PARA O MESTRADO EM ESTAT

EXAME DE QUALIFICAC
AO
ISTICA
PROVA DE PROBABILIDADE
6 de janeiro de 2009
A prova e composta de 5 quest
oes.
A duraca
o da prova e de 4 horas.
N
ao e permitido consulta.
Inicie cada quest
ao em uma nova folha. Use s
o um lado de folha. Escreva de maneira clara
e organizada. Numere e identique cada folha utilizada.
Tranquilidade e bom trabalho!

1. Um conjunto A se diz nito se #A e nito. Um conjunto A se diz co-nito se #Ac e nito.

Seja um conjunto tal que # = . Seja F a familia de subconjuntos A de tais que A e
nito ou conito. Demonstre que F e uma algebra mas nao e uma -algebra.
2. Sejam X e Y v.a.
(a) Suponha que X e Y so assumem valores 0 e 1. Mostre que neste caso se E(XY ) =
EXEY , entao X e Y sao independentes.
(b) Suponha que X assume valores a e b, e Y assume valores c e d. Mostre que neste caso
se Cov(X, Y ) = 0, entao X e Y sao independentes.
Dica: nao e necessario fazer muita conta.
3. Sejam X1 , X2 , . . . v.a. i.i.d. com EX1 = 0 e E(X12 ) = 2.
Ache o limite em distribuicao da sequencia Y1 , Y2 , . . ., onde
q
1
Yn = (X1 + . . . + Xn ) X12 + . . . + Xn2 .
n
4. Seja (, F, P ) um espaco de probabilidade. Para An F, n = 1, 2, . . ., mostre que
P(lim inf An ) lim inf P (An ) lim sup P (An ) P (lim sup An ),
n

onde
lim sup An =
n

lim inf An =
n

[
\

n=1 k=n

\
[

Ak
Ak

n=1 k=n

Ajuda: Lembre que uma probabilidade e continua para uma sequencia de conjuntos crescentes
e decrescentes.
5. Seja (Xi )iN uma sequencia de variaveis aleatorias independentes identicamente distribuidas
com P (X1 = 1) > 0. Qual e a probabilidade de observar (1, 1) innitas vezes na sequencia?
DEMONSTRE SUAS armacoes.

 PARA O MESTRADO EM ESTAT

EXAME DE QUALIFICAC
AO
ISTICA
PROVA DE PROBABILIDADE
13 de fevereiro de 2009
A prova e composta de 5 quest
oes.
A duraca
o da prova e de 4 horas.
N
ao e permitido consulta.
Inicie cada quest
ao em uma nova folha. Use s
o um lado de folha. Escreva de maneira clara
e organizada. Numere e identifique cada folha utilizada.
Tranquilidade e bom trabalho!

1. Seja A uma classe de subconjuntos de R que consiste de unioes finitas de intervalos disjuntos,
onde os intervalos podem ser da forma (, a], (b, c], (d, +). Mostre que A e uma algebra,
mas nao uma -algebra.
2. Sejam Xi , i = 1 . . . .n uma sequencia de v.a. com media e variancia 2 . Suponha que
limn V ar(Sn2 ) = 0. Mostre que Sn2 converge em probabilidade para 2 , onde
1 X
n )2 .
=
(Xi X
n1
n

Sn2

i=1

3. Sejam X1 , X2 , . . . v.a. i.i.d. com EX1 = e Var(X12 ) = 2 < . Suponha que P (Sn 6= 0) = 1
e que limn V ar(Sn2 ) = 0. Ache o limite em distribuicao da sequencia

n(Xn )
Sn
onde Sn2 e a do exerccio anterior.
4. Considere um espaco de probabilidade sobre os naturais N.
Defina os conjuntos An = N\{n + 1, . . . , 2n}. Calcule lim inf n An e lim supn An .
Calcule lim inf n P (An ) e lim supn P (An ).
Idem com An = N\{1, . . . , n}.

Nome
RA
Assinatura

PARA O MESTRADO EM ESTATISTICA

EXAME DE QUALIFICAC
AO

EXAME de INFERENCIA
08 de Janeiro de 2009

Instruc
oes
1. A duracao do exame e de 4 horas.
2. Nao e permitida consulta.
3. Resolva quatro (4) das cinco (5) questoes propostas. Indique na seguinte tabela quais
questoes foram escolhidas.
Questao 1 2

4. Cada questao tem a mesma pontuacao.

5. Inicie a resolucao de cada questao em uma nova folha. Use somente um lado de cada
folha.
6. Escreva de maneira clara e organizada.
7. Justique suas respostas.
8. Numere e identique cada folha utilizada.

Tranquilidade e Bom trabalho

Quest
ao 1
Seja X1 , . . . , Xn uma amostra aleatoria da densidade Beta(,1)
(a) (6 ptos) Encontre o ENVVUM para 1/.
(b) (7 ptos) Encontre um intervalo de conanca assintotico para 2 .
(c) (12 ptos) Adicionalmente, seja Y1 , . . . , Ym uma amostra aleatoria da densidade
Beta(,1) onde Yj e independente de Xi para todo i, j. Encontre um teste exato
para H0 : = vs H1 : 6= .
Quest
ao 2
(a) Seja X1 , . . . , Xn uma amostra aleatoria da densidade
x
1
, x 0, > 0.
f (x) = exp

Seja o estimador T = X(1) .

(i) (6 ptos) Compare a variancia de T com o Limite Inferior de Cramer-Rao
(LICR).
(ii) (5 ptos) Verique se T e consistente.
(iii) (3 ptos) No caso de tamanho amostral grande. Conforme os resultados obtidos
nos itens anteriores, voce sugere a utilizacao de T como estimador de ? Em
caso contrario, proponha um estimador melhor.
(b) Seja X uma observacao da densidade,
f (x) =

!|x|

(1 )1|x| ,

x = 1, 0, 1,

(i) (5 ptos) X e uma estatstica completa?

(ii) (4 ptos) |X| e uma estatstica suciente e completa?
(iii) (2 ptos) f (x) pertence `a famlia exponencial?

[0, 1].

Quest
ao 3
(a) (8 ptos) Seja X uma observacao gerada pela densidade,
f (x) =

exp

| x | ,
(1/)21+1/
2

> 0,

> 0,

onde
2 = 22/

(1/)
.
(3/)

Encontre o teste Mais Poderoso (MP) de tamanho para H0 : = 2 vs H1 : = 1.

Lembrete: (x) = x(x 1), (1/2) = .

(b) (8 ptos) Seja X1 , . . . , Xn uma amostra aleatoria da densidade
(21)/(1)

f (x1 ) = (1 )1 x1

0 < x1 < 1,

(1/2, 1).

Encontre o estimador de maxima verossimilhanca para .

(c) (9 ptos) Seja X = (X1 , . . . , Xn ) uma amostra aleatoria da densidade Exponencial
com valor esperado . Encontre o intervalo unilateral para do tipo [0, T (X)]
que seja Uniformemente Mais Acurado (UMA) de conanca 1 .
Quest
ao 4
(a) Seja X uma observacao da densidade,
f (x) = 2x + 2(1 )(1 x),

0 < x < 1,

[0, 1].

(i) (6 ptos) Existe um teste Mais Poderoso (MP) de nvel 0.2 para
H0 : = 1/2 vs H1 : = 3/4 ?
(ii) (5 ptos) Compare o teste encontrado no item (i) com um outro teste cuja
regiao crtica e: RC = {x : 0.6 < x < 0.8}. Qual desses testes e melhor?
(b) Seja X1 , . . . Xn uma amostra aleatoria da densidade,
1
1
f (x) = exp (x )2 ,
8
2

x ,

> 0.

(i) (9 ptos) Encontre um intervalo de conanca 1 assintotico para . Sugestao:

R
pode ser u
til considerar, (u) = 0 es su1 ds, ( 21 ) = .

(ii) (5 ptos) Proponha um teste para H0 : = 2 vs H1 : > 2, ao nvel = 0.02.

3

Quest
ao 5
Suponha que dado , as variaveis aleatorias Xi sao independentes com densidade condicional: Xi / N (, 1) para i = 1, . . . , n. Considere que e uma variavel aleatoria
com densidade a-priori N(0, 2 ).

(a) (5 ptos) Supondo conhecido, encontre o estimador de Bayes sob perda quadratica
para .
(b) (5 ptos) Supondo conhecido, encontre o intervalo de maxima probabilidade aposteriori (HPD) de 95% para .
(c) Nas aplicacoes, uma forma de asignar um valor ao hiperparametro 2 e atraves
do procedimento Bayes Emprico. Este metodo faz uso dos dados para asignar
valores aos hiperparametros. Siga os seguintes passos:
(i) (8 ptos) Encontre a densidade marginal de Xi e mostre que X1 , . . . , Xn e uma
sequencia de variaveis aleatorias IID.
(ii) (7 ptos) Ja que a densidade de Xi em (i) depende de 2 , use a amostra
X1 , . . . , Xn para propor um estimador para 2 . Justique a escolha desse
estimador.

Nome
RA
Assinatura

PARA O MESTRADO EM ESTATISTICA

EXAME DE QUALIFICAC
AO

EXAME de INFERENCIA
07 de Janeiro de 2010

Instru
c
oes
1. A duracao do exame e de 4 horas.
2. Nao e permitida consulta.
3. Resolva quatro (4) das cinco (5) questoes propostas. Indique na seguinte tabela quais
questoes foram escolhidas.
Questao 1

4. Cada questao tem a mesma pontuacao.

5. Inicie a resolucao de cada questao em uma nova folha. Use somente um lado de cada
folha.
6. Escreva de maneira clara e organizada.
7. Justifique suas respostas.
8. Numere e identifique cada folha utilizada.

Tranquilidade e Bom trabalho

Quest
ao 1
Seja X uma u
nica observacao da densidade f (x, ) = x1 I(0,1) (x) onde > 0
(a) (8 ptos) Encontre uma quantidade pivotal e a use para construir um IC para .
(b) (9 ptos) Encontre um IC melhor do que (Y /2, Y ), dado que Y = log(X)
(c) (8 ptos) Existe um teste UMP de tamanho para testar
H0 : 2 vs Ha : < 2 ?
Se existir tal teste determine-o.
Quest
ao 2
Suponha que n pecas de equipamentos sao submetidas a teste e que suas taxas de
falhas X1 , . . . , Xn formam uma a.a. da densidade exponencial com valor esperado 1/.
Queremos estimar a probabilidade de falha anticipada, isto e, () = P (X1 k) para
algum k fixo.
(a) (15 ptos) Encontre o ENVUMV para ().
(b) (10 ptos) Encontre um intervalo de confianca assintotico para ().
Obs. PnX1 Xi Beta(1, n 1)
i=1

Quest
ao 3
Sejam X1 , . . . , Xn e Y1 , . . . , Ym duas amostras aleatorias independentes das densidades
N (x , 2 ) e N (y , 2 ), respectivamente.
(a) (8 ptos) Encontre o ENVUMV para y x .
(b) (17 ptos) Deseja-se testar a seguinte hipotese:
H0 : y = x vs Ha : y 6= x .
Encontre o teste de Razao de Verossimilhanca Generalizado de tamanho e sua
distribuicao.

Quest
ao 4
Seja X1 , . . . , Xn uma a.a. da densidade N (, 2 ) com > 0. Para este modelo cS e um
estimador nao viciado para , onde

n 1((n 1)/2)

c=
,
2(n/2)

n
1 X
2.
(Xi X)
S =
n 1 i=1
2

+ (1 a)(cS)
(a) (6 ptos) Demonstre que para toda constante a, o estimador Ta = aX
e um estimador nao viciado para .
(b) (9 ptos) Encontre o valor de a que produz o estimador Ta com menor variancia.
S 2 ) e suficiente e completa?
(c) (10 ptos) A estatstica (X,
Quest
ao 5
Seja X1 , . . . , Xn uma a.a. da densidade Gamma(p, 1/) com p conhecido, isto e,
f (x) =

p p1 x/
x e
(p)

(a) (8 ptos) Seja p = 1. Encontre o teste mais poderoso de tamanho para testar
H0 : = 0 vs Ha : = 1 , com 1 > 0 .
(b) (9 ptos) Encontre um teste UMP para testar H0 : 0 vs Ha : > 0
(c) (8 ptos) Encontre o estimador de Bayes, com p = 1, supondo perda quadratica
para e assumindo uma densidade a priori Gamma(, ).

Nome
RA
Assinatura

PARA O MESTRADO EM ESTATISTICA

EXAME DE QUALIFICAC
AO

EXAME de INFERENCIA
25 de Fevereiro de 2010

Instruc
oes
1. A duracao do exame e de 4 horas.
2. Nao e permitida consulta.
3. Resolva quatro (4) das cinco (5) questoes propostas. Indique na seguinte tabela quais
questoes foram escolhidas.
Questao

1 2

3 4 5

4. Cada questao tem a mesma pontuacao.

5. Inicie a resolucao de cada questao em uma nova folha. Use somente um lado de cada
folha.
6. Escreva de maneira clara e organizada.
7. Justifique suas respostas.
8. Numere e identifique cada folha utilizada.

Tranquilidade e Bom trabalho

Quest
ao 1
(a) (6 ptos) Seja X uma u
nica observacao da densidade
f (x, ) =

e(x)
,
[1 + e(x) ]2

R,

x R.

Encontre o teste mais poderoso de tamanho para testar,

H0 : = 0 vs Ha : = 1.
(b) (7 ptos) O teste encontrado em (a) e UMP de tamanho para testar
H0 : 0 vs Ha : > 0 ?
(c) (12 ptos) Seja X1 , . . . , Xn uma amostra aleatoria da densidade f (x, ) = 2x/2
onde 0 < x < . Encontre um intervalo de confianca (1 ) exato para .
Quest
ao 2
Assuma que (N1 , N2 , N3 ) tenha distribuicao multinomial com tamanho de amostra n
( 2) e vetor de probabilidades (p1 , p2 , p3 ).
(a) (7 ptos) Encontre o estimador de maxima verossimilhanca de = p1 p2 .
(b) (8 ptos) O estimador encontrado em (a) e ENVUMV? Se nao, encontre-o.
(c) (7 ptos) Seja 0 < < 1. Encontre o teste de RVG para testar
H0 : p1 = , p2 = 2(1 ), p3 = (1 )2
versus a hipotese alternativa Ha : nao se cumpre H0 .
(d) (3 ptos) Qual e a distribuicao assintotica do teste encontrado em (c)?
Quest
ao 3
Sejam Y1 , . . . , Yn variaveis aleatorias independentes tais que Yi N(xi , 2 ), onde
R e os xi sao n
umeros conhecidos.
(a) (5 ptos) Encontre estatsticas conjuntamente suficientes para (, 2).
(b) (6 ptos) Encontre os ENVUMV para e 2 .
(c) (6 ptos) Encontre os estimadores de maxima verossimilhanca de e 2 .
2

(d) (8 ptos) Suponha 2 conhecido. Encontre o teste mais poderoso de tamanho

para testar
H0 : = 0 vs Ha : = 0
com 0 > 0 especificado.
Quest
ao 4
Seja X1 , . . . , Xn uma amostra aleatoria da densidade,
f (x, ) = ( + 1)x1 (1 x),

0 x 1,

> 0.

(a) (6 ptos) Encontre um estimador de momentos para .

(b) (6 ptos) Determine a distribuicao assintotica do estimador encontrado em (a)
especificando os parametros da distribuicao.
(c) (7 ptos) Determine a distribuicao assintotica do estimador de maxima verossimilhanca de especificando os parametros da distribuicao.
(d) (6 ptos) Encontre o estimador de maxima verossimilhanca de (2 + 1)/(1 + 2 ).
Quest
ao 5 Sejam X1 , . . . , Xn uma a.a. de uma distribuicao geometrica com funcao de
probabilidade
f (x|) = (1 )x ,

x = 0, 1, 2, ...

e (0, 1) desconhecido. Suponha que tenha distribuicao priori Beta(, )

a) (7 ptos). Encontre o estimador de Bayes de sob a perda quadratica.
b) (5 ptos). O estimador encontrado no item a) e viesado?
c) (5 ptos). O estimador encontrado no item a) e consistente?
d) (8 ptos). Encontre o estimador de Bayes de (1 )/2 sob a perda quadratica.

Exame de quailicac
ao
Probabilidade, Janeiro 2010
A prova e composta de 5 questoes.
A duracao da prova e de 4 horas.
Nao e permitido consulta.
Inicie cada questao em uma nova folha. Use so um lado de folha. Escreva
de maneira clara e organizada. Numere e identique cada folha utilizada.
Tranquilidade e bom trabalho!

1. Seja (, F, P) um espaco de probabilidade. Para An F, n = 1, 2, . . ., mostre

que se
lim inf An = lim sup An = A,
n

entao P(An ) P(A), onde

lim sup An =
n

[
\

Ak ,

lim inf An =
n

n=1 k=n

\
[

Ak

n=1 k=n

2. Seja (, F, P) um espaco de probabilidade e seja X uma v.a. positiva com

0 < EP X < . Mostre (enunciando sem demonstrar os resultados utilizados)
que:
(a) se, para A F,
Q(A) =

EP (X1A )
,
EP X

entao (, F, Q) e um espaco de probabilidade;

(b) se Y : R e uma v.a. entao
EQ Y =

EP (XY )
.
EP X

3. Sejam X e Y v.a. em (, F, P) e A uma -algebra contida em F.

(a) De as denicoes de E(X | A) e E(X | Y ).

(b) Mostre que E[E(X | Y )] = EX.
4. (a) Enuncie e prove o lema de Borel-Cantelli.
(b) De um exemplo de uma sequencia de v.a. i.i.d. que nao satisfaz lei forte dos
grandes n
umeros (justique!).
5. Sejam X1 , X2 , . . . v.a. i.i.d. Uniformes (0, a). Mostre que para todo a > 0
temos que nXn 0 em probabilidade, mas nao quase certamente.

Exame de Qualicac
ao de Probabilidade
Mestrado em Estatstica
25 de fevereiro de 2010.

1. A prova consiste de 5 questoes que devem ser respondidas de forma

mais completa possvel.
2. Nao e permitido consulta
3. Inicie cada questao em uma folha separada. Escreva somente em um
lado da folha.
4. Coloque no alto de cada folha o n
umero da questao sendo respondida
e seu nome.

1. Sejam X1 , . . . , Xn variaveis aleatorias independentes e identicamente

distribudas com distribuicao comum Cauchy, isto e, sua densidade
comum e dada por
1
f (x) =
, < x <
(1 + x2 )
e sua funcao caracterstica
(t) = e|t| ,

< t < .
n = (1/n)(X1 + . . . + Xn )?
(i) Qual a distribuicao da media amostral X
Dena as variaveis
Pn
Pn
j=1 Xj
j=1 Xj

Yn =
e Zn =
n2
n
(ii) Examine as convergencias em distribuicao e em probabilidade das
sequencias (Yn )n>0 e (Zn )n>0 .
2. Sejam X1 , X2 , . . . , Xn v.a.s iid U (0, 1). Dena
Un = min Xi

1in

Vn = max Xi .
1in

(a) Mostre que o vetor (nUn , n(1Vn )) converge em distribuicao e ache

a distribuicao limite.
(b) Seja Rn = Vn Un . Ache a distribuicao assintotica de n(1 Rn ) e
mostre que Rn 1 em probabilidade.
3. Considere o triangulo com vertices (1, 0), (1, 0), (0, 1) e seja (X, Y )
um vetor aleatorio uniformemente distribudo neste triangulo. Ache
E(X + Y ).
4. Se {Bk , 1 k n} sao eventos em um espaco de probabilidade
(, A, P) tais que
n
X
P(Bk ) > n 1
k=1

entao
P (nk=1 Bk ) > 0.
5. Sejam U1 , U2 , . . . v.as independentes tais que UP
k U (ak , ak ). Mostre
que se existe M > 0 tal que |ak | M mas
a2k = entao vale a
condicao de Lindeberg.
2

Nome:
R.A.:

PARA O MESTRADO EM
EXAME DE QUALIFICAC
AO
ESTATISTICA
Exame de Inferencia, Data: 12/01/2011
Leia atentamente as instru
co
es abaixo:
O exame tem durac
ao de quatro horas.
Numere e identifique cada folha utilizada.
N
ao
e permitido consulta.
Leia atentamente cada uma das quest
oes.
Resolva (4) das (5) quest
oes propostas. Indique na seguinte tabela quais
quest
oes foram escolhidas.
Quest
ao

Inicie a resolu
c
ao de cada quest
ao em uma nova folha. Use somente um lado
de cada folha.
Escreva de maneira clara e organizada.
As quest
oes t
em a mesma pontuac
ao.
Enuncie, claramente, todos os resultados que voc
e utilizar.
Justifique suas respostas.
Todos os resultados vistos em classe ou desenvolvidos nas listas de exerccios
podem ser utilizados, a menos que se mencione o contr
ario.
Resolva o teste, preferencialmente, `
a caneta, e procure ser organizado(a). Se
fizer `
a l
apis, destaque, `
a caneta, sua resposta.
Tranquilidade e faca uma excelente Prova!!

Quest
oes
1. Seja X1 , ..., Xn uma amostra aleatoria de X, em que
fX (x; ) = 2 x

2 1

11(0,1) (x), > 0

Responda os itens:
a) Obtenha o estimador pelo metodo dos momentos de (3 pontos) .
b) Obtenha o estimador de maxima verossimilhanca de (7 pontos).
c) Calcule a esperanca e a variancia (exatas) do estimador obtido no item b) (10
pontos).
d) Obtenha a estatstica do teste da razao de verossimilhancas para testar H0 : = 0
vs H1 : 6= 0 e, com base nela, proponha um teste exato, com nvel de significancia
, para as hipoteses em questao (10 pontos).
2. Responda os itens:
a) Seja X uma u
nica observacao de fX (x; ) = 11{0} (x)+2 11{1} (x)+(12 )11{2} (x),
(0, 1/2). A estatstica X e completa? Justifique sua resposta (10 pontos).
b) Seja X uma u
nica observacao de fX (x; ) = (2x + 1 )11(0,1) (x), [1, 1].
Encontre o teste da razao de verossimilhancas para testar H0 : = 0 vs H1 : 6= 0,
a um nvel de significancia de (10 pontos).
c) Seja X1 , ..., Xn uma amostra aleatoria de X, em que

fX (x; ) = (1 + x)(1+) 11(0,) (x), > 0.

Obtenha um teste UMP para testar H0 : 0 vs H1 : > 0 , 0 > 0, com nvel
de significancia (10 pontos).
3. Seja X1 , ..., Xn uma amostra aleatoria de X, em que
1
fX (x) = ex/ 11(0,) (x), > 0

e considere () = P (X x), para algum x fixo. Responda os itens:

a) Encontre um intervalo de confianca assintotico para para () (10 pontos).
2

b) Encontre o ENVUM de () (20 pontos).

4. Seja X1 , ..., Xn uma amostra aleatoria de X U (1 , 2 ), 0 < 1 < 2 < . Denote
Y1 = min(X1 , ..., Xn ) e Yn = max(X1 , ..., Xn ). Responda os itens:
a) Considerando 1 conhecido, encontre uma estatstica suficiente e completa e obtenha
o ENVUM de 2 (10 pontos).
b) Considerando 2 conhecido, encontre uma estatstica suficiente e completa e obtenha
o ENVUM de 1 (10 pontos).
c) Considerando (1 , 2 ) desconhecidos, prove que T = (Y1 , Yn ) e uma estatstica suficiente e encontre os ENVUMs de 1 e 2 . OBS: Assuma que T e uma estatstica
completa (10 pontos).

OBS: Lembre-se de que, neste caso (FW (w) denota a funcao de distribuicao da variavel
aleatoria W no ponto w),
FY1 (y) = {1 [1 FX (y)]n } 11(1 ,2 ) (y) + 11[2 ,) (y)

FYn (y) = [FX (y)]n 11(1 ,2 ) (y) + 11[2 ,) (y)

Alem disso

g(y)dy = g() e

g(y)dy = g() , em que a e uma constante

5. Seja X1 , ..., Xn uma amostra aleatoria de X, tal que

fX (x|) =

r r1 x
x e 11(0,) (x), > 0, r > 0
(r)

Assuma uma distribuicao a priori (()), Gama(, 1/), com r, e conhecidos.

Responda os itens.
a) Determine a distribuicao a posteriori de e obtenha o estimador de Bayes, sob
perda quadratica, de (10 pontos).
b) Obtenha o estimador de Bayes, sob perda quadratica, de () = Var(X|) (5 pontos).
3

c) Obtenha um intervalo de credibilidade de % para (5 pontos).

d) Para r = 1, obtenha o estimador de Bayes, sob perda quadratica de
() = P (X x), para algum x fixado (10 pontos).
Formulario
(a+b) a1
x (1 x)b1 11(0,1) (x), a > 0, b > 0. Alem
1. Se X Beta(a, b), entao fX (x; a, b) = (a)(b)
R 1 a1
disso 0 x (1 x)b1 dx = (a)(b)
, (y) = (y 1)(y 1), y > 0.
(a+b)

2. Se X Gama(r, ), r > 0, > 0, entao fX (x; r, ) =

R
disso 0 xr1 ex dx = (r).
3. Se X 2(r) , entao fX (x; r) =
4. Se

i=0

x
1
xr1 e 11(0,) (x).
(r)r

1
xr/21 ex/2 11(0,) (x), r
2r/2 (r/2)

i ci = 0, , entao ci = 0, i.

> 0.

Alem

Nome:
R.A.:

PARA O MESTRADO EM
EXAME DE QUALIFICAC
AO
ESTATISTICA
Exame de Inferencia, Data: 17/02/2011
Leia atentamente as instru
co
es abaixo:
O exame tem durac
ao de quatro horas.
Numere e identifique cada folha utilizada.
N
ao
e permitido consulta.
Leia atentamente cada uma das quest
oes.
Resolva (4) das (5) quest
oes propostas. Indique na seguinte tabela quais
quest
oes foram escolhidas.
Quest
ao

Inicie a resolu
c
ao de cada quest
ao em uma nova folha. Use somente um lado
de cada folha.
Escreva de maneira clara e organizada.
As quest
oes t
em a mesma pontuac
ao.
Enuncie, claramente, todos os resultados que voc
e utilizar.
Justifique suas respostas.
Todos os resultados vistos em classe ou desenvolvidos nas listas de exerccios
podem ser utilizados, a menos que se mencione o contr
ario.
Resolva o teste, preferencialmente, `
a caneta, e procure ser organizado(a). Se
fizer `
a l
apis, destaque, `
a caneta, sua resposta.
Tranquilidade e faca uma excelente Prova!!

Quest
oes
1. Seja X1 , ..., Xn uma amostra aleatoria de X em que

f (x; ) =

2x
11(0,) (x), > 0
2

a) Encontre o estimador pelo metodo dos momentos de (3 pontos).

b) Encontre o estimador de maxima verossimilhanca de . Calcule sua esperanca e
variancia exatas (10 pontos).
c) Obtenha um intervalo de confianca exato de % para (7 pontos).
d) Obtenha um teste exato para testar H0 : = 1 vs H1 : > 1, ao nvel de significancia de (10 pontos).
2. Responda os itens
a) Seja X uma u
nica observacao da seguinte f.d.p.
 |x|

(1 )1|x| 11{1,0,1} (x), [0, 1].

f (x; ) =
2
X e uma estatstica completa? Justifique adequadamente(5 pontos)
b) Seja X uma u
nica observacao da seguinte f.d.p




1
f (x; ) =
exp |x| 11(,) (x), > 0
(1/)21+1/
2
em que

2 = 22/

(1/)
.
(3/)

Encontre um teste mais poderoso para testar H0 : = 2 vs H1 : = 1, ao nvel de

significancia de (15 pontos).

c) Seja X1 , ..., Xn uma amostra aleatoria de X, em que

1
fX (x; ) = x(1)/ 11(0,1) (x), > 0

Obtenha um teste UMP para testar H0 : 0 vs H1 : > 0 , 0 > 0, ao nvel de

significancia de (10 pontos).
3. Sejam X1 , ..., Xn e Y1 , ..., Ym duas amostras aleatorias independentes, respectivamente
de X N (1 , 2 ) e Y N (2 , 2 ), i (, ), i = 1, 2, 2 > 0 (conhecido).
a) Encontre o ENVUM de 1 2 (10 pontos) .
b) Encontre a estatstica do teste da razao de verossimilhancas para testar H0 : 1 = 2
vs H1 : 1 6= 2 e, com base nela, proponha um teste exato para testar as referidas
hipoteses a` um nvel de significancia de (20 pontos).
4. Responda os itens:
a) Seja X1 , .., Xn uma amostra aleatoria de X, em que

fX (x; ) = (1 + )x1 (1 x)11(0,1) (x), > 0

i) Encontre o estimador pelo metodo dos momentos de (6 pontos).
ii) Encontre a distribuicao assintotica do estimador de maxima verossimilhanca
de , especificando os parametros dessa distribuicao (9 pontos).
b) Seja X1 , .., Xn uma amostra aleatoria de X, em que



1
1
2
fX (x; ) = exp (x ) 11(,) (x), > 0
8
2
i) Obtenha um intervalo de confianca assintotico para , com coeficiente de confianca de aproximadamente % (6 pontos).
ii) Proponha um teste, com base na amostra aleatoria, para testar as hipoteses
H0 : = 2 vs H1 : > 2, `a um nvel de significancia de (9 pontos).

5. Seja X1 , ..., Xn uma amostra aleatoria de X| N (, 1), (, ). Considere uma

distribuicao a priori (), N (0, ), > 0, conhecido. Responda os itens
a) Encontre a distribuicao a posteriori de e o respectivo estimador de Bayes de ,
sob perda quadratica (15 pontos).
b) Obtenha um intervalo de credibilidade de % para (5 pontos).
c) Obtenha o estimador de Bayes para 2 , sob perda quadratica (10 pontos).
Formulario
(a+b) a1
x (1 x)b1 11(0,1) (x), a > 0, b > 0. Alem
1. Se X Beta(a, b), entao fX (x; a, b) = (a)(b)
R1
, (y) = (y 1)(y 1), y > 0.
disso 0 xa1 (1 x)b1 dx = (a)(b)
(a+b)

2. Se X Gama(r, ), r > 0, > 0, entao fX (x; r, ) =

R

disso 0 xr1 ex dx = (r) e (1/2) = .

3. Se X N (, 2 ), (, ), 2 > 0, entao


1
exp 21 2 (x )2 11(,) (x).
fX (x; , 2 ) = 2
2

x
1
xr1 e 11(0,) (x).
(r)r

Alem

Exame de Qualifica
c
ao de Probabilidade
Mestrado em Estatstica
10 de janeiro de 2011.

A prova consiste de 5 questoes que devem ser respondidas de forma

mais completa possvel.
Inicie cada questao em uma folha separada. Escreva somente em um
lado da folha.
Coloque no alto de cada folha o n
umero da questao sendo respondida
e seu nome.

1. Sejam X1 , X2 , . . . variaveis aleatorias independentes tais que

1 2k
2
1
P (Xk = 2k ) = P (Xk = 2k ) = k+1 .
2
P (Xk = 1) = P (Xk = 1) =

Prove que vale o Teorema Central do Limite.

2. (a) Seja F uma funcao de distribuicao contnua, e sejam X e Y v.a.s

independentes e identicamente distribudas com distribuicao F .
Prove que E(F (X)) = 1/2. Prove que P[X Y ] = 1/2.
(b) Sejam F e G funcoes de distribuicoes contnuas e suponha que X
tem distribucao F e Z tem distribuicao G. Mostre que E(F (Z)) +
E(G(X)) = 1. Dica: Interprete as esperancas como probabilidades de eventos.

3. Sejam Xn v.a.s independentes com distribuicao de Poisson com media

an e Sn = X1 + . . . + Xn . Prove que se an entao Sn /E(Sn ) 1
em probabilidade.

4. Sejam U1 , U2 , . . . v.a.s independenes U (0, 1). Defina uma v.a. X por

X + 1 = min{n :

n
Y
i=1

Mostre que X Poisson().

Ui < e },

0
Y
i=1

Ui = 1.

5. Seja (, A, P) um espaco de probabilidade.

(a) Dizemos que dois eventos A, B A sao equivalentes se P(A
B c ) + P(Ac B) = 0. Mostre que A e B sao equivalentes se
P(A B) = min{P(A), P(B)}.
(b) Sejam A, B e C tres eventos disjuntos tais que
P(A) = 0.6,

P(B) = 0.3,

P(C) = 0.1.

Calcule a probabilidade de todos os eventos de (A, B, C) = menor

-algebra contendo os eventos A, B e C.

Exame de Qualifica
c
ao de Probabilidade
Mestrado em Estatstica
15 de fevereiro de 2011.

1. A prova consiste de 5 questoes que devem ser respondidas de forma

mais completa possvel.
2. Nao e permitido consulta
3. Inicie cada questao em uma folha separada. Escreva somente em um
lado da folha.
4. Coloque no alto de cada folha o n
umero da questao sendo respondida
e seu nome.

1. Seja o vetor aleatorio (X, Y ) uniformemente distribudo nos lados do

quadrilatero com vertices (0, 1), (1, 0), (0, 1), (1, 0).
(a) Seja A um boreliano em R2 , escreva P((X, Y ) A).

(b) Calcule as distribuicoes marginais de X e Y .

(c) Calcule as distribuicoes condicionais de X dado Y = y e de Y

dado X = x.
verdade que X e Y sao indepen(d) Calcule E(XY ), E(X) e E(Y ). E
dentes?
2. Seja U uma v.a. Uniforme (0, 1) e seja q (0, 1). Mostre que
X = 1 + ln U/ ln q
tem distribuicao geometrica.
Nota: x = maior inteiro contido em x.
3. (a) Seja {Xn } uma sequencia monotona de v.a.s. Mostre que se
Xn X em probabilidade quando n entao Xn X quase
certamente n (Pense em subsequencias).
(b) Seja {Zn } uma sequencia de v.as iid com distribuicao comum
F (z) tal que F (1) = 1 e F (z) < 1 para todo z < 1. Prove que
max{Z1 , . . . , Zn } 1,

quase certamente quando n .

4. Seja {Xn } uma sequencia de v.as iid com densidade comum

f (x) = |x|3 ,

|x| > 1.

(a) Mostre que nao vale o TCL de Lindeberg.

(b) Mostre que apesar de (a) ainda temos

Sn
D
N (0, 1).
n log n

Dica: Aplique CLT para Yn = Xn I{|Xn |n} (nao esqueca de verificar as condicoes) e use Borel-Cantelli. Alguns resultados uteis:
Pn
n log n n
j=1 log(j)
= 1, lim
= 1.
lim
n
n n log n n
n log n
2

5. Suponha que {Xn , n 1} sejam v.as independentes e suponha que

Xn N (0, n2 ). Escolha n2 tal que
max{1 , . . . , n2 }
9 0 (n
ao converge a zero) quando n
s2n
P
onde s2n = nj=1 j2 . Use funcoes caractersticas para mostrar que
X1 + . . . + Xn
N (0, 1).
sn

Exame de qualificacao (agosto/2011, mestrado)

Probabilidade
A prova consiste de 5 questoes que devem ser respondidas de forma mais
completa possvel.
Inicie cada questao em uma folha separada. Escreva somente em um lado
da folha.
Coloque no alto de cada folha o n
umero da questao sendo respondida e seu
nome.

: m N} para n = 1, 2, 3, . . .. Calcule lim inf n An e

1. Seja An = { m
n
lim supn An .
2. Sejam X, X , X1 , . . . , Xn v.a. independentes com a distribuicao Exponencial,
com parametros , , 1 , . . . , n , respetivamente.
(a) Calcule P[X < X ].
(b) Ache a distribuicao de v.a. Y = min{X1 , . . . , Xn }.
(c) Calcule P[X1 = Y ] (sendo Y a v.a. do item (b)).
3. Escreva, o que significa que o Teorema Central de Limite vale para a sequencia
(Xn , n 1). Quais condicoes suficientes para o TCL voce conhece (tem que
formular estas condicoes, nao basta so nomear )?
Repita para as Leis Fraca e Forte de G.N. no lugar de TCL.
4. Sejam (Xn , n 1) v.a. independentes, tais que P[Xn = n ] = P[Xn = n ] =
n = (X1 + + Xn )/n. O que
1/2, onde [0, 1/2) e um parametro. Seja X
n 0 em probabilidade, q.c., em L2 , em
pode ser dito sobre a convergencia X
L1 ?
5. Entre as proposicoes a seguir, identifique as verdadeiras e as falsas. Prove as
proposicoes verdadeiras, e de contra-exemplos para as proposicoes falsas.
q.c.

(a) Xn 0 q.c., e Xn X. Entao EXn EX.

L3

q.c.

(b) Se Xn X, entao Xn X.
(c) Se Xn X entao Xn X.

q.c.

(d) Xn X, Xn+1 () Xn () q.c. para todo n, e EX5 < . Entao,

EXn EX.
q.c.

(e) Xn X e |Xn | 3 q.c. para todo n. Entao, para qualquer parametro

a > 0, temos EXna EX a .
D

(f) Se Xn , Yn sao independentes para cada n, Xn N (0, 1) e Yn N (0, 1),

D
entao Xn Yn N (0, 2).
L2

(g) Se Xn 2, Yn N (0, 1), entao

Yn
Xn

N (0, 41 ).

(h) Se (Xn , n 1) sao v.a. independentes e o Teorema Central de Limite vale

para esta sequencia, entao a Lei Forte dos Grandes N
umeros vale tambem.
Obs.: enuncie os teoremas utilizados (nao e preciso prova-los). Seja mais especfico na aplicacao destes teoremas (mau exemplo: esta proposicao vale por
causa do teorema de convergencia dominada; bom exemplo: esta proposicao vale
porque a sequencia de v.a. (|Xn |/2, n = 1, 2, 3, . . .) satisfaz as hipoteses do teorema de convergencia dominada).

 PARA O MESTRADO EM ESTATISTICA

EXAME DE QUALIFICAC
AO

PROVA DE INFERENCIA
21 de dezembro de 2011

INSTRUC
OES

1. A duracao da prova e de 4 horas.

2. Nao e permitido consulta.
3. Inicie cada questao em uma nova folha. Escreva de maneira clara e organizada. Numere
e identifique com a sua senha cada folha utilizada.
4. Resolva 4 das questoes. Coloque um crculo na questao nao resolvida. Os pesos de cada
tem estao indicados entre colchetes no incio de cada tem.
preciso devolver apenas esta pagina de rosto. Pode levar a outra folha.
5. E
6. Tranquilidade e Boa Sorte.

SENHA:
Questao nao resolvida:

1 2 3 4 5

 PARA O MESTRADO EM ESTATISTICA - PROVA DE

EXAME DE QUALIFICAC
AO

INFERENCIA
- 21 de dezembro de 2011
1. Seja X1 , , Xn+2 uma amostra aleatoria de tamanho (n+2) de uma distribuicao de Poisson
de parametro , > 0. Responda os itens seguintes baseando-se apenas nas informacoes dadas
pelas primeiras n observacoes.
[12] a. Encontre um estimador nao viciado uniformemente de variancia mnima (ENVUVM)
para a probabilidade de que os valores amostrais da (n + 1)esima e da (n + 2)esima observacoes sejam iguais.
[5] b. Discuta se sua variancia atinge o limite inferior de Cramer-Rao e se existe outro ENVUVM.
[8] c. De o limite inferior de confianca do intervalo de confianca unilateral mais acurado de ,
tal que tenha coeficiente de confianca igual a 100(1 )%.

2. Considere X1 , ..., Xn e Y1 , ..., Ym amostras aleatorias (mutuamente independentes) de X

gama(r, ) e Y gama(r, ), com r conhecido, E(X) = r e E(Y ) = r. Responda os itens.
[8] a. Considerando apenas a primeira amostra, obtenha o estimador de maxima verossimilhanca de 1 .
[8] b. Considerando apenas a primeira amostra, obtenha um intervalo de confianca assintotico,
de coeficiente de confianca , para 2 .
[9] c. Encontre o teste da razao de verossimilhancas, de tamanho , para testar H0 : = vs
H1 : 6= .

3. Considere que a distribuicao do tempo de falha seja uma mistura de duas distribuicoes
exponenciais com medias conhecidas e iguais a 1, 0 e 0, 5 e com taxa de mistura [0, 1], isto
e, com densidade dada por:
h

f (x; ) = ex + (1 )2e2x I(0,) (x).

Para uma u
nica observacao.
[10] a. Verifique se existe um teste uniformememente mais poderoso de nvel para as hipoteses:
H0 : = 1/2 vs Ha : > 1/2.
Se existir de o teste para um nvel de significancia 0, 05, e de o valor-p do teste quando o valor
observado for igual a 2.
[8] b. Verifique se existe um teste uniformememente mais poderoso de nvel para as hipoteses:
H0 : = 1/2 vs Ha : 6= 1/2.
Se existir de o teste para um nvel de significancia 0, 05.
[7] c. De o estimador de maxima verossimilhanca de .

4. Seja uma amostra de tamanho um da densidade:

f (x; ) = ex I(0,) (x),
onde > 0. Considere que a distribuicao a priori de seja a distribuicao Gama , com hyperparametros e positivos, isto e com densidade:
f (; , ) =

(1)

e
I(0,) (),
()

Considere a funcao perda dada por L(d, ) = I(|d | > 1).

[9] a. Calcule a funcao risco quando utilizamos (X) = a/X, com a > 0, como estimador de .
[9] b. De o valor esperado da funcao perda utilizando a distribuicao a posteriori de .
[7] c. De um intervalo de credibilidade 100% de mais alta densidade de .

5. Considere (Xi , Yi ), i = 1, , n uma amostra aleatoria de tamanho n da distribuicao bivariada definida por: Xi tem distribuicao exponencial com media , > 0, e a distribuicao
condicional da variavel aletoria Yi , dado que Xi = xi e uma exponencial com taxa de falha xi ,
> 0.
[7] a. De uma estatstica completa.
[18] b. Utilize um dos tres testes, Wald, Razao de Verossimilhanca ou Escore, para dar a a
regiao crtica de um teste de tamanho para testar a hipotese nula H0 : = , contra a
hipotese alternativa Ha : 6=

Exame de Qualificac
ao (mestrado.2012.1) Probabilidade
1. Considere dois eventos A, B. Seja (An )nN uma sequencia de eventos tais que,
para todo k N se verifica A2k = A, A2k+1 = B.
Calcule lim supn An .
Calcule lim inf n An .
Em que caso lim supn An = lim inf n An ?
2. Sejam X1 , X2 , . . . , Xn v.a. i.i.d. Uniformes [0, 1]. Sejam
U = min Xk ,
1kn

V = max Xk .
1kn

Calcule a densidade conjunta de U e V .

3. Sejam X1 , X2 , . . . v.a. i.i.d., EX1 = 0, EX12 = 1. Seja Sn = X1 + + Xn e
2
seja Fn a -algebra gerada por X1 , X2 , . . . , Xn . Calcule E(Sn+1
Sn2 | Fn ).

4. Verifique se as seguintes afirmacoes sao verdadeiras ou falsas (prove ou de um

contra-exemplo):
(a) se Xn X em probabilidade, entao Xn X 0 em probabilidade;
(b) se Xn X em distribuicao, entao Xn X 0 em distribuicao.
(c) se Xn X em Lp , entao Xn X em probabilidade.
(d) se Xn X em probabilidade, entao Xn X q.c.

5. Sejam X1 , X2 , . . . v.a. independentes, Xn e uniforme no intervalo [ 3 n, 3 n].
O que podemos dizer com relacao `a Lei Forte dos Grandes N
umeros e o Teorema
Central de Limite para esta sequencia? Caso algum destes fatos se verifique, o formule explicitamente para a sequencia em questao (especificando os parametros).

Exame de Qualificac
ao (mestrado.2012.2) Probabilidade
1. Calcule a densidade de v.a. Z = X + Y , onde X, Y sao v.a. independentes,
X U [1, 1], Y Exp(1).
2. Seja (Xn , n 1) uma sequencia de v.a. nao negativas, e tal que Xn 1 q.c.
quando n . O que podemos dizer sobre a sequencia (EXn , n 1)? E se
tivermos a informacao adicional que (considere (a), (b), (c) separadamente)
(a) Xn+1 Xn q.c. para todo n 1?
(b) Xn+1 Xn q.c. para todo n 1?
(c) (Xn , n 1) e uniformemente untegravel?
(Obs.: enuncia os teoremas utilizados.)
3. Seja (, F, P) um espaco de probabilidade, A F uma sigma-algebra, e X
uma v.a. integravel.
(i) De a definicao da esperanca condicional E(X | A). Enuncie o resultado que
nos permite provar a existencia da esperanca condicional.
(ii) Prove que, se X e A-mensuravel e E(X1A ) = 0 para qualquer A A, entao
X = 0 q.c.
4. Seja p0 > 0 um parametro. De um exemplo de uma sequencia de variaveis
aleatorias (Xn , n 1) tal que Xn 0 em Lp para p p0 , mas Xn nao converge
para 0 q.c. e em Lp para p > p0 .

5. Sejam X1 , X2 , . . . v.a. independentes, Xn e uniforme no intervalo [ 3 n, 3 n].
O que podemos dizer sobre as Leis Fraca e Forte dos Grandes N
umeros para esta
sequencia (caso o respetivo resultado valha, o formule explicitamente)?

 Pr
str sttst
st
strs

r st qsts q sr rss r r
t

r r rs

rt st

qst sr q s t

rr

x =

n=0

X
xn
n=0

n!

Pr

Pr

(1 x)1

= ex

r t

p (0, 1), ts
> 0, ts

0 x < 1,

x 1.

x R.

n=1

n
X
k=1

Pr

>0

(n + 1) = n!

> 0,
r

n p (1 p)

n+1
+1

x1 e x dx =
0

n0

n1

1
=
p

()
.

tr

X
n=1

n2 p (1 p)n1 =

n .

2p
.
p2

 A1 , A2 , . . . ts s r ts q An A q
n s
An An+1 r t n 1 A =

An .

n=1

q B t t An r t n 1 Pr q A
B s ts
(X, Y ) t s trt qr (0, 1) (0, 1)
Z = XY
str q s Z r
fZ (z) =

log z s 0 < z < 1,

s trr.

tr E(X | Z = z) r 0 < z < 1

X1 , X2 , . . . rs trs ts tt strs

1
P (X1 = 0) = P (X1 = 1) = .
2

r q s s sr ts s
sq
N r s s t q r s rr
tr r sr N
X1 , X2 , . . . rs trs ts tt strs
r 2 t st Pr n 1
n
X
2
Yn =
k Xk .
n(n + 1) k=1

str q Yn r q n
{Un }n1 sq rs trs ts tt
strs str r (0, 1)
n
Y

Yn =

i=1

Ui

1/n

str q sq {Yn }n1 r qs rtt r s

tt c tr r c
Pr q
t

n (Yn c) r str rst str

EXAMEN GENERAL DE PROBABILIDAD

FEBRERO DEL 2013

Duraci
on: 6 horas
Instrucciones:
(1) La calificaci
on aprobatoria mnima es 5.
(2) Cada problema vale 1 punto.
(3) Los incisos de cada problema se califican independientemente y tienen el mismo
valor.
(4) Pueden asumir cierto el inciso anterior, a
un sin resolverlo, para responder a los
que siguen.
1. Probabilidad
Problema 1. Sea (Xn )n una sucesi
on de variables aleatorias independientes. Estudie la convergencia (en distribuci
on, en probabilidad y casi segura) de Xn y de Sn = X1 + + Xn si
para cada n 2 N:
(1) Xn tiene distribuci
on de Bernoulli de parametro n12 ,
(2) Xn tiene distribuci
on de Poisson de parametro n12 y
(3) Xn tiene distribuci
on de Poisson de parametro n1 .
Problema 2. Sean X1 , X2 , . . . variables aleatorias independientes tales que Xi tiene distribucion exponencial de par
ametro 1 para i par y distribucion Poisson de parametro 2 para i
impar.
(1) Enuncie una ley fuerte de los grandes n
umeros para la sucesion de sumas parciales
asociada a (Xi ) y desmuestre si se cumple o no.
(2) Encuentre tal que
X1 + + Xn n
p
n
tenga un lmite en distribuci
on no-trivial e identifquelo. (Sea muy preciso en la prueba
de sus afirmaciones).
Problema 3.
(1) Sea X 2 L2 . Pruebe que:

E [X E( X | G )]2 E [X E(X)]2 .
(2) Sean X, Y 2 L2 pruebe que

$ %
$ % #
#
E( XY | G )2 E X 2 $ G E Y 2 $ G < 1.

Problema 4. Sean U1 , U2 , . . . variables independientes uniformes en (0, 1) y defina

Snp

n
X

1Ui p .

i=1

(1) Sea f : [0, 1] ! R continua y M una cota para |f | en [0, 1]. Pruebe que E(f (Snp /n)) es
un polinomio.
1

EXAMEN GENERAL DE PROBABILIDAD

FEBRERO DEL 2013

(2) Dada > 0, sea > 0 tal que si x, y 2 [0, 1] y |y x| entonces |f (y) f (x)| .
Pruebe que
$ p
$
p
+2 !
$
$
2M
S
S
n
n
$E f
p
f (p)$$ + 2 E
.
$
n

(3) Al utilizar el inciso anterior, demuestre el teorema de aproximacion polinomial de

Weierstrass: existe una sucesi
on de polinomios f1 , f2 , . . . tal que
lim sup |fn (p) f (p)| = 0.

n p[0,1]

sticos
2. Procesos Estoca
Problema 5. Sea (Fn , n 2 N) una filtracion y M = (Mn , 2 N) una (Fn )-martingala. Sea
C = (Ci , i 1) un proceso acotado, digamos por K. Asuma que Cn es Fn1 -medible.
(1) Defina al proceso estoc
astico C M mediante
n
X
(C M )0 = 0 y (C M )n =
Ci (Mi Mi1 ) para n 1.
i=1

Pruebe cuidadosamente que C M es una (Fn )-martingala.

(2) Encuentre una cota para el segundo momento de C M en terminos del segundo momento de M y de K. Escriba la desigualdad L2 de Doob para C M y reexpresela con
la cota que obtuvo.

Problema 6. Sean S = (Si , i 1) una sucesion variables exponenciales independientes de

parametro , T0 = 0, Tn = S1 + + Sn para n 1 y
X
Nt =
n1Tn t<Tn+1
n

el proceso de conteo asociado a S. Para t > 0, sean S1t , S2t , . . . los tiempos que transcurren
entre los saltos sucesivos sucesivos del proceso (Nt+s , s 0). Pruebe que las variables S1t , S2t
son exponenciales de par
ametro e independientes (entre si y de Nt ).
Problema 7.
(1) Sea (Sn )nN una cadena de Markov con espacio de estados Z y matriz de transicion
Pi,i+1 = p

Pi,i1 = 1 p

donde p 2 [0, 1]. De una condicion necesaria y suficiente para que (|Sn | , n 2 N) sea
una cadena de Markov.
(2) Sea (Xt , t 0) una cadena de Markov a tiempo continuo cuyas tasas de transicion son
i,i+1 =

i,i1 =

i,j = 0 si j 6= i + 1, i 1.

Encuentre una condici

on necesaria y suficiente para que (|Xt | , t 0) sea una cadena de
Markov a tiempo continuo y verifique con cuidado su afirmacion. Cuando (|Xt | , t 0)
sea una cadena de Markov a tiempo continuo, calcule las tasas de transicion.
Problema 8.
(1) De la definici
on de proceso gaussiano y de movimiento browniano.
(2) Sea B un movimiento browniano y bt = Bt tB1 , t 2 [0, 1]. Pruebe que b es un proceso
gaussiano en [0, 1] y calcule sus funciones de media y covarianza.
(3) Pruebe que b es independiente de B1 .

EXAMEN GENERAL DE PROBABILIDAD 2013-II

30 JULIO DEL 2013
Duraci
on: 6 horas
Instrucciones:
(1) La calificacion aprobatoria mnima es 5.
(2) Cada problema vale 1 punto.
(3) Los incisos de cada problema se califican independientemente y tienen
el mismo valor.
(4) Pueden asumir cierto el inciso anterior, a
un sin resolverlo, para responder a los que siguen.
1. Probabilidad
Problema 1. Sean (, F , P) un espacio de probabilidad y (Fi , i N) una coleccion
de sub-algebras de F .
(1) Defina que significa que las -algebras (Fi , i N) sean independientes.
(2) Pruebe que si I1 , I2 , . . . es una particion de N y definimos

[
Fi ,
Gj =
iIj

entonces las -algebras (Gj , j N) son independientes.

Problema 2. Sean X1 , X2 , . . . variables aleatorias independientes e identicamente
distribuidas. Sea
Yi = Xi 1 |Xi |i .
Pruebe que
P(Xi 6= Yi para una infinidad de ndices i) {0, 1}

y encuentre un criterio en terminos de X1 para discernir entre ambos casos.

Problema 3. Pruebe que si las variables aleatorias cuadrado integrables X y Y
satisfacen E( Y 2 | X) = X 2 y E( Y | X) = X entonces X = Y casi seguramente.
Problema 4. Sean X1 , X2 , . . . variables independientes e identicamente distribuidas
con varianza 1 y media 0. Pruebe que la sucesion de variables aleatorias
X1 + + Xn

n
converge en distribucion a una variable no-degenerada pero que no lo hace en probabilidad. Sugerencia: razone por contradiccion y utilice la ley 0-1 de Kolmogorov.
1

EXAMEN GENERAL DE PROBABILIDAD 2013-II

30 JULIO DEL 2013

sticos
2. Procesos Estoca
Problema 5.
(1) Sea M = (Mn , n N) una martingala. Pruebe que si G es una subalgebra independiente de M entonces M es una martingala respecto de la
filtracion Fn = (G , M0 , . . . , Mn ).
(2) Sean M = (Mn , n N) y N = (Nn , n N) dos martingalas independientes.
Pruebe que M N = (Mn Nn , n 0) es una martingala.
Problema 6. Sea S = (Si , i 1) una sucesion iid con valores en Z+ = {1, 2, . . .}
y media finita . Sea R el proceso de tiempos residuales del proceso de renovacion
con tiempos interarribo S.
(1) Pruebe que R es una cadena de Markov.
(2) Especifique su matriz de transicion, y pruebe que la distribucion inicial
P(S1 i)
i =

es invariante.
Problema 7. Cada bacteria en una colonia se divide en dos copias identicas
despues de un tiempo exponencial de parametro , que a su vez siguen la misma
dinamica de subdivision de manera independiente. Sea Xt el tama
no de la colonia
al tiempo t y suponga que X0 = 1.


(1) Muestre que la funcion generadora (t) = E z Xt satisface
Z t
t
es (t s)2 ds
(t) = ze +
0

y que por lo tanto (al hacer el cambio de variables u = t s)

(t)
= (t) [(t) 1] .
t
(2) Deduzca que si q = 1 et y n = 1, 2, . . . entonces
P(Xt = n) = q n1 (1 q) .

Problema 8.
(1) De la definicion de proceso gaussiano y de movimiento browniano.
(2) Sea B un movimiento browniano y Xt = et/2 B(et ) , t R. Pruebe que X
es un proceso gaussiano en R y calcule sus funciones de media y covarianza.
(3) Pruebe que X es estacionario, es decir, que para cualquier s R el proceso
(Xt+s , t R) tiene las mismas distribuciones finito-dimensionales que X.