Captulo 4 Mtodo da funo Lagrangiana barreira modificada 41

CAPTULO 4
MTODO DA FUNO LAGRANGIANA BARREIRA
MODIFICADA
Neste captulo prope-se uma noa abordagem da funo barreira modificada!
Nessa abordagem" as restries de desigualdade so tratadas por meio de um mtodo de
pontos interiores primal-dual e de barreira modificada" com ob#etio de aproeitar as
mel$ores caractersticas de cada mtodo!
No ai rela%ar toda a regio i&el ai rela%ar as ari&eis de folga!
4!1- 'N()*+,-.*
No mtodo de pontos interiores primal-dual barreira logartmica em irtude da
estrutura da funo barreira" para alores pe/uenos de " o mtodo pode ter srios
problemas de mal condicionamento e erros de arredondamento" /uando o 0timo se
apro%ima! 1orm a e%presso para calcular o taman$o do passo muito eficiente! No
mtodo de barreira modificada" a maior dificuldade encontrada o c&lculo do taman$o
do passo para atuali2ao das ari&eis" pois caso isso se#a feito sem um critrio de
parada bem fundamentado o processo computacional pode consumir tempo e at
diergir! * mtodo de Ne3ton apresenta um e%celente desempen$o para problemas
somente com restries de igualdade! Contudo" para restries de desigualdade" e%ige-
se /ue se con$ea o con#unto atio na soluo" o /ue pode dificultar o processo de
conerg4ncia!
5ssim" com o ob#etio de aproeitar as mel$ores caractersticas dos mtodos
citados anteriormente" proposta uma abordagem formada pela combinao desses
mtodos! 6ssa abordagem ser& denominada mtodo da funo Lagrangiana barreira
modificada! * mtodo proposto trata as restries de desigualdade pelo mtodo de
barreira modificada! 6ssas restries de desigualdade so transformadas em igualdades
por meio da introduo de ari&eis de folga ou e%cesso positias" as /uais so
rela%adas usando o par7metro de barreira e incorporadas 8 funo ob#etio" resultando
Captulo 4 Mtodo da funo Lagrangiana barreira modificada 49
em um noo problema" /ue associado 8 funo Lagrangiana! 5s condies necess&rias
de primeira ordem so aplicadas" resultando num sistema no-linear o /ual resolido
pelo mtodo de Ne3ton! 5 soluo pelo mtodo de Ne3ton fornece as direes de
busca as /uais #untamente com os passos so utili2adas para atuali2ao das ari&eis
duais os multiplicadores de Lagrange associados 8s igualdades e as ari&eis
primais o etor % e as ari&eis de folga ou e%cesso! *s passos so obtidos da mesma
forma /ue no mtodo 1+:L! *s multiplicadores de Lagrange associados 8 funo
barreira modificada so atuali2ados pela regra de 1ol;a< =1>>9?" e o par7metro de
barreira atuali2ado por um fator preestabelecido!
Nas pr0%imas sees" apresenta-se a funo Lagrangiana barreira modificada"
seu mtodo e seu algoritmo!
4!9- @,N-.* L5A)5NA'5N5 :5))6')5 M*+'@'C5+5
5presenta-se" nesta seo" a funo Lagrangiana barreira modificada" baseada
nos conceitos dos mtodos de otimi2ao!
Considere o problema de programao no-linearB
% % %
p "!!!" 9 " 1 # C ? % = $
n m "!!!" 9 " 1 i C ? % = g a su#eito
? % = f Minimi2ar
#
i


<
=4!1?
sendo
n
n 1
(
) ? % " !!! " % = % D
n
n 1
(
) ? % " !!! " % = ? % = D
n
n 1
(
) ? % " !!! " % = ? % = !
+ado o problema =4!1?" acrescenta-se ari&eis de folga ou e%cesso positias
para transformar as restries de desigualdade em restries de igualdade da seguinte
maneiraB
Captulo 4 Mtodo da funo Lagrangiana barreira modificada 4E
C s
C s
p " " 1 # " C s
% s %
% s %
p " " 1 # " C s ? % = $
m " " 1 i " C ? % = g a su#eito
? % = f Minimi2ar
E
9
# 1
E
9
# 1 #
i

=4!9?
sendo =s
9
?
(
F=s
9 1
" !!! "s
9 n
?" com s
9
C
<
" e =s
E
?
(
F=s
E 1
" !!! "s
E n
?" com s
E
C
<
" < F
1" !!! "n! 5s ari&eis s
1#
" #F1"!!!"p" bem como as componentes do etor s
E
so ari&eis de
e%cesso" e as componentes do etor s
9
so ari&eis de folga! +enomina-se s
1
" s
9
e s
E
de
etores au%iliares!
5plica-se uma rela%ao" nas condies de no-negatiidade do problema =4!9?
usando o par7metro de barreira e

tem-seB





+


E
9
# 1
E
9
# 1 #
i
s
s
p " " 1 # " s
% s %
% s %
p " " 1 # " C s ? % = $
m " " 1 i " C ? % = g a su#eito
? % = f Minimi2ar

=4!E?
em /ue

G C o par7metro de barreira!
* mtodo proposto por 1ol;a< utili2ada para transformar o problema =4!E? no
seguinte problema modificadoB
Captulo 4 Mtodo da funo Lagrangiana barreira modificada 44
C ? 1 s ln=
C ? 1 s ln=
p " " 1 # " C ? 1 s ln=
% s %
% s %
p " " 1 # " C s ? % = $
m " " 1 i " C ? % = g a su#eito
? % = f Minimi2ar
E
1
9
1
# 1
1
E
9
# 1 #
i
+
+
+

+

=4!4?
5ssocia-se ao problema =4!4? a seguinte funo LagrangianaB

+
+ + + + + +
n
1 <
< < E < < E
n
1 <
<
< 9 < < 9
p
1 #
# 1 # # 1
m
1 i
i i
n
1 <
< E
1
< E
n
1 <
< 9
1
< 9
p
1 #
# 1
1
# 1
? % s % = ? % s % = ? s ? % = $ = ? % = g
? ? 1 s ln= u ? 1 s ln= u ? 1 s ln= u = ? % = f L
=4!H?
sendo u
1#
" #F1"9"!!!"p" u
9<
e u
E<
" < F 1" !!! "n" < E < 9 # 1 i
e " "

os multiplicadores de
Lagrange! 5 funo =4!H? denominada funo Lagrangiana barreira modificada!
4!E- MI(*+* +5 @,N-.* L5A)5NA'5N5 :5))6')5 M*+'@'C5+5
5presenta-se" nesta seo" o mtodo da funo Lagrangiana barreira modificada
=@L:M?" para a resoluo do problema =4!1?" utili2ando a funo =4!H?! 5 soluo do
problema =4!1? encontrada por meio da resoluo de uma se/J4ncia de problemas
irrestritos! 5s condies necess&rias de primeira-ordem so aplicadas sobre a funo
Lagrangiana barreira modificada =4!H?" gerando um sistema de e/uaes no-lineares"
como segueB
( ) C " " " " s " s " s " % L
E 9 1 E 9 1

=4!K?
sendoB
Captulo 4 Mtodo da funo Lagrangiana barreira modificada 4H
( )
( )
( )
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
]
1

+


+
+

+
+

% s %
% s %
s ? % = $
m " " 1 i ?" % = g
n " 1 < "
1 s
u
n " 1 < "
1 s
u
p " 1 # "
1 s
u
? = ? = ? = ? % = L ? % = L ? % = f
L
E
9
1
i
< E
< E
1
< E
< 9
< 9
1
< 9
# 1
# 1
1
# 1
E 9 1
(
1
(
%

=4!M?

?? % = g ?"!!!" % = g = ? % = L
m % 1 %
(
" e
?? % = $ ?"!!!" % = $ ?" % = $ = ? % = L
p % 9 % 1 %
(
1

so denominadas matri2es Lacobianas.
* sistema de e/uaes no-lineares =4!M? solucionado utili2ado mtodo de
Ne3ton! 5 aplicao do mtodo de Ne3ton gera as direes de busca =%" s
1
"

s
9
"

s
E
"
"
1
"
9
"
E
?" as /uais sero usadas para a atuali2ao das ari&eis do sistema" e
resulta num sistema matricial" /ue" pode ser representado de forma simplificada comoB
L d N
=4!O?
em /ueB
NF

,
_

C C C C ' C C '
C C C C C ' C '
C C C C C C ' ? % = L
C C C C C C C ? % = L
' C C C P C C C
C ' C C C P C C
C C ' C C C P C
' ' ? % = L ? % = L C C C L
1
E
9
1
(
1
( 9
%%
Captulo 4 Mtodo da funo Lagrangiana barreira modificada 4K
a matri2 Qessiana da funo Lagrangiana e as submatri2es P
1
" P
9
e P
E
so dadas porB
P
1
F

,
_

+
+

9
p 1
1
p 1
9
11
1
11
? 1 s =
u
C
C
? 1 s =
u

" P
2
F

,
_

+
+

9
n 9
1
n 9
9
91
1
91
? 1 s =
u
C
C
? 1 s =
u
" P
E
F

,
_

+
+

9
n E
1
n E
9
E1
1
E1
? 1 s =
u
C
C
? 1 s =
u
e
? % = $ ? % = g ? % = f L
#
m
1 i
p
1 #
9
%% # i
9
%% i
9
%%
9
%%


+ +
D
( )
E 9 1 E 9 1
(
" " " " s " s " s " % d e o L dado em =4!M?!
*s etores das ari&eis %" s" e so atuali2ados da seguinte formaB
<
p
< 1 <
% % % +
+
<
1 p
<
1
1 <
1
s s s +
+
<
9 p
<
9
1 <
9
s s s +
+

<
E p
<
E
1 <
E
s s s +
+
=4!>?
<
d
< 1 <
+
+
<
1 d
<
1
1 <
1
+
+
<
9 d
<
9
1 <
9
+
+
<
E d
<
E
1 <
E
+
+
Captulo 4 Mtodo da funo Lagrangiana barreira modificada 4M
em /ue d p
e
so os passos utili2ados na atuali2ao das ari&eis primais e duais"
respectiamente!
Neste trabal$o adotou-se para o c&lculo do passo m&%imo a estratgia utili2ada
por Aranille =1>>4?" Ruintana et al! =1>>H?" entre outros! * passo obtido encontrando
o menor elemento entre o mnimo taman$o de passo de todos os componentes dos
etores das ari&eis au%iliares positias" este menor elemento comparado ao alor 1 e
escol$e-se o menor entre eles! * ob#etio do passo primal manter as ari&eis primais
dentro dos seus limites! * passo dual calculado de forma /ue cada componente dos
etores duais
E 9 1
e " "
permaneam com seus respectios sinais" isto B
S 1 " ?
s
s
min "
s
s
min "
s
s
min = T min
E
E
C s e C s
9
9
C s e C s
1
1
C s e C s
p
E E 9 9 1 1

> < > < > <
D =4!1C?
S 1 " ? min " min " min = T min
E
E
C e C
9
9
C e C
1
1
C e C
d
E E 9 9 1 1

> < < > > <
" =4!11?
* par7metro de barreira atuali2ado segundo Melman e 1ol;a< =1>>K?" porB

,
_

+
r
1
< 1 <
" =4!19?
em /ue r o nUmero de restries de desigualdade do problema e
C s para r " " 1 2 # "
1 s
1
ma%
#
#
1
> +

,
_

!
Captulo 4 Mtodo da funo Lagrangiana barreira modificada 4O
* etor dos multiplicadores de Lagrange" u" atuali2ado pela regra de 1ol;a<
=1>>9?" da seguinte formaB

1 < 1 <
1 < <
1 <
s
u
u
+ +
+
+
+

=4!1E?
4!4- 5LA*)'(M*
* mtodo da funo Lagrangiana-barreira rela%ada pode ser apresentado pelo seguinte
algoritmoB
1. +ado o problema =4!1?" construa a funo Lagrangiana =4!H?D
2. @aa <FC e d4 uma estimatia inicial para ? " " s " % = d
< < < < <
" C u
<
> " e C
<
> D
3. +etermine o gradiente e a matri2 Qessiana da funo Lagrangiana" e resola o
sistema =4!O?D
4. Calcule os passos primais e duais! 5tuali2e as ari&eis do problema! @aa
<F<V1D
5. 5tuali2e e as estimatias dos multiplicadores de Lagrange" u" utili2ando =4!19?
e =4!1E? respectiamente!
6. Pe o critrio de parada est& satisfeito ento par! Caso contr&rio & para o passo
3D
,m ponto inicial factel no obrigat0rio" mas as condies
> s
e
" C >
deem ser satisfeitas durante todo o processo iteratio!
* critrio de parada um teste para erificar a conerg4ncia do algoritmo" da
seguinte formaB
E
<
E
9
<
9
1
<
1



ou
9
<
9
1
<
? % = g

em /ueB
Captulo 4 Mtodo da funo Lagrangiana barreira modificada 4>
{ } ! r " " 1 # " ? % = $ ma%
"
? % = f 1
? % = f ? % = f
" ? % = g
# E
<
1 < <
9
1

+

Pe os critrios
E
<
E 9
<
9 1
<
1
e "
esto satisfeitos" ento a factibilidade primal e
dual escalar esto garantidas" o /ue significa /ue na iterao < tem-se uma soluo /ue
satisfa2 as condies de Warus$-Wu$n-(uc<er =WW(? com preciso
1
! Ruando
problemas numricos impedem a erificao destas" o algoritmo p&ra assim /ue a
factibilidade das restries de igualdade alcanada e as mudanas no alor da funo
ob#etio e das ari&eis so despre2eis! Xalores tpicos para as toler7ncias so
1
F1C
-E
"

9
F1C
-9
e
E
F1C
-1
!
*bsera-se /ue o algoritmo apresentado eficiente e a tra#et0ria de otimi2ao
passa pelo interior da regio factel rela%ada! 6m ra2o da estrutura esparsa da matri2"
N" do mtodo de Ne3ton pode-se utili2ar tcnicas eficientes de esparsidade!
4!H- 6Y6M1L* 'L,P()5('X*
1ara e%emplificar" aplica-se o mtodo da funo Lagrangiana barreira
modificada ao seguinte problema de otimi2ao" proposto por :aptista =9CC1?!
( ) ( )
9 % H " 1
C % %
C E % % a su#eito
% 9 % 9 % Minimi2ar
9
9
9
1
9 1
9
9 1
4
1


+
+
=4!14?
Nesse e%emplo" o algoritmo do mtodo da @L:M foi implementado em @ortran!
5 funo Lagrangiana barreira modificada associada ao problema =4!14? B
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) H " 1 s % 9 s % s % % E % % 1 s ln u
1 s ln u 1 s ln u % 9 % 9 % " " s " % " % L
E 9 E 9 9 9 1 9
9
1 1 9 1 E
1
E
9
1
9 1
1
1
9
9 1
4
1 9 1
+ + + +
+ + +

Captulo 4 Mtodo da funo Lagrangiana barreira modificada HC
=4!1H?
5s condies de otimalidade so aplicadas 8 funo Lagrangiana barreira
modificada =4!1H?" gerando um sistema de e/uaes no-lineares" como segueB
( ) C " " " " s " s " s " % " % L
E 9 1 E 9 1 9 1

ondeB
( ) ( )
( )
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
]
1

+
+
+

+

+

? H " 1 s % =
? 9 s % =
? s % % =
? E % % =
1 s
u
1 s
u
1 s
u
% 9 % 4
% 9 % 9 % 9 9 % 4
L
E 9
9 9
1 9
9
1
9 1
E
E
1
E
9
9
1
9
1
1
1
1
E 9 1 9 1
1 1 9 1
E
1
=4!1K?
* mtodo de Ne3ton aplicado ao sistema de e/uaes no-lineares =4!1K? para
determinar os fatores de correo das ari&eis
1
%
"
9
%
"
1
s
"
9
s
"
E
s
" "
1

"
9

e
E

resultando emB
L d N
em /ueB
?" " " " " s " s " s " % " % = d
E 9 1 E 9 1 9 1

N a matri2 Qessiana da funo Lagrangiana" dada porB
Captulo 4 Mtodo da funo Lagrangiana barreira modificada H1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
]
1

C C C C 1 C C 1 C
C C C C C 1 C 1 C
C C C C C C 1 1 % 9
C C C C C C C 1 1
1 C C C
? 1 s =
u
C C C C
C 1 C C C
? 1 s =
u
C C C
C C 1 C C C
? 1 s =
u
C C
1 1 1 1 C C C L L
C C % 9 1 C C C L L
N
1
9
E
1
E
9
9
1
9
9
1
1
1
9
% %
9
% %
1
9
% %
9
% %
9 9 1 9
9 1 1 1
comB
O L
4 L
9 9 9? - 19=% L
9
% %
9
% %
9
% %
1
9
1
9
% %
9 9
1 9 9 1
1 1


+
*s etores das ari&eis %" s" e so atuali2ados usando =4!>?! * par7metro de
barreira e o etor dos multiplicadores de Lagrange" u" so atuali2ados utili2ando
=4!19? e =4!1E?" respectiamente!

5 (abela 1 apresenta o processo de conerg4ncia do mtodo da funo
Lagrangiana barreira modificada aplicado ao problema =4!14?" para um ponto inicial
factel! Na (abela 4!1" 't! o nUmero da iterao" @! *b! o alor da funo ob#etio!
*s alores iniciaisB das ari&eis de folga s
1
F-%
1
9
V%
9
D s
9
F-%
9
V9D s
E
F %
9
-1"HC e dos
multiplicadores de Lagrange associados 8s restries de igualdade e desigualdade" FCD

1
F-u
1
Z==s
1
Z[?V1?D
9
F-u
9
Z==s
9
Z[?V1?D
E
Fu
E
Z==s
E
Z[?V1?" respectiamente! 5s e/uaes para
calcular os alores iniciais de s
1
" s
9
" s
E
"
1
"
9
e
E
so obtidas do sistema =4!K?! Neste
e%emplo as toler7ncias foram de
1
F1C
-4
"
9
F 1C
-9
e
E
F 1C
-1
!
5 (abela 9 mostra os alores dos multiplicadores de Lagrange durante o
processo de otimi2ao!
Captulo 4 Mtodo da funo Lagrangiana barreira modificada H9
(abela 1 Conerg4ncia do mtodo da @L:M aplicado ao problema =4!14?!
I!. F. O". #
1
#
2
$
1
$
2
$
3
%
p

&
C M">HC 1"1CC 1">CC C"K>C C"1CC C"4CC C">HC - -
1 4"4EH 1"E1K 1"KO4 ->"E1e-1C C"E1K C"1O4 C"4>1 C"OCK 1"CCC
9 4"K1C 1"ECE 1"K>M -9"KHe-4 C"ECE C"1>M C"9O> 1"CCC 1"CCC
E 4"K19 1"ECE 1"K>M 1"4CKe-4 C"ECE C"1>M C"1>C 1"CCC 1"CCC
(abela 9 Xalores dos multiplicadores de Lagrange!
I!.

1

2

3
'
1
'
2
'
3
C C -9"9EC -C"CCH C"CCM E"OHC C"CCK C"C1C
1 4"ECE -E"9O1 -C"CC4 C"CCO E"OHC C"CC4 C"CCM
9 4"H19 -E"OH1 -C"CC9 C"CCH E"OH4 C"CC9 C"CC4
E 4"HC> -E"OHM -C"CC1 C"CCE E"OH1 C"CC1 C"CC9
*bsera-se /ue o problema conergiu em E iteraes com a restrio de
desigualdade =%
1
9
-%
9
-s
1
C? atia na soluo!
1ara uma mel$or isuali2ao do processo de conerg4ncia do mtodo para o
problema =4!14?" apresenta-se a @igura 1! Xerifica-se na @igura 1" /ue a partir de um
ponto inicial factel" o mtodo procura um ponto na regio factel rela%ada" a seguir
retorna a regio factel e camin$a pelo interior at atingir a soluo 0tima do problema"
mantendo satisfeitas a restrio de igualdade e a restrio canali2ada da ari&el %
9
durante todo o processo de otimi2ao!
Captulo 4 Mtodo da funo Lagrangiana barreira modificada HE
@igura 1 ( Conerg4ncia para o ponto inicial na regio factel!
5 (abela E apresenta o processo de conerg4ncia do mtodo da funo @L:M aplicado
ao problema =4!14?" para um ponto inicial infactel" isto " na regio factel rela%ada!
Neste e%emplo as toler7ncias foram de
1
F1C
-4
"
9
F 1C
-9
e
E
F 1C
-1
!
(abela E Conerg4ncia do mtodo @L:M aplicado ao problema =4!14?!
I!. F. O". #
1
#
2
$
1
$
2
$
3
%

p

&
C 11"HOK 1"KCC 9"HCC -C"CKC -C"HCC 1"CCC 1"KCC - -
1 4"499 1"E94 1"KMK -M"9Ce-4 C"E94 C"1MK C"MKO 1"CCC C"H91
9 4"K11 1"ECE 1"K>M 4"94e-4 C"ECE C"1>M C"41H 1"CCC 1"CCC
E 4"K11 1"ECE 1"K>M -M"HCe-19 C"ECE C"1>M C"1>C C"1H1 1"CCC
5 (abela 4 mostra os alores dos multiplicadores de Lagrange durante o
processo de otimi2ao!
Captulo 4 Mtodo da funo Lagrangiana barreira modificada H4
(abela 4 Xalores dos multiplicadores de Lagrange!
I!.
1

2

3
'
1
'
2
'
3
C C -4"CCC -C"CCM C"CCK E"OHC C"CCH C"C1C
1 9"E41 -E"M>4 -C"CCC C"CC> E"OH4 C"CCE C"CCO
9 4"HC> -E"OH4 -C"CCE C"CCK E"OHC C"CC9 C"CCK
E 4"HCK -E"OHC -C"CC1 C"CC4 E"OHC C"CC1 C"CCE
*bsera-se /ue o problema conergiu em E iteraes com a restrio de
desigualdade =%
1
9
-%
9
-s
1
C? atia na soluo! 5 @igura 9 apresenta o processo de
conerg4ncia do mtodo para os dados da (abela E" nota-se um comportamento
semel$ante ao da @igura 1 com e%ceo do ponto inicial!
@igura 9 ( Conerg4ncia para o ponto inicial na regio factel rela%ada!
No pr0%imo captulo" ser& apresentada a aplicao do mtodo da funo
Lagrangiana barreira modificada ao problema de flu%o de pot4ncia 0timo!