LVF

Laboratrio Virtual de Finanas

lgebra Linear Computacional

Mtodo usado para resolver sistemas lineares genricos. Erros controlados usando conden
recomendado para sistemas com estruturas especiais, como por exemplo, sistemas tridiagon

Mtodo iterativo usado para resoluo de sistemas lineares. Requer uma inicializao cons
aproximada.

Ilustrao geomtrica do mtodo iterativo de Gauss-Seidel, exibindo a convergncia do pro

dimenso 3.
Ilustra os principais critrios de convergncia do mtodo de Gauss-Seidel de uma maneira

Apresentao de alguns algoritmos de fatorao matricial usados em finanas: LU e Choles

Clculo dos autovalores e dos autovetores de uma matriz real simtrica.

Exibe a clebre matriz de Hilbert, uma matriz extremamente mal-condicionada, comparand

solues numricas.

es. Requer uma inicializao consistindo de uma soluo

el, exibindo a convergncia do processo para uma matriz de

de Gauss-Seidel de uma maneira visual, exibindo os erros.

usados em finanas: LU e Cholesky.

real simtrica.

nte mal-condicionada, comparando solues reais com

Comentrios e Informaes sobre cursos:

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material.LVF marca registrada da OctaPLus Financial Analytics. Todos os direitos reservados.

Erros controlados usando condensao pivotal . No

mo por exemplo, sistemas tridiagonais.

Eliminao de Gauss
Gauss
Dados de Entrada

Matriz A
50
2.96
-0.2718605
-1.5604382
1.7530556
-0.5587799
0.0003445
-2.3769462

0.413861
50
-0.1448961
1.6248714
-1.5365913
123
-1.9051186
-0.4075355

1.4018678
-0.8003008
50
1.3596036
-0.0050113
-1.3227509
-0.0640352
-0.6120831

-1.3047975
0.6982827
0.0944237
50
0.5614652
-0.1378658
-0.6433845
1.2983742

0.758223
0.5577976
23
0.150078
50
-1.6897957
-0.2969523
0.3825585

-0.2555441
-0.7524238
0.440175
0.3101695
-0.6007735
50
0.051698
-0.5687343

-0.9584414
0.26306
-0.5282755
-1.2649821
-1.3901126
-0.5133813
50
0.9817086

0.1384831
-1.5865544
0.1636306
1.9548588
-1.0158487
0.2406341
-0.9356813
50

-1.3048
0.7755
0.0895
49.9313
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

0.7582
0.5129
23.0056
-0.5020
50.0332
0.0000
0.0000
0.0000

-0.2555
-0.7373
0.4367
0.3138
-0.6180
51.7757
0.0000
0.0000

-0.9584
0.3198
-0.5326
-1.2901
-1.3311
-1.4448
49.9897
0.0000

0.1385
-1.5948
0.1598
2.0069
-1.0953
4.1739
-0.9788
50.0269

Resultado da Eliminao de Gauss

Matriz Escalonada
50.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

0.4139
49.9755
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

1.4019
-0.8833
50.0051
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

Comentrios

O mtodo de eliminao de Gauss a ferramenta padro para resolver sistemas

lineares genricos. O algoritmo de soluo nos permite descobrir tambm quando
a matriz singular e o sistema no possui solues.

Calcular

Vetor B

Soluo
2.00
1.86
1.11
1.96
2.04
-2.45
2.15
1.99

100
100
100
100
100
100
100
100

Vetor
Escalonado
100.00
94.08
100.81
97.15
98.35
-121.56
105.51
99.42

Mtodo Iterativo de Gauss Seidel

Soluo do sistema linear

Matriz A

2
1.8258469936

0
4

0
-0.800300768

0
0

-0.2718604719 -0.1448961
6
0
-1.5604382497 1.6248714 1.3596036297
8
1.7530555851 -1.5365913 -0.005011316 0.5614652

0
0

0
0
10

Comentrios

O mtodo de Gauss-Seidel permite a soluo de um sistema

matricial por meio de um processo iterativo. O Processo requer
a escolha de um ponto inicial. Esta pasta de trabalho permite
que se visualize o erro cometido.

Processo Iterativo
n
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

X1
0.1
0.0427957
0.0427957
0.0427957
0.0427957
0.0427957
0.0427957
0.0427957
0.0427957
0.0427957
0.0427957
0.0427957
0.0427957
0.0427957
0.0427957
0.0427957

X2
1
0.1682482004
-0.003949925
-0.0047819325
-0.0047859525
-0.0047859719
-0.004785972
-0.004785972
-0.004785972
-0.004785972
-0.004785972
-0.004785972
-0.004785972
-0.004785972
-0.004785972
-0.004785972

X3
1
0.13933295
0.13517448
0.13515438
0.13515429
0.13515429
0.13515429
0.13515429
0.13515429
0.13515429
0.13515429
0.13515429
0.13515429
0.13515429
0.13515429
0.13515429

X4
1
0.06269576
0.09837748
0.09854988
0.09855071
0.09855071
0.09855071
0.09855071
0.09855071
0.09855071
0.09855071
0.09855071
0.09855071
0.09855071
0.09855071
0.09855071

X5
1
-0.06491931
-0.09338461
-0.09352214
-0.09352281
-0.09352281
-0.09352281
-0.09352281
-0.09352281
-0.09352281
-0.09352281
-0.09352281
-0.09352281
-0.09352281
-0.09352281
-0.09352281

Soluo
0.0427957048
-0.004785972
0.135154285
0.0985507149
-0.0935228114

Erro RelativoTotal
92.734%
74.184%
0.439%
0.002%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%

Erro
100.000%
90.000%
80.000%
70.000%
60.000%
50.000%
40.000%
30.000%
20.000%
10.000%
0.000%
1

Inicializao

Vetor B
0.0855914095
-0.0491695573

Inicializao

0.7999847185
0.8976053323
-0.7981952876

0.1
1
1
1
1

Erro

Erro Relativo

100.000%
90.000%
80.000%
70.000%
60.000%
50.000%
40.000%
30.000%
20.000%
10.000%
0.000%
1

10 11 12 13 14 15

Mtodo Iterativo de Gauss Seidel (Visualizacao Geome

Soluo do Sistema Linear

Matriz A
10 0.413861
1.8258469936 0.1446642
-0.2718604719 -0.1448961

1.4018678485
-0.8003007679
-0.8779784366

Comentrios

Nesta pasta de trabalho pode-se visualizar a

convergncia do processo iterativo em vrios
planos de corte.

Soluo
0.2323556251
-4.378135591
-0.260573648

Convergncia no Plano XY

0.0000
-5.0000
-10.0000

-15.0000
3.2 0.3 0.1 0.3 0.1 0.2 0.1
000 0.2 0.0 612 256 042 734 697 988
765 342
Componente X

Projees no Plano X

0.1988

0.2697

0.1734

0.3042

0.1256

0.3612

1.5000
1.0000
0.5000
0.0000
-0.5000
-1.0000
-1.5000
-2.0000
-2.5000
-0.0342

Zn
1.0000
-2.2583
1.1462
-1.2611
0.5191
-0.7895
0.1732
-0.5350
-0.0140
-0.3973
-0.1154
-0.3227
-0.1702

5.0000
Componente Y

Xn
3.2000
-0.2765
-0.0342
0.3612
0.1256
0.3042
0.1734
0.2697
0.1988
0.2509
0.2126
0.2408
0.2201

Projees no Plano X

10.0000

-0.2765

n
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Yn
3.5000
8.6818
-12.4022
1.4427
-8.9022
-1.3078
-6.8958
-2.7854
-5.8090
-3.5848
-5.2210
-4.0174
-4.9028
-4.2515
-4.7306
-4.3781

3.2000

Convergncia no Plano XZ

Xn
3.2000
-0.2765
-0.0342
0.3612
0.1256
0.3042
0.1734
0.2697
0.1988
0.2509
0.2126
0.2408
0.2201
0.2353
0.2241
0.2324

Componente Z

n
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Componente X

0.1988

0.2697

0.1734

0.3042

0.1256

0.3612

-0.0342

-0.2765

Projees no Plano Y

1.5000
1.0000
0.5000
0.0000
-0.5000
-1.0000
-1.5000
-2.0000

-5.8090

-2.7854

-6.8958

-1.3078

-8.9022

1.4427

-2.5000
-12.4022

Zn
1.0000
-2.2583
1.1462
-1.2611
0.5191
-0.7895
0.1732
-0.5350
-0.0140
-0.3973
-0.1154
-0.3227
-0.1702
-0.2824
-0.1999
-0.2606

8.6818

Yn
3.5000
8.6818
-12.4022
1.4427
-8.9022
-1.3078
-6.8958
-2.7854
-5.8090
-3.5848
-5.2210
-4.0174
-4.9028
-4.2515
-4.7306
-4.3781

Componente X

3.5000

n
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

-0.2824
-0.1999
-0.2606

3.2000

Compon
Convergncia no Plano YZ

0.2353
0.2241
0.2324

Componente Z

13
14
15

-1.0000
-1.5000
-2.0000
-2.5000

Componente Y

sualizacao Geometrica)
Vetor B

Inicializao

0.0855914095
-0.0491695573
0.7999847185

3.2
3.5
1

Projees no Plano X-Y

Componente X

0.2324

0.2241

0.2353

0.2201

0.2408

0.2126

0.2509

0.1988

0.2697

0.1734

0.3042

0.1256

0.3612

-0.0342

Projees no Plano X-Z

-0.2765

3.2000

.2 0.3 0.1 0.3 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
00 0.2 0.0 612 256 042 734 697 988 509 126 408 201 353 241 324
765 342
Componente X

Componente Y

0.2408
0.2201
0.2353
0.2241
0.2324

-4.0174
-4.9028
-4.2515
-4.7306
-4.3781

0.2509

0.1988

0.2697

0.1734

0.3042

0.1256

0.3612

-0.0342

-0.2765

3.2000

0.2126

Projees no Plano Y-Z

-5.2210

-3.5848

-5.8090

-2.7854

-6.8958

-1.3078

-8.9022

1.4427

-12.4022

8.6818

3.5000

Componente X

Gauss-Seidel: Critrios de Convergncia

Soluo do Sistema Linear

Matriz A
1.8258469936
1.8258469936
-0.271860472
-1.56043825
1.7530555851

0.1386101657
30
-0.144896148
1.6248714019
-1.536591299

0.1018678485
-0.800300768
-0.877978437
1.3596036297
-0.005011316

0.1530479748
0.6982827472
0.0944237399
20
0.5614651855

0.0002229955
0.5577976481
-0.286574959
0.1500779945
0.7048379302

Comentrios

A convergncia do mtodo de Gauss-Seidel assegurada

pelos critrios das linhas e de Sassenfeld. Nos campos
abaixo, as clulas em vermelho indicam que o critrio em
questo foi violado.

Soluo
0.065597357
0.0048002991
-0.4777603085
0.0923073522
-1.3620671279

Erro

Critrios de Convergncia

Criterio das Linhas

Linha 1
Linha 2
Linha 3
Linha 4
Linha 5
0.2156527824 0.1294076052 0.9086274632 0.2347495638 5.470936253

150%
Erro

200%

Criterio de Sassenfeld

100%
50%
0%

Beta 1
Beta 2
Beta 3
Beta 4
Beta 5
0.2156527824 0.0816710049 0.5142039504 0.0659204641 0.7705816201

Nm

Processo Iterativo
n
0

X1

X2

X3

0.1

X4

X5

Erro Rel.Total

-0.1687751361 -0.0065597203 -1.0766803968

0.0979340719

-0.8126476095

154%

0.0993360205

-0.0235767609 -0.6622512499

0.1056640995

-1.5197964187

63%

0.0769444154

0.0018098993

-0.4278605248

0.0912270104

-1.3955931451

16%

0.0631350121

0.0069298264

-0.4665224981

0.0914298523

-1.3505214348

4%

0.0648808554

0.0049494469

-0.4814259927

0.0924018881

-1.3600612798

1%

0.0657823805

0.0046517543

-0.4784376397

0.0923648497

-1.3629017684

0%

0.0656417051

0.0047937114

-0.4774943471

0.0922995303

-1.3621836691

0%

0.0655836876

0.004810575

-0.4777205801

0.0923036245

-1.3620074757

0%

0.0655946647

0.0048005004

-0.4777793863

0.0923079749

-1.3620606245

0%

10

0.0655983523

0.0047995942

-0.4777625627

0.0923075914

-1.3620713466

0%

11

0.0655975159

0.0048003022

-0.4777589621

0.0923073043

-1.3620674687

0%

12

0.0655972848

0.0048003469

-0.4777601946

0.0923073374

-1.3620668317

0%

13

0.0655973474

0.0048002976

-0.4777604102

0.0923073561

-1.3620671112

0%

14

0.0655973616

0.0048002957

-0.477760321

0.0923073534

-1.3620671478

0%

15

0.065597357

0.0048002991

-0.4777603085

0.0923073522

-1.3620671279

0%

Vetor B

Inicializao

0.0855914095
-0.0491695573
0.7999847185
0.8976053323
-0.7981952876

0.1
1
1
1
1

Erro Relativo

%
1

Nm e ro de Iterae s

10

11

12

13

14

15

Fatoraes Matriciais
Dados de Entrada

Calcular LU

Matriz A
10
1.8258
-0.272
-1.56
1.7531
-0.559
0.0003
-2.377

1.41
10
-0.145
1.6249
-1.537
0.8601
-1.905
-0.408

1.40187
-0.8003
10
1.3596
-0.00501
-1.32275
-0.06404
-0.61208

-1.3048
0.69828
0.09442
10
0.56147
-0.13787
-0.64338
1.29837

0.75822
0.5578
-0.28657
0.15008
10
-1.6898
-0.29695
0.38256

-0.25554
-0.75242
0.44017
0.31017
-0.60077
10
0.0517
-0.56873

-0.95844
0.26306
-0.52828
-1.26498
-1.39011
-0.51338
10
0.98171

0.13848
-1.58655
0.16363
1.95486
-1.01585
0.24063
-0.93568
10

Comentrios

Fatorao LU

Fator Triangular Inferior (L)

A=

1
0.1826
-0.027
-0.156
0.1753
-0.056
3E-005
-0.238

Fator Triangular Supe

0.41386
1
-0.01094
0.18936
-0.18309
0.09637
-0.19555
-0.00743

1.40187
-1.05626
1
0.17737
-0.0443
-0.11396
-0.02699
-0.0286

-1.3048
0.93652
0.07156
1
0.10042
-0.03051
-0.04771
0.1038

0.75822
0.41936
-0.26031
0.24266
1
-0.17262
-0.02127
0.05389

-0.25554
-0.70577
0.42372
0.31612
-0.68361
1
-0.00741
-0.06195

-0.95844
0.43806
-0.54843
-1.39292
-1.03738
-0.88915
1
0.0889

1.402
-0.800
9.000
0.094
-0.287
0.440
-0.528
0.164

-1.305
0.698
0.094
9.000
0.150
0.310
-1.265
1.955

0.758
0.558
-0.287
0.150
9.000
-0.601
-1.390
-1.016

-0.256
-0.752
0.440
0.310
-0.601
9.000
-0.513
0.241

-0.958
0.263
-0.528
-1.265
-1.390
-0.513
9.000
-0.936

0.138
-1.587
0.164
1.955
-1.016
0.241
-0.936
9.000

0.13848
-1.61184
0.14569
2.2253
-1.51385
0.21357
-1.16532
1

10
0.18258
-0.0272
-0.156
0.17531
-0.0559
3E-005
-0.2377

Dados de Entrada

Matriz A
9.000 4.889
4.889 9.000
1.402 -0.800
-1.305 0.698
0.758 0.558
-0.256 -0.752
-0.958 0.263
0.138 -1.587

Comentrios

Se a matriz A no fo
encontrar a fatora
Aqui so apresentad
Estas fatoraes s
clculo de compone

Fatorao de Cholesky

Fator de Cholesky B

A=

3
1.6296
0.4673
-0.435
0.2527
-0.085
-0.319
0.0462

0
2.51879
-0.62006
0.55863
0.05793
-0.24361
0.31114
-0.65975

0
0
2.89779
0.22225
-0.12725
0.11351
-0.06421
-0.09215

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.90678
0
0
0
0
0.08804 2.98476
0
0
0
0.1321 -0.1884 2.97785
0
0
-0.53787 -0.43159 -0.15708 2.88041
0
0.81326 -0.35937 -0.02714 -0.15397 2.78193

Matriz Transposta B T

3
0
0
0
0
0
0
0

Calcular LU

Comentrios

Se a matriz A no for positiva definida ento no possivel

encontrar a fatorao de Cholesky.
Aqui so apresentadas as fatoraes LU, de Cholesky e QR.
Estas fatoraes so comunmente usadas em finanas para o
clculo de componentes principais, fatores de risco, etc.

Fator Triangular Superior (U)

1.41
9.74256
-0.01094
0.18936
-0.18309
0.09637
-0.19555
-0.00743

1.40187
-1.05626
10.0266
0.17737
-0.0443
-0.11396
-0.02699
-0.0286

-1.3048
0.93652
0.0692
9.60678
0.10042
-0.03051
-0.04771
0.1038

0.75822
0.41936
-0.26137
0.23534
9.90865
-0.17262
-0.02127
0.05389

-0.25554
-0.70577
0.42551
0.32847
-0.69933
9.99153
-0.00741
-0.06195

-0.95844
0.43806
-0.54954
-1.40002
-1.02564
-0.89155
9.97564
0.0889

0.13848
-1.61184
0.14977
2.25513
-1.55507
0.22115
-1.17069
9.99272

Calcular Cholesky
Comentrios

Se a matriz A no for positiva definida ento no possivel

encontrar a fatorao de Cholesky.
Aqui so apresentadas as fatoraes LU, de Cholesky e QR.
Estas fatoraes so comunmente usadas em finanas para o
clculo de componentes principais, fatores de risco, etc.

Matriz Transposta B T
1.62963 0.46729 -0.43493 0.25274 -0.08518 -0.31948 0.04616
2.51879 -0.62006 0.55863 0.05793 -0.24361 0.31114 -0.65975
0 2.89779 0.22225 -0.12725 0.11351 -0.06421 -0.09215
0
0 2.90678 0.08804 0.1321 -0.53787 0.81326
0
0
0 2.98476 -0.1884 -0.43159 -0.35937
0
0
0
0 2.97785 -0.15708 -0.02714
0
0
0
0
0 2.88041 -0.15397
0
0
0
0
0
0 2.78193

Autovalores e Autovetores (Matrizes Simtricas)

Dados de Entrada

Matriz A (Simtrica)
9.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
9.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
9.000
0.094
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.094
9.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
9.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
9.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
9.000
0.000

0.000
0.000
0.707
0.707
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
1.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
1.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
1.000
0.000

Decomposio Espectral

Autovetores ( exibidos em colunas )

1.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
1.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.707
-0.707
0.000
0.000
0.000
0.000

Comentrios

Matrizes simtricas possuem autovalores reais. Nesta pasta de trabalho encontra-se uma rotina numrica que
autovalores.

mtricas)

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
9.000

Calcular

Autovalores
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
1.000

ntra-se uma rotina numrica que calcula estes

9.000
9.000
8.906
9.094
9.000
9.000
9.000
9.000

Matriz de Hilbert
Invertendo a Matriz de Hilbert

Matriz de Hilbert 5x5

1.0000
0.5000
0.5000
0.3333
0.3333
0.2500
0.2500
0.2000
0.2000
0.1667

0.3333
0.2500
0.2000
0.1667
0.1429

0.2500
0.2000
0.1667
0.1429
0.1250

0.2000
0.1667
0.1429
0.1250
0.1111

Soluo
Exata
1.5
1
1
1
1

Comentrios

A matriz de Hilbert uma matriz extremamente malcondicionada que aparece naturalmente em

problemas de enegenharia e de finanas. A soluao
de sistemas lineares envolvendo a matriz de Hilbert
requer um tratamento especial.

X
1.5
1
1
1
1

25
-300
1050
-1400
630

-300
4800
-18900
26880
-12600

1050
-18900
79380
-117600
56700

-1400
26880
-117600
179200
-88200

630
-12600
56700
-88200
44100

b
2.783333
1.7
1.259524
1.009524
0.845635

Soluo de AX=b usando funes do Excel