Gerenciamento de Risco Operacional

O Processo de Implantao Corporativo de Risco Operacional na Caixa Econmica Federal

MAI/2010

AGENDA
Estrutura de Gerenciamento de Risco Operacional
Ambiente Adequado de Gerenciamento Processos de Gerenciamento Divulgao

Implantao de Basilia II
Modelo Avanado de Risco Operacional AMA

ESTRUTURA DE GERENCIAMENTO DE RISCO

Ambiente Adequado de Gerenciamento
Patrocnio da Alta Administrao Polticas e Normas Auditoria

Processos de Gerenciamento
Identificar Avaliar Controlar/ Mitigar Monitorar Reportar

Divulgao
Informaes ao Mercado Nvel de Exposio Prticas de Gesto

PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCO

Os riscos so identificados e classificados de acordo nas seguintes categorias: Fraudes internas. Fraudes externas. Demandas trabalhistas e segurana deficiente do local de trabalho. Prticas inadequadas relativas a clientes, produtos e servios. Danos a ativos fsicos prprios ou em uso pela CAIXA. Eventos que acarretem a interrupo das atividades da CAIXA. Falhas em sistemas de tecnologia da informao. Falhas na execuo, cumprimento de prazos e gerenciamento das atividades.

CADEIA DE VALOR NA GESTO

AVALIAR IDENTIFICAR

ENTRADAS

SADAS

Dados e Informaes Ambiente Interno e Externo

CONTROLAR

MITIGAR

Reportes da Exposio de Risco da CAIXA

MONITORAR

GESTO DE RISCOS OPERACIONAIS

Identificao e Avaliao Implantao BSL II Implantao BSL II

Mensurao e Monitoramento

Reportes

Mitigao

Implantao BSL II GCN/GSI

Implantao BSL II

ESTRUTURA ATUAL DE GERENCIAMENTO DE RISCO OPERACIONAL NA CAIXA

GEROP
Implantao BSLII

Identificao e Avaliao

Mitigao

GCN/GSI

Mensurao

PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE RISCO OPERACIONAL

OBJETO DE ANLISE

ESTGIO 1
Definir as informaes necessrias para o gerenciamento do risco operacional. Propor sistemtica de coleta de dados (interface).

ESTGIO 2
Coletar as informaes peridicas estabelecidas pelas interfaces negociadas. Emisso peridica das informaes para o gestor, internet, relatrios, intranet, ANS, etc.

ESTGIO 3
Desenhar a estrutura das informaes a serem divulgadas valendo-se das necessidades do Regulador, dos gestores, mercado, pblico em geral.

ATRIBUIES
Desenvolver e aplicar metodologias para identificao dos riscos operacionais existentes nos macro-processos, produtos, servios, canais e terceirizados. Verificar os controles existentes nos macro-processos, produtos, servios, canais e terceirizados. Identificar riscos operacionais e os controles nos novos produtos. Identificar os ICRs. Elaborar a documentao dos modelos de Identificao e relatrios de mapeamentos. Aplicar inventrio de risco operacional. Revisar a poltica de Risco Operacional da CAIXA. Consolidar reportes Desenvolver e implementar sistemtica de rating de risco das reas
Identificao e Avaliao

ATRIBUIES
Desenvolver e manter metodologias para implementao de mitigadores. Disseminar a cultura do risco operacional. Propor e controlar as aes de mitigao nos processos, produtos, servios, canais e projetos. Propor controles operacionais nos processos, produtos, servios, canis e projetos Controlar a implementao das solues para apontamentos dos rgos reguladores/ fiscalizadores. Consolidar respostas dos gestores para reporte aos rgos externos.

Mitigao

ATRIBUIES
Desenvolver e aplicar metodologias para mensurao da exposio ao risco operacional Calcular a alocao do capital regulamentar e econmico para risco operacional. Calcular e propor limites e indicadores de exposio ao risco operacional. Especificar critrios para construo da base de informaes interna e externa. Associar os eventos de Risco operacional aos produtos, servios e atividades. Monitorar as ocorrncias de eventos que promovam desvios em relao aos procedimentos e resultados previstos (ICRs). Monitorar perdas aps a implantao dos mitigadores
Mensurao e Monitoramento

ATRIBUIES
Propor e manter polticas, diretrizes e estratgias para o Programa de Continuidade dos Negcios da CAIXA. Propor, implantar e manter o Programa de Continuidade dos Negcios da CAIXA. Avaliar os riscos fsicos e lgicos e analisar os impactos de interrupes nos negcios da CAIXA. Estabelecer padres e critrios para elaborao, manuteno, atualizao e testes dos planos de continuidade da CAIXA. Gerir Segurana da Informao na CAIXA. Propor e manter a Poltica de Segurana da Informao da CAIXA; Definir critrios e procedimentos para o tratamento da informao na CAIXA; Coordenar e supervisionar a preveno, conteno, resposta e finalizao das crises corporativas.
GCN/GSI

ATRIBUIES
Coordenar a implantao de Basilia na GEROP quanto ao modelo interno de risco operacional. Especificar processos e procedimentos para construo do modelo interno de risco operacional. Especificar regras e critrios para construo da base de informaes interna e externa. Especificar regras para documentar e armazenar as informaes referentes a risco operacional.

Implantao BSL II

FLUXO DE ATIVIDADES
FUNCIONALIDADES CLULAS
Identificar Avaliar Monitorar Controlar Mitigar Reportar

Identificao e Avaliao Mitigao GCN/GSI Mensurao Implantao BSL II X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X

ESTRUTURA DE GERENCIAMENTO DE RISCO

RESULTADOS Assegurar que as perdas operacionais e os principais riscos potenciais decorrentes dos processos de negcio estejam sendo gerenciados. Aprimorar a governana corporativa, maior transparncia dos atos constitudos, e favorecer a multiplicao do conhecimento em risco operacional nas reas de relacionamento. Possibilitar ganho na resilincia corporativa com aes que asseguram a manuteno dos produtos e servios frente a eventos no previstos. Implementar aes corporativas permitindo a evoluo significativa na implementao dos requisitos de Basilia II para modelos avanados.

MODELO AVANADO DE RISCO OPERACIONAL

MODELO CONCEITUAL OS 4 ELEMENTOS Funo de gerenciamento de risco envolvendo toda a instituio financeira, gerenciamento de linhas de negcios, diretrizes, procedimentos e relatrios.
Banco de Dados Interno Banco de Dados Externo Anlise de Cenrios BEICFs METODOLOGIA DE QUANTIFICAO Modelos Estatsticos Usos de Fundamentos Unidades de Medidas Dependncia Mitigadores de Risco Capital de Risco Operacional

IMPLANTAO DE BASILIA II
MODELOS AVANADOS Anlise dos requisitos mnimos do Modelo Interno propostos por Basilia II. Base de Dados Interna. Fatores de Controle Interno e Ambiente de Negcios. Anlise de Cenrios. Base de Dados Externa. Definio dos requisitos relacionados as informaes de Risco Operacional.

IMPLANTAO DE BASILIA II
MODELOS AVANADOS Avaliao das fontes dos dados de perda dados contbeis e dados das reas Gestoras. Anlise e reviso dos fatores de controle interno e ambiente de negcios que podem alterar o perfil de Risco Operacional da CAIXA e que permitam a considerao de todos os elementos da abordagem avanada. Indicadores Chave de Risco ICR. Autoavaliao de Riscos AAR. Planos de Ao PA. Gesto de Continuidade de Negcios GCN.

IMPLANTAO DE BASILIA II
MODELOS AVANADOS Desenvolvimento de metodologias para Anlise de Cenrios. Pesquisa e avaliao da utilizao de base de dados externa (pblicas/ consrcios) nos mtodos de mensurao internos de risco operacional e definio dos critrios para utilizao de base de dados externa.

MODELO AVANADO DE RISCO OPERACIONAL