ESGHT - UAlg 4.

Sries Cronolgicas

Estatstica I
SRIES CRONOLGICAS

Estatstica I

4. Sries Cronolgicas
4.1. Introduo
sries ou sucesses cronolgicas: conjunto de observaes quantitativas sobre determinada varivel respeitantes a diferentes momentos no tempo, que devero ser equidistantes (horas, dias, semanas, meses, trimestres, anos, etc.).

Matematicamente, uma srie cronolgica definida pelo conjunto de observaes Y1, Y2, Y3, ... de uma varivel Y (temperatura, PIB, etc.), feitas nos perodos t1, t2, t3, ...
Estatstica I
2

4. Sries Cronolgicas
4.1. Introduo
Cronograma: (1) A representao grfica de uma sucesso cronolgica, ponto de partida para o seu estudo, faz-se geralmente em coordenadas cartesianas, marcando no eixo das abcissas os tempos e no eixo das ordenadas os valores da sucesso. Obtm-se assim um conjunto de pontos que se unem, ordenadamente, por segmentos de recta a linha poligonal resultante designa-se por cronograma.

Estatstica I

4. Sries Cronolgicas
4.1. Introduo
Cronograma: (2)

Vendas (em milhes de unidades) da General Motors Corp. entre 1970 e 1989
Vendas (em milhes de unidades)

10 8 6 4 2 0 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
4

Estatstica I

4. Sries Cronolgicas
4.1. Introduo
Anlise de uma srie cronolgica: constitui um dos instrumentos do planeamento e permite conhecer como determinados fenmenos se comportaram no passado e qual o seu comportamento possvel no futuro.

A anlise de uma srie cronolgica consiste em identificar e classificar os factores das variaes ocorridas nos valores da varivel ao longo do tempo.
Estatstica I
5

4. Sries Cronolgicas
4.2. Objectivos do estudo das S. Cronolgicas
Descrio de uma srie Previso Controlo
uma sucesso cronolgica pode traduzir uma caracterstica quantitativa de artigos que vo sendo produzidos em srie. Quando a caracterstica sai dos limites especificados, h que suspender a produo e procurar corrigir os factores responsveis pelo comportamento anmalo detectado.
Estatstica I

Explicao de uma srie

quando se observa a evoluo no tempo de diversas variveis pode ensaiar-se, atravs da construo de modelos, a explicao de uma dada sucesso em termos de variao verificada noutras sucesses.
6

4. Sries Cronolgicas
4.2. Objectivos do estudo das S. Cronolgicas

O objectivo central do estudo das sries cronolgicas consiste em elaborar previses.

Obs.: Assume-se que os factores que influenciaram o comportamento da varivel de interesse no passado e no presente, continuaro a ter influncia similar no futuro.
Estatstica I
7

4. Sries Cronolgicas
Tendncia (Tt)
representa o movimento geral e de longo prazo da srie e identifica-se retirando todas as flutuaes sistemticas e no sistemticas. A tendncia pode ser linear ou no-linear, crescente, decrescente ou constante. so flutuaes peridicas e sistemticas. Provocam variaes alternadas das observaes e reproduzem-se de modo mais ou menos permanente de ano para ano (ou em perodos mais curtos meses, semanas, dias). corresponde tambm a flutuaes peridicas sistemticas mas com durao superior a um ano, em geral uma dcada ou mais. Ao contrrio da componente sazonal, cada novo ciclo pode ser o resultado da ocorrncia de um factor diferente. Ex:acelerao e desacelerao econmica agrupa os efeitos dos factores no sistemticos, imprevisveis, da fraca amplitude, tambm chamada de componente residual. Na prtica, todas as variaes de uma srie cronolgica que no possam ser atribudas s outras componentes, devem ser classificadas como irregularidades.
8

Variaes Sazonais (St)

Componente Cclica (Ct)

Componente Irregular (It)

Estatstica I

4. Sries Cronolgicas
Tendncia (Tt)
Influenciada por: alteraes na tecnologia, populao, riqueza, valor Durao: vrios anos

Variaes Sazonais (St)

Influenciadas por: condies climatricas, costumes sociais ou religiosos, etc. Durao: perodos curtos reproduzem-se mais ou menos permanentemente de ano para ano Influenciada por: interaco de uma combinao numerosa de factores que influenciam a economia Durao: durao superior a um ano, em geral uma dcada ou mais Influenciada por: factores imprevisveis, como greves, catstrofes climatricas (furaces, inundaes, incndios), assassinatos polticos, etc Durao: durao curta
9

Componente Cclica (Ct)

Componente Irregular (It)

Estatstica I

4. Sries Cronolgicas
4.4. Modelos Decomposio Srie Cronolgica
Se representarmos por: Yt - o valor observado na srie para o perodo t Tt - a tendncia St componente sazonal Ct componente Cclica It componente irregular, ento: Yt = f (Tt , St , Ct , It) isto , o valor observado em cada perodo funo das quatro componentes bsicas. Quando os dados so anuais, no existe componente sazonal, e desta forma temos: Yt = f(Tt , Ct , It).
Estatstica I
10

4. Sries Cronolgicas
4.4. Modelos Decomposio Srie Cronolgica
Modelo Aditivo: Neste modelo os valores observados so expressos como a soma das diferentes componentes:

Yt = Tt + St + Ct + It

Nota: O modelo aditivo mais adquado se as oscilaes da sucesso se mantm mais ou menos constantes, e assim pode dizer-se que a sazonalidade proporcional ao nvel da tendncia.
Estatstica I
11

4. Sries Cronolgicas
4.4. Modelos Decomposio Srie Cronolgica
Modelo Multiplicativo: Os valores da srie cronolgica podem ser expressos atravs do produto das quatro componentes:

Yt = Tt . St . Ct . It
Nota: O modelo multiplicativo mais adquado se as oscilaes da sucesso vo aumentando ou diminuindo ao longo do tempo, no sendo, portanto, a sazonalidade proporcional ao nvel da tendncia.
Estatstica I
12

4. Sries Cronolgicas
4.4. Modelos Decomposio Srie Cronolgica
Modelo Misto: O modelo misto pode aparecer de vrias formas, sendo as mais frequentes:

Yt = (Tt + Ct ) St + It Yt = Tt . Ct . St + It
Nota: O estudo deste tipo de modelo no consta no programa da disciplina.
Estatstica I
13

4. Sries Cronolgicas
4.5. Anlise da Tendncia
A tendncia resulta dos valores da srie depois de retiradas todas as flutuaes sistemticas (sazonalidade e ciclo) e no sistemticas (irregularidades). A tendncia pode ser linear ou no-linear A tendncia pode, tambm, ser crescente, decrescente ou constante.

Estatstica I

14

4. Sries Cronolgicas
4.5. Anlise da Tendncia
Os tipos de tendncia mais utilizados na prtica so: a) Tendncia globalmente constante: Tt = T b) Tendncia localmente constante: c) Tendncia globalmente linear: d) Tendncia localmente linear:

Tt = Tt 1 + t Tt = + t Tt = Tt 1 + t 1 + t t = t 1 + t

Estatstica I

15

4. Sries Cronolgicas
4.5. Anlise da Tendncia
As tcnicas de modelao da tendncia podem ser divididas em dois grandes grupos: a) Anlise de regresso b) Mtodos de alisamento - Mtodo das mdias mveis - Mtodo de alisamento exponencial

Estatstica I

16

4. Sries Cronolgicas
4.5. Anlise da Tendncia
a) Anlise de regresso: Permite identificar matematicamente a recta que melhor se ajusta aos dados observados e representa o comportamento geral desses dados ao longo do tempo. O clculo dos coeficientes e , da recta dos mnimos quadrados, j foi apresentado no captulo sobre o Modelo de Regresso Linear Simples.

Estatstica I

17

4. Sries Cronolgicas
4.5. Anlise da Tendncia
a) Anlise de regresso:

o valor do coeficiente (declive da recta) que permite classificar a tendncia como crescente ( > 0) ou decrescente ( < 0). Tt = + t Tendncia

Estatstica I

18

4. Sries Cronolgicas
4.5. Anlise da Tendncia
b) Mtodo das Mdias Mveis: (1) Nem sempre a tendncia de uma srie cronolgica linear ou susceptvel de ser representada por uma equao matemtica. Por vezes necessrio utilizar um outro mtodo mais flexvel de determinao da tendncia: o mtodo das mdias mveis que permite suavizar ou eliminar as flutuaes da srie por um processo de clculo de mdias sucessivas.
Estatstica I
19

4. Sries Cronolgicas
4.5. Anlise da Tendncia
Mtodo das Mdias Mveis: (2) Dado um conjunto de valores observados
Y1, Y2, Y3, ... Yk-1, Yk, Yk+1, Yn-2, Yn-1, Yn

Define-se como mdia mvel de ordem k, a seguinte sequncia de mdias aritmticas simples:

Estatstica I

20

4. Sries Cronolgicas
4.5. Anlise da Tendncia
Mtodo das Mdias Mveis: (3)
Y1 + Y + ... + Y k

...

+ Y

+ ... + Y k

k +1

n +1 k

+ Y

n + 2 k

+ ... + Y

+ Y

+ ... + Y k

k + 2

Estatstica I

21

4. Sries Cronolgicas
4.5. Anlise da Tendncia
Mtodo das Mdias Mveis: (4)

Cada mdia mvel calculada a partir de k valores

sucessivos da srie cronolgica.

Quanto maior a ordem k, maior ser o efeito de

alisamento das flutuaes da srie.

Estatstica I

22

4. Sries Cronolgicas
4.5. Anlise da Tendncia
Mtodo das Mdias Mveis: (5)

A escolha da ordem depende da amplitude dos

movimentos sazonais ou cclicos da srie.

Por exemplo, numa srie cujas observaes so trimestrais,

se existirem movimentos peridicos que se repetem cada quatro trimestres, dever calcular-se uma mdia mvel de ordem 4.
Estatstica I
23

4. Sries Cronolgicas
4.5. Anlise da Tendncia
Mtodo das Mdias Mveis: (6)
10
Vendas (em milhes de unidades

4 Vendas 2 K=3 K=7

0 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988
24

Estatstica I

1989

4. Sries Cronolgicas
4.5. Anlise da Tendncia
Mtodo das Mdias Mveis: (7) Desvantagens deste mtodo:

desaparecem os dados do incio e do fim da srie. Esta

desvantagem no grave se a srie for relativamente longa.

as mdias mveis podem gerar movimentos cclicos, ou de

outra natureza, que no existem nos dados originais.
Estatstica I
25

4. Sries Cronolgicas
4.5. Anlise da Tendncia
b) Mtodo das mdias mveis: Perodo da mdia mvel mpar: k = 2m +1

Yt m + Yt m +1 + ... + Yt + m 1 + Yt + m 1 s =m Tt = MM t = = mYt + s 2m + 1 2m + 1 s =
Perodo da mdia mvel par: k = 2m
1 1 Yt m + Yt m +1 + ... + Yt + m 1 + Yt + m 1 1 1 1 s = m 1 2 = Tt = MM t = 2 Yt m + Yt + m + Y)t + s 2m 2m 2 2 2m s = ( m 1
Estatstica I
26

4. Sries Cronolgicas
4.6. Decomposio da Srie Cronolgica
Decomposio de uma Srie Cronolgica: processo que consiste no isolamento e na eliminao de uma componente de uma srie cronolgica 1. Eliminao da Tendncia no Modelo Multiplicativo O processo de eliminao depende da forma como a Tendncia foi determinada.
Estatstica I
27

(1)

4. Sries Cronolgicas
4.6. Decomposio da Srie Cronolgica
1. Eliminao da Tendncia no Modelo Multiplicativo (2) 1.1. Tendncia determinada pelo Mtodo dos Mnimos Quadrados No caso dos dados da srie cronolgica inclurem a componente sazonal (dados trimestrais, mensais, semanais, etc.), temos o seguinte modelo:

Yt = Tt . St . Ct . It
Estatstica I
28

4. Sries Cronolgicas
4.6. Decomposio da Srie Cronolgica
1. Eliminao da Tendncia no Modelo Multiplicativo (3) 1.1. Tendncia determinada pelo Mtodo dos Mnimos Quadrados Ento:
T .S .C .I Y t t 100 t 100 = t t Y Y t t

Mas, como Y t = Tt, temos:

T . S . C t . It Yt 100 = t t 100 = S t .C t .It 100 Tt Yt
Estatstica I
29

4. Sries Cronolgicas
4.6. Decomposio da Srie Cronolgica
1. Eliminao da Tendncia no Modelo Multiplicativo (4) 1.2. Tendncia determinada pelo Mtodo das Mdias Mveis No caso da tendncia ter sido determinada atravs do mtodo das mdias mveis, a remoo da tendncia Tt no modelo multiplicativo das sries cronolgicas faz-se da seguinte forma:
Y t MMC
Estatstica I

100

= S

.C

. I t 100

MMC Mdias mveis centradas

30

4. Sries Cronolgicas
4.6. Decomposio da Srie Cronolgica
2. Eliminao da Sazonalidade no Modelo Multiplicativo (1) Importncia do isolamento e estudo dos movimentos sazonais em sries cronolgicas: O conhecimento do valor da componente sazonal para um determinado perodo particular, permite o ajustamento e melhoramento das previses a partir da tendncia; O conhecimento do valor da componente sazonal, permite a decomposio da srie cronolgica, eliminando estas influncias.
Estatstica I
31

4. Sries Cronolgicas
4.6. Decomposio da Srie Cronolgica
2. Eliminao da Sazonalidade no Modelo Multiplicativo (2) 2.1. Clculo do ndice de Sazonalidade Existem dois mtodos para o clculo do ndice de sazonalidade: Mtodo das propores para a tendncia: a tendncia estimada pelo mtodo dos mnimos quadrados (anlise de regresso); Mtodo das propores para as mdias mveis: a tendncia estimada pelo mtodo das mdias mveis.
Estatstica I
32

4. Sries Cronolgicas
4.6. Decomposio da Srie Cronolgica
2. Eliminao da Sazonalidade no Modelo Multiplicativo (3) 2.1. Clculo do ndice de Sazonalidade Depois da estimao da tendncia, o processo de clculo do ndice sazonal idntico para estes dois mtodos. 1 - Eliminao da tendncia:
Yt 100 = S t .C t .It 100 Y
t

ou

Y t MMC

100

= S

.C

. I t 100

Estatstica I

33

4. Sries Cronolgicas
4.6. Decomposio da Srie Cronolgica
2. Eliminao da Sazonalidade no Modelo Multiplicativo (4) 2.1. Clculo do ndice de Sazonalidade 2 - Clculo do ndice de sazonalidade para cada sub-perodo:

Sj =

i= 1

S i . C i .I i 100 n

j = 1, 2, , S

Estatstica I

34

4. Sries Cronolgicas
4.6. Decomposio da Srie Cronolgica
2. Eliminao da Sazonalidade no Modelo Multiplicativo (5) 2.1. Clculo do ndice de Sazonalidade 3 - Clculo da mdia dos ndices de sazonalidade:
1 S = S

j= 1

4 - Clculo dos ndices de sazonalidade normalizados:

S S j = j 100 S
Estatstica I

j = 1, 2, , S
35

4. Sries Cronolgicas
4.6. Decomposio da Srie Cronolgica
2. Eliminao da Sazonalidade no Modelo Multiplicativo (6) 2.2. Eliminao da Sazonalidade Yt = Tt . St . Ct . It A eliminao da sazonalidade dada por:

Y S

t t

. S

. C
t

. It

= T t .C

.I t

Estatstica I

36

4. Sries Cronolgicas
4.6. Decomposio da Srie Cronolgica
2. Eliminao da Sazonalidade no Modelo Multiplicativo (7) 2.2. Eliminao da Sazonalidade

A eliminao da sazonalidade consiste em dividir cada observao da srie cronolgica pelo ndice de sazonalidade corrigido para cada perodo.

Estatstica I

37

4. Sries Cronolgicas
4.7. Modelos de previso sem componente sazonal
1) Modelo simplista 2) Modelo de regresso

Yt +1 = Yt Yt + m = a + b(t + m )
m=1,2,

3) Mtodo das mdias mveis

1 T 3.1) Se a tendncia for globalmente constante: Yt +1 = Yt T t =1

3.2) Se a tendncia for localmente constante:

= Yt + Yt 1 + ... + Yt n +1 Yt +1 n
38

Obs.: Esta operao corresponde a fazer sucessivas actualizaes.

Estatstica I

4. Sries Cronolgicas
4.7. Modelos de previso sem componente sazonal
4) Mtodo de alisamento exponencial simples

Yt +1 = Yt + (1 )Yt
5) Mtodo de Holt: uma metodologia recursiva onde,
a tendncia estimada por: o declive estimado por:

Tt = Yt + (1 ) Tt 1 + bt 1

0 < <1

bt = Tt Tt 1 + (1 )bt 1 = Tt + mbt
m=1,2,
39

0 < <1

e a previso faz-se atravs de: Yt +m

Estatstica I

4. Sries Cronolgicas
4.8. Modelos de previso com componente sazonal
1) Modelo de regresso A tendncia, Tt, estimada pelo mtodo dos mnimos quadrados 2) Mtodo das mdias mveis Com S par, so calculadas mdias mveis de S termos, bilaterais e centradas
11 1 MMt = Y S + Y S + ... + Yt + ... + Y S + Y S t +1 t + 1 S 2 t 2 2 t+ 2 2 2

Estatstica I

40

4. Sries Cronolgicas
4.8. Modelos de previso com componente sazonal
No Mtodo das Mdias Mveis:

O nmero de termos da mdia mvel depende da

amplitude dos movimentos sazonais da srie.

Por exemplo, tem-se S=4 para dados trimestrais e S=12 para

dados mensais.
Obs.: Em sries de tendncia constante ou linear, MMt pode considerar-se como um estimador da tendncia, Tt.

Estatstica I

41

4. Sries Cronolgicas
4.8. Modelos de previso com componente sazonal
Previso no caso do modelo de regresso

Yt + m = [a + b(t + m )] St + m kS
k=1 se 0 < m S ; k=2 se S < m 2S,

m=1,2,

k=3 se 2S < m 3S ;

Estatstica I

42

4. Sries Cronolgicas
4.8. Modelos de previso com componente sazonal
Previso no caso do mtodo das mdias mveis - Modelo Multiplicativo
Depois de feita a dessazonalizao da srie:

Yt D =

S t S ( j 1 )

Yt

t = S(j-1)+1, , Sj j = 1, 2,

faz-se a previso da seguinte forma:

D Yt + m = Yt + m St S ( j 1)+ m
Estatstica I

m = 1, 2,
43

4. Sries Cronolgicas
4.9. Deteco de correlaes entre dados
A autocorrelao consiste na correlao entre Yt e Yt+k, em que k representa o perodo de desfasamento. O coeficiente de autocorrelao amostral, para um desfasamento de k perodos, calculado da seguinte forma:

rk =

t = k +1

(y
n

Y )( yt k Y )
t

(y
n t =1

Y )

Estatstica I

44

4. Sries Cronolgicas
4.9. Deteco de correlaes entre dados
Os coeficientes de autocorrelao para diferentes desfasamentos temporais de uma varivel, podem ser usados para identificar padres de comportamento expressos por uma srie cronolgica. Se a srie tem tendncia: Yt e Yt-1 so fortemente correlacionadas; Se a srie tem forte componente sazonal: um coeficiente de autocorrelao significativo tende a ocorrer para o desfasamento apropriado (k=3, k=4; k=12, etc)
Estatstica I
45

4. Sries Cronolgicas
4.9. Deteco de correlaes entre dados
Quando se representa graficamente o valor obtido por cada um dos coeficientes de autocorrelao (entre -1 e 1), obtm-se o correlograma. A sequncia de coeficientes de autocorrelao designa-se por funo de autocorrelao (ACF autocorrelation function)

Estatstica I

46

4. Sries Cronolgicas
4.10. Critrios de avaliao da qualidade da previso

Um elemento fundamental na opo quanto seleco do mtodo de previso reside nos critrios de medida do erro de previso.

O erro de previso definido da seguinte forma:

et =Y Y t t
Estatstica I
47

4. Sries Cronolgicas
4.10. Critrios de avaliao da qualidade da previso
Erro Absoluto Mdio (EAM):

1 n EAM = Yt Yt n t =1
Raiz Quadrada do Erro Quadrtico Mdio (RQEQM):

REQM =

1 n Yt Yt n t =1
n

Erro Relativo Mdio Absoluto (ERMA):

1 ERMA = n
Estatstica I

t =1

Yt Yt Y t

48

ESGHT - UAlg ESGHT - UAlg 4. Sries Cronolgicas

Estatstica I
SRIES CRONOLGICAS FIM Vitor Teixeira vteixei@ualg.pt
Estatstica I
49