores e suas funcionalidades, vamos organiz-los de forma a facilitar a visualizao e melhorar sua aplicao. A operao com trs telas facilita nosso estudo porque nos mostra com maior clareza a juno de todas as ferramentas vista ate agora em nosso curso. Utilizaremos dois tipos de layouts diferentes, para os ativos petr4 e vale5, utilizaremos o seguinte layout: Tela 1- Candlesticks, apenas para desenho de figuras, canais, Lts; Tela 2 Candlesticks, Bandas de Bolinger, IFR e Didi; Tela 3 Candlesticks, Keltner Chanel, e medias moveis de 13, 60 e 65 perodos. Para os demais ativos, utilizaremos o seguinte layout: Tela1 Candlesticks, para desenho de figuras, canais e Lts: Tela 2 Candlesticks, MS 13, IFR e Didi ndex; Tela 3 Bandas de Bolinger Abaixo vemos as figuras ilustrando todos os indicadores na mesma tela e depois, separados em trs telas podemos perceber as diferenas.

Figura 9.1 PETR4 1 MINUTO

Com todos indicadores na mesma tela, ficaria impossvel operar qualquer ativo.

Figura 9.2- PETR4 1 MINUTO TELA 1

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Figura 9.3 PETR4 1 MINUTO TELA 2

Figura 9.4 PETR4 1 MINUTO TELA 3

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Figura 9.5 GOLL4 15 MINUTOS TELA 1

Figura 9.6 GOLL4 15 MINUTOS TELA 2

Figura 9.5 GOLL4 15 MINUTOS TELA 3

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10- DICAS IMPORTANTES 1- S opere Daytrade, em ativos de boa liquides e alta volatilidade, evite os de baixa volatilidade ou os com volatilidade explosiva, (aes que de um dia para o outro sobem 20%, 30%, para no dia seguinte ou at no mesmo dia, carem na mesma proporo. 2- Tente se especializar em um ou dois ativos para tirar o Maximo proveito. 3- Antes de operar Alavancado, opere reduzido at que sua tcnica esteja mais apurada e sua autoconfiana no seja abalada por pequenas perdas. 4- Mantenha a cabea fria e confie somente no que voc aprendeu opinies externas s iram atrapalhar 5- S entre em uma operao se o stop de perda estiver dentro do planejado, caso contrario, espere outra chance ou v para outro ativo. 6- Faa revises semanais em suas operaes de Daytrade, sendo elas de perda ou de ganho, isso lhe trar mais conhecimento e far com que seus erros sejam menores e seus acertos maiores. 7- Em Daytrade, no se deve ter um objetivo de ganho, controle seus stops de perda que os ganhos sero conseqncia de boas operaes. 8- No sinta medo, controle sua ganncia, seja o mais disciplinado possvel, o sucesso vira com certeza...

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BIBLIOGRAFIAS CONSULTADAS
Seu Consultor Financeiro ( Professor Leandro Martins) Candlestick ( Carlos Alberto Debastiani)

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