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= A x x
n n
A
x
( )
n n
= A E x 0
x 0
det( ) ( )
n n
= A E 0 1
= A E x 0
i
( )
n n i
= A E x 0
3.1- Autovetores e Autovalores de uma Matriz
Corolrio: Se todos os autovalores de uma matriz de ordem n
so diferentes, ento os correspondentes autovetores desta
matriz formam uma base no espao n-dimensional.
Exemplo: Encontre os autovalores e autovetores da matriz
( )
n n i
= A E x 0
=
A
2 1
1 2
Primeiro devemos encontrar os autovalores soluo
do polinmio caracterstico:
det( )
n n
= A E 0
det ( ) e
= = = =
2
1 2
2 1
0 2 1 0 1 3
1 2
Dados os autovalores, os autovetores devem ser encontrados
subtituindo cada autovalor na equao:
Para segue ou onde
0 uma constante arbitrria. O autovetor correspondente a
x
x x x x
x
x c
= = + = =
= x
1
1 1 2 2 1
2
1
1 1
1 1
1 0 0
1 1
3.1- Autovetores e Autovalores de uma Matriz
Note que e so linearmente independente e formam uma
base no espao vetorial bidimensional.
Duas matrizes so dita ser similares se elas pode ser obtidas a
partir da outra, atravs de uma transformao efetuada por
alguma matriz no singular.
se .
c
c c
c
= = = =
x
1
1 1
1
1 1
Para segue ou onde
0 uma constante arbitrria. O autovetor correspondente a
se .
x
x x x x
x
x c
c
c c
c
= = = =
=
= = = =
x
x
1
2 1 2 2 1
2
2
1 2
2
1 1
3 0 0
1 1
1 1
1
1 1
x
1
x
2
1 1
, onde det( ) 0
= = A B S S A S B S S
3.1- Autovetores e Autovalores de uma Matriz
Teorema: Matrizes similares possuem o mesmo polinmio
caracterstico.
Corolrio: Matrizes similares possuem os mesmos autovalores
incluindo a multiplicidade deles.
Corolrio: Um vetor autovetor de uma transformao linear
independentemente da escolha da base.
Teorema: Se uma matriz quadrada de ordem n tem n
autovetores linearmente independente, ento escolhendo estes
autovetores como base obtemos uma matriz diagonal similar
matriz .
Corolrio: Toda matriz quadrada com autovalores distintos
pode ser reduzida a uma matriz diagonal atravs da
transformao de similaridade.
n n
A
n n
A
1
3 3 2
3
0 0
0 0
0 0
3.1- Autovetores e Autovalores de uma Matriz
Exemplo: Reduza a matriz a sua forma diagonal.
=
A
2 1
1 2
J conhecemos os autovalores e autovetores desta matriz.
As matrizes e so similares se existe uma matriz tal que
= = =
= = =
x Ax x
x Ax x
1 1 1
1 1
2 2 2
2 2
1
1
1
1
3
1
similar a
=
=
A
1 0
0 3
2 1
1 2
, onde det( ) .
Construa com os autovetores de , det
e .
= =
= =
= = = =
A SS S AS S
S A S S
S AS S AS
1 1
1 1
1
0
1
2
1
1 3 1 0
1
1 1 1 3 0 3 2
1
1 1
A
S
3.1- Autovetores e Autovalores de uma Matriz
Chamamos forma bi-linear da matriz real quadrada ao
produto escalar:
Corolrio: Se real e simtrica ( ), ento
Teorema: Todos os autovalores de uma matriz real simtrica
so reais.
Ou seja, as razes da equao caracterstica de uma matriz real
simtrica so todas reais.
Teorema: Os autovetores correspondentes a distintos
autovalores de uma matriz real simtrica so ortogonais entre si
mesmos.
( )
* *
1 1 1 1
ao espao complexo
, , ,
dimensional
n n n
j j kj j k
j j k
n
n n k k
k
y a x
n
a y x
= = = =
= =
x y A x y
n n
A
n n
A
=
T
A A
( ) ( )
, , .
n n n n
= A x y x A y
( )
, , onde , e
i j i j
i j i j
= x x x x 0
3.1- Autovetores e Autovalores de uma Matriz
Os autovetores de uma matriz real simtrica podem ser
assumidos reais.
Teorema: Toda matriz real simtrica pode ser reduzida a sua
forma diagonal atravs de transformaes de similaridade.
Corolrio: Para toda transformao linear definida por uma
matriz real simtrica existe uma base ortogonal na qual a matriz
de transformao diagonal.
Note que a base ortogonal formada pelos auovetores da
matriz e que todos so reais.
Corolrio: Se a matriz simtrica, ento a todo autovalor est
associado um nmero de autovetores linearmente independente
igual multiplicidade deste autovalor.
3.1- Autovetores e Autovalores de uma Matriz
Teorema (propriedade extremal dos autovalores): Seja
uma matriz real simtrica e todos seus autovalores
Seja , ento para
todo vetor se verifica:
Corolrio: O menor e o maior autovalor de uma matriz real
simtrica , so respectivamente o menor e maior valor da
forma quadrtica na esfera unitria .
Uma matriz real simtrica chamada positiva definida se sua
correspondente forma quadrtica positiva definida. Isto ,
Teorema: Uma matriz real simtrica definida positiva se e
somente se todos seus autovalores so positivos.
n n
A
, , , .
n
1 2
min( , , , ) e max( , , , )
m n M n
= =
1 2 1 2
x
( ) ( ) ( )
. , , ,
m n n M
x x A x x x x
( )
, = x x 1
( )
,
n n
u
= A x x
n n
A
( )
*
se , , .
n n
n n ij i j
i j
u a x x
= =
= = >
x 0 A x x
1 1
0
3.1- Autovetores e Autovalores de uma Matriz
Para uma matriz real quadrada de ordem n os coeficientes do
polinmio caracterstico so reais. Em geral, as razes
(autovalores) deste polinmio so conjugados em pares, se eles
so complexos. Ou seja, dado um autovalor seu conjugado
tambm autovalor da matriz com a mesma multiplicidade.
Pode ser que uma matriz real quadrada no tenha nenhum
autovalor real. Entretanto, se todos os elementos da matriz so
positivos , ento existe pelo menos um autovalor real (o
maior numericamente) e o autovetor associado a ele formado
por coordenadas positivas.
A seguir, mtodos para encontrar autovalores e autovetores!
, , ,
n
1 2
ij
a > 0
3.2- Mtodos para encontrar os Autovalores e
Autovetores de uma Matriz
Dividimos o problema em duas partes:
1- Encontrar os autovalores de uma matriz consiste em
determinar as razes do polinmio caracterstico:
2- Encontrar os autovetores associados a cada autovalor
consiste em determinar os vetores que so soluo do
sistema linear homogneo:
Abordaremos duas tcnicas para resolver a primeira parte:
1.1- expandir o determinante em
polinmios de grau n e encontramos suas razes usando algum
mtodo aproximado,
x 0
n n
A
det( ) .
n n
= A E 0
( ) .
n n i
= A E x 0
( ) det( )
n n n
P
= = A E 0
3.2- Mtodos para encontrar os Autovalores e
Autovetores de uma Matriz
1.2- aproximar as razes da equao caracterstica pelo Mtodo
da Iterao sem expandir o determinante.
Tcnica 1.1- Expanso do determinante em polinmios
Determinar os coeficientes equivalente a calcular
determinantes de varias ordens, que uma tarefa trabalhosa
quando n grande. Existem mtodos (Danilevsky, Krylov,
Leverrier, etc) que contornam o calculo destes determinantes. O
mtodo de Danilevsky exige menos operaes aritmticas.
( )
( )
( ) det( )
( )
n
n
n n n
n n nn
a a a
a a a
P
a a a
= = =
A E
11 12 1
21 22 2
1 2
0
( ) ( ) ( )
n n n n n n n n
n n
P
= + + + =
1 2 3
1 2 3
1 1 0
i
=
=
y x x x x A
1 2
1
y
n n
A
3.2- Mtodos para encontrar os Autovalores e
Autovetores de uma Matriz
J que segue
Chamamos de uma iterao do vetor e formamos uma
sucesso de iteraes , onde
Escolha uma base (no necessariamente unitria) e
descomponha os autovetores de e o vetor nesta base:
.
n n
j j
n n j j j
j j
c c
= =
= =
A y Ax x
1 1
( )
j
n n j
= A E x 0
Ay
y
, , , ,
m
= Ay AAy A y A y A y
2 3
.
n
m m m j
j j
j
c
=
= =
y A y x
1
, , ,
n
e e e
1 2
A y
e logo,
e
similarmente temos e construimos .
j
n n
j i m m i
ij i
i i
n n n n n
m m i i m m m
j j ij j ij j i j ij j
j i i j j
m
n
m m
i
i j ij j
m
j
i
x y
c x c x y c x
y
y c x
y
= =
= = = = =
+
+ +
=
= =
= = =
=
x
x e y e
y e e
1 1
1 1 1 1 1
1
1 1
1
+
+ + +
=
=
+ +
= =
+ +
1
1 1 1
1
1 1 1
1 1 1
1
c
1
0
i
x
1
0
m m
n
i i n in
m m
i
m m m m
i
n
i i n in
c x c x c x
y
y
c x c x c x
+
+
=
+
+
+ + +
=
+ +
1
1 1
2
1 1 2 2
1 1
1 1
1
1
2
1 1 2 2
1 1
m m
i n in n
m
i i
i
m m m
i
i n in n
i i
c x c x
c x c x
y
y
c x c x
c x c x
+ +
+
+ + +
=
+ +
1 1
2 2 2
1
1 1 1 1 1 1
1
2 2 2
1 1 1 1 1 1
1
1
y
c
1
0
i
x
1
0
j que e o maior autovalor de . Logo lim .
m
j j
m
j
< > =
A
1
1 1
1 1 0
lim lim ,
m m
i n in n
m
i i
i
m m m
m m
i
i n in n
i i
c x c x
c x c x
y
y
c x c x
c x c x
+ +
+
+ + +
= =
+ +
1 1
2 2 2
1
1 1 1 1 1 1
1
2 2 2
1 1 1 1 1 1
1
1
1
ou ( , , , ). ( )
m
m m
i i
m m
i i
y y
O i n
y y
+ +
= + =
1 1
2
1 1
1
12 2
3.2- Mtodos para encontrar os Autovalores e
Autovetores de uma Matriz
Se o nmero de iteraes m suficientemente grande, o
processo iterativo (2) proporciona o autovalor de maior valor
absoluto da matriz , com a preciso desejada. Para fazer isto
devemos escolher o vetor inicial .
Nos casos que a escolha de no adequada o processo
iterativo (2) pode no convergir. Esta no convergncia pode
ser observada quando os valores do cociente oscilam. Neste
caso devemos fazer uma nova escolha do vetor inicial .
Note que o autovetor associado ao autovalor
aproximadamente , j que
A
y
y
y
x
1
1
m m
= x y A y
1
m
n n n
j j
m m j m m j m j
j j j j
j j j
c
c c c c
c
= = =
= = + = +
A y x x x x x
1 1
1 1 1 1
1 2 2
1 1
3.2- Mtodos para encontrar os Autovalores e
Autovetores de uma Matriz
Como , consequentemente .
Ou seja, para uma iterao m suficientemente grande se
diferencia do autovetor apenas por um fator (so paralelos).
Lembrando o Corolrio: Um vetor autovetor de uma
transformao linear independentemente da escolha da base.
Exemplo: Encontre o maior autovalor e seu autovetor da matriz?
Feito com Excel
x
1
m
A y
m m
c A y x
1
1 1
lim
m
j
m
j
= >
1
0 1
=
A
2 1
1 2
Frase do Dia
Since a general solution must be judged
impossible from want of analysis, we must
be content with the knowledge of some
special cases, and that all the more, since
the development of various cases seems to
be the only way to bringing us at last to a
more perfect knowledge.
Leonhard Euler