Var Aleatorias

Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Centro de Cincias Exatas e da Terra

Departamento de Estatstica
Estatstica Bsica
Variveis Aleatrias e Modelos de

Probabilidade para variveis aleatrias
discretas e contnuas
Professora: Msc. Kalline Silveira

kallinef@yahoo.com.br
13/09/2016
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ESTATSTICA APLICADA I - Teoria das

Probabilidades
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Centro de Cincias Exatas e da Terra
Departamento de Estatstica
Variveis Aleatrias
13/09/2016
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ESTATSTICA APLICADA I - Variveis

Aleatrias
III Variveis Aleatrias
Introduo
Varveis aleatrias discretas
Variveis aleatrias contnuas
Parmetros das variveis aleatrias
Variveis aleatrias bidimensionais
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Aleatrias
Introduo
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Aleatrias
3.1 Introduo
Em um experimento aleatrio, uma varivel cujo valor
medido pode variar de uma rplica do experimento para
outra referida como varivel aleatria.
Exemplos: X pode denotar a medida da resistncia
mecnica no ensaio de trao de um material; Y
representar o dimetro de uma pea usinada; Z expressar
a resistividade do solo em um processo corrosivo em
torres de linha de transmisso.
As variveis aleatrias (V.A) surgem em funo da
necessidade de se representar os resultados de uma
experincia aleatria por meio de nmeros reais.
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Aleatrias
3.1 Introduo
Definio
Uma varivel aleatria pode ser expressa como uma
funo definida num espao de resultados S e que tem
como contradomnio os nmeros reais.
Seja E um experimento e S o espao associado a ele.
Uma funo X, que associe a cada elemento s S um
nmero real X(s) denominada varivel aleatria.
S
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X
Varivel
aleatria
X(s)

Aleatrias
3.1 Introduo
nominal
qualitativa
ordinal
atributo
discreta
v.a.
quantitativa
contnua
S
Definio: varivel aleatria a funo que associa cada
elemento de S a um nmero real.
3.1 Introduo
Definio
Exemplo:
E : Lanamento de duas moedas;
X : Nmero de caras (a) obtidas nas duas moedas;
S : {(c, c), (c, k), (k, c), (k, k)}
X = 0 correspondente ao evento (k, k) com probabilidade ;
X = 1 correspondente ao evento (k, c), (c, k) com probabilidade ;
X = 2 correspondente ao evento (c, c) com probabilidade .
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Aleatrias
3.1 Introduo
uma varivel que assume valores em um conjunto
Rx = { x1, x2,...,xn } , com probabilidades P(X = xi) = p(xi)
Os pares {xi, p(xi)} constituem o que chamamos de
distribuio de probabilidades de X
Por exemplo:
Neste caso:
Ao lanarmos uma moeda perfeita uma vez,

podemos estar interessados na varivel
aleatria: X = no de caras que ocorre
P(X=0) = p(0) = P(coroa) = 1/2
Rx = { 0, 1}
P(X=1) = p(1) = P(cara) = 1/2
3.1 Introduo
Classificao
As variveis aleatrias classificam-se em discretas ou
contnuas, dependendo do tipo de conjunto de valores
que elas podem assumir.
- Varivel discreta: quando a varivel assume
valores num conjunto finito ou infinito numervel.
- Varivel contnua: quando a varivel assume
valores de um conjunto infinito no numervel.
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Aleatrias
3.1 Introduo
Classificao
Exemplos:
- A V.A resultado do lanamento de um dado discreta;
- A V.A que representa o tempo que um atleta leva para
completar a prova dos 100 metros contnua se for admitido
que medida com preciso absoluta.
- A V.A que representa as medidas de corrente eltrica a partir de
um instrumento digital que mostre a corrente para o mais
prximo centsimo de miliampre discreta (as medidas
possveis so limitadas).
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Aleatrias
3.1 Introduo
Representao
As variveis aleatrias so representadas por letras
maisculas (X, Y, Z, W, ...), e os valores que elas
podem
assumir
so
representados
pelas
correspondentes letras minsculas (x, y, z, w, ...).
Exemplo:
E: Medio do peso de uma pessoa escolhida ao acaso.
S = {Conjunto de todos os pesos atribuveis a uma pessoa}.
X = O peso da pessoa (assume qualquer valor do espao de resultados).
x = 1,65 m (a altura de uma das pessoas).
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Aleatrias
3.1 Introduo
Observao:
Existem situaes em que os valores da varivel aleatria no so
os resultados do espao associado ao experimento, mas sim uma
transformao destes.
- Exemplo:
E: Lanamento de dois dados.
S = Conjunto dos valores obtidos pelos dois dados, num total
de trinta e seis resultados possveis (tamanho de S = 36)
S = {( x, y ) | x, y = 1,2,3,4,5,6}.
X = V.A que representa a soma dos nmeros dos pontos
dos dois dados, a qual pode assumir qualquer valor inteiro
de 2 a 12, ou X(s) = {2,3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12}.
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Aleatrias
3.1 Introduo
Observao:
No mesmo espao associado ao experimento anterior poder-se-ia
definir outra varivel aleatria.
- Exemplo:
Y = V.A que representa a diferena, em valor absoluto, dos
nmeros dos pontos dos dois dados, a qual pode assumir
qualquer valor inteiro de 0 a 5, ou
Y(s) = {0,1,2,3,4,5 }
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Aleatrias
Introduo
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Aleatrias
3.2 Variveis Aleatrias Discretas

Funo de probabilidade
A distribuio de probabilidade de uma varivel aleatria
qualquer X uma descrio das probabilidades associadas com os
valores possveis de X.
Para uma varivel aleatria discreta, a distribuio
freqentemente especificada por apenas uma lista de valores
possveis juntamente com a probabilidade de cada um.
Em alguns casos, conveniente expressar a probabilidade em
termos de uma frmula.
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Aleatrias

Define-se como funo de probabilidade, f, a funo que associa
a cada valor que a varivel pode assumir, a probabilidade da
f ( x ) P( X x )
varivel assumir esse valor.
i
Para uma varivel aleatria discreta X, com valores possveis x1,

x2, ..., xn, a funo de probabilidade
J que f(xi) definida como

n uma probabilidade, ento
f ( x i ) 0 para todo xi e f ( x i ) 1
i 1
P(X) pode ser expresa por uma tabela, grfico ou frmula.

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Aleatrias

Exemplo: E: Lanamento de duas moedas.
X: n de caras obtidas.
P(X) pode ser expressa das seguintes formas:
P(x)
1/4
1/2
1/4
1
P( x ) C 2 ,x
4
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Aleatrias
P(x)
1

Exemplo: Seja X a varivel aleatria que representa o resultado
do lanamento de um dado equilibrado. A funo de
probabilidade definida por:
f (1)
1
1
1
1
1
1
, f ( 2 ) , f ( 3 ) , f (4 ) , f (5 ) , f (6 )
6
6
6
6
6
6
Em termos de notao e de modo a simplificar, a funo de

probabilidade pode ser representada por meio de uma tabela,
assumindo que os valores que no aparecem na tabela tm
probabilidade zero de ocorrer. Neste exemplo tem-se, ento:
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f(x)=P(x)
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6

Aleatrias

Observaes:
- Se uma varivel aleatria X apresentar f(x) 0 e constante para
todos os valores de x, diz-se que essa V.A tem uma distribuio
uniforme (discreta).
- Qualquer funo de uma varivel aleatria tambm uma
varivel aleatria, isto , se X V.A, ento Y = (x) tambm ser.
Exemplos:
X V.A pontos de um dados;
Y = X + X V.A;
Z = Max {(x1, x2)} onde (x1, x2) so pontos de dois dados.
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Aleatrias

Funo distribuio cumulativa
Uma funo distribuio cumulativa, tambm chamada funo
repartio ou funo distribuio de probabilidades, pode
tambm ser usada para fornecer a distribuio de probabilidades
de uma varivel discreta.
A funo distribuio cumulativa em um valor de x a soma das
probabilidades em todos os pontos menores ou iguais a x.
Define-se, ento, como funo distribuio cumulativa de uma
certa varivel aleatria X, no ponto x, como sendo a
probabilidade de que X assuma um valor menor ou igual a x, isto
:
F ( x ) P( X x ) f ( x )
xi x
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Aleatrias

Exemplo (Montgomery et al., 2001): H uma chance de que um
bit transmitido atravs de um canal de transmisso digital seja
recebido com erro. Considere X igual ao nmero de bits com erro
nos quatro prximos bits transmitidos. Os valores possveis para
a varivel aleatria X so {0, 1, 2, 3, 4}. Com base em um
modelo de probabilidades, as probabilidades para esses valores
foram determinados como sendo:
P(X = 0) = 0,6561
P(X = 3) = 0,0036
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P(X = 1) = 0,2916
P(X = 4) = 0,0001

Aleatrias
P(X = 2) = 0,0486

Exemplo (cont.):
- A distribuio de probabilidades de X especificada pelos
valores possveis, juntamente com a probabilidade de cada um.
A figura mostra uma descrio grfica dessa distribuio:
f(x)
0,6561
0,2916
0,0036 0,0001
0,0486
0
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Aleatrias

Exemplo (cont.):
- Por conseguinte, a funo distribuio cumulativa de X ser:
F(0) = 0,6561
F(3) = 0,9999
F(1) = 0,9477
F(4) = 1
F(2) = 0,9963
- Mesmo se a varivel aleatria puder assumir somente valores

inteiros, a funo distribuio cumulativa definida em valores
no inteiros. Por exemplo:
F(1,5) = P(X 1,5) = P(X 1) = 0,9477
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Aleatrias

Exemplo (cont.):
- O grfico do exemplo mostrado abaixo, onde se observa que o
mesmo apresenta descontinuidades (saltos) nos valores discretos
para X. O tamanho do salto em um ponto x igual probabilidade
em x.
F(x)
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0
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Aleatrias

Propriedades:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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0 F(x) 1 , para todo x

F(- ) = 0
F(+) = 1
P(a < X b) = F(b) F(a)
P(a X b) = F(b) F(a) + P(X = a)
P(a < X < b) = F(b) F(a) P(X = b)
lim F(x) = 1 e lim F(x) = 0
x +
x -
Aleatrias

Propriedades:
- Exemplo: Do exemplo anterior, tem-se:
0
0 ,6561
0 ,9477
F( x )
0 ,9963
0 ,9999
1
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se x 0
se 0 x 1
se 1 x 2
se 2 x 3
se 3 x 4
se x 4

Aleatrias
Introduo
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Aleatrias
3.3 Variveis Aleatrias Contnuas

Funo densidade de probabilidade
Uma funo densidade de probabilidade f(x) pode ser usada para
descrever a distribuio de probabilidades de uma varivel
aleatria contnua X.
A probabilidade de X estar entre a e b determinada pela integral
de f(x) entre a e b.
f(x)
P(a < x < b)
a
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Aleatrias

Definio: Diz-se que f(x) a funo densidade de probabilidade
da varivel aleatria contnua X se a rea limitada por f(x), o eixo
dos x e as retas x = a e x = b for igual a P(a x b), isto :
b
P ( a x b ) f ( x )dx
a
Propriedades:
1. f ( x ) 0 para todo x
2.
f ( x )dx 1
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Aleatrias

Observaes:
1. A definio anterior mostra que a probabilidade de qualquer
valor especificado de X, por exemplo xo, tem P(X = xo) = 0,
pois
P( X xo )
xo
f ( x )dx 0
xo
sendo assim, as probabilidades abaixo sero todas iguais, se X

for uma varivel aleatria contnua:
P( a X b ) P( a X b ) P( a X b ) P( a X b )
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Aleatrias

Observaes:
2. Note-se que f(x), densidade de probabilidade, no
probabilidade. Somente quando a funo for integrada entre
dois limites, ela produzir uma probabilidade, que ser a rea
sob a curva funo entre x = a e x = b, para a < b.
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Aleatrias

Exemplo (Montgomery et al., 2001): Seja a varivel aleatria
contnua X a representao do dimetro de um orifcio
perfurado em uma placa com um componente metlico. O
dimetro alvo 12,5 mm. A maioria dos distrbios aleatrios
no processo resulta em dimetros maiores. Dados histricos
mostram que a distribuio de X pode ser modelada por uma
funo densidade de probabilidade f(x) = 20e-20(x 12,5), x
12,5.
(a) Se uma pea com dimetro maior que 12,6 mm for
descartada, qual ser a proporo de peas descartadas?
(b) Que proporo de peas est entre 12,5 e 12,6?
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Aleatrias

Soluo: A funo densidade e a probabilidade requerida so
mostradas na figura abaixo.
f(x)
12,5 12,6
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Aleatrias

Soluo (cont.):
a) Uma pea descartada se X > 12,6, logo:
P ( X 12 ,6 )
20e
f ( x )dx
12 ,6
20 ( x 12 ,5 )
dx
12 ,6
e 20( x 12 ,5 )
12 ,6
0 ,135
b) Uma pea no descartada se 12,5 < X < 12,6, logo:

12 ,6
P ( 12 ,5 X 12 ,6 )
12 ,6
f ( x )dx
12 ,5
e 20( x 12 ,5 )
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20e
12 ,5
12 ,6
12 ,5
0 ,865

Aleatrias
20 ( x 12 ,5 )
dx

A funo distribuio cumulativa de uma varivel aleatria
contnua X, com funo densidade de probabilidade f(x) :
x
F ( x ) P( X x )
para < x < .
f ( u )du
Para uma varivel aleatria contnua X, a definio pode tambm

ser F(x) = P(X < x), pois P(X = x) = 0.
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Aleatrias

A funo distribuio cumulativa F(x) pode ser relacionada
funo densidade de probabilidade f(x) e pode ser usada para
obter probabilidades, como segue:
b
P ( a X b ) f ( x )dx
a
f ( x )dx f ( x )dx F ( b ) F ( a )
O grfico de uma funo distribuio cumulativa tem

propriedades especficas. Pelo fato de F(x) fornecer
probabilidades, ela sempre positiva. Alm disso, medida que x
aumenta, F(x) crescente. Finalmente, quando x tende a , F(x)
= P(X x) tende a 1.
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Aleatrias

Exemplo (Montgomery et al., 2001): As leituras da temperatura de
um termopar em um forno flutuam de acordo com a funo
distribuio cumulativa
F ( x ) 0 , 1 x 80
0
x 800 C
800 C x 810 C
x 810 C
Determine:
a) P(X < 805); b) P(800 < X 805); c) P(X > 808)
d) Se as especificaes para o processo solicitassem que a
temperatura do forno estivesse entre 802C e 808C, qual seria
a probabilidade da fornalha operar fora das especificaes?
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Aleatrias

Soluo:
a)
P( X 805 ) P( X 805 ) F ( 805 ) F ( )
b)
P( 800 X 805 ) F ( 805 ) F ( 800 )
c)
d)
0 ,1 805 80 0 0 ,5
0 ,1 805 80 0 0 ,5
P( X 808 ) P( 808 X ) F ( ) F ( 808 )
1 ( 0 ,1 808 80 ) 0 ,2
P( X 802 ) P( X 802 ) F ( 802 ) F ( )

0 ,1 802 80 0 0 ,2
P( X 802 ou X 808 ) 0 ,2 0 ,2 0 ,4
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Aleatrias
Introduo
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Aleatrias
3.4 Parmetros das Variveis Aleatrias

Os parmetros que caracterizam uma varivel aleatria em termos
mdios (mdia e mediana), e em termos de disperso (varincia e
desvio padro), podem ser usados para resumir uma distribuio de
probabilidades.
a) Medidas de posio
a.1) Mdia ou esperana matemtica: Chama-se valor mdio ou
esperana matemtica ao valor que se obtm somando (ou
integrando) todos os valores que uma varivel aleatria pode
assumir, ponderados pela respectiva probabilidade pontual (ou
densidade de probabilidade no ponto) e representa-se por =
n
E( X ) :
E( X ) xi f ( xi )
( caso discreto )
i 1
u E( X )
x f ( x )dx
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Aleatrias
( caso contnuo )

a) Medidas de posio
a.1) Mdia ou esperana matemtica:
- Propriedades: Sero demonstradas somente para o caso de
variveis discretas.
1. A mdia de uma constante a prpria constante
E ( K ) Kf ( x i ) K f ( x i ) K
i
2. Multiplicando uma varivel aleatria X por uma constante,

sua mdia fica multiplicada por essa constante.
E ( KX ) Kx i f ( x i ) K x i f ( x i ) KE ( X )
i
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Aleatrias

a) Medidas de posio
- Propriedades:
3. A mdia da soma ou da diferena de duas variveis
aleatrias a soma ou diferena das mdias.
E ( X Y ) ( x i x j ) f ( x i x j )
i
x i f ( x i y j ) y j f ( x i y j )
i
xi f ( xi y j ) y j f ( xi y j )
i
xi f ( xi ) y j f ( y j ) E( X ) E( Y )
i
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Aleatrias

a) Medidas de posio
- Propriedades:
4. Somando ou subtraindo uma constante a uma varivel
aleatria, a sua mdia fica somada ou subtrada da mesma
constante.
E( X K ) E( X ) E( K ) E( X ) K
5. A mdia de uma varivel aleatria centrada zero.
E( X X ) E( X ) E( X ) X X 0
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Aleatrias

a) Medidas de posio
- Propriedades:
6. A mdia do produto de duas variveis aleatrias

independentes o produto das suas mdias.
E ( XY ) X i Y j f ( x i y j )
i
X i Y j f ( xi ) f ( y j )
i
X i F ( x i ) Y j f ( y j )
i
E( X ) E( Y )
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Aleatrias
pois X e Y so
independentes

a) Medidas de posio
a.2) Mediana: Mediana de uma varivel aleatria o valor que divide
a distribuio em duas partes iguais, ou seja,
F ( Md ) 0 ,5
Exemplo: Seja X uma varivel aleatria com a seguinte
funo distribuio cumulativa:
F(X) = 0
F(X) = x2
F(X) = 1
para x < 0
para 0 x 1
para x > 1
Logo, a mediana ser o valor de x tal que F(x = Md) = 0,5.

Assim:
x Md 0 ,5 Md 0 ,5
2
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Aleatrias

a) Medidas de posio
a.3) Moda: o valor da varivel aleatria com maior probabilidade,
se X for discreta, ou maior densidade se X for contnua
Exemplo1: Seja X uma varivel aleatria discreta tal que:
x
-1
P(x)
0,3
0,2
0,5
Logo, a moda ser igual a 2.
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Aleatrias

a) Medidas de posio
a.3) Moda:
Exemplo 2: Seja X uma varivel aleatria contnua tal que:
M o 1;
Md
2 x
f(x)
0
F ( Md ) 0 ,5
para 0 x 1
para outros valores de x

x2
O grfico de f(x) :
f(x)
Ento:
Moda:
Mediana:
0
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2 xdx 0 ,5

Aleatrias
Md
0
Md 2 0 ,5 Md
1
2

b) Medidas de disperso
b.1) Varincia: A varincia de uma varivel aleatria X,
representa-se por Var(X) = x2 e define-se por:
Var( X ) x2 E X E ( X )2
x2 x E( X )2 f ( x )

2
x
( caso discreto )
E
(
X
)
f ( x ) dx
( caso contnuo )
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Aleatrias

b.1) Varincia:
- Existe uma frmula prtica para o clculo da varincia:
Var( X ) E ( X 2 ) E( X )
onde,
E( X 2 ) x 2 f ( x )
( caso discreto )
E( X )
2
2
x
f ( x ) dx
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Aleatrias
( caso contnuo )

b.2) Desvio padro: Designa-se por desvio padro e
representa-se por a raiz quadrada positiva da
varincia:
x Var( X )
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Aleatrias

- Propriedades:
Sejam X e Y duas variveis aleatrias e K, a e b constantes.
1. Var(k) = 0
2. Var(kX) = k2Var(X)
3. Var(aX bY ) = a2Var( X ) + b2Var( Y ) 2abCov(X,Y )
Caso as variveis sejam independentes, Cov(X,Y ) = 0, ento:
Var( aX bY ) = a2Var( X ) + b2Var( Y )
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Aleatrias
Introduo
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Aleatrias
3.5 Variveis Aleatrias Bidimensionais

At aqui considerou-se que o resultado do experimento seria
registrado como um nico nmero x. Contudo, existem casos em
que h interesse por dois resultados simultneos. Por exemplo,
estatura e peso de pessoas.
Para isso precisa-se da seguinte definio:
Sejam E um experimento aleatrio e S o espao amostral

associado a E.
Sejam X = X(s) e Y = Y(s), duas funes, cada uma associando
um nmero real a cada resultado s S; denomina-se (X,Y) uma
varivel aleatria bidimensional.
X
s
X(s)
Y(s)
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Aleatrias

Uma varivel aleatria bidimensional no mais do
que uma par de variveis aleatrias (X,Y).
No caso de X e Y serem duas variveis aleatrias
discretas, o par diz-se uma varivel aleatria
bidimensional discreta. Na situao em que ambas
so contnuas tem-se uma varivel aleatria
bidimensional contnua.
Portanto, tal como a varivel unidimensional, (X,Y)
poder ser discreta ou contnua, valendo as mesmas
consideraes feitas anteriormente.
13/09/2016
16:57

Aleatrias

Funo de probabilidade conjunta (V.A.D)
Chama-se funo de probabilidade conjunta da varivel
aleatria bidimensional discreta (X,Y) funo f(x,y) que
associa a cada elemento (x,y) a probabilidade da varivel
aleatria X assumir o valor x ao mesmo tempo da varivel Y
assumir o valor y .
f (x,y) = P(X = x,Y = y)

- Propriedades:
1. f ( x , y ) 0
2.
f ( x
i
13/09/2016
16:57
x R 2
, yj ) 1

Aleatrias

Funo de distribuio cumulativa conjunta (V.A.D)
Chama-se funo de distribuio de probabilidade

cumulativa conjunta da varivel aleatria discreta
(X,Y) funo F(x,y) que associa a cada elemento
(x,y) a probabilidade da varivel aleatria X tomar
valores menores ou iguais a x ao mesmo tempo da
varivel Y tomar valores menores ou iguais a y.
F ( x , y ) P ( X x ,Y y )
F( x, y )
f ( s , t )
s x t y
13/09/2016
16:57

Aleatrias

Funo de distribuio cumulativa conjunta (V.A.D)
Propriedades:
1. 0 F ( x , y ) 1
x R 2
2. lim F ( x , y ) 1
x
y
3. lim F ( x , y ) 0
4. lim F ( x , y ) 0
x
y
5. x 1 x 2 ^ y 1 y 2 F ( x 1 , y 1 ) F ( x 2 , y 2 )
13/09/2016
16:57

Aleatrias

Funes de probabilidade marginal (V.A.D.)
Dada uma varivel aleatria bidimensional discreta e sua
funo de distribuio conjunta, pode-se determinar a funo
de distribuio de X sem considerar Y, ou vice-versa. So as
chamadas funes de probabilidade marginal.
- Funo de probabilidade marginal de X :
f X ( x ) P ( X x , Y ) P ( X x ,Y y ) f ( x , y )
y
- Funo de probabilidade marginal de Y :

f Y ( y ) P ( X ,Y y ) P ( X x ,Y y ) f ( x , y )
x
13/09/2016
16:57

Aleatrias

Funo densidade de probabilidade conjunta (V.A.C)
Tal como acontece nas variveis unidimensionais contnuas,
nas variveis bidimensionais contnuas no faz sentido falar em
funo de probabilidade visto que P(X = x,Y = y) = 0 para
qualquer (x,y), aparecendo em seu lugar a funo de densidade
de probabilidade conjunta. Esta funo indica como a
probabilidade se distribui pelos valores que o par aleatrio
(X,Y) pode assumir.
Seja X uma varivel aleatria bidimensional contnua. Diz-se
que f(x,y) uma funo densidade de probabilidade conjunta
se:
2
1. f ( x , y ) 0
, ( x , y ) R
2.
f ( x , y ) dx dy 1
13/09/2016
16:57

Aleatrias

Funo de distribuio cumulativa conjunta (V.A.C.)
Chama-se funo de distribuio de probabilidade conjunta da
varivel aleatria contnua (X,Y) funo F(x,y) que associa a
cada elemento (x,y) a probabilidade da varivel aleatria X
assumir valores menores ou iguais a x ao mesmo tempo da
varivel Y assumir valores menores ou iguais a y.
definida como na varivel aleatria unidimensional, assim:
F ( x , y ) P ( X x ,Y y )
x y
F( x, y )
f ( x , y ) dx dy
13/09/2016
16:57

Aleatrias

Funo de distribuio cumulativa conjunta (V.A.C.)
Propriedades:
1. 0 F ( x , y ) 1
x R 2
2. lim F ( x , y ) 1
x
y
3. lim F ( x , y ) 0
4. lim F ( x , y ) 0
x
y
5. x 1 x 2 ^ y 1 y 2 F ( x 1 , y 1 ) F ( x 2 , y 2 )
13/09/2016
16:57

Aleatrias

Funes de probabilidade marginal (V.A.C.)
Dada uma varivel aleatria bidimensional contnua e sua
funo densidade de probabilidade conjunta pode-se determinar
a funo densidade de probabilidade de X sem considerar Y, ou
vice-versa. So as chamadas funes de probabilidade
marginal.
- Funo de probabilidade marginal de X :
fX ( x )
f ( x , y ) dy
- Funo de probabilidade marginal de Y :
fY ( y )
f ( x , y ) dx
13/09/2016
16:57

Aleatrias

Funes de (densidade de) probabilidade condicionais
Sabendo o valor que uma das variveis vai assumir (ou
assumiu) pode-se calcular a funo de probabilidade (no caso
discreto) ou a funo de densidade de probabilidade (no caso
contnuo) da outra varivel, tendo em conta a informao
conhecida relativamente ao valor da primeira varivel.
- Caso discreto e caso contnuo:
f ( x, y )
f X |Y y ( x )
fY ( y )
fY |X x ( y )
13/09/2016
16:57
f ( x, y )
fX ( x )

Aleatrias

Covarincia
No estudo das relaes existentes entre duas variveis
aleatrias X e Y pode-se analisar a covarincia das duas
variveis. Define-se, ento, covarincia entre X e Y, Cov(X,Y),
como:
Cov ( X ,Y ) XY E X E ( X ) Y E ( Y )
- No caso discreto:
Cov( X ,Y ) x E ( X ) y E ( Y ) f ( x , y )
x
- No caso contnuo:
Cov( X ,Y )
x E ( X ) y E ( Y ) f ( x , y ) dx dy
13/09/2016
16:57

Aleatrias

Covarincia
Frmula prtica para o clculo da covarincia:
Cov( X ,Y ) E ( X Y ) E ( X ) E ( Y )
- Verifica-se que:
Cov( X ,Y )
13/09/2016
16:57

Aleatrias

Covarincia
A covarincia entre duas variveis fornece uma medida da
relao linear existente entre as duas variveis:
- Quando a covarincia assume um valor muito alto positivo
tem-se a indicao que existe uma relao linear positiva forte
entre as duas variveis.
- Quando a covarincia assume um valor muito baixo negativo
tem-se a indicao que existe uma relao linear negativa
forte.
- Nas situaes em que a covarincia assume valores prximos
de zero, a relao linear muito fraca, e inexistente no caso
em que a covarincia igual a zero.
13/09/2016
16:57

Aleatrias

Coeficiente de correlao linear
A covarincia est expressa nas unidades das variveis X e Y
simultaneamente, o que introduz dificuldades quando se
pretende fazer comparaes.
Para evitar esta situao pode-se calcular o coeficiente de
correlao linear () que tem sempre o seu valor entre 1 e 1.
Dado um par de variveis aleatrias (X,Y), define-se coeficiente

de correlao linear como:
XY
13/09/2016
16:57
XY
Var( X ) Var( Y ) X Y
Cov( X ,Y )

Aleatrias

Coeficiente de correlao linear
Quando:
XY = 1, existe correlao linear negativa

perfeita entre X e Y.
XY = 0, no h correlao linear entreX e Y.
XY = 1, existe correlao linear positiva perfeita
entre X e Y.
13/09/2016
16:57

Aleatrias

Independncia das variveis aleatrias X e Y
Dada uma varivel aleatria bidimensional (X,Y), diz-se que as
variveis unidimensionais que a integram, X e Y, so
independentes, se a sua funo (densidade) de probabilidade
conjunta f(x,y), for igual ao produto das funes (densidade) de
probabilidade marginais, isto :
X e Y so independentes se
f ( x , y ) f ( x ) f ( y ) , ( x , y )
Como consequncia da definio tem-se que X e Y so
independentes se e somente se
f X |Y y ( x ) f X ( x ) ou
13/09/2016
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Aleatrias
fY | X x ( y ) fY ( y )

Independncia das variveis aleatrias X e Y
Teorema:
- Se duas variveis aleatrias X e Y so

independentes ento a Cov(X,Y) = 0.
- Nota: A recproca no verdadeira. Duas
variveis podem ter Cov(X,Y) = 0 e no serem
independentes. Apenas podemos garantir que
no existe relao linear entre as duas variveis;
no entanto, pode existir outro tipo de relao,
que no a linear, e no serem independentes.
13/09/2016
16:57

Aleatrias

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Em termos de notao e de modo a simplificar, a funo de

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- Mesmo se a varivel aleatria puder assumir somente valores

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0 F(x) 1 , para todo x

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