7.

Estimao por intervalos

Seja (X1 , . . . , Xn ) uma amostra aleatria de uma populao X indexada por um parmetro . Por vezes, torna-se mais valioso especificar
um intervalo que contm o verdadeiro valor de com um certo grau de
confiana do que apenas estimar pontualmente.

Noes bsicas.
Definio 7.1: Seja (X1 , . . . , Xn ) uma amostra aleatria de uma populao X indexada por um parmetro . Se Ti = Ti (X1 , . . . , Xn ),
i = 1, 2, so duas estatsticas tais que T1 < T2 e
P (T1 < < T2 ) = ,
onde um valor fixado entre 0 e 1, diz-se que (T1 , T2 ) um intervalo
aleatrio de confiana (IAC) para com grau de confiana .
NOTAS DE PROBABILIDADES E ESTAT
ISTICA 124/200

Exemplo 7.1: Seja (X1 , . . . , Xn ) uma a.a. de X N (, 2 = 4). Qual

o IAC para baseado no EMV com grau de confiana de 95%?
o estimador de mxima verosimilhana de e que
Sabe-se que X
N (, 2 /n)
X

X
Z= p
N (0, 1)
4/n

Por outro lado, P (1.96 < Z < 1.96) = 0.95 e consequentemente

p
p

P (X 1.96 4/n < < X + 1.96 4/n) = 0.95,

indicando que o intervalo aleatrio de confiana a 95% pretendido para

expresso por (T1 , T2 ), em que
p
p
1.96 4/n e T2 = X
+ 1.96 4/n.
T1 = X

NOTAS DE PROBABILIDADES E ESTAT

ISTICA 125/200

Mtodo pivotal.
Definio 7.2: Seja (X1 , . . . , Xn ) uma a.a. de uma populao X indexada pelo parmetro . Diz-se que a funo da a.a. e de ,
W = W (X1 , . . . , Xn ; )
uma varivel fulcral ou quantidade pivotal (ou simplesmente, piv)
usada na construo de um intervalo de confiana para quando a sua
distribuio (f.m.p. ou f.d.p.) amostral no depende de .
Os intervalos de confiana so obtidos aqui pelo mtodo da varivel
fulcral ou mtodo pivotal. Isto , dada uma varivel fulcral W =
W (X1 , . . . , Xn ; ), os intervalos de confiana para so obtidos da seguinte forma:
NOTAS DE PROBABILIDADES E ESTAT
ISTICA 126/200

1. Fixado um grau de confiana , obtm-se a e b tais que

P (a < W < b ) = , .
2. Se a partir de a < W < b , for possvel obter uma desigualdade
equivalente T1 < < T2 , onde Ti = Ti (X1 , . . . , Xn ), i = 1, 2,
tem-se
P (a < W < b ) = P (T1 < < T2 ) = , .
3. Dado uma amostra particular (x1 , . . . , xn ), a concretizao do intervalo aleatrio de confiana para com grau de confiana
designada por intervalo de confiana a 100% para , dado por
(t1 , t2 ) = (t1 (x1 , . . . , xn ), t2 (x1 , . . . , xn )).
Nota: O intervalo acima bilateral, sendo os respectivos intervalos de
confiana unilaterais do tipo (, u2 ) ou (u1 , ), u1 < u2 .
NOTAS DE PROBABILIDADES E ESTAT
ISTICA 127/200

Em suma, o intervalo (t1 , t2 ) um intervalo de confiana para a

100%, denotado por
IC(, ) = (t1 , t2 ),
sendo a concretizao do intervalo aleatrio de confiana, denotado por
IAC(, ) = (T1 , T2 ).
A probabilidade interpretada como a frequncia relativa de todos os
intervalos (t1 , t2 ) que contm obtidos numa sequncia infinitamente
grande de observaes repetidas de (X1 , . . . , Xn ) (perspectiva frequencista). Entretanto,
(
1, se (t1 , t2 ),
6= P (t1 < < t2 ) =
0, c.c.
NOTAS DE PROBABILIDADES E ESTAT
ISTICA 128/200

Intervalos de confiana para parmetros de populaes normais.

Seja (X1 , . . . , Xn ) uma a.a. de uma populao X N (, 2 ).
Poder-se- considerar Z =

/ n

N (0, 1) como varivel fulcral para

obter um intervalo de confiana para ? No, se 2 for desconhecido.

Entretanto, sabe-se que W =
amostral corrigida. Portanto,

S/ n

t(n1) , onde S 2 a varincia

P (a < W < b) = = 1
b S < < X
+b S ) = 1
P (X
n
n


b S
IAC(, = 1) = X
n


IC(, 1) = x b sn
b = a = Ft1
(1 2 )
(n1)
b

NOTAS DE PROBABILIDADES E ESTAT

ISTICA 129/200

Exemplo 7.2: Suponha que o tempo X (em minutos) de reparao de

uma mquina segue uma distribuio Normal com mdia e varincia
2 . Estime o tempo mdio de reparao com um grau de confiana
de 99%, baseando-se nos
Pn seguintes dados
Pnpara2 uma amostra aleatria
concretizada: n = 10, i=1 xi = 846 e i=1 xi = 71607.

X
t(9) e as quantidades
Nesse cenrio, a varivel fulcral W = S/
n
P
P
n
n
1
1
2
2
x = n i=1 xi = 84.6 e s = n1 ( i=1 xi n x2 ) = 35.4
= 3.933.
9

P (3.25 < W < 3.25) = 0.99.

3.25 S < < X

+3.25 S ) = 0.99
P (X
n
n
3.25 S )
IAC(, = 0.99) = (X
n
q

IC(, 0.99) = (84.6 3.25

3.933
)
10

= (84.6 2.038)

= (82.562, 86.638).
NOTAS DE PROBABILIDADES E ESTAT
ISTICA 130/200

Seja (X1 , . . . , Xn ) uma a.a. de uma populao X N (, 2 ). Na

construo do intervalo de confiana para 2 com grau de confiana
= 1, tem-se como varivel fulcral
(n1)S 2
W =
2(n1) .
2

P (a < W < b) = = 1 , onde

( 2 ) e b = F1
(1 2 )
a = F1
2
2
(n1)

2
P ( (n1)S
b
2

(n1)

< <
IAC( , 1) =

(n1)S 2
)=1
a
2 (n1)S 2
( (n1)S
, a )
b

IC( 2 , 1) =

(n1)s2 (n1)s2
,
b
a

NOTAS DE PROBABILIDADES E ESTAT

ISTICA 131/200

Duas populaes normais.

Sejam (X11 , . . . , X1n1 ) e (X21 , . . . , X2n2 ) a.a. de duas populaes independentes X1 N (1 , 12 ) e X2 N (2 , 22 ), respectivamente.
Se 12 e 22 so conhecidas, a varivel fulcral para estimar 1 2 com
grau de confiana = 1 tem como base os seguintes resultados:
i N (i , i2 ), i = 1, 2 (independentes),
X
1 X
2 N (1 2 , 12 /n1 + 22 /n2 ),
X
i =
onde X
dada por

1
ni

Pni

j=1

Xij , i = 1, 2. Por conseguinte, a varivel fulcral

2 (1 2 )
1 X
X
W = p 2
N (0, 1).
1 /n1 + 22 /n2
NOTAS DE PROBABILIDADES E ESTAT
ISTICA 132/200

P (a < W < b) = = 1,
b = a = FN1(0,1) (1 2 )
b

1 X
2 b
P (X

12 /n1 + 22 /n2 < 1 2 <

p

< X1 X2 +b 12 /n1 + 22 /n2 ) = 1

p
1 X
2 b 12 /n1 + 22 /n2 )
IAC(1 2 , = 1) = (X

Consequentemente,

IC(1 2 , 1) = (
x1 x2 b

12 /n1 + 22 /n2 )

NOTAS DE PROBABILIDADES E ESTAT

ISTICA 133/200

Exemplo 7.3: Sejam (X11 , . . . , X1n1 ) e (X21 , . . . , X2n2 ) a.a. de duas

populaes independentes X1 N (1 , 12 ) e X2 N (2 , 22 ), respectivamente. Deduza um intervalo de confiana para 1 2 com grau de
confiana = 1 para grandes amostras (n1 , n2 ).
Para grandes amostras, pode-se substituir as varincias 12 e 22 pelas
suas varincias amostrais S12 e S22 (estimadores consistentes). Portanto,
na construo de um intervalo de confiana (aproximado) para 1 2
com grau de confiana , tem-se como varivel fulcral
2 (1 2 ) a
1 X
X
N (0, 1).
W = p 2
S1 /n1 + S22 /n2

Consequentemente,

P (a < W < b) = = 1, onde b = a F 1 (1 ).

N (0,1)
2

1 X
2 b
IAC(1 2 , 1) (X
IC(1 2 , 1) (
x1 x2 b

p
S12 /n1 + S22 /n2 ).

s21 /n1 + s22 /n2 ).

NOTAS DE PROBABILIDADES E ESTAT

ISTICA 134/200

Sejam (X11 , . . . , X1n1 ) e (X21 , . . . , X2n2 ) a.a. de duas populaes independentes X1 N (1 , 12 ) e X2 N (2 , 22 ), respectivamente.
Se 12 = 22 = 2 (desconhecida), a varivel fulcral para estimar 1 2
com grau de confiana = 1 tem como base os seguintes resultados:
p
1 X
2 (1 2 ))/ 2 (1/n1 + 1/n2 ) N (0, 1).
Z = (X

((n11)S12 +(n21)S22 )/ 2 (n1 +n2 2)Sc2 / 2 2

(n1 +n2 2) ,

onde Si2 =

1
ni 1

Pni

j=1 (Xij

i )2 , i = 1, 2.
X

1, X
2 ) e (S12 , S22 ) so independentes.
Os pares (X

W =q

2 (1 2 )
1 X
X
(n11)S12 +(n21)S22 1
( n1
n1 +n2 2

1
)
n2

t(n1 +n2 2) .

NOTAS DE PROBABILIDADES E ESTAT

ISTICA 135/200

P (a < W < b) = = 1,
b = a = Ft1
(1 2 )
(n +n 2)
1

1 X
2 b
P (X

(n11)S12 +(n21)S22 1
( n1
n1 +n2 2

2 +b
1 X
<X

1
)
n2

(n11)S12 +(n21)S22 1
( n1
n1 +n2 2

< 1 2 <

1
))
n2

= 1



q
2+(n 1)S 2
(n
1)S
1
2
1
2
1 X
2 b
IAC(1 2 , 1) =
X
( n11 + n12 )
n1 +n2 2
Consequentemente,
IC(12 , 1) =

x1
x2 b



1
(n11)s21 +(n21)s22 1
+
.
n1 + n2 2
n1 n2

NOTAS DE PROBABILIDADES E ESTAT

ISTICA 136/200

Exemplo 7.4: Sejam Xi o tempo de vida de uma bactria do tipo i, i =

1, 2, independentes. Considere (X11 , . . . , X1n1 ) e (X21 , . . . , X2n2 ) duas
a.a. de X1 N (1 , 2 ) e X2 N (2 , 2 ), respectivamente. Estime
a diferena dos tempos de vida mdios dos dois tipos de bactrias
Pn1 com
95% de grau de confiana, sabendo que n1 = 10, n2 = 13, j=1 x1j =
P 2
P 1 2
P 2 2
300, nj=1
x2j = 260, nj=1
x1j = 10000 e nj=1
x2j = 7000.

Varivel fulcral: W =

1X
2 (1 2 )
X

2 +(n 1)S 2
(n11)S1
2
2( 1 + 1 )
n1 +n2 2
n1
n2

t(21) .

P (2.08 < W < 2.08) = 0.95, com Ft1 (0.975) = 2.08.

(21)
Sc2 =

(n11)S12 +(n21)S22
n1 +n2 2

s2c =

9111.11+12138.46
21

= 126.74.

q
1 X
2 2.08 Sc2 ( 1 + 1 ))
IAC(1 2 , 0.95) = (X
n1
n2
q
IC(12 , 0.95) = (102.08 126.74( 1 + 1 )) = (0.15, 19.85).
10 13

NOTAS DE PROBABILIDADES E ESTAT

ISTICA 137/200

Intervalos de confiana para parmetros de populaes no normais uniparamtricas.

Exemplo 7.5: Seja (X1 , . . . , Xn ) uma a.a. de uma populao X
Exponencial com E(X) = . Encontre um intervalo de confiana aleatrio a 100(1)% para o logaritmo da mdia populacional .
Nesse cenrio, sabe-se que
=
O estimador de mxima verosimilhana de X
W =

Pn
2

i=1

1
n

Xi 2(2n) .

Pn

i=1

Xi .

P (a < W < b) = 1, onde a = F 1

( 2 ) e b = F1
(1 2 ).
2
2
P

Pn

i=1

Xi

(2n)

<<

Pn

i=1 Xi
a

(2n)

= 1.



P
Pn
2 n
X
2
X
i
i
), log( i=1
)
Portanto, IAC(log , 1) = log( i=1
b
a
NOTAS DE PROBABILIDADES E ESTAT
ISTICA 138/200

Exemplo 7.6: Seja (X1 , . . . , Xn ) uma a.a. de uma populao X

Bernoulli(p). Encontre um intervalo de confiana (aproximado) a
100(1)% para a proporo populacional p.
Nesse cenrio,
Xi =

1,
0,

se ocorrer sucesso,
, i = 1, . . . , n.
c.c.

=
O estimador de mxima verosimilhana de p X

Pn

1
n

Pn

i=1

Xi .

Xi Binomial(n, p) e, para grandes amostras, tem-se pelo

T.L.C. que
p
X
a
N (0, 1).
W =p
p(1 p)/n
i=1

P (b < W < b) = 1, onde a = F 1 ( ) e b = F 1 (1 ).

N (0,1) 2
N (0,1)
2
NOTAS DE PROBABILIDADES E ESTAT
ISTICA 139/200

 Para encontrar os limites do intervalo de confiana de p, deve-se

isolar o valor de p, encontrando as razes do respectivo polinmio de 2o grau. Uma alternativa a este procedimento para n bem
um estimador consistente de p e,
grande usar o facto de que X
para grandes amostras, pode-se substituir p no denominador de Z

por X.


q
q

X(1
X)
X(1
X)
b
+b
P X
= 1.
<p<X
n
n
IAC(p, 1)

b
X

X(1
X)
n

Portanto, um intervalo de confiana (aproximado) a 100(1)% para p

dado por
r


x(1 x)
.
IC(p, 1) x b
n
NOTAS DE PROBABILIDADES E ESTAT
ISTICA 140/200