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Mtodos Topolgicos
en el Anlisis no Lineal
Publicaes Matemticas
Mtodos Topolgicos
en el Anlisis no Lineal
2a edio
Pablo Amster
Universidad de Buenos Aires
Consejo Nacional de Investigaciones
Cientficas y Tcnicas (CONICET)
impa
Copyright 2009 by Pablo Amster
Direitos reservados, 2009 pela Associao Instituto
Nacional de Matemtica Pura e Aplicada - IMPA
Estrada Dona Castorina, 110
22460-320 Rio de Janeiro, RJ
Impresso no Brasil / Printed in Brazil
Capa: Noni Geiger / Srgio R. Vaz
Publicaes Matemticas
Introduo Anlise Funcional Csar R. de Oliveira
Introduo Topologia Diferencial Elon Lages Lima
Criptografia, Nmeros Primos e Algoritmos Manoel Lemos
Introduo Economia Dinmica e Mercados Incompletos Alosio Arajo
Conjuntos de Cantor, Dinmica e Aritmtica Carlos Gustavo Moreira
Geometria Hiperblica Joo Lucas Marques Barbosa
Introduo Economia Matemtica Alosio Arajo
Superfcies Mnimas Manfredo Perdigo do Carmo
The Index Formula for Dirac Operators: an Introduction Levi Lopes de Lima
Introduction to Symplectic and Hamiltonian Geometry Ana Cannas da Silva
Primos de Mersenne (e outros primos muito grandes)
Carlos Gustavo T. A. Moreira e Nicolau Saldanha
The Contact Process on Graphs Mrcia Salzano
Canonical Metrics on Compact almost Complex Manifolds Santiago R. Simanca
Introduction to Toric Varieties Jean-Paul Brasselet
Birational Geometry of Foliations Marco Brunella
Introduo Teoria das Probabilidades Pedro J. Fernandez
Teoria dos Corpos Otto Endler
Introduo Dinmica de Aplicaes do Tipo Twist Clodoaldo G. Ragazzo, Mrio J.
Dias Carneiro e Salvador Addas Zanata
Elementos de Estatstica Computacional usando Plataformas de Software Livre/Gratuito
Alejandro C. Frery e Francisco Cribari-Neto
Uma Introduo a Solues de Viscosidade para Equaes de Hamilton-Jacobi Helena J.
Nussenzveig Lopes, Milton C. Lopes Filho
Elements of Analytic Hypoellipticity Nicholas Hanges
Mtodos Clssicos em Teoria do Potencial Augusto Ponce
Variedades Diferenciveis Elon Lages Lima
O Mtodo do Referencial Mvel Manfredo do Carmo
A Student's Guide to Symplectic Spaces, Grassmannians and Maslov Index Paolo
Piccione e Daniel Victor Tausk
Mtodos Topolgicos en el Anlisis no Lineal Pablo Amster
Tpicos em Combinatria Contempornea Carlos Gustavo Moreira e Yoshiharu
Kohayakawa
Uma Iniciao aos Sistemas Dinmicos Estocsticos Paulo Ruffino
Distribuio: IMPA - E-mail: ddic@impa.br - http://www.impa.br
ISBN: 978-85-244-0285-2
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Prefacio
El presente libro constituye una introduccion elemental a la apli-

cacion de metodos topologicos en el analisis no lineal. Por simplici-
dad, estudiaremos unicamente problemas de contorno para ecuaciones
diferenciales ordinarias, aunque las mismas ideas se pueden emplear
tambien para la resolucion de ecuaciones en derivadas parciales.
En el captulo 1 se brindan algunas ideas basicas que involucran
tecnicas topologicas en dimension finita, tales como el teorema de
Bolzano (y su generalizacion a Rn ), o el teorema de punto fijo de
Brouwer. En particular, se demuestra la existencia de soluciones de
ciertas ecuaciones por medio del denominado metodo de shooting,
as como del operador de Poincare, para problemas periodicos. En
el captulo 2 se muestran algunas aplicaciones del conocido teorema
de la contraccion, debido a Banach, para la obtencion de soluciones
de ciertos problemas mediante un operador de punto fijo apropiado.
En el captulo 3 se demuestra el teorema de Schauder, que puede
pensarse como una extension del teorema de Brouwer a espacios de
dimension infinita. El captulo siguiente esta dedicado a desarrollar
uno de los metodos mas conocidos para la resolucion de problemas
de contorno: el metodo de super y subsoluciones. A modo de ejem-
plo, se muestra su utilidad para la resolucion de ciertos problemas
clasicos, como la ecuacion del pendulo forzado. En el captulo 5 se
presenta una extension elemental del teorema de Schauder, conocida
como teorema de Schaefer, que puede verse como un caso particular
de los teoremas de continuacion de Leray-Schauder. Algunas de estas
ideas aparecen tambien en el captulo siguiente, en donde se expone
el tradicional metodo de Newton, y se lo combina con un argumento
de continuacion. Una version mas general de los metodos de contin-
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uacion se introduce a partir de los captulos 7 y 8, en donde se define

el grado de Brouwer y su extension a dimension infinita, dada por
el grado de Leray-Schauder. Finalmente, en el captulo 9 veremos al-
gunas aplicaciones a ciertos problemas denominados resonantes, en
los que el operador lineal asociado no es inversible y en consecuencia
no pueden ser tratados, en forma directa, mediante un operador de
punto fijo. El libro incluye ademas un apendice, en donde se repasan
algunos aspectos basicos de ecuaciones diferenciales ordinarias y se
brindan algunas ideas adicionales.
El texto esta basado en las notas de los cursos Analisis no lineal:
metodos topologicos (Universidad de Buenos Aires, 2007) y Meto-
dos topologicos en el analisis no lineal (Instituto de Matematica Pu-
ra e Aplicada, Ro de Janeiro, 2009). Quiero expresar mi profundo
agradecimiento a todas aquellas personas que colaboraron con esta
publicacion; en especial, a los alumnos de los cursos mencionados,
que con su entusiasmo me motivaron a revisar y ampliar aquel lejano
e imperfecto manuscrito.
Pablo Amster, marzo de 2009
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Indice general
Introduccion 1
1. Metodos topologicos: ideas elementales 5

1.1. El metodo de shooting . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.2. Operador de Poincare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.3. Un ejemplo en R2 : el ndice de una curva . . . . . . . 10
1.4. Ejercicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.4.1. Teorema de valores intermedios y metodo de
shooting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.4.2. Teorema de Brouwer . . . . . . . . . . . . . . . 16
1.4.3. Operador de Poincare . . . . . . . . . . . . . . 17
2. El teorema de Banach 19
2.1. Metodos de punto fijo. El teorema de Banach . . . . . 19
2.2. Ejercicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3. El teorema de Schauder 27
3.1. Un ejemplo de Kakutani . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3.2. El teorema de Schauder . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3.3. Ejercicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
4. El metodo de super y subsoluciones 39

4.1. Introduccion: un caso particular . . . . . . . . . . . . . 39
4.1.1. Un metodo iterativo . . . . . . . . . . . . . . . 43
4.2. Super y subsoluciones - Caso general . . . . . . . . . . 45
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INDICE GENERAL
4.2.1. Acotaciones para la derivada. Condicion de Nagu-

mo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
4.2.2. Otras condiciones de contorno. Un ejemplo clasico 51
4.2.3. Pequena digresion: principio del antimaximo . 56
4.3. Intervalos no acotados - Metodo diagonal . . . . . . . 59
4.4. Ejercicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
4.4.1. Metodo diagonal . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
5. El teorema de Leray-Schauder: un caso particular 66

5.1. El teorema de Leray-Schauder . . . . . . . . . . . . . . 69
5.2. Ejercicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
6. El metodo de Newton 73
6.1. Metodo de Newton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
6.2. Metodo de Newton-continuacion . . . . . . . . . . . . 83
6.3. Cuasilinealizacion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
6.3.1. Ejercicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
7. El grado de Brouwer 90
7.1. Teora de grado topologico. Definicion y propiedades . 90
7.2. Algunas aplicaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
8. El grado de Leray-Schauder 104

8.1. El grado de Leray-Schauder. Definicion . . . . . . . . . 104
8.2. Algunas aplicaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
9. Problemas resonantes 111

9.1. Condiciones de Landesman-Lazer . . . . . . . . . . . . 111
9.2. Generalizacion a sistemas. Condicion de Nirenberg . . 117
9.3. Una condicion geometrica . . . . . . . . . . . . . . . . 121
9.3.1. Demostracion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
9.4. Resonancia en un autovalor de orden superior. . . . . 123
9.5. Algunos resultados preliminares . . . . . . . . . . . . . 126
9.6. Teorema de Lazer-Leach generalizado . . . . . . . . . 129
9.6.1. Un ejemplo sencillo . . . . . . . . . . . . . . . . 132
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INDICE GENERAL
10.Apendice 134
10.1. Repaso de ecuaciones diferenciales ordinarias . . . . . 134
10.2. La ecuacion lineal de segundo orden . . . . . . . . . . 136
10.3. La funcion de Green . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
10.4. Desigualdades de Poincare y Wirtinger . . . . . . . . . 139
10.5. El teorema de Brouwer . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
10.5.1. Una demostracion elemental . . . . . . . . . . . 143
10.5.2. El teorema fundamental del algebra . . . . . . 144
10.5.3. La demostracion de Milnor y Rogers . . . . . . 146
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Introduccion
En este trabajo se presentan algunas de las ideas y metodos

topologicos basicos del analisis no lineal. Por simplicidad, nos li-
mitaremos a considerar la aplicacion de tales metodos a problemas
en ecuaciones diferenciales ordinarias, aunque las mismas ideas se
pueden emplear para estudiar diversas ecuaciones no lineales en de-
rivadas parciales.
Para comprender la importancia de los metodos topologicos, va-
mos a comenzar describiendo una situacion que se puede estudiar me-
diante los llamados metodos variacionales. Por ejemplo, el
siguiente problema para una ecuacion (no lineal) de segundo orden,
con condiciones de Dirichlet:
00
u (t) u(t) = f (t, u)
(1)
u(0) = u(1) = 0,
en donde f : [0, T ] R R es continua.

La idea en este caso es simple: se propone la siguiente funcional,
definida en algun conjunto apropiado,
1
u0 (t)2 u(t)2
Z
Ju = + + F (t, u(t)) dt,
0 2 2
Ru
en donde F (t, u) = 0 f (t, s) ds. Un espacio razonable para traba-
jar este problema es el espacio de Sobolev
H01 (0, 1) := {u : [0, 1] R absolutamente continua :
u0 L2 (0, 1), u(0) = u(1) = 0 },
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2 Introduccion
que es un espacio de Hilbert para el producto interno dado por

Z 1
hu, vi = u0 (t)v 0 (t) + u(t)v(t) dt.
0
Resulta entonces inmediato ver que J es diferenciable, y vale:

Z 1
DJ(u)() = u0 (t)0 (t) + u(t)(t) + f (t, u(t))(t) dt
0
De esta forma, si u es un punto crtico de J (es decir, DJ(u) 0),

entonces resulta una solucion debil del problema (1).
El sentido de solucion debil se hace claro, pues si u H01 (0, 1)
es un punto crtico de J que ademas tiene una segunda derivada en
L2 (0, 1), entonces se puede integrar por partes el primer termino de
DJ(u)() para obtener:
Z 1
[u00 (t) + u(t) + f (t, u(t))] (t) dt = 0.
0
Como esta igualdad vale para toda en H, que es denso en L2 (0, 1),
se deduce que u00 (t) + u(t) + f (t, u(t)) = 0. En otras palabras, una
solucion clasica del problema es tambien solucion debil, aunque
el enunciado recproco, si bien es cierto en este caso, no vale en un
contexto mas general.
Un caso de sencilla resolucion se da por ejemplo cuando f es una
funcion acotada (o, mas en general, sublineal): de ser as, podemos
pensar intuitivamente que J se comporta como una parabola, y em-
pleando argumentos usuales del analisis funcional es facil ver que
alcanza un mnimo absoluto.
Sin embargo, si por ejemplo f depende tambien de u0 , entonces
el problema pierde su estructura variacional; esto quiere decir que
sus soluciones no pueden obtenerse como puntos crticos de una fun-
cional. En tal caso, una forma alternativa para probar la existencia
de soluciones esta dada por los llamados metodos topologicos.
El presente trabajo esta dedicado a presentar y desarrollar algunos
de dichos metodos. A fines de simplificar la exposicion, y centrar la
atencion mas en las tecnicas que en los problemas especficos, nos
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Introduccion 3
dedicaremos a estudiar principalmente el problema semilineal de se-

gundo orden
u00 (t) = f (t, u, u0 ) (2)
con condiciones de Dirichlet u(0) = u0 , u(T ) = uT . En algunas sec-
ciones consideraremos tambien otras condiciones de contorno impor-
tantes, como las periodicas, que permiten presentar ciertos casos el-
ementales de aquella clase de problemas llamados resonantes.
En la medida de lo posible se ha optado por el modo de resolucion
mas simple y que requiera menor cantidad de conocimientos previos:
en particular, se ha evitado casi por completo el uso de los espa-
cios de Sobolev, de modo que el texto pueda comprenderse con un
conocimiento basico de los espacios de funciones continuas y eventual-
mente del espacio de funciones L2 . Algunos comentarios involucran
aspectos algo mas avanzados, pero en general pueden ser omitidos.
En ocasiones, un mismo problema se resuelve mas de una vez, por
diferentes metodos: eso permite ir mejorando las condiciones que
garantizan la existencia de soluciones a medida que se cuenta con
herramientas topologicas mas poderosas.
La ecuacion (2) con distintas condiciones de contorno fue estu-
diada por diversos autores, a partir del trabajo original de Picard
[33], por medio del conocido metodo de aproximaciones sucesivas. En
1922, Hamel [12] obtuvo resultados mas precisos en el caso especial
de la ecuacion del pendulo forzado (ver tambien [19], [20]).
La aplicacion de metodos topologicos a esta clase de problemas
tiene su origen historico en el metodo de shooting, introducido en
1905 por Severini [36], hasta llegar al planteo mucho mas general,
que emplea metodos mas sofisticados tales como la teora de grado
de Leray-Schauder, que veremos en el captulo 8. Una breve historia
del problema de Dirichlet para la ecuacion de segundo orden y los
metodos de resolucion puede consultarse por ejemplo en [21].
En el apendice se brindan algunas ideas adicionales, y un repaso
de los principales temas de ecuaciones diferenciales ordinarias que se
emplean a lo largo del trabajo.
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Captulo 1
Metodos topologicos:
ideas elementales
1.1. El metodo de shooting

En esta seccion desarrollaremos una idea muy sencilla, que se
corresponde con el origen historico de la aplicacion de herramientas
topologicas al analisis no lineal. A modo de ejemplo, consideremos el
problema de Dirichlet para la ecuacion de segundo orden:
00
u = f (t, u)
(1.1)
u(0) = u(1) = 0.
Supongamos que la funcion f : [0, 1] R R es continua, y local-

mente Lipschitz en la variable u, lo cual garantiza que para cualquier
valor R el problema de valores iniciales
00
u = f (t, u)
(1.2)
u(0) = 0, u0 (0) =
tiene una unica solucion u definida en cierto intervalo (maximal) no

trivial I = [0, M ), con M = M () (0, +]. En general, no se
puede garantizar que M () > 1 (es decir, que el intervalo I llegue
hasta el 1), aunque sobre el conjunto { : M () > 1} la funcion
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6 [CAP. 1: METODOS TOPOLOGICOS: IDEAS ELEMENTALES
7 u (1) resulta continua. Esto se debe a la dependencia continua

respecto de los valores iniciales.
Es claro que estamos buscando un valor de para el cual u (1)
este definido y valga 0; en virtud de la continuidad antes mencionada,
alcanza con encontrar un intervalo = [ , + ] tal que u (1) exista
para todo , y ademas u (1) 0 u+ (1), o viceversa.
Por ejemplo, si f es acotada, entonces por el ejercicio (4b) de la
seccion 10.1 las soluciones de (1.2) estan definidas en todo el intervalo
[0, 1]. Ademas, integrando la ecuacion vale:
Z t
u0 (t) =+ f (s, u (s)) ds.
0
Esto dice que si > kf k entonces
u0 (t) tkf k > 0
para t 1. De esta forma, u es creciente, y resulta u (1) > 0. Del

mismo modo, para < kf k se obtiene que u (1) < 0, lo que
permite deducir que u (1) = 0 para algun [kf k , kf k ]
Observacion
El resultado anterior se prueba de la misma forma para el caso no
variacional, con f = f (t, u, u0 ).
A modo de ejemplo, veamos que en algunos casos es posible ase-

gurar la existencia de mas de una solucion. Para ello, consideremos
nuevamente el problema (1.1), y supongamos que f es continua, aco-
tada y de clase C 1 respecto de u. Ademas, supondremos que
f
f (t, 0) = 0, (t, 0) (4 2 , 2 )
u
para todo t [0, 1]. Es facil ver que la funcion : R R dada

por () = u (1) es diferenciable, y como u 0 es solucion, se
deduce que (0) = 0. Ademas, por el ejemplo anterior sabemos que
() < 0 < () para > kf k . Vamos a probar que 0 (0) < 0, lo
que garantiza que el problema tiene al menos tres soluciones (una de
ellas es la solucion trivial).
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[SEC. 1.1: EL METODO DE SHOOTING 7
En efecto, si pensamos a u como funcion de y t, entonces la

u
funcion w (t) := (, t) satisface
f

w00 (t) = u (t, u (t))w (t)
w (0) = 0, w0 (0) = 1.
Como u0 0, se deduce que 0 (0) = w0 (1), donde w0 es la unica

solucion del problema
f
00
w0 (t) = u (t, 0)w0 (t)
w0 (0) = 0, w00 (0) = 1.
Ahora emplearemos el siguiente principio de comparacion de Sturm:

Si
u00 (t) = q(t)u(t)
y
v 00 (t) = q(t)v(t),
con q, q continuas tales que q > q, y a < b son dos ceros consecutivos
de u, entonces v se anula en (a, b). Para probar esto, basta suponer que
u > 0 en (a, b), y si por ejemplo ocurre que v > 0 en (a, b), entonces
multiplicando las igualdades anteriores por v y u respectivamente, y
luego integrando por partes, se obtiene:
b Z b Z b
0 0 0
u v u (t)v (t) dt = q(t)u(t)v(t) dt,

a a a
Z b Z b
0 0
u (t)v (t) dt = q(t)u(t)v(t) dt.
a a
Restando ambas ecuaciones, resulta

b Z b
0
u v = (q(t) q(t))u(t)v(t) dt > 0.

a a
Por otra parte, u0 (a) 0 u0 (b), lo que es absurdo.

Podemos aplicar este resultado a las funciones
v1 (t) = sen(t), v2 (t) = sen(2t),
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que satisfacen:
v100 = 2 v1 , v200 = 4 2 v2 .
f
Como u (t, 0) < 2 , se deduce que w0 se anula en (0, 1). Por otra
f
parte, como u (t, 0) > 4 2 , entonces w1 no puede anularse mas de
una vez en (0, 1); entonces se anula exactamente una vez, y ello ocurre
en el intervalo ( 21 , 1). Como w00 (0) > 0, se deduce que w0 (1) < 0, lo
que prueba que 0 (0) < 0.
Vale la pena destacar que los resultados anteriores emplean un
teorema topologico muy elemental: el teorema de Bolzano, o de los
valores intermedios. Pero resulta claro que la misma idea puede apli-
carse si (1.1) es un sistema, en donde f : [0, 1] Rn Rn , o tambien
para f : [0, 1] R2n Rn , con f dependiente tambien de u0 , asu-
miendo que es Lipschitz en (u, u0 ). En este caso, el dato inicial de la
derivada en 0 es un vector Rn . Si suponemos como antes que
f es acotada, el resultado se deduce tambien en forma inmediata,
pero usando ahora un teorema bastante menos trivial, el de valores
intermedios generalizado a Rn :
Teorema
Sea f = (f1 , . . . , fn ) : [1, 1]n Rn continua tal que para todo
i = 1, . . . , n y todo x tal que xi = 0 vale:
fi (ei + x) 0 fi (ei + x).
Entonces existe algun x [1, 1]n tal que f (x) = 0.

Este resultado fue enunciado por Poincare en 1884, aunque luego
se conocio como teorema de Miranda, quien probo en 1940 que es
equivalente al teorema de Brouwer (y en definitiva, ambos enunciados
equivalen al axioma de completitud de los numeros reales):
Teorema (Brouwer)
Sea B la bola unitaria de Rn y sea f : B B continua. Entonces
existe x B tal que f (x) = x.
En el apendice se da una demostracion sencilla de este teorema,
basada en el artculo [34]. Sobre la equivalencia con el teorema de
Poincare-Miranda (ver ejercicio 4, en la seccion 1.4.2) y otros resul-
tados similares, puede consultarse por ejemplo el artculo [13].
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[SEC. 1.2: OPERADOR DE POINCARE 9
Como veremos mas adelante, se extiende de manera apropiada

a espacios de Banach, cosa que nos resultara util para obtener al-
gunos resultados de existencia de soluciones para ciertas ecuaciones.
Pero incluso la version en Rn sirve para resolver por ejemplo algunos
problemas periodicos, segun se muestra en la proxima seccion.
1.2. Operador de Poincare

Intentaremos resolver bajo ciertas hipotesis el problema periodico
0
u = f (t, u)
(1.3)
u(0) = u(1),
en donde f : [0, 1] Rn Rn es continua y localmente Lipschitz en
u.
Como en el metodo de shooting, la idea consiste en resolver el
problema de valores iniciales para cierto dato Rn , y buscar algun
adecuado para que la solucion obtenida sea solucion de (1.3). Mas
concretamente, definimos u como la unica solucion del problema
0
u = f (t, u)
u(0) = .
Luego, si u (t) existe hasta t = 1, eso nos permite a su vez definir
P () = u (1). Esta funcion P , llamada operador de Poincare, esta de-
finida en cierto subconjunto A Rn y toma valores en Rn . En gene-
ral, no es posible determinar el conjunto A con exactitud, aunque por
ejemplo alcanza con saber que contiene a cierto subconjunto com-
pacto y convexo K tal que P () K para todo K. En efecto, el
teorema de Brouwer garantiza en este caso que P tiene un punto fijo
K, y en consecuencia u es solucion de (1.3). Veamos un ejemplo
en donde el teorema puede aplicarse:
Proposicion
Sea f : [0, 1] Rn Rn continua y localmente Lipschitz en u tal
que
f (t, u) u < 0 para |u| = R,
en donde y | | denotan respectivamente el producto interno y la
norma usuales de Rn , y R es una constante positiva. Entonces el
problema (1.3) tiene al menos una solucion u tal que kuk R.
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Demostracion. Sea Rn tal que || R, y supongamos que u

esta definida hasta cierto valor T .
Veamos que |u (t)| R para t [0, T ]. En efecto, si llamamos
(t) := |u(t)|2 , entonces
0 (t) = 2u(t) u0 (t) = 2u(t) f (t, u(t)).
Esto dice que si |u(t)| = R (y (t) = R2 ), entonces 0 (t) < 0; en

otras palabras, si (0) = 2 < R2 , entonces no puede crecer hasta
tomar el valor R2 , mientras que si || = R, entonces decrece en un
entorno del 0, y luego no puede volver a crecer hasta R2 .
En primer lugar, esto garantiza que entonces u puede extenderse
hasta T = 1, pues en caso contrario (ver apendice, seccion 10.1)
debera tender a infinito o explotar cuando t se aproxima a cierto
valor T < 1, lo que es absurdo.
Por otra parte, tomando T = 1 vemos que P enva a la bola
(cerrada) de radio R en s misma, de donde se concluye que tiene
all al menos un punto fijo.
1.3. Un ejemplo en R2 : el ndice de una

curva
En esta seccion veremos una aplicacion de una herramienta topo-
logica de gran utilidad para resolver ciertas ecuaciones que pueden
reducirse a un problema en el plano: el ndice de una curva.
Estudiaremos el problema
u00 + g(u) = p(t), u(0) = u(1) = 0
en donde g satisface la siguiente condicion:
g(u)
lm = +. (1.4)
|u| u
Los problemas de este tipo se denominan superlineales; a continuacion

probaremos que existen infinitas soluciones.
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[SEC. 1.3: UN EJEMPLO EN R2 : EL INDICE DE UNA CURVA 11
Para ello, en primer lugar conviene hacer una observacion basica

en relacion a las integrales curvilneas. Si : [0, 1] C es una curva
continua que no pasa por el origen, y ademas (0), (1) R, entonces:

1 1 1
Z
Re dz Z.
2i z 2
En efecto, si (0) = (1), la anterior integral no es otra cosa que el

ndice de la curva respecto del 0, cuyo valor es un numero entero. Si
(1) = (0), entonces por medio de la homotopa
|(0)|
h(t, ) = (t) + (1 ) (t)
|(t)|
se deduce que la integral vale k2 , con k entero impar. El caso general

se reduce ahora a cualquiera de estos dos, agregandole a la curva un
segmento [a, b] R {0}, sobre el cual el valor de la integral es una
constante imaginaria.
Este simple hecho tiene una aplicacion directa a las ecuaciones de
segundo orden: supongamos en primer lugar que tenemos una solucion
del problema
u00 = f (t, u, u0 ), u(0) = u(1) = 0,
y consideremos la curva definida en el plano de fases (u0 , u), iden-

tificado con el plano complejo:
(t) = u0 (t) + iu(t).
Por la condicion de Dirichlet, (0) y (1) son numeros reales, que

corresponden respectivamente a los valores de u0 en 0 y 1. En con-
secuencia, si de alguna forma logramos probar que no pasa por el
origen
(es decir, que u y u0 no se anulan simultaneamente), el valor
1
R 1 k
Re 2i z dz = 2 nos brinda informacion cualitativa acerca de u;
por ejemplo, proporciona una cota inferior para la cantidad de ceros
de u en [0, 1]. En efecto, la curva comienza sobre el eje horizontal, y
cada medio giro que efectua agrega por lo menos un cero a u; de esta
forma, se tiene:
]{ceros de u} |k| + 1.
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El interes de esta observacion reside en que el numero k puede

expresarse facilmente como una integral en terminos de u, de la si-
guiente manera:
1
0 (t)
Z
1 1 1 1 1
Z Z
k = Re dz = Im dz = Im dt.
i z z 0 (t)
0 0
Escribiendo = ||2 , resulta claro que
1
1 u0 (t)2 u(t)u00 (t)
Z
k= dt
0 u(t)2 + u0 (t)2
1
1 u0 (t)2 u(t)f (t, u(t), u0 (t))
Z
= dt.
0 u(t)2 + u0 (t)2
En realidad, este resultado no debe sorprender si se piensa 0 que
el
u
integrando es igual a la derivada de la funcion arctan u . En
efecto, al asumir que no pasa por el origen, en particular estamos
diciendo que hay solo un numero finito de ceros, y son simples. Si
a < b son dos ceros consecutivos de u, se tiene que
u0 (t) u0 (t)
lm = + = lm .
ta+ u(t) tb u(t)
En consecuencia,
Z b
u0 (t)2 u(t)u00 (t) u0

a
dt = arctan
u(t)2 + u0 (t)2 u

a b
= arctan(+) arctan() = .
Finalmente, si 0 = t0 < t1 < . . . < tk = 1 son todos los ceros de u,
entonces
1 k1 Z tj+1
u0 (t)2 u(t)u00 (t) u0 (t)2 u(t)u00 (t)
Z X
2 0 2
dt = dt = k.
0 u(t) + u (t) j=0 tj u(t)2 + u0 (t)2
Pero mas alla de la posibilidad de estimar la cantidad de ceros de

una solucion ya conocida, veamos que en realidad este ndice permite,
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[SEC. 1.3: UN EJEMPLO EN R2 : EL INDICE DE UNA CURVA 13
en determinados casos, probar la existencia de soluciones con cierto

numero pre-establecido de ceros.
Por simplicidad, vamos a verlo con un ejemplo concreto como
u00 + u3 = p(t), u(0) = u(1) = 0,
aunque se puede llegar a conclusiones similares si se reemplaza u3

por cualquier g que satisfaga (1.4). En realidad, solo vamos a dar las
ideas principales; los detalles quedaran como ejercicio.
Paso 1: Sea u la unica solucion del problema de valores iniciales
u00 + u3 = p(t), u (0) = 0, u0 (0) = ,
definida en algun intervalo [0, T ] con T > 0. Vamos a probar una

acotacion que es fundamental para todo el desarrollo posterior.
Para ello, llamemos R a la norma de u en el sentido del espacio
C 1 ([0, T ]), es decir:
R = max{ku k , ku0 k }.
Afirmacion: existe una constante r > 0 independiente de T ,

de modo tal que para R 0 y 0 t T vale:
u (t)2 + u0 (t)2 Rr .
Para ver esto, alcanza con integrar la ecuacion de la siguiente

manera: multiplicamos por u0 de ambos lados, y entonces
Z t
u0 (t)2 u (t)4 2
+ = + p(s)u0 (s) ds.
2 4 2 0
Como 2 R2 , para R grande y t [0, T ] resulta:
u (t)4 2 R4
+ cR R2 < donde c := kpkL1 .
4 2 4
En consecuencia, existe t0 tal que R = |u0 (t0 )|, y de la igualdad
anterior se deduce que
R2 2
+ cR.
2 2
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Luego, para cierto R0 independiente de T se cumple que si

2
R R0 vale por ejemplo que 2 R2 . Fijemos un valor r < 1,
entonces para aquellos valores de t tales que u (t)2 < Rr , se
obtiene:
t
u (t)4 R2 R2r
Z
u0 (t)2 2
= +2 p(s)u0 (s) ds 2cR > Rr
0 2 2
para R grande. Esto implica que u0 (t)2 + u (t)2 > Rr para

todo t [0, T ].
Paso 2: u esta definida en [0, 1]: para || R0 , a partir de los calculos

anteriores vale que si u esta definida en [0, T ] para T 1 y
R := kukC 1 ([0,T ]) , entonces R2 22 . Esto dice que al extender
u a la
derecha de T , su norma no puede aumentar mas alla del
valor 2, de donde el resultado se deduce en forma inmediata.
Paso 3: Para || 0, la funcion
1
1 u0 (t)2 u (t)u00 (t)
Z
I() := dt
0 u (t)2 + u0 (t)2
1
1 u0 (t)2 + u (t)4 u (t)p(t)
Z
= dt
0 u (t)2 + u0 (t)2
esta bien definida, y es continua. Ademas, el integrando es po-

sitivo, y usando la desigualdad obtenida en el paso 1 se verifica
que
I() + para || .
Luego, existe cierto k0 N tal que si k k0 entonces la

ecuacion I() = k tiene al menos dos soluciones. Notemos,
ademas, que la curva u0 + iu gira en sentido anti-horario y
no vuelve hacia atras: esto dice que existen por lo menos dos
soluciones del problema que tienen exactamente k + 1 ceros en
[0, 1].
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[SEC. 1.4: EJERCICIOS 15
1.4. Ejercicios
1.4.1. Teorema de valores intermedios y metodo
de shooting
1. Probar que la ecuacion del pendulo forzado con friccion
u00 + au0 + b sin(u) = p(t), (1.5)
en donde p es una funcion continua, admite al menos una solu-

cion para cualquier dato de Dirichlet
u(0) = u0 , u(T ) = uT .
Puede decirse lo mismo para las condiciones periodicas
u(0) = u(T ), u0 (0) = u0 (T )?
2. Sea f : [0, 1] Rn Rn una funcion globalmente Lipschitz

en u con constante L suficientemente pequena. Probar que el
problema de Dirichlet
00
u = f (t, u)
u(0) = u0 , u(1) = u1
tiene solucion unica. Deducir que si f es de clase C 1 respecto

de u y vale que
f
ui (t, u) ci

con ci suficientemente pequeno para i = 1, . . . , n, entonces el

problema tiene solucion unica.
3. Sea f : [0, 1] Rn Rn continua y globalmente Lipschitz en
u tal que para cada t fijo la funcion u 7 f (t, u) es creciente.
Probar que el problema
00
u = f (t, u)
u(0) = u0 , u(1) = u1
tiene solucion (que ademas es unica).
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4. Consideremos el problema
u00 + f (u) = 0, u(0) = u(1) = 0 (1.6)
en donde por simplicidad supondremos Rque f : [0, +) R es

u
continua y positiva. Luego, si F (u) = 0 f (s) ds, entonces F
es estrictamente creciente en u. Una solucion u de (1.6) se dice
positiva si u > 0 en (0, 1).
a) Probar que toda solucion positiva tiene un unico punto

crtico, que resulta ser un maximo.
b) Probar que toda solucion positiva es simetrica respecto de
t = 12 .
c) Probar que (1.6) tiene una solucion positiva u tal que
kuk = M si y solo si
M

du 2
Z
p = .
0 F (M ) F (u) 2
d) Deducir un resultado de existencia y unicidad de solu-

ciones positivas para f (u) = u , con > 0. Es posible
probar esto en forma directa?
1.4.2. Teorema de Brouwer

1. a) Sea f : [a, b] R continua tal que [a, b] f ([a, b]). Probar
que f tiene al menos un punto fijo.
b) Mostrar con un ejemplo que el resultado anterior no vale
para n > 1. Mas concretamente, encontrar R R2 rectan-
gulo cerrado y f : R R2 continua sin puntos fijos tal
que R f (R).
2. Probar que el teorema de Brouwer es equivalente al hecho de

que no existen retracciones de Rn a la esfera unitaria, es decir:
no existe r : Rn S n1 continua tal que r(x) = x para todo
x S n1 .
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3. a) Sea : [0, 1] R2 una curva continua cerrada simple, y

sean U = int(), f : U R2 continua con f 6= 0 sobre
. Probar que si el ndice I(f , 0) de la curva f es
distinto de 0, entonces f se anula en U .
b) Probar el Teorema de Brouwer en el plano. Sugerencia:
considerar g (z) = z f (z) y aplicar (3a).
c) Probar el Teorema de valores intermedios generalizado,
para el caso del plano: si f = (f1 , f2 ) : [1, 1]2 R2 es
continua, y verifica
f1 (1, y) 0 f1 (1, y) para todo y [1, 1],
f2 (x, 1) 0 f2 (x, 1) para todo x [1, 1],
entonces f tiene al menos un cero.
4. Probar en Rn que el teorema de Brouwer es equivalente al teo-
rema de valores intermedios generalizado.
5. Probar en Rn que el teorema de Brouwer es equivalente al sigu-
iente enunciado: si f : RN RN es continua y existe una
constante M tal que |f (x) x| M para todo x, entonces f
tiene al menos un cero.
6. Sea : S n1 Rn continua con (x) 6= 0 para todo x S n1 ,

y sea : S n1 S n1 dada por = || . Probar que son
equivalentes:
a) Toda extension continua de a la bola unitaria se anula

en algun punto.
b) es homotopicamente no trivial (es decir, no existe una
homotopa continua h : S n1 [0, 1] S n1 tal que
h(, 0) = y h(, 1) = constante).
1.4.3. Operador de Poincare

1. Probar que el problema periodico
0
x = (t) + y x3
y 0 = (t) y 5 + 4xy
x(0) = x(1), y(0) = y(1)

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con , : [0, 1] R continuas tiene al menos una solucion.

2. Sea f : R Rn Rn continua y localmente Lipschitz en x.
Supongamos ademas que f es T -periodica en t y sublineal en
x, es decir:
f (t + T, x) = f (t, x) para todo (t, x),

f (t, x)
lm =0 uniformemente en t.
|x| |x|
x0 + x = f (t, x)
tiene al menos una solucion T -periodica x : R Rn .

3. Sean f, g : [0, T ] R2 R continuas y localmente Lipschitz en
(x, y) R2 . Supongamos ademas:
a) |f (t, x, y)| M para (t, x, y) [0, T ] R2 R.

b) |g(t, x, y)| C(x) para (t, x, y) [0, T ] R2 R, en
donde C es una funcion continua.
c) Existe R > 0 tal que
f (t, x, y) 0 f (t, x, y)
para todo (t, x, y) tal que x R, y
g(t, x, y) 0 g(t, x, y)
para todo (t, x, y) tal que y R.

0
x = f (t, x, y)
y 0 = g(t, x, y)
x(0) = x(T ), y(0) = y(T )

tiene al menos una solucion. Verificar, ademas, que las anteri-

ores desigualdades para f y g se pueden invertir (una de ellas,
o las dos).
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Captulo 2
El teorema de Banach
2.1. Metodos de punto fijo. El teorema de

Banach
En el captulo previo hicimos uso del conocido teorema de exis-
tencia y unicidad de ecuaciones diferenciales ordinarias, que dice:
Teorema
Sean R Rn un abierto, (t0 , x0 ) y f : Rn una
funcion continua y localmente Lipschitz en x. Entonces existe un
> 0 tal que el problema de valores iniciales
(
x0 = f (t, x)
(2.1)
x(t0 ) = x0
tiene una unica solucion definida en [t0 , t0 + ].

La demostracion clasica esta dada por el llamado metodo de Pi-
card de aproximaciones sucesivas, que consiste en construir la suce-
sion
x0 (t) x0
Z t
xn+1 (t) = x0 + f (s, xn (s))ds,
t0
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20 [CAP. 2: EL TEOREMA DE BANACH
y mostrar que para algun > 0, xn esta bien definida y converge

uniformemente en [t0 , t0 + ] a cierta funcion x. Luego, resulta
claro que x es una solucion de (2.1), pues vale que:
Z t
x(t) = x0 + f (s, x(s))ds.
t0
La unicidad se deduce facilmente a partir por ejemplo del lema de

Gronwall (ver ejercicio 2 de la seccion 10.1).
En su tesis doctoral de 1917, S. Banach mostro que el metodo de
Picard es en realidad un caso particular de un resultado que mucho
mas general: el llamado lema de la contraccion, o tambien teorema
de punto fijo de Banach.
Recordemos que una funcion entre dos espacios metricos es una
contraccion cuando es (globalmente) Lipschitz con constante menor
que 1. En otras palabras, T : X Y es una contraccion si existe
< 1 tal que dY (T x, T y) dX (x, y) para todo par de elementos
x, y X.
Teorema (Banach)
Sea X un espacio metrico completo, y sea T : X X una contrac-
cion. Entonces T tiene un unico punto fijo x. Ademas, x puede cal-
cularse en forma iterativa a partir la sucesion xn+1 = T (xn ), comen-
zando en cualquier x0 X.
Este sencillo resultado se prueba en forma inmediata: inductiva-

mente, es claro que d(xn+1 , xn ) n d(x1 , x0 ). Entonces
n+k1
X n+k1
X
d(xn+k , xn ) d(xj+1 , xj ) j d(x1 , x0 ),
j=n j=n
lo que prueba que {xn } es una sucesion de Cauchy. y es facil ver que
su lmite x es punto fijo de T . La unicidad es trivial, pues si T (x) = x
entonces d(x, x) = d(T (x), T (x)) d(x, x).
La cota que proporciona la serie geometrica permite calcular tam-
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[SEC. 2.1: METODOS DE PUNTO FIJO. EL TEOREMA DE BANACH 21
bien la velocidad a la cual la sucesion converge a x: en efecto,

n+k1
X
d(xn , x) = lm d(xn , xn+k ) lm d(xj+1 , xj )
k k
j=n
n
d(x1 , x0 ).
1
Pero vale la pena mencionar una demostracion aun mas elemental
del teorema, debida a Richard Palais [32], que no requiere conocer
siquiera la suma de la serie geometrica: para x, y cualesquiera, vale
d(x, y) d(x, T (x)) + d(T (x), T (y)) + d(y, T (y)),
y en consecuencia
(1 )d(x, y) d(x, T (x)) + d(y, T (y)).
Tomando x = xn , y = xm , se deduce que

1
d(xn , xm ) [d(T n (x0 ), T n (x1 )) + d(T m (x0 ), T m (x1 ))]
1
n + m
d(x0 , x1 ).
1
Esto prueba que la sucesion es de Cauchy, y tambien la convergencia
lineal de la sucesion: es decir, la cota que obtuvimos anteriormente,
n
d(xn , x) 1 d(x1 , x0 ).
El lema de la contraccion permite dar una demostracion directa
del teorema de existencia y unicidad local. En efecto, el operador
evidente para buscar un punto fijo es
Z t
T x(t) = x0 + f (s, x(s)) ds.
0
Solo necesitamos encontrar un espacio metrico completo X tal que

T : X X este bien definido y resulte una contraccion.
Consideremos , r > 0 tales que [t0 , t0 + ] Br (x0 ) .
Sean M y L respectivamente el maximo y la constante de Lipschitz
de la funcion f en dicho conjunto, y tomemos como espacio X a la
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bola cerrada de radio r centrada en x0 , pero ahora dentro del espacio

C([t0 , t0 + ], Rn ) para cierto conveniente:
X = {x : [t0 , t0 + ] Br (x0 ) continua},
provisto de la metrica usual
d(x, y) = max |x(t) y(t)|.
t[t0 ,t0 +]
Es claro que T : X C([t0 , t0 + ], Rn ) esta bien definido, y

ademas Z t

|T x(t) x0 | =
f (s, x(s))ds M .
t0
r
Luego, si elegimos M entonces X resulta invariante, es decir:
T (X) X. Por otro lado, para x, y X se tiene:
Z t

d(T x, T y) = max (f (s, x) f (s, y))ds Ld(x, y).
t[t0 ,t0 +]
t0
1
De esta forma, si ademas < L entonces T : X X es una contrac-
cion.
Observacion
Notemos que el teorema realmente garantiza que la solucion x
obtenida es unica en el intervalo [t0 , t0 + ]: en efecto, si y fuera
otra solucion definida en algun entorno de t0 , entonces valdra, para
cierto (0, ] que |y(t)| r cuando t [t0 , t0 + ]. Pero si ahora
redefinimos el espacio X con este nuevo valor , T va a resultar una
contraccion all, lo que dice que x = y en [t0 , t0 + ]. Esto permite
asegurar que x = y en cualquier intervalo que contenga a t0 en el cual
ambas soluciones esten definidas.
El teorema de Banach se puede aplicar tambien a problemas de
contorno como (1.1) o, un poco mas en general, con una condicion
no homogenea
u(0) = u0 , u(1) = u1 .
La idea es la siguiente: para v C([0, 1]) fija, consideremos el pro-
blema lineal (
u00 = f (t, v)
(2.2)
u(0) = u0 u(1) = u1 ,
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[SEC. 2.1: METODOS DE PUNTO FIJO. EL TEOREMA DE BANACH 23
que, si pedimos f continua, tiene solucion unica u C 2 ([0, 1]). De

esta forma, el operador T : C[0, 1] C[0, 1] dado por
T v = unica solucion de (2.2)
esta bien definido. Mas aun, dados v1 , v2 C[0, 1] y ui = T vi , se
tiene:
(u1 u2 )00 = f (t, v1 ) f (t, v2 )
(u1 u2 )(0) = (u1 u2 )(1) = 0
Rt
Observemos tambien que (u1 u2 )(t) = 0 (u1 u2 )0 (s)ds, de donde
resulta
||u1 u2 || ||u01 u02 || .
Ademas, por el teorema de Rolle existe t0 tal que (u1 u2 )0 (t0 ) = 0,
Rt
entonces podemos escribir (u1 u2 )0 (t) = t0 (u1 u2 )00 (s)ds, y en
consecuencia:
||u01 u02 || ||u001 u002 || .
Luego, ||u1 u2 || ||f (, v1 ) f (, v2 )|| . Si f es Lipschitz en
u con constante L, para todo t vale:
|f (t, v1 (t)) f (t, v2 (t))| L|v1 (t) v2 (t)| Lkv1 v2 k .
En particular, si L < 1 entonces T resulta una contraccion. En con-
secuencia, existe una (unica) solucion del problema.
Observacion
El resultado previo vale tambien para un sistema de ecuaciones
de segundo orden.
Observacion
Se pueden obtener cotas mas precisas si se trabaja en el espacio
L2 (0, 1). En efecto, si v1 , v2 L2 (0, 1), y ui = T vi para i = 1, 2,
resulta:
1
ku1 u2 kL2 ku01 u02 kL2 .

Esta es la llamada desigualdad de Poincare (ver seccion 10.4). Por
otro lado,
Z 1
0 2
k(u1 u2 ) kL2 = (u1 u2 )0 (s)(u1 u2 )0 (s)ds =
0
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Z 1
(u1 u2 )00 (s)(u1 u2 )(s)ds k(u1 u2 )00 kL2 ku1 u2 kL2 .
0
As tenemos que
1
k(u1 u2 )0 kL2 k(u1 u2 )00 kL2 ,

y
1 00 L
ku1 u2 kL2 2
ku1 u002 kL2 2 kv1 v2 kL2 .

Luego, basta pedir que L < 2 .

El inconveniente de este enfoque es que en principio, no queda
claro como se define T v si v es un elemento de L2 . Sin embargo,
eso puede hacerse apropiadamente, pues si f es Lipschitz entonces
f (, v) L2 (0, 1), y entonces es posible integrarla dos veces para
obtener una solucion u del problema (2.2). Es claro que u no es nece-
sariamente una funcion de clase C 2 , aunque resulta C 1 y ademas
u0 es absolutamente continua, con u00 L2 (0, 1): esta clase de fun-
ciones define un nuevo espacio de Sobolev llamado H 2 (0, 1), que mas
adelante nos sera de utilidad.
Una consecuencia del teorema de Banach es la siguiente:
Teorema
Sea X un espacio metrico completo, y supongamos que T : X X
es tal que T n es una contraccion, en donde T n (x) = T T T (x)
(n veces). Entonces T tiene un unico punto fijo.
La demostracion es sencilla: si x es el unico punto fijo de T n ,

entonces T n (T (x)) = T (T n (x)) = T (x). Por unicidad, resulta T (x) =
x. Ademas, si y es punto fijo de T , entonces tiene que ser tambien
punto fijo de T n , y en consecuencia y = x.
Una aplicacion tpica de este resultado es la prueba de que si f es
Lipschitz en u con cierta constante que no depende de u sobre cierta
franja [a, b] Rn , entonces las soluciones del problema de valores
iniciales estan definidas en todo el intervalo [a, b]. Mas precisamente:
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Proposicion
Sea f : [a, b] Rn Rn una funcion continua, globalmente Lips-
chitz en x con constante L. Entonces, la unica solucion del problema
(
x0 = f (t, x)
x(t0 ) = x0
para cualquier (t0 , x0 ) (a, b) R esta definida en todo [a, b].

En realidad, este resultado puede verse como una aplicacion di-
recta del lema de Gronwall (ver ejercicio 2 de la seccion 10.1), pero si
pensamos como antes en el operador T : C([a, b], Rn ) C([a, b], Rn )
dado por Z t
T x(t) = x0 + f (s, x(s))ds,
t0
se tiene que
Z t
n+1 n+1 n n

|T x(t) T y(t)| = [f (s, T x(s)) f (s, T y(s))]ds

t0
Z t
L |T n x T n y|(s)ds.
a
En particular, para n = 0 resulta
Z t
|T x(t) T y(t)| L |x(s) y(s)| ds L(t a)kx yk .
a
Por induccion, se deduce que

(t a)n
|T n x(t) T n y(t)| Ln kx yk ,
n!
n
y luego kT n x T n yk (b a)n Ln! kx yk para todo n. Por lo
tanto, T n es una contraccion para n suficientemente grande.
2.2. Ejercicios
1. Probar que el teorema de Banach no vale en general para cualquier
operador T : X X tal que
d(T x, T y) < d(x, y) para todo x, y X, x 6= y.
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Que ocurre cuando X es compacto?
2. Probar que si f : [0, T ] R2n Rn es continua y Lipschitz

en (u, u0 ) con constante L suficientemente pequena, entonces el
sistema 00
u = f (t, u, u0 )
u(0) = u0 , u(T ) = uT
tiene solucion unica. Especificar el valor de L.
3. Definir un esquema de aproximaciones sucesivas de Picard para

el problema anterior.
4. Sea X un espacio metrico completo, y sea T : X X tal que
d(T (x), T (y)) G(d(x, y)) si d(x, y) R
en donde G : [0, R] [0, R) es continua y satisface:
G es creciente.
G(r) < r para r > 0.
a) Probar que el esquema de aproximaciones sucesivas dado

por un+1 = T (un ) converge a un punto fijo de T para
cualquier u0 tal que d(T (u0 ), u0 ) < R.
b) Probar que el punto fijo obtenido en (4a) es unico.
c) Encontrar un ejemplo de f = f (t, u) que no cumpla las
hipotesis del ejercicio 2, pero igualmente el problema
u00 = f (t, u), u(0) = u0 , u(T ) = uT
tenga solucion unica.
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Captulo 3
El teorema de Schauder
3.1. Un ejemplo de Kakutani

El teorema de Brouwer, cuyo enunciado hemos visto en el captulo
1, vale para cualquier conjunto homeomorfo a la bola unitaria B
Rn ; en particular, vale para cualquier conjunto cerrado, acotado y
convexo en un espacio normado de dimension finita.
En la siguiente seccion veremos una extension de este resultado
para espacios de dimension infinita; sin embargo, el siguiente ejemplo
de Kakutani de 1943 muestra que es preciso pedir alguna condicion
adicional para f .
Por simplicidad, consideremos el espacio H := L2 (, ) provisto
eint 1
de la base ortonormal usual {en }nZ en donde en (t) = 2
.
Definamos ahora la aplicacion lineal
!
X X
T x n en := xn en+1 ,
nZ nZ
1 Recordemos que toda f L2 (, ) admite un (unico) desarrollo en serie de

P
Fourier dado por S(t) = nZ xn en , en donde xn := hf, en i. La igualdad f = S
significa que la serie converge a f en el sentido de L2 . Ademas, vale la identidad
de Parseval: kf k2L2 = nZ x2n
P
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28 [CAP. 3: EL TEOREMA DE SCHAUDER
que resulta una isometra. Luego, la funcion f : H H dada por

1 kxk
f (x) = e0 + T x
2
es continua; ademas, si kxk 1 vale
1 kxk
kf (x)k + kxk 1;
2
es decir, f (B1 (0)) B1 (0). Veremos que, sin embargo, f no tiene
puntos fijos en la bola unitaria.
Supongamos que f (x) = x para cierto x B1 (0), entonces clara-
mente x 6= 0. Ademas, kxk < 1, pues en caso contrario se tendra que
T (x) = x, lo quePes absurdo pues el unico punto fijo de T es el 0.
Escribiendo x = xn en , por ser x = f (x) resulta
1 kxk
x T x = e0 ,
2
es decir:
X 1 kxk
(xn xn1 )en = e0 .
2
nZ
Por la unicidad de la serie, se deduce que

0 si n 6= 0
xn xn1 = 1kxk
2 si n = 0.
En consecuencia
. . . x2 = x1 6= x0 = x1 = x2 . . . ,
P 2
lo que tambien es absurdo, pues xn = kxk2 < .
En la siguiente seccion veremos que el teorema de Brouwer puede
extenderse para espacios de dimension infinita, si se agrega a f la
condicion de ser compacta.
3.2. El teorema de Schauder

Antes de enunciar el teorema de Schauder, veamos una motivacion
sencilla. Consideremos una vez mas el problema de valores iniciales
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[SEC. 3.2: EL TEOREMA DE SCHAUDER 29
(
x0 = f (t, x)
(3.1)
x(t0 ) = x0 ,
pero ahora supongamos unicamente que f : RRn Rn es con-
tinua. Un resultado conocido, debido a Peano, dice que el problema
(3.1) tiene al menos una solucion definida en un entorno de t0 . Esto
puede demostrarse por ejemplo de la siguiente manera (los detalles
quedan como ejercicio):
1. Considerar K = [t0 , t0 + ] Br (x0 ) y, empleando el

teorema de Weierstrass, elegir pn polinomios tales que pn f
uniformemente en K. Extendiendo a pn adecuadamente mas
alla de K, podemos suponer que pn : R Rn Rn es una
funcion de clase C 1 , con
sup |pn (t, x)| M

(t,x)RRn
para cierto M independiente de n.

2. Para cada n resolvemos el problema
(
x0n = pn (t, xn )
xn (t0 ) = x0 ,
que tiene una unica solucion xn , definida en todo R.

3. Escribiendo Z t
xn (t) = x0 + pn (s, xn ) ds,
t0
para |t t0 | resulta:
|xn (t) x0 | M.
r
En particular, podemos elegir M , de modo que resulte
(t, xn (t)) K. Por otra parte,
Z
t+h
|xn (t + h) xn (t)| pn (s) ds M |h|,

t
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de donde se ve que el conjunto A = {xn : n N} es acotado y

equicontinuo en el espacio C([t0 , t0 + ], Rn ). Por el teorema
de Arzela-Ascoli, A es compacto; luego, existe una subsucesion
{xnj } que converge uniformemente a cierta funcion continua
x : [t0 , t0 + ] Rn . De las igualdades
Z t
xnj (t) = x0 + pnj (s, xnj )ds
t0
para t [t0 , t0 + ] se deduce que

Z t
x(t) = x0 + f (s, x(s))ds,
t0
de donde x resulta una solucion del problema.
Sin embargo, el resultado anterior se demuestra en forma mucho

mas directa por medio del siguiente teorema:
Teorema (Schauder)
Sea E un espacio normado, y sea C E un conjunto convexo,
cerrado y acotado. Supongamos que T : C C es una funcion
continua tal que T (C) es compacto. Entonces T tiene al menos un
punto fijo.
Demostracion. Sea k N. Por la compacidad de T (C), podemos

elegir x1 , x2 , . . . , xn T (C) C tales que
n
[
T (C) B1/k (xj ).
j=1
Sea Ck C la capsula convexa del conjunto {x1 , x2 , . . . , xn }, y

definamos la funcion Jk : T (C) Ck , dada por
n
X dist(y, T (C) Bj )
Jk (y) = Pn xj ,
j=1 i=1 dist(y, T (C) Bi )
en donde Bj = B1/k (xj ). Es claro que Jk esta bien definida, porque

si y T (C), entonces y Bj para algun j, y d(y, T (C) Bj ) > 0.
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Por otro lado, si y

/ Bj vale d(y, T (C) Bj ) = 0, de donde se
deduce que para todo j resulta:
1
d(y, T (C) Bj )ky xj k d(y, T (C) Bj ).
k
En consecuencia, kJk (y)yk k1 para todo y T (C), y en particular

kJk T (x) T xk k1 para todo x C.
Ademas, por el teorema de Brouwer Jk T |Ck : Ck Ck tiene al
menos un punto fijo zk . Por compacidad, {T zk } admite una subsuce-
sion {T zkj } que converge a cierto z T (C) C, y
1
kzkj T zkj k = k(Jkj T )(zkj ) T zkj k 0.
kj
Se deduce que zkj z, y por continuidad T z = lmj T zkj = z.
Observacion
La prueba anterior ademas muestra, en general, que si T : C F
es un operador continuo tal que T (C) es compacto, en donde C E
es cualquier conjunto cerrado y acotado y F es un espacio normado,
entonces T puede aproximarse por operadores de rango finito. Mas
precisamente: para todo > 0 existe T : C F tal que kT T k <
y dim(Im(T )) < .
Veamos ahora como se puede aplicar el teorema de Schauder al
problema (3.1): es suficiente con tomar, para > 0 y R > 0 conve-
nientes, E = C([t0 , t0 +], Rn ), y el subconjunto (convexo, cerrado
y acotado) C E dado por
C = {x E : kx x0 k R}.
El operador de punto fijo va a ser, nuevamente:

Z t
T x(t) = x0 + f (s, x(s)) ds.
t0
Veamos que si es suficientemente pequeno, T esta bien definido en

C, y ademas T (C) C.
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En efecto, si K := [t0 , t0 + ] BR (x0 ) , existe cierta

constante M tal que |f (t, x)| M para (t, x) K. Eligiendo ,
se cumple que si x C entonces (t, x(t)) K, y
Z t

|T x(t) x0 | = f (s, x) ds M.
t0
R
De esta forma, basta tomar mn{, M }.
Como antes, la compacidad de T (C) es consecuencia inmediata
del teorema de Arzela-Ascoli, escribiendo
Z
t+h
|T x(t + h) T x(t)| = f (s, x) ds |h|M.

t
Hace falta probar tambien que T es una funcion continua, pero

esto es muy facil por tratarse de un operador integral: por ejemplo, si
xn x en C (vale decir, uniformemente), entonces f (, xn ) f (, x)
uniformemente, de donde
Z t

|T xn (t)T x(t)| =
f (s, xn ) f (s, x) ds kf (, xn )f (, x)k .
t0
Como el termino de la derecha tiende a cero para n , el

resultado queda demostrado.
Veamos otra aplicacion, al problema de segundo orden con condi-
ciones de Dirichlet
(
u00 = f (t, u)
(3.2)
u(0) = u0 , u(1) = u1
donde f : [0, 1] Rn Rn es continua y por ejemplo sublineal:
f (t, u)
lm =0 uniformemente en t.
|u| u
Un poco mas en general, podemos suponer directamente que vale

|f (t, u)| A|u| + B para ciertas constantes A, B > 0, con A suficien-
temente pequena. Notemos que este problema se puede resolver por
el metodo de shooting, en el caso de que f sea localmente Lipschitz
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en la variable u. Sin embargo, si f es solamente continua, el metodo

de shooting no se puede aplicar.
Vamos a resolver el problema empleando el teorema de Schauder.
Por simplicidad, trabajaremos en C([0, 1]) aunque, al igual que en
el captulo anterior, es posible obtener mejores cotas para A si se
trabaja en el espacio L2 (0, 1).
Dada v C([0, 1]) fija, ya sabemos que el problema lineal
(
u00 = f (t, v)
u(0) = u0 , u(1) = u1
tiene una unica solucion u, lo que nos permite definir como en el

captulo previo el operador T : C([0, 1]) C([0, 1]) dado por T v = u.
Buscamos un punto fijo de T ; para ello, veamos en primer lugar
que es un operador compacto:
T es una funcion continua.

T enva conjuntos acotados en conjuntos pre-compactos (es de-
cir, de clausura compacta).
Para comprobar esto, recordemos las estimaciones del captulo previo:

si w es una funcion en C 2 ([0, 1]) que se anula en los extremos, entonces
kwk kw0 k kw00 k .
Luego, si vn v uniformemente, resulta:
kT vn T vk k(T vn )00 (T v)00 k = kf (, vn ) f (, v)k 0,
lo que prueba que T es continua. Ademas, si por ejemplo considera-

mos ul (t) = (u1 u0 )t + u0 la funcion lineal que pasa por (0, u0 ) y
(1, u1 ), entonces para kvk R, como T v y ul valen lo mismo en los
extremos se obtiene:
kT v ul k k(T v)0 u0l k k(T v)00 u00l k = kf (, v)k MR ,
en donde MR es el maximo (que depende solo de R y los datos de

Dirichlet) de la funcion |f (t, u)| sobre la franja
{(t, u) R2 : 0 t 1, |u| R}.
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Por el teorema de Arzela-Ascoli, se deduce que T (BR (0)) tiene clausura

compacta: en efecto, resulta claramente un conjunto equiacotado, y
para v BR (0) por las desigualdades anteriores se ve que k(T v)0 k
MR + ku0l k = MR + |u1 u0 |. Luego
|T v(t + h) T v(t)| = |(T v)0 ().h| (MR + |u1 u0 |)|h|,
lo que prueba la equicontinuidad.

Esto muestra que T resulta un operador continuo y compacto
para cualquier f continua, cosa que nos sera de utilidad para otros
problemas mas generales. Pero bajo nuestras hipotesis especficas,
las acotaciones pueden precisarse aun mas: en efecto, es claro que
MR AR + B, de modo que si kvk R obtenemos
kT vk kul k + MR max{|u0 |, |u1 |} + AR + B.
De esta forma, si A < 1 y

B + max{|u0 |, |u1 |}
R ,
1A
vale que T (BR (0)) BR (0), y el teorema de Schauder asegura la

existencia de una solucion u del problema con kuk R.
Observacion
Vale la pena observar que, si bien el operador anterior resulta
compacto para cualquier f continua, la existencia de un convexo cer-
rado y acotado que sea invariante por T no esta garantizada sin poner
alguna hipotesis adicional sobre f . A modo de ejemplo, consideremos
el problema
u00 + 2 u = sen(t), u(0) = u(1) = 0, (3.3)
donde f (t, u) = sen(t) 2 u es lineal en u, pero el problema no

tiene solucion. En efecto, multiplicando la ecuacion por sen(t) y
luego integrando por partes el primer termino, se obtiene
Z Z Z
0= u sen(t)00 dt + 2 u dt = sen2 (t) dt > 0,
0 0 0
lo que es absurdo.
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Tambien hemos mencionado el hecho de que se puede obtener una

cota mejor para A si se busca un punto fijo directamente en L2 (0, 1);
sin embargo, para f arbitraria no siempre es posible trabajar en este
espacio. Mas aun, para v L2 (0, 1), nada permite asegurar siquiera
que f (, v) sea integrable.
3.3. Ejercicios
1. Sea l2 el espacio definido por
X
l2 := {x := (xn )nN RN : x2n < }
nN
provisto de la norma usual dada por

sX
kxk := x2n .
nN
Definimos T : B1 (0) l2 l2 dado por

p
T (x) = 1 kxk2 , x1 , x2 , . . . .
Probar que T es continua, T (B1 (0)) B1 (0), pero T no tiene

puntos fijos.
2. a) Probar usando el teorema de Schauder que la ecuacion del
pendulo forzado con friccion
u00 + au0 + b sin(u) = p(t),
en donde p es una funcion continua, admite al menos una

solucion para cualquier dato de Dirichlet
u(0) = u0 , u(T ) = uT .
Puede decirse lo mismo para las condiciones periodicas
u(0) = u(T ), u0 (0) = u0 (T )?
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Sugerencia: obtener acotaciones similares a las empleadas

en este captulo, pero ahora para el operador lineal dado
por Lu = u00 + au0 .
Comparar con el ejercicio 1 de la seccion 1.4.1.
b) Probar que si b es suficientemente pequeno, entonces la
solucion es unica, y se puede obtener en forma iterativa
comenzando en cualquier funcion u1 C([0, T ]) a partir
de los problemas lineales
00
un+1 + au0n+1 = p(t) b sin un
u(0) = u0 , u(T ) = uT .
Que se puede decir acerca del orden de convergencia?
c) Mas en general, probar la existencia de soluciones para
el problema del ejercicio 2 del captulo 2, pero suponiendo
que en vez de ser Lipschitz la funcion f verifica: |f (t, x, y)|
A|x| + B|y| + C para ciertas constantes adecuadas.
3. Sea f : [0, 1]Rn Rn continua y sublineal, y sea C([0, 1])
tal que (t) 0 para todo t. Probar que el problema
00
u (t)u = f (t, u, u0 )
u(0) = u0 , u(1) = u1 .
tiene al menos una solucion. Sugerencia: encontrar acotaciones
analogas a las empleadas en el problema (3.2) para el operador
lineal Lu := u00 u.
4. Condicion de Hartman-Nagumo
a) Sean f : [0, 1] Rn Rn continua y R > 0 tales que

f (t, u) u 0 para u Rn con |u| = R. Probar que el
problema de Dirichlet
00
u = f (t, u)
u(0) = u0 , u(1) = u1
con |u0 |, |u1 | R tiene al menos una solucion.
Sugerencia: probar que el problema
u00 = f (t, P u) u(0) = u0 , u(1) = u1 ,
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en donde
u si |u| R
Pu = u
R. |u| si |u| > R,
tiene al menos una solucion u. Luego, definir r(t) = |u(t)|2

y verificar que r(t) R para todo t.
b) Sea f : [0, 1] R2n Rn continua tal que
|f (t, u, v)| c 2u f (t, u, v) + |v|2 + K

para |u| R y ciertas constantes c, K con 2cR < 1. Probar

que existe M > 0 tal que si u verifica u00 = f (t, u, u0 ), y
kuk R, entonces ku0 k M .
Sugerencia: usando la representacion de Green (ver seccion
10.3), deducir que
1
G
Z
0
u (t) = u(1) u(0) + (t, s)f (s, u(s), u0 (s)) ds,
0 t
con
G s si t > s
(t, s) =
t s1 si t < s.
Entonces
|u0 (t)| |u(1) u(0)|
Z t Z 1
00
+ (1 s)(cr (s) + K) ds + s(cr 00 (s) + K) ds,
0 t
donde r es como antes. Integrando por partes, se obtiene

la acotacion deseada.
c) Deducir un resultado de existencia para el problema
00
u = f (t, u, u0 )
u(0) = u0 , u(1) = u1 .
5. Consideremos el problema del pendulo forzado con rozamiento

del ejercicio (2a), con b = 1 y T < , y escribamos p(t) =
p0 (t) + c en donde p0 : [0, T ] R tiene promedio 0.
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a) Probar que el problema tiene solucion unica en C([0, T ])

para cualquier dato de Dirichlet. Comparar con el ejercicio
(2b). Sugerencia: emplear la acotacion para el operador
Lu = u00 + au0 obtenida en (2a).
b) Para r [0, 2] y c [1, 1], definir ur,c C([0, T ]) como
la unica solucion del problema con ur,c (0) = ur,c (T ) = r.
Probar que la aplicacion (r, c) 7 ur,c es continua.
c) Sea : [0, 2] [1, 1] R dada por
T
1
Z
(r, c) = sen[ur,c (t)] dt c.
T 0
Probar que para todo r existe algun c tal que (r, c) = 0.

Deducir que la ecuacion tiene soluciones periodicas para
algun c.
d) Probar que si la ecuacion no tiene soluciones periodicas
para c 6= c0 , entonces toda solucion del problema
u00 + au0 + sen u = p0 (t) + c0
que verifica u(0) = u(T ) es periodica.
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Captulo 4
El metodo de super y
subsoluciones
4.1. Introduccion: un caso particular

Ademas de las aplicaciones directas del teorema de Schauder que
hemos visto en el captulo previo, veremos ahora las nociones basicas
de un metodo clasico de resolucion de ecuaciones conocido como
metodo de super y subsoluciones, que fue introducido por Scorza-
Dragoni en 1931 [35]. Se trata de una de las herramientas funda-
mentales del analisis no lineal, que a grandes rasgos permite obtener
soluciones que se encuentran entre dos funciones y (respectiva-
mente, una subsolucion y una supersolucion del problema). Para una
descripcion mas general del metodo aplicado a ecuaciones ordinarias
de segundo orden con condiciones de Dirichlet o periodicas, puede
consultarse por ejemplo [6].
Vamos a comenzar una vez mas con la ecuacion de segundo orden
u00 = f (t, u); en tal caso diremos que las funciones suaves y son
respectivamente una subsolucion y una supersolucion de la ecuacion
si se cumple:
00 f (t, ), 00 f (t, ).
Ademas, si queremos resolver el problema de Dirichlet, entonces pedi-
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40 [CAP. 4: EL METODO DE SUPER Y SUBSOLUCIONES
remos tambien:
(0) u0 (0), (1) u1 (1).
Probaremos que si existen y una sub y una supersolucion

ordenadas, es decir, tales que , entonces el problema tiene al
menos una solucion u, con u .
A fines de entender la idea del metodo, resolvamos en primer
lugar una situacion simple, que se produce cuando f es decreciente
respecto de u. En tal caso, la existencia de una solucion se obtiene en
forma directa del teorema de Schauder, aplicado al mismo operador
compacto T : C([0, 1]) C([0, 1]) que empleamos en los captulos
previos. Vale la pena observar que, en general, el resultado no vale
sin asumir la existencia de un par (, ), como lo muestra el problema
lineal que vimos en (3.3),
u00 + 2 u = sen(t), u(0) = u(1) = 0,
donde f (t, u) = sen(t) 2 u es decreciente en u.

En cambio, si se supone que existe un par (, ) consistente en
una sub y una supersolucion ordenadas, entonces puede considerarse
el conjunto cerrado, convexo y acotado al de aquellas funciones que
estan entre y , es decir:
C = {u C([0, 1]) : (t) u(t) (t) para todo t}.
Probaremos que este conjunto es invariante por T ; vale decir, que

T (C) C. La prueba de que C cumple las otras hipotesis requeridas
por el teorema de Schauder es la misma que hemos efectuado en el
captulo anterior.
Si v C y u = T v, entonces siendo f decreciente en la segunda
coordenada vale:
u00 = f (t, v) f (t, ) 00 .
En otras palabras, la funcion u es concava, por ser (u )00 0.

Pero ademas (u )(0) = u0 (0) 0 y (u )(1) = u1 (1) 0,
de donde se concluye que u 0 en todo [0, 1]. De la misma forma
se prueba que u 0, y en consecuencia u C.
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[SEC. 4.1: INTRODUCCION: UN CASO PARTICULAR 41
El caso anterior nos da una buena pista para resolver la situacion

en un contexto mas general: si el termino de la derecha no es de-
creciente en u... podemos intentar buscar una forma de que lo sea.
Obviamente, para eso hace falta restarle una funcion continua apropi-
ada creciente en u, de modo tal que los anteriores argumentos
puedan repetirse. En principio, si queremos reemplazar a f (t, u) por
f (t, u) (u), el operador de punto fijo se definira a partir del pro-
blema:
u00 (u) = f (t, v) (v), u(0) = u0 , u(1) = u1 .
Es facil demostrar (por ejemplo, si es globalmente Lipschitz en-

tonces basta aplicar el ejercicio (3) de la seccion 1.4.1) que el oper-
ador T : v 7 u esta bien definido y es compacto. Para nuestros fines,
alcanza con tomar (u) = u para algun 0.
El inconveniente es que en general no existe un valor tal que
f (t, u)u sea una funcion decreciente en u para todo t; sin embargo,
como nuestro objetivo es unicamente comprobar que T (C) C, en-
tonces alcanzara con pedir que para cada t fijo la funcion f (t, u) u
sea decreciente en u cuando (t) u (t).
De este modo, si por ejemplo f es de clase C 1 respecto de u, basta
elegir 0 tal que
f
max (t, u)
K u
en donde K = {(t, u) R2 : 0 t 1, (t) u (t)}. En tal caso,

para cada t fijo se tiene que

f
[f (t, u) u] [f (t, v) v] = (t, ) (u v) 0
u
si (t) v u (t).
De un modo analogo al caso que vimos, con = 0, el operador T
que a cada v asigna la unica solucion u del problema
u00 u = f (t, v) v, u(0) = u0 , u(1) = u1
esta bien definido y es compacto; veamos ahora que si v

entonces u . En principio, resulta
u00 u = f (t, v) v f (t, ) ,
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de donde
(u )00 (u ) 0. (4.1)
A diferencia del caso anterior ahora no se puede argumentar que u
es concava; sin embargo se puede aplicar un resultado mas general,
que es un caso elemental del denominado principio del maximo:
Proposicion (Principio del maximo, caso particular):
Si w es una funcion suave que satisface
w00 w 0, w(0), w(1) 0
para cierto 0, entonces w 0 en [0, 1].

Este hecho puede demostrarse de maneras diferentes; vamos a ver
dos pruebas sencillas, que pueden resultar utiles para luego genera-
lizar el principio a otros casos.
1. Supongamos que w 6 0; entonces existe t0 (0, 1) tal que

w(t0 ) > 0 y ademas w(t0 ) es maximo.
Resulta entonces 0 w 00 (t0 ) w(t0 ) > 0, lo que es absurdo.
2. Sea I + = {t [0, 1] : w(t) > 0}. Como w(0), w(1) 0, vale
w = 0 en I + , y ademas:
Z
0 (w00 (t) w(t))w(t) dt
I +
Z Z
= w0 (t)2 dt w(t)2 dt 0.
I+ I+
Luego I + w0 (t)2 + w(t)2 dt = 0 lo cual prueba que I + tiene

R
medida 0. Como w es continua, se deduce que I + es vaco.
Observacion
Vale la pena notar que la primera demostracion no comprende en
realidad el caso = 0, aunque se la puede adaptar convenientemente.
Sin embargo, esto no vale para otras condiciones de contorno como
Neumann o periodicas, pues w puede ser constante. Tampoco vale si
se supone que la desigualdad w 00 w 0R vale unicamente en casi
t
todo punto: por ejemplo, si w(t) = t2 +t4 0 C(s) ds, en donde C es
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[SEC. 4.1: INTRODUCCION: UN CASO PARTICULAR 43
la funcion de Cantor, entonces w(0) = w(1) = 0 y w 00 = 2 en casi todo

punto. Esto implica que w 00 u en [0, 1] para > 0 suficientemente
pequeno, y sin embargo w 0 (0) = 1, de modo que w 6 0.
Volviendo al problema, a partir de la desigualdad (4.1) el principio
del maximo nos permite concluir que u 0, y de un modo analogo
se prueba tambien que u 0.
Ejemplo
A modo de ejemplo, consideremos el siguiente problema con p
continua: (
u00 u3 = p(t)
u(0) = u0 u(1) = u1
En realidad, se trata de un caso particular de una situacion facil de
resolver mediante el teorema de Schauder, en la cual la no-linealidad
f (t, u) = u3 es decreciente respecto de u. Este hecho, como veremos
mas adelante, garantiza la existencia y unicidad de soluciones.
Pero podemos ver ahora que la demostracion de existencia es aun
mas inmediata si se emplea el metodo de super y subsoluciones: en
efecto, alcanza con tomar M y M , con M una constante
positiva tal que M u0 , u1 M y ademas
M 3 p(t) M 3 para todo t.
Vale la pena destacar que si cambiamos el signo del termino no
lineal u3 , la situacion es muy distinta: se trata de un caso particular
de un problema superlineal que -como vimos en el captulo 1- tiene
infinitas soluciones.

4.1.1. Un metodo iterativo

Veremos ahora que en la situacion anterior, si se supone la
existencia de una subsolucion y una supersolucion del proble-
ma, con , y que f es de clase C 1 respecto de u, puede obtenerse
una solucion del problema entre y en forma iterativa. Como se
vera, los argumentos que permiten asegurar que la sucesion definida
converge a una solucion del problema son elementales, y no requieren
hacer uso del teorema de Schauder.
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f
Fijemos como antes una constante 0 tal que u (t, u) para
todo t [0, 1] y todo u [(t), (t)], y consideremos:
U0 (t) = (t),
Un+1 la unica solucion del problema lineal
00
Un+1 Un+1 = f (t, Un ) Un , Un+1 (0) = u0 , Un+1 (1) = u1 .
En otras palabras, Un+1 = T (Un ), donde T es el operador definido en

la seccion previa. Un hecho sorprendente es que puede probarse que
esta sucesion de aproximaciones sucesivas converge, a pesar de que
T no tiene por que ser una contraccion. Mas precisamente, vamos a
probar que
= U0 U1 U2 . . . .
Esto dice que {Un } converge (puntualmente) a cierta funcion u, que

como veremos resulta ser solucion del problema.
El razonamiento es inductivo: dado que es subsolucion, alcanza
con probar que U1 es una subsolucion que verifica U1 .
En primer lugar, veamos que U1 : en efecto, a partir de la
definicion (y por ser una subsolucion) sabemos que
U100 U1 = f (t, ) 00 .
Ademas, como U1 en los extremos del intervalo por el principio

del maximo se deduce que U1 en [0, 1]. Por otra parte, siendo
f (t, u) u decreciente en u, vale:
U100 U1 = f (t, ) f (t, U1 ) U1 .
Luego, U1 es subsolucion (recordemos que U1 (0) = u0 y U1 (1) = u1 ).

Finalmente,
U100 U1 = f (t, ) f (t, ) ,
y nuevamente por el principio del maximo se concluye que U1 .

Resulta entonces que {Un } es una sucesion de subsoluciones que
converge en forma creciente a cierta funcion u, con u . Por
el teorema de Dini, resulta que en realidad Un u uniformemente,
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[SEC. 4.2: SUPER Y SUBSOLUCIONES - CASO GENERAL 45
y a partir de la definicion de Un se ve entonces que Un00 f (, u)

uniformemente. Mas aun, podemos escribir
Z tZ s
Un+1 (t) = u0 + an+1 t + (Un+1 (r) Un (r)) + f (r, Un (r)) dr ds
0 0
para cierta an+1 . Por la convergencia uniforme, el termino integral

RtRs
converge a 0 0 f (r, u(r)) dr ds, y como el termino de la izquierda
tambien converge, se deduce que an a para cierta constante a.
Luego Z Z t s
u(t) = u0 + at + f (r, u(r)) dr ds,
0 0
lo que prueba que u es de clase C 2 , y u00 = f (t, u). La condicion de
borde se cumple, por el simple hecho de que Un (t) u(t) para todo
t.
Vale la pena observar que si se define la misma recurrencia, pero
comenzando en U0 = , se obtiene una sucesion decreciente de super-
soluciones que converge a una solucion. Sin embargo, esta solucion no
es necesariamente la misma que la obtenida al comenzar en .
En la proxima seccion veremos que la existencia de al menos una
solucion entre una sub y una supersolucion puede probarse si
se asume unicamente que f es continua.
4.2. Super y subsoluciones - Caso general

Como hemos visto, el teorema de Schauder permite obtener solu-
ciones de un problema de Dirichlet para la ecuacion de segundo orden,
bajo la hipotesis de que existen una sub y una supersolucion
del problema.
Sin embargo, el metodo empleado se basa en la posibilidad de
restar a la no linealidad f = f (t, u) un termino lineal u, para trans-
formarla, para cada t fijo, en una funcion decreciente en u cuando
u [(t), (t)]. Esta propiedad vale en casos como el que vimos, con
f de clase C 1 respecto de u, o mas en general si f es localmente Lip-
schitz, pero no siempre. A continuacion veremos que puede probarse
un teorema de existencia pidiendo unicamente que f sea continua.
La idea consiste en definir un problema asociado al problema ori-
ginal, que se resuelve facilmente por medio del teorema de Schauder,
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cuyas soluciones resultan en realidad soluciones del problema original

en el conjunto {u C([0, 1]) : u }. Esto nos dara tambien
una pauta sobre como plantear el problema en un caso todava mas
general, en el que f depende tambien de u0 .
Dado que buscamos soluciones entre y , resulta conveniente
definir una funcion de truncamiento P : [0, 1] R R, de la
siguiente manera:

u si (t) u (t)
P (t, u) = (t) si (t) > u
(t) si u > (t).

Entonces podemos fijar una constante > 0 y resolvemos en primer

lugar el problema
u00 u = f (t, P (t, u)) P (t, u) u(0) = u0 , u(1) = u1 . (4.2)
Como el termino de la derecha de la ecuacion es acotado, sabemos

por el ejercicio (3) del captulo 3 que (4.2) tiene al menos una solucion
u. Veremos que u , lo que garantiza que P (t, u(t)) = u(t), y
entonces u es solucion del problema original.
Supongamos por ejemplo que u 6 ; luego u alcanza un valor
maximo positivo en cierto t0 . Por las condiciones de borde, debe ser
t0 (0, 1). Ademas, P (t0 , u(t0 )) = (t0 ), y entonces
u00 (t0 ) u(t0 ) = f (t0 , (t0 )) (t0 ) 00 (t0 ) (t0 ).
Luego (u )00 (t0 ) > 0, lo que es absurdo. De la misma forma se

deduce que u .
4.2.1. Acotaciones para la derivada. Condicion de

Nagumo
En esta seccion aplicaremos el metodo de super y subsoluciones
para resolver un problema de Dirichlet mas general:
u00 = f (t, u, u0 )

(4.3)
u(0) = u0 , u(1) = u1 ,
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en donde f : [0, 1] R2 R es una funcion continua. Como antes,

supondremos que son funciones suaves que satisfacen
00 f (t, , 0 ), 00 f (t, , 0 ),
(0) u0 (0), (1) u1 (1).

La dificultad reside en el hecho de que ahora no es posible, como
en el caso anterior, trabajar en el espacio de funciones continuas: si
queremos definir un operador de punto fijo apropiado -de un modo
similar al que ya vimos, fijando una funcion v en el termino no lineal
dado por f - necesitamos un espacio funcional en el que los elemen-
tos sean funciones derivables. Un espacio posible es C 1 ([0, 1]), en el
que la norma se define como kukC 1 = max{kuk , ku0 k } o alguna
equivalente. Pero para aplicar el teorema de Schauder en este espacio
debemos encontrar una region invariante que sea convexa, cerrada y
acotada para esta nueva norma. Esto requiere obtener estimaciones
para la derivada: mas precisamente, lo que haremos es encontrar una
solucion del problema en la region
C = {u C 1 ([0, 1]) : u , ku0 k R}
para cierto R adecuado.

Si tomamos a la demostracion anterior como inspiracion, pode-
mos intentar buscar en primer lugar una solucion de un problema
truncado: dado > 0, planteamos
u00 u = f (t, P (t, u), Q(u0 )) P (t, u), u(0) = u0 , u(1) = u1 ,
en donde P es como antes y

v si |v| R
Q(v) = R si v > R
R si v < R

para un cierto valor R > 0 a ser establecido mas adelante. Nueva-

mente, como el termino derecho de la ecuacion esta acotado, es facil
ver empleando el teorema de Schauder -ahora en el espacio C 1 ([0, 1])-
que este problema tiene al menos una solucion u. Vamos a mostrar
que bajo ciertas hipotesis adicionales sobre f , puede asegurarse como
antes que en realidad u es solucion del problema original.
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El comienzo es exactamente igual que en el caso anterior: si por

ejemplo la funcion u alcanza un valor maximo positivo en cierto
t0 (0, 1), entonces P (t0 , u(t0 )) = (t0 ). Para aplicar la definicion de
supersolucion y terminar la cuenta igual que en el caso previo, hace
falta poder garantizar que Q((u0 (t0 )) = 0 (t0 ). Pero notemos que t0
es punto crtico de u , de modo que u0 (t0 ) = 0 (t0 ). Entonces
nuestra primera restriccion para R sera: R max{k0 k , k 0 k }.
De este modo, podemos asegurar que Q en realidad no trunca al
valor u0 (t0 ) = 0 (t0 ), y en consecuencia u .
Pero esto no es suficiente: tambien necesitamos probar que resulta
ku0 k R. Para ello, impondremos a f una condicion que es una
ligera variante de otra, conocida en la literatura como condicion de
Nagumo [25].
Vamos a pedir que sobre el conjunto
E = {(t, u, v) : t [0, 1], (t) u (t), |v| R} (4.4)
valga:
|f (t, u, v)| (|v|), (4.5)
en donde es una funcion apropiada. Veamos que quiere decir apropi-

ada en este caso.
Nuestra intencion es probar que la solucion u del problema an-
terior verifica que |u0 (t)| < R para todo t; si esto no ocurriera, y
tuvieramos por ejemplo que u0 (t) R para algun valor de t, entonces
resultara de utilidad saber que para cierta r 0 independendiente
de u se tiene que r < u0 (t) < R para t entre ciertos valores t0 < t1 ,
con u0 (t0 ) = r y u0 (t1 ) = R o viceversa,
Ahora bien, el unico valor que podemos asegurar que la funcion
u0 efectivamente alcanza, es el que proporciona el teorema de valor
medio: u(1) u(0) = u0 () para algun . Entonces basta elegir r =
|u(1)u(0)|, e imponer una nueva condicion: que R sea estrictamente
mayor que r.
Para terminar de deducir la condicion de Nagumo, observemos
tambien que si s = u0 (t) obtenemos:
R Z t1 Z t1
u00 (t) f (t, u, u0 )

ds
Z

= dt =
dt .
r (s) t0 (u0 (t)) t0 (u0 (t))
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Ademas, como ya probamos que u , y para t (t0 , t1 ) vale

r < u0 (t) < R, entonces (t, u, u0 ) E y se cumple:
R t1
ds (u0 (t))
Z Z
dt = t1 t0 < 1.
r (s) t0 (u0 (t))
Un razonamiento analogo se puede hacer en el caso u0 (t) R; de

esta forma, hemos encontrado una condicion apropiada para f , que
se expresa en la siguiente proposicion:
Proposicion (Condicion de Nagumo):
Sean r = |u1 u0 | y R > max{k0 k , k 0 k , r}, y supongamos
que f cumple la condicion (4.5) sobre el conjunto E definido en (4.4)
para cierta tal que
Z R
ds
1.
r (s)
Entonces toda solucion u del problema
u00 = f (t, u, Q(u0 )), u(0) = u0 , u(1) = u1
con u verifica: ku0 k < R. En particular, u00 = f (t, u, u0 ).
Corolario
Sean una sub y una supersolucion de (4.3), y supongamos
que f cumple las hipotesis de la proposicion anterior. Entonces (4.3)
tiene al menos una solucion u tal que u y ku0 k < R.
Ejemplo
Una situacion tpica en la que la condicion de Nagumo se verifica,
es aquella en la que f es subcuadratica respecto de u0 . En realidad,
basta pedir
|f (t, u, v)| cv 2 + d para (t) u (t)
en donde c es una constante suficientemente pequena. En efecto, se

tiene que
Z + r
dv 1 c
2+d
= arctan r >1
r cv dc 2 d
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si c 1, y la condicion se cumple tomando R suficientemente grande.

Vale la pena mencionar que la condicion de que c sea pequeno puede
evitarse, si se efectua una acotacion algo mas precisa (ver ejercicio 8,
seccion 4.4).

Observacion
En [26], el autor observa que la presencia de un par de super y
subsoluciones ordenadas no es suficiente para garantizar la existencia
de una solucion para el problema de Dirichlet. El siguiente ejemplo
proviene de un comentario mas general, debido a Habets y Pouso [11].
Consideremos el problema
!0
u0 (t)
p = u(t) + 2
1 + u0 (t)2
con condicion de Dirichlet
u(0) = u(T ) = 0.
Es claro que = 3 y = 3 son, respectivamente, una sub y una
super solucion del problema. Sin embargo, para T > 2 no existen
soluciones. En efecto, es facil verificar que una solucion del problema
debe tener energa E constante, donde
1 (u(t) + 2)2
E=p + .
1 + u0 (t)2 2
Por la condicion de Dirichlet, en este caso resulta E > 2. Por otro
lado, veamos que la solucion
no puede estar definida en un intervalo
de longitud mayor que 2. En efecto, como E es mayor que 1, resulta
que u 6= 2 a lo largo del intervalo, y luego u > 2. Sea t0 el mnimo
absoluto de u; entonces para t > t0 vale (llamando s = u(t)):
Z t Z u(t)
E (s + 2)2 /2
t t0 = dt = p ds.
t0 u(t0 ) 1 (E (s + 2)2 /2)2
Tomando w = w(s) = E (s + 2)2 /2, resulta 0 < w 1, y
(s + 2)2 = 2(E w) 2. Luego
Z w(u(t0 )) Z 1
w 1 w
t t0 = p dw dw.
w(u(t)) 2(E w) 1 w 2 2 0 1 w2
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Este ultimo termino vale 1 ;

de la misma forma, para t < t0 se
2
obtiene t0 t 1 . En consecuencia, si T > 22 = 2, entonces no
2
hay soluciones.
Claramente, lo que falla en este ejemplo es que la condicion de
Nagumo no se cumple. Notemos, en efecto, que la ecuacion equivale
a
3/2
u00 (t) = (u(t) + 2) 1 + u0 (t)2

,
de donde se ve que la no-linealidad es cubica en u0 .

0
0
El operador u (t)0 2 es bien conocido en la literatura: se
1+u (t)
trata del operador de curvatura media, que proviene de la ecuacion
general para una hipersuperficie dada por el grafico de una funcion
u : Rn R con curvatura media H:

u
div = nH.
1 + u2
4.2.2. Otras condiciones de contorno. Un ejemplo

clasico
En esta seccion presentaremos una aplicacion del metodo de super

y subsoluciones a un problema periodico. Es facil comprobar (ver
ejercicio 2, seccion 4.4) que el metodo funciona igual que para el pro-
blema de Dirichlet, empleando como antes funciones de truncamiento,
o haciendo uso del siguiente principio del maximo asociado a estas
nuevas condiciones (la demostracion queda como ejercicio):
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Proposicion
Sean > 0 y u una funcion periodica que satisface u00 u 0
en [0, T ]. Entonces u 0 en [0, T ]1 .
Como hemos mencionado, el resultado no vale si = 0 pues, entre
otras cosas, el principio del maximo implica unicidad: si un operador
L cumple el principio del maximo, el problema lineal Lu = tiene a
lo sumo una solucion.
Vamos a aplicar el metodo de super y subsoluciones para de-
mostrar un teorema de existencia de soluciones T -periodicas de la
ecuacion del pendulo forzado con rozamiento:
u00 + au0 + sen u = p(t) (4.6)
Por simplicidad, vamos a suponer que p es una funcion continua,

aunque el resultado vale mas en general. Por ejemplo, si p es un
elemento de L2 (0, T ), entonces se obtienen soluciones en el espacio
de Sobolev H 2 (0, T ) mencionado en el captulo (2).
Un resultado conocido, que se demuestra por medio de argumentos
variacionales, dice que si a = 0 entonces el problema tiene solucion
cuando p = 0, donde p denota el promedio de p:
T
1
Z
p := p(t) dt.
T 0
Por otra parte, es facil ver que si p es grande, el problema no tiene

solucion: integrando la ecuacion, si u es una solucion T -periodica
resulta: Z T Z T
sen u(t) dt = p(t) dt,
0 0
de donde se concluye que |p| 1.

Estas observaciones motivan a escribir al termino forzante p en la
forma p = p0 + c, en donde p0 = 0 y la constante c es el promedio de
p; de este modo, el problema que estudiaremos es:
u00 + au0 + sen u = p0 (t) + c. (4.7)

1 En realidad, el resultado tambien vale si en vez de suponer que u es periodica
se pide unicamente que u(0) = u(T ), u0 (0) u0 (T )
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Empleando el teorema de Schauder y el metodo de super y sub-

soluciones probaremos el siguiente teorema:
Teorema [9]
Sea p0 una funcion continua tal que p0 = 0. Entonces existen
numeros d(p0 ) y D(p0 ), con 1 d(p0 ) D(p0 ) 1, tales que (4.7)
tiene al menos una solucion T -periodica si y solo si c [d(p0 ), D(p0 )].
Observacion
Este resultado generaliza un resultado probado en [4] por meto-
dos variacionales para a = 0. De acuerdo con lo mencionado anterior-
mente, en este caso puede probarse que existen soluciones para c = 0,
es decir: d(p0 ) 0 D(p0 ). Para el problema con friccion (a 6= 0)
el teorema asegura, en primer lugar, que el conjunto de valores de c
para los cuales hay solucion es no vaco. Para ciertos casos, esto ya
lo vimos en el ejercicio (5c) del captulo previo; sin embargo, aun si
a = 0, hasta el momento no se sabe si existe o no alguna funcion
p0 para la cual d(p0 ) = D(p0 ). Cuando esto ocurre, se dice que el
problema es singular: se demostro que el conjunto de funciones para
las que vale d(p0 ) < D(p0 ) es abierto y denso en L2 (0, T ), pero el
problema general permanece irresuelto.
En el ejercicio (5d ) del captulo previo se ve tambien que, en cier-
tos casos particulares, si el problema es singular entonces las solu-
ciones periodicas forman un continuo; esto ha sido probado en forma
mas general por Ortega y Tarallo. Mas concretamente, en [30] se de-
muestra (para a = 0) que los siguientes enunciados son equivalentes:
(i) d(p0 ) = D(p0 ).

(ii) Para todo r R existe una unica solucion T -periodica ur para
p = p0 tal que ur (0) = r.
(iii) Existe una curva continua r ur tal que
lm ur (t) =
r
uniformemente en t.
Aunque el problema general es difcil, es posible dar algunas condi-

ciones concretas sobre p0 que garantizan que el intervalo de valores
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para los cuales hay solucion no se reduce a un punto. Por ejemplo, si

kp0 k < 1 esto es evidente: en efecto, en tal caso kp0 + ck 1 para
c en algun entorno del 0, y tomando = 2 , = 3 2 resulta:
00 + a0 + sen = 1 p0 + c,
00 + a 0 + sen = 1 p0 + c.
Luego, el metodo de super y subsoluciones asegura que el problema
tiene al menos una solucion entre 2 y 3
2 . Otro ejemplo de condiciones
concretas para que el problema sea no singular se ve mas adelante,
en el ejercicio 7, seccion 4.4.
Demostracion del Teorema:
Sea I(p0 ) := {c R : (4.7) tiene alguna solucion T -periodica}.
Por el metodo de super y subsoluciones, se ve en primer lugar que
I(p0 ) es un intervalo: si c1 , c2 I(p0 ) son tales que c1 < c2 , tomamos
u1 y u2 soluciones respectivas para c1 y c2 . Entonces para c [c1 , c2 ]
se tiene que
u001 + au01 + sen u1 p0 + c u002 + au02 + sen u2 .
En consecuencia, u1 y u2 son respectivamente una super y una sub-

solucion del problema. El inconveniente es que nada permite asegurar
que u1 y u2 esten ordenadas; sin embargo, por la periodicidad del
problema es claro que podemos reemplazar a u1 por u1 + 2k, en
donde k Z es suficientemente grande, de modo que valga u1 u2
(esto es posible porque u1 y u2 son continuas).
Empleando el teorema de Schauder, veremos ahora que I(p0 ) es
no vaco y compacto. Para ello, observemos nuevamente que si u
es una solucion T -periodica de (4.7), entonces c tiene que ser igual
al promedio de la funcion sen u(t). Esto nos motiva a considerar el
siguiente problema integro-diferencial:
u00 + au0 + sen u = p0 (t) + c(u),

(4.8)
u(0) = u(T ) = r
RT
en donde c(u) = T1 0 sen u(t) dt. Como la parte no lineal de este
problema es acotada, una aplicacion del teorema de Schauder analoga
a la empleada para el problema (3.2) con f sublineal, nos dice que
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para todo r R existe al menos una solucion u de (4.8). Integrando,

se ve que u satisface:
Z T Z T
00 0
(u + au + sen u) dt = c(u) dt.
0 0
Por definicion de c(u) y por ser u(T ) = u(0), se deduce que

Z T
0 0
u (T ) u (0) = u00 (t) dt = 0;
0
vale decir: u es T -periodica.

Luego, podemos pensar directamente:
I(p0 ) = {c(u) : u es solucion de (4.8) para algun r},
de donde se prueba que I(p0 ) es no vaco2 . Mas aun, si u es solucion

de (4.8) para algun r, entonces u + 2 es solucion para r + 2, y vale
c(u) = c(u + 2). De esta forma,
I(p0 ) = {c(u) : u es solucion de (4.8) para algun r [0, 2]}.
Para ver la compacidad, supongamos que un es solucion de (4.8) para

algun rn [0, 2]. Por medio de estimaciones a priori similares las
que ya vimos (cf. con el ejercicio (2a) del captulo previo), existe una
constante C tal que
kun rn k Cku00n + au0n kL2 ,
ku0n k Cku00n + au0n kL2 .
Pero la sucesion {u00n + au0n } esta claramente acotada; en consecuen-

cia, el teorema de Arzela-Ascoli dice que existe una subsucesion {unj }
que converge uniformemente a cierta funcion u. Es claro, ademas, que
c(unj ) c(u). Por otra parte, tambien la sucesion {u00nj } esta aco-
tada para la norma infinito, y nuevamente el teorema de Arzela-
Ascoli nos dice que existe una subsucesion {unjk } tal que {u0nj } con-
k
verge uniformemente a cierta funcion continua v. Escribiendo un (t) =
2 En particular, si I(p ) = {c } para cierto c , se obtiene un continuo de
0 0 0
soluciones periodicas para p = p0 + c0 .
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Rt
un (0) + 0 u0n (s) ds y tomando lmite sobre la subsucesion, vemos que
Rt
u(t) = u(0) + 0 v(s) ds, de donde se deduce que u es de clase C 1 y
u0 = v. Finalmente, a partir de la ecuacion
u00n + au0n + sen un = p0 + c(un )
se ve que u00nj converge uniformemente a cierta funcion continua w.

k
Rt
Escribiendo ahora u0n (t) = u0n (0) + 0 u00n (s) ds deducimos que u es de
clase C 2 y resulta solucion del problema (4.8). Esto prueba que I(p0 )
es compacto.
4.2.3. Pequena digresion: principio del antimaxi-

mo
Como vimos, uno de los principales argumentos en el metodo de
super y subsoluciones consiste en la aplicacion del principio del maxi-
mo, del que vimos dos demostraciones diferentes. Pero vale la pena
pensarlo tambien en terminos de la funcion de Green definida en el
apendice: si u00 u = , entonces:
Z 1
u(t) = [u(1) u(0)]t + u(0) + G(t, s)(s) ds.
0
De esta manera, es facil comprobar que el principio del maximo es

consecuencia inmediata del hecho (cuya demostracion queda como
ejercicio) de que la funcion de Green es negativa: de esta forma, si
0 y u(0), u(1) 0 entonces u(t) 0 para t [0, 1].
Esto da lugar a una observacion interesante, que vale por ejemplo
para el problema periodico. En primer lugar, notemos que el problema
u00 + u = 0 tiene soluciones T -periodicas no triviales unicamente
2
cuando = 2k

T para cierto k N0 . Entonces es facil ver que para
2 2
0<< T el problema u00 + u = (t) tiene para toda una
unica solucion T -periodica, que se puede expresar en la forma
Z T
u(t) = G (t, s)(s)ds,
0
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en donde G es la funcion de Green dada por

1 cos[ (t s)] + sen[ (t s)] si t s
2
G (t, s) =
1 cos[ (t s)] sen[ (t s)] si t < s,
2
(4.9)
con
sen( T )
= .
1 cos( T )
2
Un simple calculo muestra que si ademas < 2T , vale G 0; en
consecuencia, se obtiene el siguiente resultado, conocido como prin-
cipio del anti-maximo para el problema periodico de segundo orden:
Principio del anti-maximo. Si u es T -periodica y satisface u00 +

2
u 0 para 0 < < 2T , entonces u 0.
Entre otras cosas, este principio nos dice que en ciertos casos
es posible obtener obtener soluciones de un problema periodico en
presencia de una supersolucion y una subsolucion periodicas,
pero en orden inverso, es decir: . La condicion que pediremos
para f es evidente, si tenemos en cuenta el rango de valores para los
que se cumple el principio del anti-maximo:
Proposicion
Sea f : [0, T ] R R continua, y sean funciones T -
periodicas tales que y son respectivamente una subsolucion y una
supersolucion del problema u00 = f (t, u). Si para cada t [0, T ] la
funcion u 7 f (t, u) + u es creciente para (t) u (t), en donde
2
satisface 0 < < 2T , entonces existe al menos una solucion
T -periodica u del problema con u .
La demostracion es inmediata: alcanza con definir el operador de
punto fijo dado por T v = u, con u la unica solucion T -periodica del
problema u00 + u = f (t, v) + v. Por la hipotesis, usando el principio
del anti-maximo se ve que si v entonces u y el
resultado se deduce del teorema de Schauder.
Tambien puede efectuarse la demostracion definiendo el metodo
iterativo que vimos en 4.1.1. Notar que si f es de clase C 1 respecto de
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u, entonces la condicion de la proposicion anterior equivale a pedir:

f
2
mnK u > 2T , en donde
K = {(t, u) : 0 t T, (t) u (t)}.
A modo de ejemplo, podemos volver a considerar la ecuacion del
pendulo forzado
u00 + au0 + sen u = p(t).
Como vimos, si 1 p 1, entonces el metodo de super y subsolu-
ciones permite encontrar facilmente una solucion T -periodica entre
= 2 y = 3 2 . Pero este nuevo resultado permite ver que si
T es pequeno entonces existe una segunda solucion entre = 2
y = 2 . En efecto, por ejemplo para el caso a = 0 basta pedir
2
cos u > 2T para 2 u 2 , lo que obviamente equivale a

decir: T < 2 .
En general, la existencia de una segunda solucion ha sido probada
por ejemplo en [23]. Para el caso no variacional, en [9] se ha demostra-
do que si c pertenece al interior del intervalo [d(p0 ), D(p0 )] entonces
el problema tiene al menos dos soluciones para p = p0 + c. Lo que
mostramos con este ejemplo es que en esta situacion especfica en
que 1 p 1 y T es pequeno, el resultado se puede probar por
metodos elementales. 3
En rigor, la segunda solucion para p y T cualesquiera se puede
obtener empleando un metodo mas general de super y subsoluciones,
en el que y no estan necesariamente ordenadas (ver por ejemplo
[6]). Vale la pena senalar que este metodo requiere indefectiblemente
alguna condicion en los terminos de la ecuacion: por ejemplo, si con-
sideramos el problema
u00 + 4u = sen(2t) u(0) = u() = 0,
entonces multiplicando ambos terminos por sen(2t) se ve que no hay
soluciones, a pesar de que = sen(t) y = sen(t) son respectiva-
mente una sub y una supersolucion, en este caso en orden inverso:
.
3 Cabe aclarar que el problema tiene en realidad infinitas soluciones, pues si
u es solucion entonces u + 2 tambien. Por eso, cuando decimos que existen dos
soluciones distintas nos referimos a soluciones que no difieren en un multiplo de
2.
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[SEC. 4.3: INTERVALOS NO ACOTADOS - METODO DIAGONAL 59
4.3. Intervalos no acotados - Metodo di-

agonal
Consideremos ahora el problema
00
u = f (t, u) t (0, +)
(4.10)
u(0) = u0 , u() = u ,
donde
u() = lm u(t).
t+
y supongamos que , C 2 ([0, +)) son respectivamente una sub

y una supersolucion del problema, lo que en este caso significa:
00 f (t, ), 00 f (t, ),
(0) u0 (0), () = () = u .
Vamos a introducir un argumento diagonal, que demostrara la
existencia de una solucion de (4.10).
Teorema
Sean y como antes, y supongamos que . Entonces el
problema (4.10) tiene al menos una solucion u tal que u .
Demostracion. Para cada N N, consideremos el siguiente problema

de Dirichlet en el intervalo acotado [0, N ]:
u00 = f (t, u)

t (0, N )
(4.11)
u(0) = u0 , u(N ) = (N )+(N
2
)
.
Por los resultados que ya vimos para un intervalo acotado, existe al
menos una solucion uN de (4.11) tal que |[0,N ] uN |[0,N ] . Para
M fijo y N M , definimos
uN (M ) u0
N (t) = t + u0 .
M
Entonces
(uN N )00

L (0,M )
c
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para cierta constante c que depende solamente de M (pues uN esta en-

tre y ). Luego, kuN N kC 2 ([0,M ]) esta acotada por cierta con-
stante cM independiente de N .
Por el teorema de Arzela-Ascoli, es facil comprobar que existe una
subsucesion de {uN }N M que converge en [0, M ], para la norma C 1 .
Vamos a proceder de la siguiente manera: tomemos M = 1 y elijamos
una subsucesion, a la que volveremos a llamar {uN }, que converge
en C 1 ([0, 1]) a cierta funcion u1 . Repitiendo el procedimiento para
M = 2, 3, . . ., podemos suponer que uN |[0,M ] converge a cierta funcion
uM en el sentido de la norma C 1 .
A partir de la construccion, se ve que uM +1 |[0,M ] = uM ; de
este modo, la funcion u : [0, +) R dada por u(t) = uM (t) si
0 t M esta bien definida. Ademas, u(0) = u0 , y u00N converge
uniformemente en [0, M ] a f (t, u). Entonces para t M N pode-
mos escribir
Z tZ s
uN (t) = u0 + u0N (0)t + u00N (r) drds,
0 0
y tomando lmite obtenemos

Z tZ s
u(t) = u0 + u0 (0)t + f (r, u) drds.
0 0
De esta forma, u es una solucion de la ecuacion en [0, +), y clara-

mente cumple las condiciones de contorno.
4.4. Ejercicios
1. Probar que el problema
0
u = u4 + cos(t) 1
u(0) = u(2)
tiene al menos una solucion u tal que sen t u(t) sen t + 2

para todo t [0, 2].
2. Desarrollar el metodo de super y subsoluciones para la ecuacion

u00 = f (t, u) con f continua, bajo condiciones
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a) Periodicas: u(0) u(T ) = u0 (0) u0 (T ) = 0.

b) De Neumann: u0 (0) = u0 , u0 (T ) = uT .
c) De Sturm-Liouville:
a0 u(0) + b0 u0 (0) = c0 , aT u(T ) + bT u0 (T ) = cT .
Que condiciones deben cumplir a0 , aT , b0 y bT ?

d) Algunas condiciones no lineales, por ejemplo:
u0 (0) = g0 (u(0)) u0 (T ) = gT (u(T )),
con g0 , gT : R R funciones continuas.
u00 = p(t) + u5 + g(t, u0 )
con p : [0, T ] R y g : [0, T ] R R continuas y g acotada

tiene al menos una solucion T -periodica.
4. Desarrollar un metodo iterativo analogo al de la seccion 4.1.1

para otras condiciones de contorno. Puede decirse algo acerca
del orden de convergencia?
5. Probar que la ecuacion del pendulo forzado admite soluciones

T periodicas para kpk 1.
6. a) Sea g : R R continua y periodica con perodo Tg , y sean

u1 y u2 funciones T -periodicas tales que
u00i + au0i + g(ui ) = p(t) + ci ,
con c1 0 c2 . Probar que el problema
u00 + au0 + g(u) = p(t)
tiene al menos una solucion T -periodica. Vale el resultado

si p L2 (0, T )?
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b) Sea p L2 (0, T ), y sea Ig (p) el conjunto de todos los

valores c R tales que el problema
u00 + au0 + g(u) = p(t) + c
tiene al menos una solucion T -periodica. Deducir de (a)

que Ig (p) es un intervalo acotado. Es cerrado? Es no
vaco?
7. En la situacion del Teorema de la seccion 4.2.2, escribir u =

v + P0 , en donde P0 es la unica solucion del problema
P000 + aP00 = p0 , P0 (0) = P0 (T ), P 0 = 0.
Como p0 = 0 vale: P00 (0) = P00 (T ).
a) Probar que
|c(v + P0 ) c(v + P0 )| T 1/2 kv vkL2 .
T 0
b) Usando que kv vkL2 2 kv kL
2 y que v(T ) = v(0),
verificar que
T 00
kv 0 kL2 kv + av 0 kL2 .
2
En consecuencia:
2
T
|c(v + P0 ) c(v + P0 )| 2 := M
2
c) Siendo d(p0 ) el mnimo valor de c(u) sobre el conjunto X

de soluciones de (4.8) para algun r, deducir que
d(p0 ) = mn c(u) = mn c(v+P0 ) inf c(v+P0 )+M.

uX v+P0 X v+P0 X
d) Como (4.8) tiene soluciones con promedio arbitrario, con-

cluir que
d(p0 ) inf c(r + P0 ) + M = M M (P0 ),

rR
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donde
T 2 Z T 2 i1/2
1 h
Z
M (P0 ) = cos P0 (t) dt + sen P0 (t) dt .
T 0 0
De modo analogo, ver que D(p0 ) M (P0 ) M .

e) Obtener en forma explcita una condicion suficiente para
que valga d(p0 ) < 0 < D(p0 ).
8. Consideremos la ecuacion u00 = f (t, u, u0 ), con f : [0, T ] R2

R continua tal que
|f (t, u, v)| c(u)(1 + v 2 )
para cierta funcion c : R R+ continua. Probar que para todo

k > 0 existe R = R(k) tal que si u es una solucion tal que
|u(t)| k en [0, T ] entonces |u0 (t)| R. Deducir un resultado
de existencia analogo al de la seccion 4.2.1.
Sugerencia: si u0 6= 0 en (t0 , t1 ) y por ejemplo u0 (t0 ) = 0, escribir
a t como funcion de u y definir u0 = u(t0 ), p(u) = u0 (t) y q = p2 .
Entonces
dq
2c(1 + q(u)), q(u0 ) = 0,
dy
de donde se deduce una cota para q. Analizar por separado el
caso en que u0 no se anula en [0, T ], empleando el teorema de
Lagrange.
Deducir un resultado de existencia de soluciones para el proble-
ma de Dirichlet.
9. Probar que la ecuacion
u00 (t) + u0 (t)2 = 1
con condicion de Dirichlet u(0) = u(T ) = 0 no tiene solucion

para T . Contradice esto el ejercicio anterior?
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4.4.1. Metodo diagonal

00
u = u3 + u
u(0) = u0 ,
lmt+ u(t) = 0

tiene al menos una solucion. Puede haber mas de una?
2. Sea f : [0, +) R R continua tal que f (t, u)sgn(u)

0 para |u| 0. Supongamos ademas que para todo M > 0
existe M L1 (0, +) tal que |f (t, u)| M (t) para |u| M .
00
u = f (t, u)
u0 (0) = u0 ,
lmt+ u0 (t) = 0

tiene al menos una solucion.
3. Generalizar el metodo diagonal para f = f (t, u, u0 ).
4. Generalizar el metodo de super y subsoluciones y el metodo

diagonal para un sistema de ecuaciones de segundo orden.
5. a) Sean c > 0 y : [0, +) R continua tal que (t) 0

exponencialmente para t +, es decir: |(t)| M ert
para ciertas constantes M, r > 0. Probar que el problema
lineal 00
u cu = (t)
u(0) = u0 , u(+) = 0.
tiene solucion unica para todo u0 R.
b) Consideremos f : [0, +) R R una funcion continua
y sean , : [0, +) R tales que , 00 f (t, ),
00 f (t, ), (+) = (+) = 0. Supongamos ademas
que para cierto c > 0 se cumple que f (t, ) c 0 y
f (t, ) c 0 exponencialmente para t +, y que
para cada t la funcion u 7 f (t, u) cu es decreciente en
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el conjunto {u : (t) u (t)}. Definimos u1 = , e

inductivamente un+1 como la unica solucion del problema
u00n+1 cun+1 = f (t, un ) cun ,
un+1 (0) = u0 , un+1 (+) = 0

para cierto valor u0 [(0), (0)]. Probar que un converge
a una solucion del problema
00
u = f (t, u)
u(0) = u0 , u(+) = 0.
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Captulo 5
El teorema de
Leray-Schauder: un caso
particular
En este captulo veremos una extension del teorema de Schauder

que tiene importantes aplicaciones a los problemas no lineales.
Comencemos por un ejemplo, a partir del problema (3.2) que ya
hemos estudiado, pero ahora supondremos que para todo t la fun-
cion f es continua y creciente en u. Como vimos, en este caso la
existencia de soluciones se puede probar de un modo sencillo si se
asumen hipotesis mas fuertes: por ejemplo, en el ejercicio (3) de la
seccion 1.4.1 se propone demostrar la existencia (y unicidad) de solu-
ciones suponiendo que f es globalmente Lipschitz. Vamos a ver que
en realidad esta hipotesis no hace falta: en algun sentido, probaremos
un resultado del tipo unicidad implica existencia. Esto no pasa de
ser un comentario informal, aunque vagamente podra pensarse como
una version no lineal de la alternativa de Fredholm. O bien, en un
contexto mas elemental, del resultado que dice: si T : Rn Rn es
lineal e inyectiva, entonces es suryectiva.
Veamos entonces, en primer lugar, la unicidad. Si u y v son dos
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Captulo 5: El teorema de Leray-Schauder 67
soluciones del problema, como f es creciente vale:

(u v)00 (u v) = [f (t, u) f (t, v)](u v) 0
Ademas, u v se anula en los extremos, y al integrar por partes se
obtiene:
Z 1 Z 1
00
0 (u v) (u v) dt = [(u v)0 ]2 dt.
0 0
Luego u v es constante, y por la condicion de borde resulta u = v.

Daremos ahora dos ideas diferentes para resolver el problema;
cada una de ellas nos va a dar nuevas herramientas topologicas que
pueden ser de utilidad para otros casos.
1) Un argumento de continuacion:
La idea consiste en agregar un parametro [0, 1] a la ecuacion,
(
u00 = f (t, u)
u(0) = u0 , u(1) = u1
y empleando el hecho de que sabemos resolver el problema para = 0,
tratar de llegar de alguna manera al caso que nos interesa, con = 1.
Como veremos, esto es apenas el ejemplo mas elemental de una
homotopa, pero puede generalizarse para diversas situaciones.
En este problema particular, es suficiente con emplear el simple
hecho de que el intervalo [0, 1] es conexo, y probar:
1. Si hay solucion para < 1, entonces hay solucion para + ,
con suficientemente pequeno.
2. Si hay solucion para , con suficientemente pequeno, en-
tonces hay solucion para .
Si logramos probar estas dos afirmaciones, entonces el conjunto
de valores de [0, 1] para los que hay solucion es abierto y cerrado,
y ademas no vaco pues contiene al 0, de donde resulta que es todo
el intervalo [0, 1].
Mas precisamente, se puede probar el siguiente resultado, que que-
da como ejercicio: Si para < 1 y para toda continua el problema
(
u00 = f (t, u) + (t)
u(0) = u0 , u(1) = u1
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68 [CAP. 5: EL TEOREMA DE LERAY-SCHAUDER: UN CASO PARTICULAR
tiene solucion, entonces para || pequeno el problema

(
u00 = ( + )f (t, u) + (t)
u(0) = u0 , u(1) = u1
tiene solucion para toda continua. Esto se obtiene por medio del
teorema de Schauder, definiendo para cada v fijo u = T v como la
solucion (unica, por ser f creciente) del problema
u00 = f (t, u) + f (t, v) + (t), u(0) = u0 , u(1) = u1 .
Puede probarse que T es compacto, y si es pequeno entonces hay

un conjunto invariante apropiado.
2) Acotaciones a priori: como hemos visto, para poder aplicar
el teorema de Schauder no solo hace falta definir un operador com-
pacto T en cierto espacio apropiado, sino tambien encontrar un con-
junto (convexo, cerrado y acotado) que sea invariante por T .
Esto no siempre es facil, aunque en muchos casos resulta de gran
ayuda encontrar estimaciones a priori para las soluciones. Ello sig-
nifica que, en muchos casos, antes de saber si existe alguna solucion
es posible encontrar una cota superior para su norma. Veamos como
esto puede hacerse en nuestro ejemplo. Si u es una solucion de (3.2),
entonces llamando ul a la recta que une los puntos (0, u0 ) y (1, u1 ),
por ser f creciente en u se tiene:
(u ul )00 (u ul ) = (f (t, u) f (t, ul ))(u ul ) + f (t, ul )(u ul )
f (t, ul )(u ul ).
Integrando ambos miembros obtenemos:
Z 1
k(u ul )0 k2L2 f (t, ul )(u ul ) dt ku ul kL2 kf (, ul )kL2 .
0
Luego, por la desigualdad de Poincare (ver apendice, seccion 10.4)

dada por ku ul kL2 1 ku0 u0l kL2 , se concluye que
1
ku0 u0l kL2 kf (, ul )kL2 ,

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[SEC. 5.1: EL TEOREMA DE LERAY-SCHAUDER 69
y en definitiva
1
kuk kul k + kf (, ul )kL2 := R.

Notemos que R solo depende de los datos del problema; esto dice que
si vamos a trabajar en el espacio C([0, 1]), entonces no tiene sentido
buscar soluciones fuera de la bola de radio R.
A continuacion veremos como, refinando un poco el argumento
de punto fijo, se puede obtener una ventaja de esto para encontrar
soluciones del problema.
5.1. El teorema de Leray-Schauder

En la seccion previa hemos mostrado una forma de resolver el
problema (3.2) por medio de un argumento de continuacion. Ademas,
vimos que las posibles soluciones de (3.2) estan acotadas a priori:
existe un R > 0 tal que si u es solucion de (3.2) entonces kuk R.
Esto dice que todos los posibles puntos fijos del operador compacto
T : C([0, 1]) C([0, 1]) dado como en los captulos previos por
T v = u, con u la unica solucion del problema lineal
u00 = f (t, v) u(0) = u0 , u(1) = u1
se encuentran en la bola de radio R. Sin embargo, no vale en general

que T (BR (0)) BR (0), de modo que el teorema de Schauder no se
puede aplicar directamente.
Vamos a esbozar un argumento intuitivo, que nos va a dar una
manera de resolver el problema; mas aun, nos permitira formular una
extension del teorema de Schauder.
La idea es la siguiente: como sabemos que las soluciones se encuen-
tran en la bola de radio R, podemos definir otro operador compacto
T de la siguiente forma:

Tu si kT uk R
T u = R
kT uk T u si kT uk > R.
Por definicion, la imagen de T esta contenida BR (0); en partic-

ular, esto implica que T tiene un all punto fijo u. Veremos que es
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posible elegir el valor de R con un poco mas de cuidado, de modo tal

que se pueda asegurar que kT uk R: en otras palabras, que u es
en realidad punto fijo de T .
Para lograr esto, veamos en primer lugar que ocurre si se tiene un
punto fijo u BR (0) del operador T que no es punto fijo de T : en
tal caso, debe ser kT uk > R, y
R
u = T u = T u.
kT uk
R
En otras palabras, resulta u = T u para := kT uk
(0, 1); de
esta forma, la existencia de un punto fijo de T quedara garantizada
si logramos encontrar R de modo tal que todas las soluciones de la
ecuacion u = T u con (0, 1] esten acotadas a priori por R.
En este ejemplo particular, esto puede hacerse practicamente del
mismo modo que en el caso = 1: la unica diferencia consiste en que
si u = T u, entonces
u00 = (T u)00 = f (t, u),
u(0) = T u(0) = u0 , u(1) = T u(1) = u1 .
Llamemos ahora ul, a la recta que une (0, u0 ) con (1, u1 ), se tiene
que

ku0 u0l, kL2 kf (, ul, )kL2 ,

y como f es continua vale
1
kuk max{|u0 |, |u1 |} + sup kf (, ul, )kL2 := R < .
[0,1]
Podemos observar que, mas alla de resolver el problema (3.2),
el procedimiento anterior aplicado para un operador T cualquiera
permite probar el siguiente teorema:
Teorema (Leray-Schauder, caso particular)

Sea E un espacio de Banach y T : E E un operador compacto.
Si existe R > 0 tal que
Si x = T x para cierto [0, 1] kxk < R,
entonces T tiene al menos un punto fijo.
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Observacion
El resultado anterior es conocido tambien como Teorema de Schae-
fer. Como mencionamos (y segun veremos mas adelante), el hecho de
agregar un parametro a la ecuacion puede interpretarse en cierto
contexto adecuado como una homotopa entre dos funciones F y G.
El teorema de Schaefer corresponde al caso mas sencillo, que es el de
una homotopa lineal: h(x, ) = F (x) + (G(x) F (x)); la version
general del teorema surgira en forma inmediata cuando definamos el
denominado grado de Leray-Schauder.
5.2. Ejercicios
1. Sea f : [0, T ] R R una funcion continua y decreciente en u.
a) Probar que la aplicacion T : C([0, T ]) R2 C 2 ([0, T ])
que a cada (p, u0 , uT ) le hace corresponder la unica solu-
cion del problema
u00 + f (t, u) = p(t) u(0) = u0 , u(T ) = uT
esta bien definida y es continua. Que relacion tiene esto
con el ejercicio 3 de la seccion 1.4.1?
b) Probar que si se piensa T : C([0, T ]) R2 C([0, T ]),
entonces T es compacta (es decir: es continua, y enva
conjuntos acotados en conjuntos de clausura compacta).
c) Dada p C([0, T ]), probar que el conjunto
S(p) = {u C 2 ([0, T ]) : u00 + f (t, u) = p(t)}
es homeomorfo a R2 . Interpretar este hecho como una ge-
neralizacion del resultado conocido para la ecuacion lineal
u00 + (t)u = p(t) con 0.
Como es S(p) en este caso?
2. a) Sea f : [0, T ] R R una funcion continua y creciente en
u, y sea u una funcion que verifica
u00 = f(t, u) u(0) = u0 , u(1) = u1 .
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Probar que existe > 0 tal que si
kf fk < , |u0 u0 | < , |u1 u1 | <
entonces el problema
u00 = f (t, u) u(0) = u0 , u(1) = u1 (5.1)
tiene al menos una solucion. Es unica?

b) Expresar el resultado de (2a) en terminos de la topologa
del conjunto
{(f, u0 , u1 ) : (5.1) tiene solucion} C([0, T ] R) R2 .
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Captulo 6
El metodo de Newton
6.1. Metodo de Newton

En el captulo 4 hemos probado la validez un metodo iterativo que
permite, asumiendo que existe una sub y una supersolucion
de cierto problema, construir una sucesion monotona que converge
a una solucion. El argumento tiene varias ventajas: por un lado, la
iteracion es facil de definir, pues solo consiste en resolver en cada paso
un problema lineal. Para la ecuacion de segundo orden u00 = f (t, u)
(por ejemplo, con condiciones de Dirichlet), una vez que se conoce un
el problema que se debe resolver en el siguiente paso es: u00 u =
f (t, un (t)) un . Mas aun, la representacion de Green que se da en
el apendice muestra que un+1 puede expresarse en la forma
Z 1
un+1 (t) = l(t) + G(t, s)[f (s, un (s)) un (s)] ds, (6.1)
0
en donde G es la funcion de Green asociada al problema y l es una

funcion lineal que depende solamente de los datos de contorno (en
particular, G y l no dependen de un ). Esto da una forma directa de
definir la sucesion por medio de una integral.
Ademas, la prueba de la convergencia de un a una solucion del
problema es sencilla, y no requiere emplear siquiera teoremas de punto
fijo como el de Schauder.
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74 [CAP. 6: EL METODO DE NEWTON
Sin embargo, este metodo iterativo tiene la desventaja de que no

permite estimar el error. En general, para esto es necesario imponer
alguna condicion mas fuerte sobre f ; por ejemplo, el metodo de apro-
ximaciones sucesivas de Picard que vimos en el captulo 2 garantiza
la convergencia lineal, a condicion de que f sea globalmente Lipschitz
en u con constante suficientemente pequena.
A continuacion veremos un metodo que permite, bajo hipotesis
adecuadas, asegurar la convergencia cuadratica. En realidad, se trata
simplemente de una generalizacion del conocido metodo de Newton,
que se emplea para hallar ceros de una funcion F de una variable,
por medio de la iteracion un+1 = un FF0(u n)
(un ) .
Intentaremos extender este metodo a problemas del tipo
u00 = f (t, u), u(0) = u0 , u(1) = u1 , (6.2)
para lo cual vamos a pensar a las soluciones como ceros de la apli-

cacion F (u) := u00 f (, u) en algun espacio funcional adecuado. Al
igual que en el metodo de Newton para una funcion en R, deberemos
pedir condiciones sobre las derivadas de F ; esto nos va a llevar a
pensarla como una aplicacion diferenciable en el sentido habitual de
Frechet:
Definicion
Sean X e Y espacios normados, y sean A X un abierto, y
F : A Y una funcion. Se dice que F es diferenciable en x0 A si
existe una transformacion lineal continua DF (x0 ) : X Y tal que
F (x) F (x0 ) = DF (x0 )(x x0 ) + R(x),

R(x)
con kxx0 k 0 para x x0 .
Mas aun, si F es diferenciable en todo punto de A, entonces se
tiene una nueva aplicacion DF : A L(X, Y ), en donde L(X, Y ) :=
{T : X Y : T es lineal y continua}.
Recordemos que L(X, Y ) es un nuevo espacio normado, cuya nor-
ma se define por
kT k := sup kT (x)kY .
kxkX =1
Esto motiva las siguientes definiciones: dada F : A Y diferenciable,
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[SEC. 6.1: METODO DE NEWTON 75
1. Si DF : A L(X, Y ) es continua, entonces F se dice de clase

C 1.
2. Si DF : A L(X, Y ) es difenciable en x0 A, entonces F se
dice dos veces diferenciable en x0 .
En el ultimo caso, la diferencial D(DF )(x0 ) : X L(X, Y ) es una
aplicacion lineal y continua; vale decir, un elemento de L(X, L(X, Y )).
Sin embargo, se la puede interpretar de otro modo a partir del hecho,
facil de probar, de que si F es dos veces diferenciable en x0 entonces
para todo y, z X resulta:
D(DF )(x0 )(y)(z) = D(DF )(x0 )(z)(y).
Esto generaliza el resultado conocido para funciones dos veces dife-
renciables de Rn quen dice que la matriz hessiana es simetrica; en
particular, permite definir a la diferencial segunda como una apli-
cacion bilineal simetrica (y continua) de X X en Y :
D2 F (x0 )(y, z) := D(DF )(x0 )(y)(z).
De la misma forma que antes, si F : A Y es dos veces diferen-
ciable, entonces podemos pensar a D 2 F como una aplicacion de A en
el espacio L2 (X, Y ) de aplicaciones bilineales, simetricas y continuas
de X X en Y , provisto de la la norma usual
kBk := sup kB(x, y)kY .
kxkX =kykX =1
Si D2 F : A L2 (X, Y ) es continua para esta norma, entonces F se

dice de clase C 2 .
Obviamente estas definiciones pueden generalizarse aun mas; sin
embargo, para desarrollar el metodo de Newton y demostrar la con-
vergencia cuadratica en un contexto abstracto sera suficiente consi-
derar funciones de clase C 2 . Vamos a probar el siguiente caso parti-
cular del desarrollo de Taylor:
Teorema (Desarrollo de Taylor de orden 1, y expresion del resto)
Sean A, X, Y como antes, F : A Y de clase C 2 , y sean x, y A
tales que el segmento [x, y] := {ty +(1t)x : t [0, 1]} esta contenido
en A. Entonces vale la formula
F (y) F (x) = DF (x)(y x) + R(y),
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en donde R satisface:
1
kR(y)kY M ky xk2X
2
con
M = max kD2 F ()k.
[x,y]
Observacion
En la formula anterior, el maximo se alcanza, porque [x, y] es un
compacto.
Demostracion. Obviamente, podemos suponer Y 6= {0}, pues el caso

Y = {0} es trivial.
En primer lugar, veamos que la formula vale para Y = R. En tal
caso, si (t) = ty + (1 t)x tenemos (usando la regla de la cadena):
F (y) F (x) DF (x)(y x) = F (1) F (0) (F )0 (0).
Por la expresion del resto de Lagrange para funciones de una variable,

sabemos que el ultimo termino es igual a 21 (F )00 (c), en donde
c (0, 1). Un simple calculo muestra que entonces
1 2
F (y)F (x)DF (x)(y x) = D F (x+c(y x))[y x, y x]. (6.3)
2
Luego
1 2
kF (y) F (x) DF (x)(y x)kY kD F (x + c(y x))k.ky xk2X ,
2
lo que prueba la tesis. Si ahora tenemos Y 6= {0} cualquier espacio
normado, tomando Y sabemos que para F vale una formula
analoga a (6.3), para cierto c = c(). Como es lineal, empleando
la regla de la cadena resulta inmediato que
1
F (y)F (x)DF (x)(yx) = D2 F (x+c(yx))[yx, yx] .
2
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Llamando z = F (y)F (x)DF (x)(yx), podemos elegir Y tal

que (z) = kzkY y ademas kk = 1 (esto es una aplicacion elemental
del teorema de Hahn-Banach). En consecuencia
1
kk (D2 F (x + c(y x))[y x, y x] .

kzkY = (z)
2 Y
2
Como (D F (x + c(y x))[y x, y x] M kx yk2 , el resulta-
Y
do se deduce entonces.
Antes de desarrollar el metodo de Newton abstracto, vale la pena

volver a nuestro problema (6.2) y calcular la diferencial de la funcion
F (u) := u00 f (, u). En este caso, los elementos del espacio X deben
ser funciones dos veces derivables en algun sentido; una posibilidad
sera elegir X = C 2 ([0, 1]) provisto de la norma usual
kukC 2 := max{kuk , ku0 k , ku00 k }.
Sin embargo, para obtener mejores estimaciones resulta mas conve-

niente el espacio de Sobolev
H 2 (0, 1) = {u C 1 ([0, 1]) : u0 absolutamente continua, u00 L2 (0, 1)}
con la norma (proveniente de un producto interno) dada por

1/2
kukH 2 := kuk2L2 + ku0 k2L2 + ku00 k2L2

.
En cualquiera de los dos casos, si F es diferenciable entonces su dife-

rencial en u aplicada a un elemento esta dada por el lmite
F (u + h) F (u)
DF (u)() = lm
h0 h
f (, u + h) f (, u)
= 00 lm .
h0 h
De esta forma, si pedimos que f sea de clase C 1 respecto de u, es
facil ver que F tambien resulta de clase C 1 , y vale:
f
DF (u)() = 00 (, u).
u
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Finalmente, si f es de clase C 2 respecto de u, entonces F es de clase

C 2 , y vale:
2f
D2 F (u)(, ) = 2 (, u).
u
Veamos ahora el metodo de Newton, en principio para una apli-
cacion cualquiera F : X Y de clase C 2 , en donde X es un espacio
de Banach. De acuerdo con el metodo conocido para X = Y = R,
vamos a comenzar en cierto u0 X y definir
un+1 = un DF (un )1 (F (un )). (6.4)
Es claro que esta definicion exige, tal como ocurre en el metodo

clasico, tener una region en la que DF (u) sea un operador inversible,
y asegurarse de que la sucesion {un } no escapa de dicha region.
Para el problema (6.2), esto se transformara en una condicion conc-
reta en terminos de f . Por otra parte, (6.4) se puede escribir en la
forma
DF (un )(un+1 un ) = F (un ) (6.5)
y restando la igualdad analoga para un resulta:
DF (un )(un+1 un ) = [F (un ) F (un1 ] DF (un1 )(un un1 )].
Por la expresion del resto de Taylor, tenemos que

Mn
kDF (un )(un+1 un )kY kun un1 k2X ,
2
en donde Mn es la norma de la diferencial segunda evaluada en cierto
valor intermedio [un1 , un ]. Luego, si Cn = kDF (un )1 k, se
deduce:
C n Mn
kun+1 un kX kun un1 k2X .
2
Ahora supongamos que existen constantes C y M tales que
Cn C, Mn M para todo n. (6.6)
En tal caso, se prueba inductivamente la siguiente estimacion:

2n 1
CM n n
kun+1 un kX ku1 u0 k2X = A2 1
ku1 u0 kX ,
2
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en donde A = CM 2 ku1 u0 kX . De esta forma, la convergencia (cuadra-

tica) de la sucesion estara garantizada si A < 1, lo que significa que
u0 debe estar cerca de una solucion. En efecto, siendo
u1 = u0 DF (u0 )1 (F (u0 ))
resulta
ku1 u0 kX kDF (u0 )1 (F (u0 ))kX kDF (u0 )1 k.kF (u0 )kY ,
lo que en cierta forma dice que kF (u0 )kY tiene que ser pequeno.
Obviamente, una manera de lograr que valga (6.6) consiste en
pedir directamente que para todo u la diferencial DF (u) sea in-
versible, con kDF (u)1 k C, y ademas kD 2 F (u)k M . Sin em-
bargo, estas hipotesis pueden debilitarse. Por ejemplo, supongamos
que para cierto R > 0 sabemos que DF (u) es inversible en BR (u0 ),
y ademas
C := sup kDF (u)1 k <
uBR (u0 )
M := sup kDF 2 (u)k < .

uBR (u0 )
Los calculos anteriores nos aseguran que, si se puede probar que

un BR (u0 ) para todo n, entonces la convergencia esta garantizada
cuando A < 1. Vamos a poner una condicion que permita asegurar
que valen las condiciones anteriores y ademas kun u0 kX R para
todo n. En primer lugar, observemos que si u1 , , un BR (u0 ),
resulta:
n n
X X j
kun+1 u0 kX kuj+1 uj kX ku1 u0 kX A2 1
j=0 j=0
1
ku1 u0 kX .
1A
En consecuencia, si se cumple que ku1 u0 kX < (1 A)R, entonces
A < 1 y un BR (u0 ) para todo n. Teniendo en cuenta las anteriores
acotaciones, una condicion suficiente para que esto ocurra es:

CM R
CkF (u0 )kY 1 + < R. (6.7)
2
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As planteada, la condicion (6.7) es difcil de verificar pues las

constantes C y M dependen de R. Sin embargo, tiene una aplicacion
muy concreta que sera de utilidad en la proxima seccion. La idea
consiste simplemente en mostrar que si se conoce una solucion u0
de determinado problema, entonces el metodo de Newton permite
encontrar una solucion de cierto problema perturbado. Mas conc-
retamente, dados F de clase C 2 y u0 un cero de F se puede definir
F := F + para cierta y ver que bajo condiciones adecuadas
el problema F (u) = 0 tiene solucion para > 0 suficientemente
pequeno.
En efecto, supongamos como antes que DF (u) es inversible para
u BR (u0 ), con C, M < . Pedimos que tambien sea de clase C 2 ,
tal que
sup kD(u)k := C < sup kD2 (u)k := M < .

uBR (u0 ) uBR (u0 )
Por otra parte, recordemos que el subconjunto de operadores in-

versibles es abierto en L(X, Y ); mas precisamente, es facil probar
que si T es inversible y kBk < kT 11 k , entonces T + B es inversible, y
se cumple:
kT 1 k
k(T + B)1 k .
1 kT 1 k.kBk
Tomando T = DF (u) y B = D(u), entonces para u BR (u0 ) vale
kT 1 k C, y kBk C ; de esta forma, si tomamos < C1C resulta
C
que DF (u) es inversible y ademas kDF (u)1 k 1C C
:= C .
Ademas,
sup kD2 F (u)k M + M := M .
uBR (u0 )
Buscamos ahora que se cumpla una desigualdad analoga a (6.7) para

la funcion F . Pero esto es evidente si es pequeno, pues para 0
se ve que C C, M M y F (u0 ) = (u0 ) 0.
Vamos a aplicar lo anterior al problema (6.2). Si f es de clase C 2
respecto de u entonces la iteracion de Newton se define por medio de
la siguiente sucesion de problemas:
f
00
Un+1 = f (t, Un ) + u (t, Un )(Un+1 Un ),
(6.8)
Un+1 (0) = u0 , Un+1 (1) = u1 .
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Esto resulta en forma inmediata a partir de (6.5) y la formula para la

diferencial de F (u) = u00 f (, u) antes calculada. Sin embargo, para
que la sucesion este bien definida debemos pedir que DF (Un ) sea
inversible. En realidad, alcanza con pedir solamente que (6.8) tenga
solucion unica; mas adelante veremos que a veces basta incluso con
asegurar que (6.8) tiene al menos una solucion.
Ahora bien, el problema (6.8) es lineal, del tipo u00 (t)u = (t),
f
con (t) = u (t, Un ); como vimos, una manera de garantizar que
f
tiene solucion unica consiste en pedir que u (t, Un ) 0 1 .
Bajo esta hipotesis, es facil verificar del mismo modo que en el
captulo 5 que el operador lineal
f
Ln w := w00 (t, Un )w
u
verifica la estimacion kw 0 kL2 1 kLn wkL2 para cualquier w tal que

w(0) = w(1) = 0. Esto nos va a resultar de utilidad, pues si restamos
las ecuaciones correspondientes a Un+1 y Un obtenemos:
f
Ln (Un+1 Un ) = f (t, Un ) f (t, Un1 ) (t, Un1 )(Un Un1 ).
u
En consecuencia, existe un valor intermedio n (t) tal que
1 2f
Ln (Un+1 Un ) = (t, n (t))(Un Un1 )2 .
2 u2
Notemos que para esta aplicacion especfica no es preciso usar el
desarrollo de Taylor para operadores en espacios de Banach: lo que
estamos usando es la expresion usual del resto de Lagrange para f ,
para cada t fijo. Por otra parte, para asegurar la convergencia de Un
podemos mejorar un poco las condiciones que pedimos en nuestro
anterior planteo abstracto: esto se debe esencialmente al hecho de
que alcanzara con probar por ejemplo la convergencia uniforme de
Un , y luego deducir que el limite U es de clase C 2 y resulta solucion
1 f
En realidad alcanza con menos: u (t, Un ) c para cierta constante c > 2 .
Esto se debe a que el primer autovalor del operador u00 para el problema de
Dirichlet en [0, 1] es justamente 2 : de esta forma, se obtienen acotaciones a priori
f
similares a las del captulo 3, para el operador u00 u (, Un ).
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del problema. En este aspecto, el procedimiento coincide con lo que

hemos hecho para el metodo iterativo del captulo 4.
En virtud de las estimaciones anteriores, si para todo t y todo n
2f
vale que | u 2 (t, n (t))| M para cierta M , entonces
0 1 M
kUn+1 Un0 kL2 kLn (Un+1 Un )kL2 k(Un Un1 )2 kL2
2
y en consecuencia
M
kUn+1 Un k kUn Un1 k2 .
2
Inductivamente,
n
kUn+1 Un k A2 1
kU1 U0 k ,
M
donde A = 2 kU1 U0 k . Por otra parte,
f
U100 (t, U0 )(U1 U0 ) = f (t, U0 ),
u
de donde
1 1
kU1 U0 k kL0 (U1 U0 )k = kU000 f (, U0 )k := E0 .

Esto da una condicion suficiente para que el metodo funcione: si
2
f f
(t, u) 0, 2 (t, u) M para t [0, 1], y |u U0 (t)| R,

u u
(6.9)
y ademas
MR
E0 1 + R,
2
entonces Un converge en C([0, 1]) en forma cuadratica a una funcion
U tal que kU U0 k R. Segun mencionamos, se puede probar
(queda como ejercicio) que U es una solucion del problema.
A modo de comentario final, observemos que si las condiciones
que se piden en (6.9) valen para toda u (y no solo en una bola de
radio R), entonces la convergencia esta garantizada siempre que U0
se encuentre suficientemente cerca de la solucion. Vale la pena senalar
que en este caso ya sabamos de antemano que dicha solucion existe
y es unica, pues f es decreciente (ver captulo 5).
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[SEC. 6.2: METODO DE NEWTON-CONTINUACION 83
6.2. Metodo de Newton-continuacion

El metodo de Newton presentado en la seccion anterior tiene la
limitacion de que, ademas de imponer condiciones muy restrictivas
para f , para poder asegurar la convergencia pueda asegurarse es pre-
ciso que la iteracion comience suficientemente cerca de la solucion. En
ciertos casos, no es facil garantizar esto; veremos ahora un metodo
que combina el metodo de Newton con el de continuacion, definiendo
una homotopa de parametro [0, 1] con un problema cuya solu-
cion es conocida. De esta forma, conociendo una solucion u para
cierto valor de , podemos aplicar el metodo de Newton y as obte-
ner soluciones para + . Los resultados de la seccion previa sobre
el problema perturbado permiten decir que si es suficientemente
pequeno, la sucesion converge cuando se comienza la iteracion en u .
Para la ecuacion abstracta F (u) = 0, la idea consiste en definir
una homotopa h : X [0, 1] Y de clase C 2 , de modo tal que
h(, 1) = F , y h(, 0) := F0 sea cierta funcion de la cual conocemos
algun cero. El caso mas sencillo esta dado obviamente por la homo-
topa lineal
h(u, ) = F + (1 )F0 .
De esta forma, si conocemos un cero de F := h(, ), eso nos per-
mitira por medio del metodo de Newton, buscar una solucion de
F+ (u) = 0. Para la homotopa lineal, esto consiste simplemente en
resolver el problema
F (u) + (F (u) F0 (u)) = 0,
que corresponde a lo desarrollado en la seccion previa, tomando en

particular = F F0 . Veamos a grandes rasgos el ejemplo concreto
correspondiente al anterior problema de Dirichlet, para el cual la
homotopa toma la siguiente forma:
u00 = f (t, u) u(0) = u0 , u(1) = u1 . (6.10)
Para = 0, obviamente conocemos la (unica) solucion de este proble-

ma. Supongamos ahora que tenemos una solucion u de (6.10) para
cierto < 1, e intentemos resolver el problema para + 1 con
suficientemente pequeno. La iteracion de Newton que comienza en
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U0 = u esta dada ahora por los problemas

(
00 f
Un+1 = ( + ) f (t, Un ) + u (t, Un )(Un+1 Un ) ,
(6.11)
Un+1 (0) = u0 , Un+1 (1) = u1 .
Los calculos son exactamente iguales que antes (podemos acotar di-
rectamente + por 1), asumiendo que (6.9) vale para cierto R. La
diferencia es que ahora la cota para E0 es una funcion de : como
U0 = u , que es solucion de (6.10), entonces U000 = f (t, U0 ), y
f
(U1 U0 )00 ( + ) (t, U0 )(U1 U0 ) = ( + )f (t, U0 ) U000
u
= f (t, U0 ).
Luego

kU1 U0 k kf (, U0 )k ,

y de esta forma (no importa cuanto vale R) la sucesion converge si
es pequeno; mas concretamente:

MR
kf (, U0 )k 1 + R.
2
Lo anterior asegura que siempre que valga (6.9) en un entorno de

u , entonces existe una solucion del problema para +; luego, existe
una sucesion
0 = 0 < 1 < 2 < . . .
para los cuales se puede construir una solucion ui . Sin embargo, el
valor de depende de u ; en consecuencia, a menos que se pueda
probar que el paso dado por no decrece demasiado rapidamente, no
hay forma de asegurar que el valor = 1 se alcanza.
6.3. Cuasilinealizacion
En esta seccion veremos un argumento de cuasilinealizacion para
el problema (6.2), que combina el metodo de Newton con el de super
y subsoluciones.
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[SEC. 6.3: CUASILINEALIZACION 85
Supongamos que f es de clase C 2 respecto de la variable u, y

sean como en el captulo 4. La idea es definir una iteracion que
consiste en resolver en cada paso un problema cuasi-lineal, aunque
despues de probar que la sucesion as definida se encuentra en la re-
gion {u C([0, 1]) : u } se vera que en realidad la iteracion es
la misma que la definida por la linealizacion de Newton. Bajo ciertas
hipotesis adicionales, esto permite probar entonces la convergencia
cuadratica.
Vamos a comenzar en U0 := , y pediremos ademas que f sea
2f
concava como funcion de u, es decir: u 2 0 (si comenzamos en
U0 := , debemos pedir que f sea convexa).

Al igual que en el metodo de super y subsoluciones, tomemos
f
0 tal que u (t, u) para cada t [0, 1] y u [(t), (t)]. Pero
a diferencia de antes, el problema que resolveremos ahora es
f
00
u u = f (t, ) P (t, u) + u (t, )[P (t, u) ]
(6.12)
u(0) = u0 , u(1) = u1
en donde P es la funcion de truncamiento definida en el captulo 4.
Una vez mas, el teorema de Schauder asegura que este problema tiene
al menos una solucion, que cumple

00 f
u u = f (t, ) + (t, ) [P (t, u) ] f (t, ) ,
u
y entonces u . Por otra parte, para cualquier y podemos escribir
f
f (t, y) = f (t, ) + (t, )(y ) + R(y),
u
2
f
y la condicion u 2 0 implica que R(y) 0. En particular, si
tomamos y = P (t, u) obtenemos:
u00 u = f (t, P (t, u)) P (t, u) R(P (t, u)) f (t, )
00 ,
lo que prueba que u . Finalmente, sabiendo ya que u , se
cumple en realidad que
f
u00 = f (t, ) + (t, )(u ) = f (t, u) R(u) f (t, u),
u
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lo que implica que u es subsolucion.

Llamando U1 a esta solucion u, tenemos que := U0 U1 , y
Uj es una subsolucion para j = 0, 1. De esta forma, podemos repetir
el argumento para obtener una sucesion
= U 0 U1 U2
en donde Un es subsolucion del problema, y ademas
f
00
Un+1 = f (t, Un ) + u (t, Un )(Un+1 Un ),
(6.13)
Un+1 (0) = u0 , Un+1 (1) = u1
Observacion
Notemos que el argumento de cuasilinealizacion requiere en cada
paso redefinir la funcion de truncamiento, pues se vuelve a poner en
el lugar de a la subsolucion Un .
Vemos as que finalmente la iteracion no es otra que la de Newton;
sin embargo, la prueba de la convergencia de Un es diferente, y em-
plea en forma esencial argumentos de monotona. Como Un converge
puntualmente a cierta funcion u, por el teorema de Dini sabemos la
convergencia es uniforme. Esto permite probar (tal como hicimos en
4.1.1) que u es solucion del problema.
Vale la pena observar que no hubiera sido correcto definir la suce-
sion directamente a partir de (6.13), ya que nada garantiza de ante-
mano que dicho problema pueda resolverse. Una forma de asegurar
esto sera pidiendo (ver nota 1 de este captulo) que
f
(t, u) c > 2 . (6.14)
u
Veamos ahora que, para este nuevo metodo, la condicion (6.14) per-
mite probar la convergencia cuadratica. Vale la pena recordar que en
el metodo de Newton se pide tambien que la derivada segunda de f
este acotada, condicion que ahora no va a hacer falta.
Mas aun, la propia condicion (6.14) puede debilitarse: alcanza con
pedir que valga unicamente para todos los (t, u) [0, 1] R tales que
(t) u (t). En efecto, llamando n := u Un al error n-esimo,
resulta n 0, y ademas
f
00n = f (t, u) f (t, Un1 ) (t, Un1 )(Un Un1 ),
u
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n (0) = n (1) = 0.
Por consiguiente,
f f
00n (t, Un1 )n =f (t, u) f (t, Un1 ) (t, Un1 )(u Un1 )
u u
1 2f
= (t, n (t))2n1 .
2 u2
f
Por hipotesis, u (t, Un1 ) c > 2 ; entonces podemos definir
n como la unica solucion del problema
1 2f
00n cn = (t, n (t))n1 2
2 u2
que verifica
n (0) = n (1) = 0.
Entonces

f f
00n cn = 00n (t, Un1 )n + (t, Un1 ) c n 00n cn ,
u u
y por el principio del maximo se deduce que n n . Ademas,
Z 1
00
kn kL2 kn cn kL2 n (00n cn ) k0n k2L2 ,
0
1
de donde se deduce que k0n kL2 00
kn cn kL2 . Luego
n k0n kL2 Kk2n1 kL2 Kkn1 k2 ,
2
1 f
en donde K = 2 sup u 2 (t, v), para t [0, 1] y (t) v (t).
En definitiva, hemos probado el siguiente resultado:

Teorema (Metodo de cuasilinealizacion)
Sea f : [0, T ]R R continua y de clase C 2 respecto de u, y sean
respectivamente una sub y una supersolucion del problema 6.2.
2f
Supongamos ademas que u 2 (t, u) 0 para todo t [0, 1] y todo u
tal que (t) u (t). Entonces la sucesion (no necesariamente

unica) definida anteriormente converge a una solucion del problema.
Si ademas vale (6.14) para todo t [0, 1] y (t) u (t), entonces
la convergencia es cuadratica.
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6.3.1. Ejercicios
1. Generalizar los metodos desarrollados en este captulo para
otras condiciones de contorno.
2. En que casos es posible aplicar los metodos desarrollados en
este captulo a la ecuacion del pendulo?
3. Consideremos el problema de cuarto orden
u(4) + g(t, u, u00 ) = p(t), (6.15)
en el que por simplicidad se supone que g es continua, y de clase

C 2 respecto de u y u00 .
Supongamos que existen funciones suaves y tales que
(4) + g(, , 00 ) p,
(4) + g(, , 00 ) p
y
00 K 00 K
para cierta constante K > 0. Ademas, supongamos que
g g
(t, u, v) + K 00 (t, u, v) + K 2 0
u u
para (t, u, v) C, donde C es el conjunto de todos los elementos
(t, u, v) [0, T ] R2 tales que
(t) u (t),
00 (t) K(t) v Ku 00 (t) K(t).
a) Probar que (6.15) tiene al menos una solucion T -periodica

u con u .
Sugerencia: probar el siguiente principio del maximo:
sean
2 4
, > 0 tales que 2 4, y sean K = 2 .
Entonces, si u es periodica y satisface
u(4) u00 + u 0,
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tambien verifica:
u00 K u 0.
En particular, u 0.
b) Desarrollar un metodo de cuasilinealizacion (y verificar la
convergencia) para encontrar una solucion T -periodica de
u(4) 2u00 + u5 = p(t)
en donde kpk es suficientemente pequeno.

Sugerencia: probar con < 0 < constantes.
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Captulo 7
El grado de Brouwer
7.1. Teora de grado topologico. Defini-

cion y propiedades
Vamos a ver ahora algunos aspectos de una importante nocion
topologica definida por Brouwer: la teora de grado, que a grandes
rasgos puede pensarse como un conteo algebraico de los ceros de
una funcion continua. Primero definiremos el grado para aplicaciones
en Rn , y en el proximo captulo veremos su extension para ciertos
operadores en espacios de Banach (grado de Leray-Schauder).
Comenzaremos con una situacion bien conocida, que nos permi-
tira definir el grado para n = 2. Sea C un abierto acotado, al
que por simplicidad supondremos simplemente conexo, y cuya fron-
tera := es una curva continua (orientada positivamente). Dada
una funcion f : C analtica, tal que f 6= 0 en , se tiene la
siguiente formula, que es un caso particular del teorema de los ceros
y polos, y cuenta los ceros de f (con su multiplicidad):
1 f 0 (z)
Z
dz = # { ceros de f en } (7.1)
2i f (z)
Llamando d(f, ) a esta integral, podemos hacer algunas primeras

observaciones:
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[SEC. 7.1: TEORIA DE GRADO TOPOLOGICO. DEFINICION Y PROPIEDADES 91
1. Si f = Id y 0
/ , entonces

1 si 0
d(f, ) =
0 si 0
/
2. Si d(f, ) 6= 0, entonces f se anula en . Este hecho, com-

pletamente trivial para f analtica, va a transformarse en la
propiedad fundamental (y para nada trivial) del grado cuando
extendamos la definicion para el caso en que f sea solamente
continua.
3. Invariancia por homotopa: supongamos que f y g son ho-
motopicas, es decir, que existe h : [0, 1] C continua
tal que h(z, 0) = f (z) y h(z, 0) = g(z), con h(z, ) 6= 0 para
z . Entonces d(f, ) = d(g, ).
4. d(f, ) depende solamente del valor de f restringida a . En
virtud de la definicion anterior, esto es una nueva trivialidad
porque dos funciones analticas que coinciden en una curva son
iguales; sin embargo, vale la pena verlo como una consecuencia
directa de 3.
En efecto, si f y g coinciden en , entonces podemos definir la
homotopa lineal h(z, ) = f (z) + (1 )g(z), cuyo valor para
z es f (z) = g(z) 6= 0. De este modo, d(g, ) esta definido,
y vale igual a d(f, ).
En realidad, para que la invariancia por homotopa tenga sentido

en el contexto anterior, podra pensarse que hace falta pedir que
h := h(, ) sea una funcion analtica para todo , de modo que
d(h , ) este definido por medio de una integral como en (7.1) para
todo . Sin embargo, esto no es as; mas aun, entender esto en detalle
es lo que nos permitira extender la definicion de la funcion d para
cualquier funcion continua. En efecto, basta observar que
Z 0
1 f (z) 1 1
Z
dz = dz = I(f , 0);
2i f (z) 2i f z
en otras palabras, d no es otra cosa que el ndice de la curva f
respecto del origen. Pero este ndice esta definido para cualquier curva
continua, con la unica condicion de que no pase por el 0.
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92 [CAP. 7: EL GRADO DE BROUWER
De esta forma, para f : R continua tal que f 6= 0 en defi-

nimos el numero d(f, ) := I(f , 0). Es facil ver que las propiedades
2 y 3 (y en consecuencia, tambien 4) siguen valiendo.
En lo que sigue extenderemos esta definicion para cualquier fun-
cion continua f : Rn , en donde Rn es un abierto aco-
tado. Por conveniencia, definiremos mas en general para cualquier
y Rn f (), el grado d(f, , y), que sera un numero entero que
(intuitivamente) cuenta el numero de soluciones en de la ecuacion
f (x) = y. En el caso n = 2, si es como antes, resulta evidente que
la definicion adecuada es d(f, , y) = I(f , y). Pero este ndice es
igual al de la funcion f y respecto del 0; por eso vamos a definir en
general
d(f, , y) = d(f y, , 0). (7.2)
De acuerdo con esta definicion, la primera de las propiedades anteri-
ores cobrara la siguiente forma:

1 si y
d(Id, , y) = (7.3)
0 si y
/
Finalmente, teniendo en cuenta una vez mas lo que ocurre para

n = 2, una de las propiedades que vamos a pedir que cumpla el grado
es la aditividad: si 1 y 2 son disjuntos y f : 1 2 Rn no toma
el valor y sobre 1 2 , entonces d(f, 1 2 , y) = d(f, 1 , y) +
d(f, 2 , y).
Observemos en primer lugar que la definicion para el caso n = 1 es
inmediata, si pretendemos que se cumplan las propiedades antes enu-
meradas. Alcanza con definirlo para el caso en que es un intervalo;
la extension al caso general es obvia a partir de la regla de aditividad
1
. En efecto, dados = (a, b) y f : [a, b] R una funcion continua tal
que f (a), f (b) 6= 0, en virtud de la propiedades 3 y (7.3), es claro que
cuando f (a) < 0 < f (b) debe valer deg(f, , 0) = 1. Por otra parte,
si sgn(f (a)) = sgn(f (b)), entonces f es homotopica a una funcion
que no se anula, y en consecuencia debe ser deg(f, , 0) = 0. Final-
mente, observemos que es razonable pensar que si f (a) > 0 > f (b)
1 Notar que al ser un abierto acotado, la condicion f 6= 0 sobre implica
que f solo puede tener races en un numero finito de componentes conexas de .

De esta forma, al sumar el grado de f sobre dichas componentes conexas, resulta
una suma finita.
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entonces debe valer deg(f, , 0) = 1: por ejemplo, podemos obser-

var que eso es lo que ocurre en el caso n = 2 cuando f (z) = z, que
invierte la orientacion del espacio: si 0 , entonces
1 1 1 1
Z Z
dz = dz = 1.
2i z 2i z
A partir de esta definicion del grado para n = 1, podemos

intentar una generalizacion para n > 1. En primer lugar veamos,
todava con n = 1, que ocurre cuando f es de clase C 1 , y por ejemplo
f (a) < 0 < f (b). En tal caso, si f no tiene ceros multiples, entonces
tiene un numero finito e impar de ceros en (a, b); mas aun, si x0
es el primero de ellos, entonces f 0 (x0 ) > 0, y luego los signos de la
derivada en cada una de las sucesivas races se van alternando. Un
razonamiento analogo se puede hacer cuando f (a) > 0 > f (b), y
tambien cuando f (a) y f (b) tienen el mismo signo. De esta forma,
el grado puede pensarse directamente como la suma de los signos de
la derivada sobre el conjunto f 1 (0). Esto explica por que el grado
no cuenta realmente la cantidad de ceros; una funcion puede tener
muchos ceros, pero los signos se van compensando uno a uno de modo
que el grado es (en el caso n = 1) finalmente 0, 1 o 1.
Obviamente, una funcion continua no tiene por que cumplir lo an-
terior, aunque siempre puede aproximarse por funciones suaves. Pero
incluso una funcion suave puede tener races multiples; en particular,
puede tener ceros que no son aislados. La idea consiste en mostrar
que de cualquier forma se aproxima por funciones buenas como las
anteriores. En terminos mas precisos, lo que esta bondad signifi-
ca es que el 0 es un valor regular: para cada x f 1 (0) se tiene
que f 0 (x) 6= 0. Esto implica que las races de f en son simples, y
obviamente finitas, pues f no se anula en .
Mas en general, para Rn y f : Rm de clase C 1 se dice
que y Rm es un valor regular de f cuando para todo x f 1 (y)
la diferencial Df (x) : Rn Rm es suryectiva (obviamente, esto
requiere que m n). Los valores que no son regulares se denominan
crticos. De la definicion se desprende tautologicamente que si y /
f (), entonces y es un valor regular.
En base a las observaciones previas para el caso n = 1, dado
Rn abierto acotado y f : Rn de clase C 1 tal que 0 es valor
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regular y 0
/ f (), se define el grado de Brouwer
X
deg(f, , 0) = sgn(Jac(f (x)))
xf 1 (0)
en donde Jac(f (x)) denota el determinante jacobiano Jac(f (x)) =

det(Df (x)). Cabe observar que el grado esta bien definido por tratarse
de una suma finita: en efecto, como 0 es un valor regular el teorema
de la funcion inversa asegura que para cada preimagen del 0 existe
un entorno sobre el cual f es inyectiva. Ademas, f 1 (0) es compacto,
y como dichos entornos son disjuntos se deduce que f solo puede
anularse en finitos puntos. Tambien resulta evidente a partir de esta
definicion que si deg(f, , 0) 6= 0 entonces f se anula en .
A continuacion veremos algunas propiedades que nos permitiran
extender la definicion al conjunto de funciones continuas que no se
anulan en . Mas en general, vamos a definir como antes
deg(f, , y) = deg(f y, , 0)
si f es de clase C 1 tal que f 6= y sobre y ademas y es valor regular

de f , para luego extender el grado a la clase de funciones admisibles
A(y) := {f C(, Rn ) : f 6= y sobre }.
En primer lugar, observemos que este conjunto es abierto:

Lema
Si f A(y) y g C(, Rn ) satisface kg f k < dist(y, f ()),
entonces g A(y).
Demostracion. Dado x , es claro que
|g(x) y| |f (x) y| |g(x) f (x)| > 0.
El siguiente resultado es el conocido Teorema de Sard, que tiene

varias aplicaciones importantes. Daremos una demostracion particu-
lar para el caso n = m; la prueba general puede hallarse por ejemplo
en [24]. Vale la pena mencionar que en algunos textos, como [5] y
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[27], se define el grado empleando unicamente este caso particular;

aqu usaremos tambien el caso n = m + 1.
Lema (Teorema de Sard)
Sean m n y f C (, Rm ). Entonces el conjunto de valores
crticos de f tiene medida 0. En particular, el conjunto de valores
regulares es denso en Rm .
Demostracion. Consideremos m = n. Escribiendo a como una

union numerable de cubos, basta probar la propiedad para el caso
en que es un cubo de lado L. Dividiendo a cada lado de en N
partes iguales, se obtienen N n cubos de lado L/N ; ademas, si x y x0
pertenecen a uno de esos cubos y x0 es un punto crtico, se tiene:
f (x) f (x0 ) = Df (x0 )(x x0 ) + R(x)
L 2
en donde |R(x)| c1 |x x0 |2 c1 N , y ademas Im(Df (x0 )) H
hiperplano de Rm . Por otra parte,
L
|Df (x0 )(x x0 )| kDf (x0 )k.|x x0 | c2 .
N
De esta forma, f (x) f (x0 ) C, en donde C es un cilindro isometrico
L
L 2
a B[, ], con B Rm1 una bola de radio C N y=C N para
cierta constante C. Notemos que C puede elegirse de modo uniforme
para los N n cubos; luego, como el conjunto V C de valores crticos
se cubre por la imagen de aquellos cubos que contienen algun punto
crtico, se deduce que
n1 2
C n Ln+1

L L
M edida(V C) N n C C = 0
N N N
para N .

Como consecuencia del teorema de Sard, el conjunto Creg (, Rm )
de funciones de clase C para las que 0 es un valor regular resulta
un subconjunto denso de C(, Rm ):
Lema (densidad)

Creg (, Rm ) es denso en C(, Rm ).
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Demostracion. Dada f C(, Rm ) y > 0, por el teorema de Weier-

strass y el lema anterior podemos tomar f C (, Rm ) tal que
kf f k < 2 , y un valor y Rm que sea valor regular de f y tal
que |y| < 2 . Entonces g = f y es de clase C y tiene al 0 como
valor regular.
Lema
Sea f : Rn de clase C 1 tal que 0 es valor regular y f 6= 0 sobre
. Entonces existe un entorno V del 0 tal que si y V entonces y
es valor regular de f , f 6= y en y ademas
deg(f, , y) = deg(f, , 0).
Demostracion. Si 0 / Im(f ), el resultado es trivial por ser f ()

cerrado. Si f 1 (0) = {x1 , , xk } por el teorema de la funcion inversa
existe Uj entorno conexo de xj y Vj entorno de 0 tales que f : Uj Vj
es un difeomorfismo de clase C 1 . Luego, basta tomar
k
\ k
[
V = Vj f ( Uj ).
j=1 j=1
En efecto, es claro que para cada y V el cardinal de f 1 (y) es

exactamente k, y como el signo del jacobiano es constante en cada
Uj , el resultado queda probado.
El siguiente lema prueba que deg(f, , 0) es localmente constante

en A(0) Creg (, Rn ).
Lema

Sea f A(0) Creg (, Rn ). Si g Creg

(, Rn ) verifica que
kg f k < dist(0, f ()), entonces g 6= 0 en , y ademas vale
deg(g, , 0) = deg(f, , 0).
Demostracion. Para [0, 1], definimos
h(x, ) := g(x) + (1 )f (x).
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Entonces h(x, ) 6= 0 para x . Por el lema previo, existe un

entorno V tal que y es valor regular de f y g para todo y V , y el
grado de f y g respecto de y es el mismo que el grado en 0. Por el lema
de Sard, existe z V valor regular de h, y entonces reemplazando
f, g y h por f z, g z y h z, podemos suponer directamente que
0 es valor regular tambien para h.
Consideremos el conjunto C = h1 (0) [0, 1]. Por el teo-
rema de la funcion implcita, cada componente conexa de C es una
curva regular, localmente parametrizada por una funcion (x(t), (t)).
Es claro, ademas, que si una de estas componentes no es una curva
cerrada, entonces tiene dos extremos, que tienen que estar en {0}
o en {1}. En consecuencia, su primera coordenada corresponde a
un cero de f o un cero de g. Por otra parte, si x0 es un cero de f o de
g entonces (x0 , 0) o (x0 , 1) es un cero de h. De esta forma, alcanza con
analizar lo que ocurre en aquellas componentes conexas no cerradas
de C: mas precisamente, veremos que si una de ellas une los puntos
(x0 , r0 ) y (x1 , r1 ), con r0 = 0, 1 (podemos suponer r0 r1 ) entonces:
1. Si r0 = 0 y r1 = 1, entonces sgn(Jac(f (x0 ))) = sgn(Jac(g(x1 ))).
2. Si r0 = r1 = 0, entonces sgn(Jac(f (x0 ))) = sgn(Jac(f (x1 ))).
3. Si r0 = r1 = 1, entonces sgn(Jac(g(x0 ))) = sgn(Jac(g(x1 ))).
De esta forma, se verifica que deg(f, , 0) = deg(g, , 0), pues cada

cero de f que se conecta con uno de g por medio de una componente
conexa de C aporta el mismo signo al calculo del grado, y para los
ceros de f o de g que pertenecen a una misma componente conexa
los signos se compensan, y no aportan al grado.
Basta ver el caso 1; los otros dos son analogos. Llamemos Cx0 ,x1 a
la componente conexa que une x0 con x1 , que es una curva que entra
por {0} y sale por {1}. En cada punto P la curva Cx0 ,x1 tiene
un vector tangente TP = (x0 (t), 0 (t)) para cierta parametrizacion
(local) (x, ). Ademas, se puede elegir TP siguiendo una orientacion
fija de la curva, de forma tal que la matriz de R(n+1)(n+1) cuyas
primeras n filas son las de Dh(P ) Rn(n+1) y la ultima fila es TP ,
tenga determinante con signo constante. Si por ejemplo pensamos a
Cx0 ,x1 recorrida desde {0} hasta {1}, es claro que puede pen-
sarse T(x0 ,0) = (x0 (0), 1), T(x1 ,1) = (x0 (1), 1), en donde directamente
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se considera la parametrizacion (x(), )). Notar que esto puede hac-

erse cerca de = 0 y de = 1 justamente porque Df (x0 ) y Dg(x1 )
son inversibles, y Dh(x, ) = (Dg(x) + (1 )Df (x), [f (x) g(x)] t ).
De esta forma, tenemos que el determinante de la matriz
Df (x0 ) g(x0 )t

M0 :=
x0 (0) 1
tiene el mismo signo que el de
f (x1 )t

Dg(x1 )
M1 := .
x0 (1) 1
Por otra parte, derivando la igualdad h(x(), ) = 0 por regla de la

cadena se obtiene que
Df (x0 )x0 (0)t = g(x0 )t ,
por lo que
g(x0 )t Df (x0 )2 g(x0 )t

Df (x0 ) Df (x0 ) 0
. = ,
x0 (0) 1 0 1 g(x0 ) 1
que es definida positiva. Esto dice que el signo de Jac(f (x0 )) es el

mismo que el del determinante de M0 . De modo analogo se ve que
sgn(Jac(g(x1 ))) = sgn(det(M1 )), lo que concluye la demostracion.
Completaremos ahora la definicion de grado de Brouwer, en base

a los resultados obtenidos anterioremente. En el captulo proximo
extenderemos esta definicion a operadores de la forma I K, con K
compacto, en espacios de Banach (grado de Leray-Schauder).
Como ya vimos, el grado deg(f, , y) esta bien definido y es local-
mente constante en aquel subconjunto de A(y) compuesto por aquel-
las funciones de clase C para las que y es valor regular. Esto indica
que el grado es constante en las componentes conexas de dicho sub-
conjunto, y empleando el lema de densidad, se obtiene una funcion
continua (localmente constante) definida en A(y). En efecto, dada
f A(y) y < 41 dist(y, f ()), basta definir deg(f, , y) como el

grado de cualquier funcion g y + Creg (, Rn ) tal que kf gk < .
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Es facil ver que esta funcion esta bien definida y es localmente con-
stante.
En otras palabras, tenemos el siguiente:
Teorema
Sea Rn un abierto acotado, y sea y Rn . Entonces existe
una (unica) funcion continua
deg(; , y) : A(y) Z
llamada grado de Brouwer, con las siguientes propiedades:
1. Normalizacion: Si y , entonces deg(id, , y) = 1.

2. Invariancia por traslaciones:
deg(f, , y) = deg(f y, , 0).
3. Aditividad: Si 1 y 2 son subconjuntos abiertos y disjuntos

de , entonces si y
/ f ( (1 2 )) vale:
deg(f, , y) = deg( f |1 , 1 , y) + deg( f |2 , 2 , y).
4. Escision: Si 1 es un subconjunto abierto de , y

/ f ( 1 ),
entonces
deg(f, , y) = deg(f, 1 , y).
5. Solucion: Si deg(f, , y) 6= 0, entonces y f () (mas aun, f ()

es un entorno de y).
6. Invariancia por homotopa: Si h : [0, 1] Rn es continua y
se verifica que
h(x, ) 6= y para x , [0, 1] (7.4)
entonces
deg(h(, ), , y)
es independiente de [0, 1]. Mas aun, puede reemplazarse
y por una funcion continua y : [0, 1] Rn , tal que (7.4) siga
valiendo.
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Demostracion. La definicion es clara a partir de los parrafos previos

al teorema; las propiedades 1 y 2 se desprenden en forma inmediata
de la definicion. Lo mismo ocurre con la propiedad 3, que se verifica

cuando f y Creg (, Rn ) y en consecuencia vale para cualquier
f A(y). Notemos tambien que si = entonces el grado de la
unica funcion posible (vaca) debe ser 0; de esta forma, la propiedad
4 se deduce de la anterior tomando 2 = .
Veamos ahora la propiedad 5: si y / f (), tomando 1 =
en la propiedad anterior resulta deg(f, , y) = 0, lo que es absurdo.
Por otra parte, como A(y) es abierto en C(, Rn ), entonces existe
> 0 tal que si z Rn verifica que |z| < , entonces f + z A(y).
Como el grado es continuo, si es suficientemente pequeno, vale que
deg(f + z, , y) 6= 0; de esta forma, y z pertenece a la imagen de f
para todo z B (0).
Finalmente, para la propiedad 6 basta observar que la funcion
7 deg(h(, ), , y)
es continua, y como Z es discreto entonces resulta constante.
Observacion
Resulta inmediato extender la definicion de grado a un espacio
normado V de dimension finita: en efecto, alcanza con tomar un iso-
morfismo : V Rn , y dada f : V V continua tal que f 6= y
en se define
deg(f, , y) = deg( f 1 , (), (y)).
Queda como ejercicio verificar que esta definicion es independiente
de .
7.2. Algunas aplicaciones

Una aplicacion inmediata de la definicion del grado topologico de
Brouwer es, precisamente, el teorema que lleva su nombre:
Teorema
Toda f : B 1 (0) B 1 (0) continua tiene al menos un punto fijo.
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[SEC. 7.2: ALGUNAS APLICACIONES 101
Demostracion. Si f tiene algun punto fijo en B1 (0), el resultado

vale. Supongamos entonces que f (x) 6= x para x B1 (0), y veamos
que la funcion g(x) = x f (x) se anula en B1 (0): en efecto, basta
definir la homotopa
h(x, ) = g(x) + (1 )x = x f (x).
Si h(x, ) = 0 para x B1 (0), resulta x = f (x), de donde

|f (x)| = 1. Luego = 1 y f (x) = x, lo que es absurdo. De es-
ta forma, f resulta homotopica a la funcion identidad, de donde
deg(f, B, 0) = 1.
Tambien resulta muy sencillo probar en forma directa el teorema

de Poincare-Miranda que vimos en el primer captulo:
Teorema
Sea f = (f1 , . . . , fn ) : [1, 1]n Rn continua tal que para todo
i = 1, . . . , n vale:
sgn(xi )fi (x) 0
para todo x tal que |xi | = 1, o bien
sgn(xi )fi (x) 0
para todo x tal que |xi | = 1. Entonces existe algun x [1, 1]n tal
que f (x) = 0.
Demostracion. Componiendo con un isomorfismo de Rn si hace falta,

podemos suponer que para todo j y todo x C := [1, 1]n vale que
fj (x) 0 si xj = 1 y fj (x) 0 si xj = 1. Tambien podemos suponer
que f no se anula sobre el borde de C, y definir la homotopa h(x, ) =
x + (1 )f (x). Como antes, supongamos que h se anula para cierto
y cierto x = (x1 , . . . , xj1 , 1, xj+1 , . . . , xn ) C. Entonces xj +
(1 )fj (x) = 0, y como fj (x).xj 0 se deduce que = 0. Pero
entonces f (x) = 0, lo que es absurdo; de esta forma, f es homotopica
a la identidad y el resultado queda probado.
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Veamos ahora una aplicacion directa a las ecuaciones diferenciales:

empleando el grado de Brouwer, daremos una condicion explcita para
la existencia de soluciones del problema periodico
u0 = f (t, u), u(0) = u(1), (7.5)
en donde f : [0, 1] Rn Rn es una funcion continua y localmente

Lipschitz en u. Supongamos que Rn es un abierto acotado tal
que esta contenido en el dominio del operador de Poincare; vale
decir: si u0 , entonces la unica solucion u del problema de valores
iniciales
u0 = f (t, u), u(0) = u0 (7.6)
esta definida en [0, 1]. En tal caso, recordemos que se define P (u0 ) =
u(1), y si u0 es un punto fijo de P entonces u es solucion del problema
periodico.
Vamos a definir una homotopa, de modo que se pueda calcular
el grado de la aplicacion F (u0 ) := u0 P (u0 ) de un modo sencillo.
Por ejemplo, podemos pensar en mover en forma continua el punto
final del intervalo definiendo de un modo mas general la funcion F =
Id P , con P (u0 ) = u(), en donde u es como antes la solucion
de (7.6). Sin embargo, en este caso se tiene que F0 0, para la
cual el grado no esta definido. Pero una pequena variacion de esta
idea permitira obtener condiciones apropiadas para la existencia de
soluciones. La idea es definir la homotopa dada por
(
u0 P (u0 )
si 6= 0
h(u0 , ) =
f (0, u0 ) si = 0.
Es claro que el valor de h(u0 , 0) esta elegido de forma tal que h resulte
continua: en efecto, para cualquier > 0 se tiene que h(u0 , ) =
u0 () = f (, u()) para cierto (0, ), de donde la continuidad es
clara. Por otra parte, si se verifica que h(u0 , ) 6= 0 para u0 ,
entonces el grado de h(, ) esta definido, y es constante: en tal caso,
deg(F1 , , 0) = deg(h(, 1), , 0) = deg(h(, 0), , 0)
= (1)n deg(f (0, ), , 0).

En consecuencia, tenemos el siguiente resultado:
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Proposicion
Sea f : [0, 1] Rn Rn continua y localmente Lipschitz en u,
y sea Rn un abierto acotado tal que para todo u0 la unica
solucion de (7.6) esta definida en [0, 1]. Supongamos ademas que
1. P (u0 ) 6= u0 para (0, 1) y u0 .
2. f (0, u0 ) 6= 0 para u0 .
3. deg(f (0, ), , 0) 6= 0.
Entonces el problema periodico (7.5) tiene al menos una solucion.
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Captulo 8
El grado de
Leray-Schauder
8.1. El grado de Leray-Schauder. Defini-

cion
En este captulo extenderemos la definicion del grado topologico
para aplicaciones definidas en la clausura de un abierto acotado
E, en donde E es un espacio de Banach. Sin embargo, por medio
de un argumento similar al de Kakutani que vimos en el captulo
3, es facil ver que tal definicion no es posible para una aplicacion
cualquiera; por este motivo, nos limitaremos a considerar operadores
de la forma I K, en donde K : E es compacto. Recordemos que
en tal caso, K puede aproximarse por operadores de rango finito: mas
precisamente, dado > 0 existe un operador K : E continuo
tal que Im(K ) V con V un subespacio de dimension finita, y
kK(x) K (x)k < para todo x 1 .
La definicion del grado de Leray-Schauder se basa en aproximar
al operador I K por medio de un operador (I K )|V , en donde
K es una -aproximacion de K de rango finito, con suficientemente
pequeno. Para esto, debemos probar que la definicion no depende del
1 Ver la observacion que sigue al teorema de Schauder, en el captulo 3.
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[SEC. 8.1: EL GRADO DE LERAY-SCHAUDER. DEFINICION 105
operador K elegido, propiedad que se desprende del siguiente lema:

Lema
Sean Rn un abierto acotado, sea m < n y f : Rm una
funcion continua. Definimos g : Rn dada por g(x) = x f (x),
en donde se piensa directamente a Rm como un subespacio de Rn
por medio de la identificacion (x1 , . . . , xm ) = (x1 , . . . , xm , 0, . . . , 0).
Entonces para y Rm tal que y / g() se verifica:
deg(g, , y) = deg( g|Rm , Rm , y). (8.1)
Demostracion. Observemos en primer lugar que el termino derecho

de (8.1) esta bien definido, pues la restriccion de g a Rm tiene
imagen en Rm . Basta probar la igualdad para el caso en que f es de
clase C 1 , con y un valor regular para g.
Notemos que si g(x) = y Rm , entonces como f (x) Rm tam-
bien vale que x Rm . Esto dice que g 1 (y) Rm , y luego las
preimagenes de y para g coinciden con los de su restriccion a Rm . Por
otra parte, escribiendo
g(x) = g(x1 , . . . , xm , xm+1 , . . . , xn )
= (x1 f1 (x), . . . , xm fm (x), xm+1 , . . . , xn )

resulta, para x Rm :
!
f i fi
Im x (x) xj (x)
Dg(x) = j
1i,jm m<jn
0 Inm
en donde Ij denota la matriz identidad de Rjj . Ademas, para la

restriccion de g a Rm , la matriz diferencial es el bloque superior
izquierdo de la matriz anterior, a partir de lo cual el resultado es
evidente.
A partir de ahora, consideraremos E un espacio de Banach, E

un abierto acotado y K : E un operador compacto. El siguiente
resultado es una consecuencia inmediata de la compacidad:
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106 [CAP. 8: EL GRADO DE LERAY-SCHAUDER
Lema
Si K(x) 6= x para todo x , entonces
inf kx K(x)k > 0.

x
Demostracion. Por contradiccion, supongamos que K(xn ) xn 0

para ciertos xn . Tomando una subsucesion, podemos suponer
que xn converge a cierto valor x , y por la continuidad de K se
deduce que Kx = x, lo que es absurdo.
El grado de Leray-Schauder (en y = 0) se define entonces de la

siguiente manera:
Definicion
Sean y E como antes, K : E compacto tal que Kx 6= x
sobre , y sea < 12 inf x kx Kxk. Definimos
degLS (I K, , 0) = deg((I K )|V , V , 0),
en donde K es una -aproximacion de K con Im(K ) V y

dim(V ) < . Para ver que la definicion es independiente de la
aproximacion elegida, supongamos que tenemos dos -aproximaciones
K y K , cuyas imagenes estan contenidas respectivamente en los
subespacios de dimension finita V y V . Por el lema de la pagina
previa, si V = V + V se tiene que
deg((I K )|V , V , 0) = deg((I K )|V , V, 0),
deg((I K )|V , V , 0) = deg((I K )|V , V, 0).

Por otra parte, identificando V con Rn para n adecuado, la eleccion
de permite ver que I K pertenece a la misma componente conexa
de A(0) que I K , lo que prueba que tienen el mismo grado. Por
ejemplo, basta con definir la homotopa
h(x, ) = (I K ) + (1 )(I K )
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que claramente no se anula en el borde de V . De esta forma,
deg((I K )|V , V, 0) = deg((I K )|V , V, 0),
y la independencia queda demostrada.

Las propiedades del grado de Leray-Schauder son analogas a las
del grado de Brouwer, y quedan como ejercicio. En particular, la
invariancia por homotopa requiere la hipotesis adicional de que h
tenga la forma h(, ) = I K , con K compacto.
8.2. Algunas aplicaciones

Veamos algunas aplicaciones de la teora de grado de Leray-Schau-
der: en primer lugar, queda como ejercicio evidente probar nueva-
mente el teorema de Schauder.
Pero tambien podemos dar nuevas demostraciones para algunos
de los resultados ya obtenidos por medio del teorema de Schauder. A
modo de ejemplo, veamos otra vez el problema de Dirichlet
00
u = f (t, u)
u(0) = u0 , u(1) = u1
en donde f : [0, 1] R R continua y sublineal 2 . Resulta claro que

conviene aqu establecer una homotopa con el problema u00 = 0, para
el cual sabemos calcular su unica solucion; de este modo, podemos
definir F (v) = v K (v), en donde el operador (compacto) K :
C([0, 1]) C([0, 1]) se define como K (v) = u, unica solucion del
problema lineal 00
u = f (t, v)
u(0) = u0 , u(1) = u1
Notemos que si F (u) = 0, entonces para l(t) = (u1 u0 )t + u0 la
recta que une (0, u0 ) y (1, u1 )) resulta
ku lk k(u l)00 )k kf (, u)k kuk + A.

2 Como en ejemplos anteriores, solo usaremos el hecho de que |f (t, u)| |u|+A
para ciertas constantes y A apropiadas. En este caso, alcanzara con pedir < 1
(o bien < 2 , si trabajamos en L2 (0, 1)).
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En consecuencia,
A + klk
kuk ,
1
y tomando R mayor que esta ultima cantidad se ve que F (u) 6= 0
para u BR (0) C([0, 1]). Esto dice que el grado de F en BR (0)
esta bien definido y es independiente de ; por otra parte, el grado
de F0 es muy facil de calcular. En efecto, es claro que K0 (v) = l para
toda v, de donde F0 (u) = u l, y la -aproximacion es obviamente
el mismo K0 , pues claramente Im(K0 ) es el subespacio de dimension
1 dado por V = hli. Por otra parte, si u = cl para cierto c R,
entonces F0 (u) = cl l = (c 1)l; de esta forma, F0 |V se identifica
con la funcion : R R dada por (x) = x 1. Si pedimos ademas
R > klk , entonces claramente
R R
deg(F0 , BR (0), 0) = deg(, ( , ), 0) = 1,
klk klk
lo que prueba que deg(F1 , BR (0), 0) = 1 y en consecuencia F1 se

anula en BR (0).
Veamos un ejemplo algo diferente, un sistema de segundo orden
con condiciones de borde no lineales:
00
u = f (t, u)
u0 (0) = g(u(0)), (8.2)
0
u (1) = h(u(1)).
Supondremos que f : [0, 1] Rn Rn , g, h : Rn Rn son funciones

continuas. Para el caso Dirichlet hemos demostrado por medio de
Schauder la existencia de soluciones cuando f cumple la condicion de
Hartman:
f (t, u) u > 0 para |u| = R. (8.3)
A modo de ejercicio, veremos un resultado similar para este nuevo
problema:
Proposicion
Supongamos que f cumple (8.3), y ademas
g(u) u 0 h(u) u
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para |u| = R. Entonces el problema (8.2) tiene al menos una solucion

u tal que kuk R.
Sugerencia: para cada v C([0, 1], Rn ), A, B Rn y [0, 1]
considerar K (v, A, B) = u, la unica solucion de
u00 = f (t, v) u(0) = A, u(1) = B.
Definir ahora F : C([0, 1], Rn ) R2n C([0, 1], Rn ) R2n dada por
F (u, A, B) = (u K (u, A, B), (F )2 (u, A, B), (F )3 (u, A, B)) ,
donde
(F )2 (u, A, B) = [K (u, A, B)0 (0) g(A)] (1 )A,
(F )3 (u, A, B) = [K (u, A, B)0 (1) h(B)] + (1 )B.

Verificar que si (u, A, B) , con
= {(u, A, B) : kuk < R, |A| < R, |B| < R},
entonces F (u, A, B) 6= 0, y comprobar que deg(F0 , , 0) 6= 0.

Resolucion:
En realidad, existen diversas formas de plantear este problema
como un problema de punto fijo. Siguiendo la sugerencia, buscaremos
un cero de F1 en el conjunto
= {(u, A, B) : kuk < R, |A| < R, |B| < R}.
A fines de aplicar la teora de grado, veamos en primer lugar que si

(u, A, B) , entonces F (u, A, B) 6= 0. Podemos suponer que esto
es cierto para = 1, pues si F1 (u, A, B) = 0 entonces u es solucion
del problema.
Supongamos entonces que (u, A, B) , y ademas F (u, A, B) =
0 para cierto [0, 1). La primera coordenada de F nos dice que
u00 = f (t, u), u(0) = A, u(1) = B.
Se deduce que kuk = R, de modo que existe un valor t0 tal que

|u(t0 )| = R y la funcion (t) := |u(t)|2 alcanza all su maximo abso-
luto. Separemos el argumento en tres casos:
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1. Si t0 (0, 1), entonces
0 00 (t0 ) = 2[u0 (t0 ) u0 (t0 ) + u(t0 ) u00 (t0 )] 2u(t0 ) u00 (t0 ).
A partir de la hipotesis hecha para f , el ultimo termino es

positivo, lo que es absurdo.
2. Si t0 = 0, entonces tiene un maximo en 0 y luego decrece;

de esta forma, 0 (0) 0. Esto dice que u0 (0) u(0) 0. Como
u(0) = A, y ademas [u0 (0)g(A)](1)A = 0, multiplicando
por A se obtiene:
[u0 (0) u(0) g(A) A] (1 )R2 = 0.
En consecuencia, como el primer termino es menor o igual que

cero, se deduce que = 1, lo que es absurdo.
3. Si t0 = 1, se procede en forma analoga al caso anterior.
Para concluir la demostracion, observemos que K0 (u, A, B) = l,

en donde l es la recta dada por l(t) = (B A)t + A, de modo que
F0 (u, A, B) = (u l, A, B). De esta forma, el grado de F0 respecto
de es igual al grado de F0 restringida al subespacio V = hli R2n ,
que se identifica con la aplicacion : R R2n R R2n dada por
(r, A, B) = (r 1, A, B). Luego degLS (F0 , , 0) = 1, y la prueba
esta completa.
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Captulo 9
Problemas resonantes
9.1. Condiciones de Landesman-Lazer

En este captulo veremos la aplicacion de las tecnicas de teora de
grado a la resolucion de ciertos problemas, denominados resonantes.
A partir de los diversos ejemplos que hemos presentado, podemos
observar que muchos problemas del analisis no lineal pueden escribirse
en la forma
Lu = N u
en donde L es un operador diferencial lineal definido en algun espacio
funcional adecuado, y N es un operador no lineal, que en general
involucra a derivadas de orden menor. Este es el caso de la ecuacion
de segundo orden
u00 (t) = f (t, u(t), u0 (t)), (9.1)
con diferentes condiciones de contorno.
Si el operador L es inversible, el problema se dice no resonante.
Por ejemplo, esto ocurre si se considera la ecuacion anterior bajo
condiciones de Dirichlet; en tal caso, se reduce al problema de punto
fijo u = L1 N u, para cuya resolucion se pueden utilizar teoremas de
punto fijo, o la teora de grado de Leray-Schauder.
Cuando el operador L no es inversible, el problema se denomi-
na resonante. Esto ocurre, por ejemplo, si a la ecuacion (9.1) se le
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112 [CAP. 9: PROBLEMAS RESONANTES
ponen condiciones de Neumann o periodicas, para las cuales el ope-

rador lineal Lu = u00 tiene nucleo no trivial (mas precisamente, el
conjunto de funciones constantes). Este es un caso de resonancia en
el primer autovalor, denominacion que proviene del siguiente planteo:
consideremos el problema de autovalores
u00 = u
con condiciones periodicas
u(0) = u(T ), u0 (0) = u0 (T ).
Entonces es facil ver que los autovalores son

2
2k
k = k N0 .
T
De esta forma, el primer autovalor es 0 = 0, que tiene como espacio

de autofunciones asociadas a las constantes. Cabe observar que el
problema es mas sencillo para k = 0 que en el caso de resonancia en
algun autovalor de orden superior, es decir:
u00 + k u = f (t, u, u0 )
con k > 0. Esto se debe esencialmente a dos aspectos: por un la-

do, para k > 0 las autofunciones asociadas ya no tienen signo cons-
tante, y eso requiere un cuidado mayor en algunos de los calculos que
efectuaremos. Pero la mayor dificultad reside en el hecho de que los
autovalores de orden k > 0 ya no son necesariamente simples: por
ejemplo, para el problema periodico el espacio deautofunciones aso-
ciadas a k es el generado por las funciones cos( k t) y sen( k t),
que tiene dimension 2. Sobre este problema hablaremos un poco mas
adelante, as como de la extension de estos resultados a sistemas de
ecuaciones.
En un trabajo clasico, E. Landesman y A. Lazer [14] obtuvieron un
resultado de existencia para un problema elptico con condiciones de
Dirichlet, que para el caso de una ecuacion ordinaria con condiciones
periodicas y resonancia en el primer autovalor puede adaptarse de la
siguiente forma:
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[SEC. 9.1: CONDICIONES DE LANDESMAN-LAZER 113
Teorema (Landesman-Lazer)
Supongamos que p C([0, T ]) y que g C(R) es acotada y tiene
lmites en . Entonces la ecuacion resonante
u00 + g(u) = p(t)
admite una solucion T -periodica si

T
1
Z
g() < p := p(t) dt < g(+). (9.2)
T 0
Ademas, si g satisface que:
g() < g(x) < g(+) x R
entonces (9.2) es tambien necesaria.
Observacion
La necesidad de la condicion (9.2) es clara: si u es una solucion T -
RT
periodica del problema, por integracion se obtiene que 0 g(u(t)) dt =
RT
0
p(t) dt. Como la imagen de u es un subconjunto compacto de R,
RT
se deduce que g() < T1 0 p(t) dt < g(+).
Observacion
El resultado anterior vale tambien si se invierten las desigualdades
en (9.2).
Vamos a demostrar el resultado anterior en un contexto algo mas
amplio: consideremos el problema periodico
00
u + g(t, u) = 0
u(0) = u(T ), (9.3)
0
u (0) = u0 (T ),
en donde g : [0, T ] R R es una funcion continua y acotada.

A fines de obtener condiciones de Landesman-Lazer apropiadas
para este problema, definamos los siguientes lmites:
lm sup g(t, u) := gs (t) (9.4)

u
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y
lm inf g(t, u) := gi (t). (9.5)
u
Obviamente, en el caso del Teorema de Landesman-Lazer, se tiene

que gs = gi = g() p, de modo que el siguiente resultado es
mas general:
Teorema
Si Z T Z T
gs+ (t)dt <0< gi (t)dt (9.6)
0 0
o Z T Z T
gs (t)dt <0< gi+ (t)dt, (9.7)
0 0
entonces el problema (9.3) tiene al menos una solucion.
Demostracion. Consideremos el espacio C([0, T ]), y el subespacio
D := {u C 2 ([0, T ]) : u(0) = u(T ), u0 (0) = u0 (T )}.
Notemos que el operador L : D C([0, T ]) no es inversible, pues

ker(L) = R, aunque admite un operador inverso a derecha K, que
resulta compacto. En efecto, un sencillo calculo (y tambien el hecho
de que L es simetrico respecto del producto escalar de L2 ) muestra
que
Im(L) = { C([0, T ]) : = 0}.
Luego, se puede definir K : Im(L) C([0, T ]) como el operador dado
por K = u, en donde u es la unica solucion del problema
00

u =
u(0) = u(T )

u0 (0) = u0 (T )

u = 0.

La compacidad de K se deduce de modo similar a los otros casos que

vimos, empleando ahora la desigualdad de Wirtinger y el teorema de
Arzela-Ascoli. Observemos entonces que para > 0, el problema
00
u + g(t, u) = 0
(9.8)
u(0) = u(T ), u0 (0) = u0 (T )
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[SEC. 9.1: CONDICIONES DE LANDESMAN-LAZER 115
es equivalente al problema de punto fijo
u = u g(, u) K(g(, u) g(, u)), (9.9)
En efecto, si u es solucion de (9.8) integrando la ecuacion resulta

g(, u) = 0, y u = u Kg(, u). Recprocamente, si u es solucion de
(9.9) entonces
u00 = (g(, u) g(, u)).
Ademas, tomando promedio en ambos terminos de (9.9), se ve que
u = u g(, u),
y luego g(, u) = 0.
En consecuencia, basta probar que (9.9) tiene solucion para = 1.
Por otra parte, observemos que si = 0 entonces (9.9) es equivalente
a la igualdad
g(, u) = 0
para cierto u R.
A partir de lo anterior, vamos a considerar la aplicacion dada por
h i
F (u) = u u g(, u) K(g(, u) g(, u)) .
Afirmamos que F1 (u) = 0 para algun u, lo que corresponde a una

solucion del problema original. Para ello, probaremos:
1. F (u) 6= 0 para kuk 0 y [0, 1].

2. degLS (F0 , BR , 0) = 1 para cierto R suficientemente grande,
donde BR C([0, T ]) es la bola de radio R centrada en el
origen.
Observemos que una vez demostradas 1 y 2, el resultado se sigue a

partir de la invariancia por homotopa del grado de Leray-Schauder.
Veremos unicamente el caso en que vale (9.6), pues el otro es analogo.
A fines de probar la propiedad 1, supongamos en primer lugar
que tenemos Fn un = 0, con kun k y n (0, 1]. Entonces
u00n + n g(t, un ) = 0, y un es T -periodica.
Por otro lado, podemos escribir un = un + vn , y entonces
kvn k ckvn00 k = cku00n k ckg(, un )k M
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para cierta constante M . Se deduce que un . Tomando una

subsucesion, podemos suponer por ejemplo que un +. Por el
lema de Fatou resulta
Z T Z T
0 = lm sup g(t, un )dt = lm sup g(t, vn + un )dt
n 0 n 0
Z T Z T
lm sup g(t, vn + un )dt gs+ (t)dt,
0 n 0
lo que es absurdo. La misma conclusion se obtiene si un .

Por otra parte, si F0 un = 0, para cierta sucesion {un } que verifica
RT
kun k , entonces un R y 0 g(t, un )dt = 0. Aplicando otra
vez Fatou, se llega como antes a un absurdo.
Finalmente, calculemos para R 0 el grado de Leray-Schauder
degLS (F0 , BR , 0). Como la imagen de F0 Id esta contenida en R,
de acuerdo con la definicion del grado de Leray-Schauder alcanza con
calcular el grado de Brouwer degB (F0 |R , BR R, 0). Mas aun, F0 |R se
RT
identifica con la aplicacion : R R dada por (r) = 0 g(t, r)dt.
Nuevamente, por Fatou vemos que
Z T Z T
lm sup (r) g + (t)dt < 0, lm sup (r) g (t)dt > 0;
r+ 0 r 0
de esta forma, (R) < 0 < (R) para R 0, y en consecuencia
degB (F0 |R , BR R, 0) = 1
para R grande.
Observacion
Vale la pena observar que en el caso (9.7) el grado de es 1. Esto
refleja dos situaciones diferentes que se producen cuando se resuelve
el problema por metodos variacionales: en el caso (9.7) se demuestra
que la funcional es coerciva, y alcanza un mnimo, mientras que para
(9.6) se obtiene un punto crtico que es del tipo punto silla.
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[SEC. 9.2: GENERALIZACION A SISTEMAS. CONDICION DE NIRENBERG 117
9.2. Generalizacion a sistemas. Condicion

de Nirenberg
En la seccion previa vimos que un problema resonante como la
ecuacion u00 +g(u) = p(t) con u periodica admite solucion si se asumen
las condiciones de Landesman-Lazer
g() < p < g(+)
o
g(+) < p < g().
Vamos a ver ahora la generalizacion de este resultado al caso de un
sistema: supondremos entonces que g : RN RN es continua y
acotada, y p C([0, T ], RN ).
A fines de encontrar la generalizacion apropiada, vamos a re-
escribir las condiciones clasicas de Landesman-Lazer (caso N = 1)
de la siguiente forma. En primer lugar, observemos que los lmites
g() pueden interpretarse como una extension continua de g a la
recta extendida. Conviene pensar, para v = 1, en el valor gv dado
por
gv := lm g(s.v).
s+
Desde este punto de vista, las condiciones de Landesman-Lazer

(cualquiera de ellas) dicen que gv 6= p para v en la esfera 0-dimensional
S 0 := {1, 1}, lo que permite definir la aplicacion : S 0 S 0 dada
por (v) = |ggvv p|
p
. Pero en realidad dicen algo mas: no solo que
esta bien definida, sino que ademas su grado (como aplicacion de la
esfera en s misma) es distinto de 0.
Vale la pena entender esto un poco mejor, pues nos dara la pauta
para entender el caso N > 1. En general, el grado de una aplicacion
continua : S N 1 S N 1 , en donde S N 1 es la esfera unidad de
RN , puede definirse facilmente empleando homologa. Sin embargo,
en el marco del captulo 7 podemos observar simplemente que dada
una funcion continua : S N 1 S N 1 , cualquier funcion continua
f : B1 (0) RN que extienda a va a tener el mismo grado de
Brouwer respecto del 0. De esta forma, el grado de se define como
el grado de alguna de sus extensiones continuas.
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En el caso anterior con N = 1, las condiciones de Landesman-

Lazer muestran que toda extension continua de al intervalo [1, 1]
tiene que anularse, con lo cual el resultado es trivial.
En este contexto, el siguiente resultado puede verse como una gen-
eralizacion natural del teorema de Landesman-Lazer. Se trata de una
adaptacion de un teorema mas abstracto de Nirenberg, para sistemas
del tipo elptico.
Teorema
Sea g : RN RN continua y acotada, y supongamos que los
lmites radiales gv := lmr+ g(rv) existen y son uniformes respecto
de v S N 1 . Supongamos, ademas, que:
1
RT
gv 6= p := T 0
p(t)dt para todo v S N 1 .
El grado de la aplicacion : S N 1 S N 1 dada por

gv p
(v) =
|gv p|
es distinto de 0.
Entonces el problema
u00 + g(u) = p(t) 0<t<T (9.10)
tiene al menos una solucion T -periodica.

Vamos a demostrar directamente un resultado mas general, que
en realidad no requiere la condicion de existencia de lmites radiales.
En primer lugar, observemos que en el caso N = 1 con g acota-
da, el mismo razonamiento de antes permite mostrar una condicion
suficiente (mas debil que la de Landesman-Lazer) para la existencia
de soluciones:
g(x) < p < g(x) para x R0 (o viceversa) (9.11)
para algun R0 > 0. En particular, esto incluye el caso de las llamadas

vanishing nonlinearities: si p = 0, el problema tiene soluciones cuando
vale (9.11), incluso si g() = 0.
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[SEC. 9.2: GENERALIZACION A SISTEMAS. CONDICION DE NIRENBERG 119
Notemos que la condicion de que g sea acotada es, en cierto sen-

tido, esencial: si consideramos por ejemplo la ecuacion
u00 + u = sen t,
se ve que no hay soluciones 2-periodicas, aunque (9.11) se cumple.
De todas formas, es posible evitar la condicion de que g sea aco-
tada de diversas maneras: por ejemplo, si valen las desigualdades de
(9.11) en el sentido inverso, o si g es acotada solamente de un lado.
Estos dos casos quedan como ejercicio; a continuacion mostraremos
un resultado que incluye tambien el caso en que g es sublineal.
Vale la pena repasar nuestra demostracion anterior, en la que uno
de los principales pasos consistio en obtener cotas a priori para las
soluciones periodicas del problema u00 = (p g(u)) con (0, 1].
Haciendo uso una vez mas de la desigualdad de Wirtinger, se ve
que
T T
ku0 kL2 ku00 kL2 kp g(u)kL2 .
2 2
En consecuencia, si kuk = R deducimos que
T 3/2
ku uk kpkL2 + T 1/2 GR := R (9.12)
2
donde GR = sup|u|R |g(u)|. De este modo, si GR y kpkL2 son su-
ficientemente pequenos respecto de R, podemos concluir que |u| es
grande, y ku uk is comparativamente pequeno. Por ejemplo, si
R < R2 , entonces
|u(t)| |u| ku uk R 2R > 0.
Por otro lado, cuando integramos la ecuacion resulta:
Z T Z T
p(t) dt = g(u(t)) dt.
0 0
Luego,
inf g(x) p sup g(x)
R2R xR R2R xR
si u > 0, y
inf g(x) p sup g(x)
Rx2R R Rx2R R
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en caso contrario.
En consecuencia, la condicion (9.11) puede en realidad debilitarse
de la siguiente manera:
g(x) < p < g(x) para x IR (o viceversa) (9.13)
para algun R > 0, donde IR := [R 2R , R] R+ .
En [29] Ortega y Sanchez dieron un interesante ejemplo que mues-

tra que la generalizacion de este resultado para N > 1 no es inmedi-
ata. Mas precisamente, se presenta un sistema para el cual no hay
soluciones, aunque valen las siguientes condiciones para cierto R > 0:
g(u) 6= p para |u| R.
El grado de la aplicacion R : S N 1 S N 1 dada por
g(Rv) p
R (v) =
|g(Rv) p|
es distinto de 0.
La existencia de soluciones para sistemas en los que no vale la

condicion de Nirenberg fue analizada por ejemplo en [31]. En este
caso, las hipotesis para gv se reemplazan por otras analogas para el
g(u)p
cociente |g(u)p| ; de esta forma, los lmites radiales de g podran ser
iguales a p para algunos puntos (quizas todos) de la esfera unidad, o
podran incluso no existir. Una situacion mas general se estudia en
[2], en donde la existencia de soluciones se deduce de una condicion
generalizada de Nirenberg, pero local: no se pide que existan lmites
radiales sobre toda la esfera, sino sobre un cubrimiento de ella, y
en ciertas direcciones. En cualquier caso, todos estos resultados re-
quieren un comportamiento especfico de la no-linealidad (acotada)
g : RN RN en el infinito.
Probaremos ahora un teorema algo mas general, que contiene a
todos los resultados mencionados y puede verse como una extension
de (9.13) para N > 1. En particular, no se asume ningun compor-
tamiento especfico de g en el infinito.
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[SEC. 9.3: UNA CONDICION GEOMETRICA 121
9.3. Una condicion geometrica

Sea definida como antes por (9.12). En primer lugar, proponemos
la siguiente condicion de crecimiento para g:
R+R < R (9.14)

para algun R > R. Como dijimos, esto incluye el caso en que g es sub-
lineal: mas en general, si |g(u)| a|u| + b con a < T2 , entonces (9.14)
2
se cumple tomando R = R con 1, aT 2 1 y R suficientemente
grande.
La primera condicion del teorema de Nirenberg sera reemplazada
por la siguiente condicion geometrica:
p
/ co(g(BR (v)) (9.15)
para cada v RN tal que |v| = R. Aqu co(X) denota la capsula
convexa de un subconjunto X RN .
Teorema
Supongamos que valen las condiciones (9.14) y (9.15) para ciertas
constantes R > R > 0. Ademas, supongamos que
degB (g p, BR (0), 0) 6= 0. (9.16)

Entonces el problema (9.10) admite al menos una solucion T -periodi-
ca.
Observacion
Segun mencionamos, este resultado puede ser interpretado como
una extension de la condicion (9.13), en el sentido de que depende
unicamente del comportamiento de g sobre la corona
A := {u : R R |u| R + R} RN .
Vale la pena observar tambien que la condicion (9.15) no puede
ser reemplazada por esta otra, mas debil:
g 6= p en BR (v) v tal que |v| = R.
Esta diferencia no se percibe en el caso N = 1, pues all la condicion

(9.13) implica (9.15), y contiene ademas a la condicion (9.16).
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En particular, es facil verificar que el resultado de Nirenberg se

sigue como una consecuencia inmediata del Teorema 9.3.
9.3.1. Demostracion
Sea E = {u C([0, T ]) : u(0) = u(T )}, y consideremos el conjun-
to
:= {u E : ku uk < R, |u| < R}.
De acuerdo a lo ya visto, es suficiente comprobar que:
1. u00 6= (p g(u)) para u y 0 < 1.
2. g(u) 6= p para u RN .
3. degB (g p, RN , 0) 6= 0.
Como RN = BR (0), las dos ultimas condiciones se desprenden

en forma directa de las hipotesis. Ademas, si u00 = (p g(u)) para
cierto (0, 1] y u , se deduce que
T 3/2
ku uk kpkL2 + T 1/2 GR+R = R+R < R.
2
Luego |u| = R, y u(t) B r (u) para cierto r < R, para cada t [0, T ].
A partir de la condicion (9.15) y la version geometrica del teorema
de Hahn-Banach, existe un hiperplano H = hwi que separa p y el
conjunto compacto y convexo co(g(B r (u)); en otras palabras,
hg(A + u), wi hp, wi +
para cierta constante > 0 y todo |A| r. Integrando la ecuacion,

se ve que
1 T
Z
g(A(t) + u) dt = p,
T 0
donde A(t) := u(t) u. Entonces
T
1
Z
0= hg(A(t) + u) p, wi dt ,
T 0
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[SEC. 9.4: RESONANCIA EN UN AUTOVALOR DE ORDEN SUPERIOR. 123
lo que es absurdo.
Observacion
A la luz del teorema anterior, podemos examinar mas en detalle
el ejemplo de Ortega y Sanchez de [29]. Se trata de una no-linealidad
acotada g : R2 R2 , con deg(g, BR , 0) 6= 0, para la cual los autores
construyen una funcion p de promedio 0 de modo tal que el problema
u00 + g(u) = p no tiene soluciones T -periodicas. Por conveniencia, g
se escribe en notacion compleja de la siguiente forma:
z
g(z) = eiRe(z) p .
1 + |z|2
De acuerdo a lo que hemos visto, existe un valor R = R(p) tal que si
u es T -periodica y satisface u00 + g(u) = p para (0, 1], entonces
ku uk < R. Ahora bien, si consideramos |z| R, para u BR (z)
se tiene
u z
p 'p .
1 + |u| 2 1 + |z|2
Sin embargo, si R > , la funcion eiRe(u) toma en B (z) valores
2 R
en un rango de angulos que excede a , de modo que g(BR (z)) no
puede mantenerse dentro de un mismo semiplano. En otras palabras,
la condicion (9.15) no se cumple.
Podemos observar tambien que, una vez fijada p, el valor de R es
el mismo si ahora consideramos la no-linealidad
Re(z) z
g (z) = ei p .
1 + |z|2
Sin embargo, ahora se ve que para suficientemente grande el efecto
de la rotacion puede evitarse: basta considerar > 2R
y el teorema
anterior vale tomando R 0.
9.4. Resonancia en un autovalor de orden

superior. Condicion de Lazer-Leach
En esta seccion estudiaremos la existencia de soluciones de un
problema algo diferente al anterior:
u00 + m2 u + g(u) = p(t) 0 < t < 2 (9.17)
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bajo condiciones periodicas:
u(0) = u(2), u0 (0) = u0 (2). (9.18)
El valor m 6= 0 es entero, p L2 (0, 2), y la no-linealidad g es,

como antes, continua.
Se trata nuevamente de un problema resonante aunque, como

mencionamos al comienzo del captulo, el nucleo del operador lineal
asociado Lm u := u00 + m2 u sobre el espacio de las funciones 2-
periodicas ya no es el subespacio de funciones constantes. En termi-
nos mas precisos, esta situacion es conocida en la literatura como
resonancia en un autovalor de orden superior: segun mencionamos,
los numeros m = m2 con m = 0, 1, . . . corresponden a los autova-
lores del problema u00 = u bajo condiciones 2-periodicas. El caso
m = 0 es el que ya estudiamos: si el promedio de p se encuentra entre
los lmites de g en , entonces hay solucion.
Notemos que el promedio p puede pensarse como la proyeccion del

termino forzante p sobre el nucleo del operador lineal L0 , que consiste
en el subespacio (unidimensional) de las funciones constantes.
A diferencia del caso anterior, cuando m 6= 0 se hace preciso

trabajar con un nucleo que es 2-dimensional, mas precisamente:
Ker(Lm ) = { cos(mt) + sin(mt) : , R} := Vm .
En consecuencia, sera razonable esperar para esta nueva situacion

un teorema analogo al de Landesman-Lazer, expresado en terminos
de la proyeccion de p sobre Vm o, equivalentemente, en terminos de
los m-esimos coeficientes de Fourier de p.
En 1969, D.E. Leach y A. Lazer mostraron que, en efecto, eso es

lo que ocurre (ver [15]):
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[SEC. 9.4: RESONANCIA EN UN AUTOVALOR DE ORDEN SUPERIOR. 125
Teorema (Condiciones de Lazer-Leach)

Sea g C(R) acotada, con lmites en infinito g(), y sean p , p
los m-esimos coeficientes de Fourier de p.
Entonces, si
q 2
p2 + p2 < |g(+) g()| , (9.19)

el problema (9.17)-(9.18) tiene al menos una solucion 2-periodica.
Es posible obtener una extension inmediata del teorema de Lazer-
Leach si la cantidad |g(+) g()| es reemplazada por
ginf (+) gsup ()
o bien
ginf () gsup (+),
donde ginf y gsup son respectivamente los lmites inferior y superior
de g.
Como hicimos para el teorema de Nirenberg, vamos a demostrar
directamente un caso mas general, que no requiere un comportamien-
to asintotico especfico: en particular, podra ocurrir que g tuviera el
mismo lmite en , o directamente que dicho lmite no existiera.
Las condiciones son comparables a (9.13): mas precisamente, vamos
a definir para R y > 0, ciertos intervalos no-triviales
+
IR, = [aR, , bR, ], IR, = [bR, , aR, ],
y las funciones C = C(R, ), = (), con () 2 para 0,

tales que si

() q
inf+ g(u) sup g(u) C(R, ) > p2 + p2 (9.20)
uIR, uI R,
o

() q
inf g(u) sup g(u) C(R, ) > p2 + p2 , (9.21)
uIR, uI + R,
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entonces el problema (9.17)-(9.18) tiene al menos una solucion.

En particular, si g es acotada, podra verse que aR, + y
C(R, ) 0 para R + y 0; en consecuencia, las hipotesis
de nuestro teorema se satisfacen bajo las condiciones de Lazer-Leach:
2 q
[lm inf g(u) lm sup g(u)] > p2 + p2
u+ u
o
2 q
[lm inf g(u) lm sup g(u)] > p2 + p2 .
u u+
9.5. Algunos resultados preliminares

Sea H el espacio de funciones 2-periodicas y absolutamente con-
tinuas con derivada en L2 ,
1
(0, 2) := u H 1 (0, 2) : u(0) = u(2)

H = Hper
1/2
provisto de la norma usual kuk := kukH 1 = kuk2L2 + ku0 k2L2

,y
sea
2
(0, 2) := u H H 2 (0, 2) : u0 (0) = u0 (2) .

D = Hper
Consideremos ademas el operador Lm : D L2 (0, 2) definido ante-

riormente, y su nucleo Vm , que puede describirse del siguiente modo:
Vm := Ker(Lm ) = {uw : w = (, ) R2 },
donde
uw (t) := cos(mt) + sin(mt).
Por conveniencia, definimos J : R2 Vm como el isomorfismo dado
por J(w) = uw . Los coeficientes m-esimos de Fourier de una funcion
u L1 (0, 2) seran denotados respectivamente por u y u , vale
decir:
1 2
Z
u = u(t) cos(mt) dt,
0
1 2
Z
u = u(t) sen(mt) dt.
0
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[SEC. 9.5: ALGUNOS RESULTADOS PRELIMINARES 127
Ademas, si w(u) = (u , u ), entonces la proyeccion ortogonal P de

L2 (0, 2) sobre Vm puede escribirse como Pu = J(w(u)) = uw(u) .
Es inmediato ver (por simple calculo, o -nuevamente- usando el
hecho de que Lm es simetrico respecto del producto interno de L2 )
que la imagen de Lm es el complemento ortogonal de Vm :
n Z 2
R(Lm ) = L2 (0, 2) : (t) cos(mt) dt
0
Z 2 o
= (t) sin(mt) dt = 0 .
0
En consecuencia, podemos definir un inverso a derecha K : R(L) H

del operador Lm , dada por K = u, donde u D es la unica solucion
2-periodica del problema
00
u + m2 u =
Pu = 0.
Por otra parte, se puede obtener la siguiente estimacion:
Lema
Para cada u D vale:
ku Puk kLm (u)kL2 .
Demostracion. Sea w = u Pu, entonces Lm (u) = Lm (w). Escribi-

endo el desarrollo de Fourier
a0 X 1
w= + [an cos(nt) + bn sin(nt)] ,
2 nN{m}
resulta
X
kw00 + m2 wk2L2 = (a0 m2 )2 + (n2 m2 )2 a2n + b2n

nN{m}
X
a20 + (1 + n2 ) a2n + b2n = kwk2L2 + kw0 k2L2 .

nN{m}
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Observacion
Como
ku00 kL2 kLm (u)kL2 + m2 kukL2 (1 + m2 )kLm (u)kL2 ,
se deduce facilmente que K es compacto. Esto puede verse empleando

el teorema de Arzela-Ascoli, o directamente a partir del hecho, facil
de verificar, de que la inmersion H 2 (0, 2) , H es compacta.
Vamos a introducir la siguiente notacion. Para R > 0, definimos
las constantes
MR = sup
|g(u)|,
|u| 2R

R = kpkL2 + MR 2.
Ademas, para > 0 sean

(R R ) R
aR, = p 2R , bR, = mn 2R, + 2R
(1 + m2 )
y los intervalos
+
IR, = [aR, , bR, ], IR, = [bR, , aR, ].
Finalmente, consideremos los conjuntos
I = {t [0, 2] : | cos(mt)| < }
J+ = {t [0, 2] : cos(mt) > }

J = {t [0, 2] : cos(mt) < }
y las funciones Z
() = | cos(mt)| dt
I
Z Z
() = cos(mt) dt = cos(mt) dt
J+ J
p !
() R 2(1 + m2 )
C(R, ) = + MR
m(R R )
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[SEC. 9.6: TEOREMA DE LAZER-LEACH GENERALIZADO 129
Observacion
A partir de 2
la definicion, se ve que () = 2 1 2, y
2
() = 4(1 1 ) 0 cuando 0. Mas aun, si g es acotada
resulta aR, + para R +, y C(R, ) 0 cuando R +
y 0.
9.6. Teorema de Lazer-Leach generaliza-

do
Con la notacion introducida en la seccion previa, podemos es-
tablecer el siguiente resultado de existencia:
Teorema
Supongamos aR, > 0, y que una de las condiciones (9.20) o (9.21)
se cumple para algun R y algun > 0. Entonces (9.17)-(9.18) admite
al menos una solucion u H 1 (0, 2) tal que kukH 1 < R.
Demostracion. Supondremos que vale (9.20); el otro caso es analogo.

Para [0, 1], consideremos de modo similar al del caso Landes-
man-Lazer el operador F : H H dado por F u = u T u, donde
el operador (compacto) T se define por:

T u = Pu + P(p g(u)) + K p g(u) P(p g(u)) .
Observemos que, para > 0, u es un cero de F si y solo si u D, y

Lm (u) = (p g(u)).
En efecto, si F u = 0 resulta u = T u D, y aplicando P en
ambos terminos se deduce que
P(pg(u))
= 0. Ademas, como Lm P
0 entonces Lm (u) = Lm K p g(u) = (p g(u)). Recprocamente,
si Lm (u) = (p g(u)) y u D, entonces
Z 2 Z 2
Lm u(t)(t) dt = u(t)Lm (t) dt = 0
0 0
para toda en el nucleo de Lm . En consecuencia P(p g(u)) = 0,

de donde u = Pu + K(p g(u)) = T u.
Vamos a probar que F1 tiene al menos un cero. En primer lu-
gar, veamos que F no se anula sobre BR (0): de esta manera, la
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demostracion se reduce a probar que el grado de Leray-Schauder

degLS (F0 , BR (0), 0) es distinto de 0.
Consideremos
primero el caso (0, 1]. Si kuk = R, entonces
kuk 2R. Luego, si Lm (u) = (p g(u)) resulta

ku PukH 1 kp g(u)kL2 kpkL2 + MR 2 = R .
Ademas, si Ker(Lm ) entonces

2 2
1 1
Z Z
0= Lm u(t)(t) dt = [p(t) g(u(t))](t) dt.
0 0
Por conveniencia, escribamos Pu = cos(mt), con [0, 2).

Entonces
1 2 ei 2
Z Z
p +ip = g(u(t))eimt dt = g( cos(mt)+(t))eimt dt,
0 0
(9.22)

donde (t) = u(t + m ) Pu(t + m ). Por otra parte, notemos que
p
R R kPukH 1 = k cos(mt)kH 1 = (1 + m2 )
y
R2 kuk2L2 = ku Puk2L2 + kPuk2L2 2 .
Esto implica que
R R R
p .
(1 + m2 )
Observemos ahora que

Z 2
g( cos(mt) + (t)) sen(mt) dt =
0
2
0 (t)
Z
g( cos(mt) + (t)) sen(mt) dt
0 m
Z 2
0 (t)
+ g( cos(mt) + (t)) dt
0 m
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lo que permite obtener la cota

Z 2
2MR 0
g( cos(mt) + (t)) sen(mt) dt k kL2

0 m
p
R MR 2(1 + m2 )
.
m(R R )
R 2
Por otra parte, podemos dividir el termino 0 g(u(t)) cos(mt) dt
en tres integrales sobre los conjuntos I y J , para obtener las esti-
maciones:
Z

g( cos(mt) + (t)) cos(mt) dt MR (),

I
Z
g( cos(mt) + (t)) cos(mt) dt inf+ g(u)()
J+ uIR,
Z
g( cos(mt) + (t)) cos(mt) dt sup g(u)().
J
uIR,
En consecuencia, a partir de (9.22) se deduce:

q
p2 + p2 () inf+ g(u) sup g(u)
uIR,
uIR,
p
R MR 2(1 + m2 )
MR () ,
m(R R )
lo cual contradice (9.20).
Finalmente, si F0 u = 0 resulta u = Pu, y los mismos calculos de
antes valen para = 0. Luego, u / BR (0).
Podemos concluir que el grado de Leray-Schauder de F en 0
esta definido sobre BR (0), y degLS (F1 , BR (0), 0) = degLS (F0 , BR (0), 0).
Ademas, por la definicion de grado y el hecho de que
F0 u = u P(u + p g(u)),
se ve que degLS (F0 , BR (0), 0) = degB (F0 |Vm , BR (0) Vm , 0).
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Notemos que si u Vm , entonces F0 u = P(g(u) p); de esta

forma, si escribimos
p como antes u = cos(mt ) con [0, 2) se
ve que kukH 1 = (1 + m2 ).
Luego, degLS (F0 , BR (0), 0) puede calcularse como el ndice I(, 0),
donde : [0, 2] C es la curva definida por
1 2
Z
() = g( cos(mt ))eimt dt zp ,
0
con = R 2 y zp = p + ip . Mas aun, I(, 0) = I(zp + , zp ),

(1+m )
y
1 2
Z
zp + () = g( cos(mt ))eimt dt
0
ei 2
Z
= g( cos(mt))eimt dt.
0
Los mismos calculos anteriores considerando = 0 permiten probar
que Z 2
imt

g( cos(mt))e dt
0

() inf+ g(u) sup g(u) MR ().

uIR,
uIR,
De esta desigualdad y la hipotesis (9.20) se sigue facilmente que

I(, 0) = 1, lo cual completa la demostracion.
9.6.1. Un ejemplo sencillo

q
Dada p L2 (0, 2), fijemos una constante c tal que 4c
> p2 + p2
y cierto M > c. Vamos a definir una funcion continua g : R R
tal que |g(u)| M para todo u R; luego, podremos considerar
MR = M para todo R 0. Sean R > R = kpkL2 + 2M suficien-
temente grande, y > 0 suficientemente pequeno tales que:
2c() q 2
C(R, ) < p + p2 .

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Agrandando R si es necesario, podemos suponer que
(R R )
p > 2R .
2
(1 + m )
En consecuencia, basta con definir cualquier funcion continua g

con kgk M , tal que
(R R ) R
g(u)sgn(u) > c para p 2R u + 2R .
2
(1 + m )
Por ejemplo, si p Ker(Lm ) (i.e. p = p = 0), podemos considerar

una funcion g que satisfaga g(u)sgn(u) > 0 para u 0 y g(u) 0
para |u| , para la cual las condiciones de Lazer-Leach no se
cumplen, siempre que la tasa de convergencia a 0 sea suficientemente
pequena. En efecto, por simplicidad supongamos que g(u)sgn(u) se
comporta como |u|r cuando |u| 0 para cierto r (0, 1), y defi-
namos R = 1k , con k (1, 2]. Entonces aR, + para 0,
y
inf+ g(u) sup g(u) = O(kr ).
uIR,
uIR,
Ademas, () = O(2 ), y luego C(R, ) = O(k ). Como kr < k,

tomando pequeno, vemos que la condicion (9.20) se verifica.
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Captulo 10
Apendice
10.1. Repaso de ecuaciones diferenciales

ordinarias
1. Sean R Rn un abierto, (t0 , x0 ) y f : Rn
una funcion continua, localmente Lipschitz en x. Entonces el
problema
0
x = f (t, x)
x(t0 ) = x0
admite una (unica) solucion x : [t0 , t0 + ] Rn para cierto

> 0. Dar una cota inferior para .
2. Lema de Gronwall: Sean u, v : [t0 , t1 ] R0 continuas tales

que
Z t
u(t) + u(s)v(s) ds
t0
para todo t y cierto 0. Entonces

Rt
v(s) ds
u(t) e t0
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[SEC. 10.1: REPASO DE ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS 135
3. Dependencia continua:
Sean , (t0 , x0 ) , f como en el ejercicio 1, y consideremos un
punto (t0 , x0 ) Br (t0 , x0 ) para r > 0 suficientemente pequeno.
Probar que la solucion x del problema
0
x = f (t, x)
x(t0 ) = x0
verifica
|x(t) x(t)| eL|tt0 |
para ciertas constantes = (t0 , x0 ), L 0, y t cerca de t0 , en
donde verifica: (t0 , x0 ) 0 para (t0 , x0 ) (t0 , x0 ).
4. a) Sean , (t0 , x0 ) , f como en el ejercicio 1, y sea K
un compacto. Probar que si una solucion de x0 = f (t, x)
definida en [t0 , t1 ) no se puede extender hasta t1 , entonces
existe > 0 tal que (t, x(t)) / K para t (t1 , t1 ).
Concluir que si [t0 , t1 ] Rn entonces |x(t)| para
t t1.
b) Probar que si f : [t0 , t1 ]Rn Rn es continua, localmente
Lipschitz en x y tiene crecimiento a lo sumo lineal en x
(es decir, |f (t, x)| a|x| + b), entonces toda solucion del
problema x0 = f (t, x) puede extenderse a todo el intervalo
[t0 , t1 ].
c) Sea f : [t0 , t1 ] Rn Rn continua y globalmente Lip-
schitz en x con constante L, y consideremos el operador
T : C([t0 , t1 ], Rn ) C([t0 , t1 ], Rn ) definido por
Z t
T x(t) = x0 + f (s, x(s)) ds.
t0
Probar que para x, y C([t0 , t1 ], Rn ) se tiene:

(t1 t0 )n Ln
kT n x T n yk kx yk,
n!
en donde T n = T . . . T (n veces). Deducir que si n es
grande, T n es una contraccion. Tiene esto alguna relacion
con el ejercicio (4b)?
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136 [CAP. 10: APENDICE
10.2. La ecuacion lineal de segundo orden

u00 (t) + a(t)u0 (t) + b(t)u(t) = (t)
con a, b, : [0, T ] R continuas, es equivalente a la ecuacion

Lu = (t), en donde
Lu(t) = (p(t)u0 (t))0 + q(t)u(t)
para ciertas q, : [0, T ] R continuas y cierta p : [0, T ] R>0

de clase C 1 .
2. Sea L como en el ejercicio anterior, y sea {u1 , u2 } una base
de soluciones del problema homogeneo Lu = 0. Probar que
w = p(u1 u02 u2 u01 ) es una constante no nula.
3. Sean L, u1 , u2 y w como antes, y sea : [0, T ] R una funcion
continua. Probar que todas las soluciones de la ecuacion Lu =
son de la forma u = c1 u1 + c2 u2 , con
1 t
Z
c1 = k 1 + u2 (s)(s) ds,
w 0
1 t
Z
c2 = k 2 u1 (s)(s) ds.
w 0
4. Sea L como antes. Probar que si el problema de Dirichlet
Lu = 0, u(0) = u(T ) = 0
admite solamente la solucion trivial, entonces el problema no

homogeneo
Lu = , u(0) = u0 , u(T ) = uT
tiene una unica solucion para cualquier continua y cualquier

dato de borde (u0 , uT ) R2 . Obtener conclusiones similares
para las condiciones de Neumann
u0 (0) = u0 , u0 (T ) = uT
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[SEC. 10.2: LA ECUACION LINEAL DE SEGUNDO ORDEN 137
y periodicas
u(0) = u(T ), u0 (0) = u0 (T ).
5. Sea L como antes, con q 0. Probar que para toda funcion

continua el problema
Lu = , u(0) = u0 , u(T ) = uT ,
tiene solucion unica. Puede decirse lo mismo para las condi-

ciones de Neumann o periodicas?
6. Sea L como antes, y sea f : [0, T ] R R continua y creciente
en u. Probar que el problema
Lu = f (t, u), u(0) = u0 , u(T ) = uT
tiene a lo sumo una solucion.

7. Desigualdad de Poincare: existe una constante c tal que si u :
[0, T ] R es absolutamente continua con u(0) = u(T ) = 0,
entonces
kukL2 (0,T ) cku0 kL2 (0,T ) .
T
Comentario: veremos en 10.4 que la constante optima es c = .
8. Desigualdad de Wirtinger: existe una constante c tal que si

u : [0, T ] R es absolutamente continua con u(0) = u(T ) y
u0 (0) = u0 (T ), entonces
ku ukL2 (0,T ) cku0 kL2 (0,T )

RT
en donde u es el promedio de u, dado por u := T1 0 u(t) dt.
T
Comentario: en este caso, la constante optima es c = 2 .
9. Probar que existe una constante c tal que si u0 es absolutamente
continua y u0 (t0 ) = 0 para algun t0 entonces
ku0 kL (0,T ) cku00 kL2 (0,T ) .
Generalizar para un operador L como antes.
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10.3. La funcion de Green

En esta seccion veremos que, en ocasiones, la unica solucion de un
problema lineal Lu = se puede expresar en terminos de un operador
integral (el inverso de L), aplicado a .
Vamos a encontrar esta expresion por medio de un calculo directo
cuando se trata el problema lineal
(
u00 = (t)
u(0) = u(T ) = 0.
En efecto, podemos escribir

Z t Z T
u0 (t) =c + (s)ds = c + [0,t) (s)(s)ds,
0 0
y entonces
Z t Z T
u(t) = c+ [0,r) (s)(s)ds dr
0 0
Z T Z T
=ct + [0,t (r) [0,r) (s)(s)ds dr
0 0
Z T Z T
=ct + (s) [0,t) (r)[s,T ] (r)dr ds
0 0
Z T
=ct + (s)(t, s)ds,
0
donde
0 ts
(t, s) =
ts s < t.
Ademas, como u(T ) = 0, vale:
1 T 1 T
Z Z
c= (s)(, s)ds = (s)(T s)ds.
T 0 T 0
Luego
Z T
u(t) = G(t, s)(s)ds,
0
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[SEC. 10.4: DESIGUALDADES DE POINCARE Y WIRTINGER 139
en donde
(
Tt (T s) ts
G(t, s) =
Ts (T t) t > s.
La funcion G : [0, T ]2 R se denomina funcion de Green del proble-

ma.
1. Deducir una expresion similar para condiciones de Dirichlet no

homogeneas.
2. Generalizar para condiciones de Neumann y periodicas.
3. Generalizar para un operador L como en los ejercicios anteri-
ores, y calcular explcitamente la funcion de Green para el caso
Lu = u00 u, con > 0.
10.4. Desigualdades de Poincare y

Wirtinger
En muchas de las aplicaciones que hemos visto resulta de gran
importancia la llamada desigualdad de Poincare:
T 0
kukL2 ku kL2 .

Esta formula es valida para cualquier funcion u del espacio de Sobolev
mencionado en la introduccion:
H01 (0, T ) := {u : [0, T ] R absolutamente continua :

u(0) = u(T ) = 0, u0 L2 (0, 1)}.
En el ejercicio 7 se propone la existencia de alguna constante c

que permite acotar la norma de u mediante la norma de su deriva-
da; veremos ahora una idea informal (aunque esencialmente valida)
que permite demostrar que la constante optima para esta desigual-
dad es T , mediante argumentos sencillos. Por simplicidad, trataremos
unicamente el caso T = 1, la version mas general se obtiene facilmente
mediante un rescale del intervalo.
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Supongamos que queremos minimizar la funcional

Z 1
I(u) = u0 (t)2 dt
0
definida sobre H01 (0, 1), sujeta a la condicion J(u) = 1, con

Z 1
J(u) = u(t)2 dt.
0
Es posible probar que I restringida al conjunto {u : J(u) = 1} alcanza

un mnimo absoluto u1 , que ademas resulta una funcion suave. En tal
caso, por la teora de multiplicadores de Lagrange1 existe un numero
1 tal que DI(u1 ) = 1 DJ(u1 ), es decir:
Z 1 Z 1
0 0
u1 (t) (t) dt = 1 u1 (t)(t) dt
0 0
para toda . Integrando por partes el termino de la izquierda, obte-

nemos: Z 1
(u001 (t) + 1 u1 (t))(t) dt = 0
0
Ademas, como la igualdad vale para toda , entonces
u001 + 1 u1 = 0.
Pero esta ecuacion es facil de resolver: como u1 se anula en 0, tiene

que ser u1 (t) = asen( 1 t) en donde a es una constante apropiada
R1
de modo que valga 0 u1 (t)2 dt = 1. Por otra parte, u1 (1) = 0, de

donde 1 = k. Finalmente, observemos que
Z 1 Z 1 Z 1
I(u1 ) = u01 (t)2 dt = u001 (t)u1 (t) dt = 1 u1 (t)2 dt = 1 .
0 0 0
Entonces, como u1 es un mnimo absoluto, se deduce que k = 1, es

decir: 1 = 2 . De esta forma,
Z 1
mn u0 (t)2 dt = 2 ,
kukL2 =1 0
1 Este hecho es consecuencia inmediata del Teorema de la funcion implcita
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[SEC. 10.4: DESIGUALDADES DE POINCARE Y WIRTINGER 141
en donde el mnimo se toma sobre el espacio H01 (0, 1). Esto dice que
si u H01 (0, 1) es distinta de 0, entonces tomando w = kuku 2 vale
L
R1 0 2 2
0
w (t) , o equivalentemente
Z 1
u0 (t)2 2 kuk2L2 ,
0
como queramos demostrar.

En realidad, existe una demostracion mucho mas elemental, que
es la siguiente: dado u C 1 ([0, 1]) tal que u(0) = 0, definimos
(t) = u2 (t)cotg(t),
que resulta continua en [0, 21 ], y (0) = 0. Entonces
0 (t) = 2u(t)u0 (t)cotg(t) u2 (t)(1 + cotg2 (t))

2 2
u0 (t) u0 (t) u0 (t)2

= u2 (t) u(t)cotg(t) u2 (t).

Integrando, resulta
1/2
1/2 Z u0 (t)2
0 = u2 (t) dt,

0 0
de donde sale que

1/2 1/2
1
Z Z
u2 (t) dt u0 (t)2 dt.
0 2 0
En forma analoga se prueba que si u(1) = 0, entonces

1 1
1
Z Z
u2 (t) dt u0 (t)2 dt,
1/2 2 1/2
y sumando las dos desigualdades cuando u(0) = u(1) = 0 se obtiene

el resultado. El caso general para u absolutamente continua se deduce
en forma inmediata del hecho (bastante elemental) de que C01 ([0, 1])
es denso en H01 (0, 1).
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Cabe aclarar que, aunque parece mas complicada, la otra de-

mostracion es mucho mas general, pues se aplica a otros operadores
lineales diferentes de u00 .
Los anteriores argumentos pueden modificarse para probar tam-
bien que la constante optima para la desigualdad de Wirtinger (ver
T
el ejercicio 8 de la seccion 10.2) es 2 .
10.5. El teorema de Brouwer

Como vimos en el captulo 7, el teorema de Brouwer se demues-
tra en forma inmediata a partir de la teora de grado. Sin embargo,
existen diversas demostraciones directas, algunas mas complicadas
que otras. Por ejemplo, si se conoce el lenguaje de la homologa,
la demostracion se desprende en forma inmediata del hecho de que
no existen retracciones de Rn (o de la bola unitaria) en la esfera:
en efecto, si f : B1 (0) B1 (0) es continua y sin puntos fijos, se
puede construir una retraccion de la siguiente manera: para cada x
tomamos la semirrecta que sale de f (x) y pasa por x, y definimos r(x)
como el punto donde dicha semirrecta corta a S n1 . Esta funcion es
claramente continua, y deja fijos a los puntos de la esfera, lo que es
absurdo.
Pero vale la pena observar que existen demostraciones aun mas
sencillas. El caso n = 1 es claramente trivial, pues el resultado equi-
vale al teorema de Bolzano. Para n = 2 se puede argumentar de
muchas maneras distintas. Aqu el hecho de que no hay retracciones
se prueba de un modo mucho mas directo, recurriendo unicamente
al grupo fundamental: si hubiera una retraccion, debera existir un
epimorfismo del 1 del plano, que es trivial, al de la circunferencia,
que es Z. La dificultad en el caso n > 2 es que justamente el 1 de la
esfera ahora es tambien trivial.
Como sea, hay argumentos todava mas elementales. En primer
lugar, para n = 2 vale la pena mencionar aquella demostracion que
emplea un resultado combinatorio de la teora de juegos: el teorema
de Brouwer se deduce en forma casi inmediata a partir del teorema
del HEX, que a grandes rasgos dice, simplemente, que todo juego de
HEX tiene un ganador (ver [10]).
Tambien se puede probar el teorema de Brouwer en el plano
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[SEC. 10.5: EL TEOREMA DE BROUWER 143
usando herramientas de variable compleja, aunque este procedimien-

to no difiere mucho del que empleamos en la construccion del grado
en el captulo 7.
Veamos ahora otra prueba, que emplea unicamente el teorema de
Green. En realidad, nuestra demostracion consiste en probar que no
hay retracciones de clase C 2 , y repitiendo la construccion anterior
esto dice que el teorema de Brouwer vale para funciones de clase C 2 .
Pero usando el teorema de aproximacion de Weierstrass es muy facil
pasar luego al caso general: si f : B1 (0) B1 (0) es continua, existen
qn : B1 (0) R2 polinomios tales que kqn f k n1 . Observemos
que kqn k n+1 n
n ; luego, si definimos pn := n+1 , se deduce que
pn : B1 (0) B1 (0), y pn f uniformemente. Como pn es de clase
C , tiene un punto fijo xn ; por otra parte, existe una subsucesion
xnj que converge a cierto x B1 (0). Luego f (xnj ) f (x), y ademas
f (xnj )xnj = f (xnj )pnj (xnj ) 0, de donde se ve que f (x)x = 0.
Cabe aclarar que nuestra demostracion de que no hay retracciones
de B1 (0) en S 1 puede extenderse para dimension mayor, empleando
la version general del teorema de Stokes, o el teorema de Gauss.
A modo de corolario del metodo empleado, probaremos tambien
el teorema fundamental del Algebra.
10.5.1. Una demostracion elemental

Dada f : A R2 de clase C 2 , f (x, y) = (u(x, y), v(x, y)) tal que
f (S 1 ) S 1 , en donde A es cualquier entorno de S 1 , definimos
Z
d(f ) := (uvx vux , uvy vuy ) dl
S1
Z Z
= u(vx dx + vy dy) v(ux dx + uy dy).
S1 S1
Se cumplen las siguientes propiedades:

R
1. d(id) = S1
(y dx + x dy) = 2.
2. Si f : B1 (0) S 1 es de clase C 2 , entonces d(f ) = 0.
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Demostracion: como u2 + v 2 1, se deduce que (ux , vx ) y

(uy , vy ) son linealmente dependientes. Por otra parte,
(uvy vuy )x (uvx vux )y = 2(ux vy uy vx )

ux uy
= 2det = 0,
vx vy
y el resultado se deduce del teorema de Green.

3. Si f y g son de clase C 2 definidas en un entorno de S 1 tales que
f (S 1 ) S 1 , g(S 1 ) S 1 y f = g sobre S 1 , entonces d(f ) = d(g).
Demostracion: si f = (u, v) y g = (u, v), entonces las compo-
nentes tangenciales de u y v coinciden con las de u y v.
Mas concretamente, si parametrizamos S 1 por medio de una
curva c(t) se tiene que u c = u c y v c = v c, y luego
u(c(t)) c0 (t) = u(c(t)) c0 (t),
v(c(t)) c0 (t) = v(c(t)) c0 (t).

En otras palabras,
ux dx+uy dy = ux dx+uy dy, vx dx+vy dy = vx dx+vy dy,
de donde el resultado es inmediato.
Como conclusion, se deduce que no puede haber una retraccion

f : B1 (0) S 1 de clase C 2 , pues en tal caso por la propiedad 2
tiene que ser D(f ) = 0. Pero f = id sobre S 1 , y luego por 3 y 1 vale:
d(f ) = d(id) 6= 0, lo que es absurdo.
10.5.2. El teorema fundamental del algebra

Una aplicacion sencilla de la funcion d definida en la seccion pre-
via permite probar el teorema fundamental del algebra. Para ello,
conviene escribir a una funcion f = (u, v) definida en un entorno
de S 1 como la funcion de la variable compleja z = x + iy dada por
f (z) = u(x, y) + iv(x, y). En tal caso, es facil ver que la funcion
n
z
f (z) =
|z|
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es de clase C , y vale d(f ) = 2n. Esto es claro, por ejemplo,

si escribimos a f en coordenadas polares, f (r cos , r sen ) =
(cos n, sen n).
Ahora veremos que la funcion d es continua, en un sentido apropi-
ado:
Teorema
Sea f : A R2 de clase C 2 , en donde A es un entorno de S 1 .
Dado > 0, existe > 0 tal que si : A R2 es de clase C 2 y vale
kk < , kDk < , entonces |d(f + ) d(f )| < .
La demostracion de este resultado es inmediata a partir de la
definicion de d, y del hecho de que
Z

F dl kF k .L(),

en donde L() es la longitud de la curva .

Podemos esbozar entonces una demostracion del teorema funda-
mental del algebra de la siguiente forma (los detalles quedan como
ejercicio): dado un polinomio P monico de grado n, podemos escribir-
lo en la forma P (z) = z n + Q(z), en donde Q tiene a lo sumo grado
n 1. Si P no tiene races, entonces definimos para R > 0 la funcion
P (Rz) 2
g(z) = |P (Rz)| , que resulta de clase C . Por otra parte, si conside-
ramos por ejemplo |z| 12 y hacemos tender R a infinito, vemos que
tanto g como sus derivadas parciales tienden (de modo uniforme) res-
pectivamente a f y sus derivadas n parciales, en donde f es la funcion
z
antes definida por f (z) = |z| . Esto dice que d(g) tiende a 2n.
Por otra parte, por la propiedad 2 de la seccion anterior vale d(g) = 0,
lo que es absurdo.
Vale la pena observar que la misma demostracion es valida para
funciones mas generales, para los cuales los metodos habituales de
variable compleja no pueden aplicarse directamente. Por ejemplo, se
puede deducir el teorema fundamental del algebra generalizado, para
un polinomio en z y z, del tipo
X
P (z, z) = z n + ajk z j z k ,
j+kn1
que no es una funcion analtica.
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Observacion
A partir de lo visto en el captulo 7, es evidente que para una
aplicacion f : B1 (0) R2 suave tal que f (S 1 ) S 1 la misteriosa
funcion d es equivalente al grado de f . En efecto, empleando la no-
1
tacion compleja, para z S 1 vale f (z) = f (z). Luego,
Z 2
1 1 1
Z
deg(f, B1 (0), 0) = dz = f ((t))(f )0 (t) dt
2i f z 2i 0
Z 2
1 h i
= Im f ((t))(f )0 (t) dt
2 0
1
Z
= (uvx vux ) dx + (uvy vuy ) dy.
2
Sin embargo, esta prueba directa del teorema de Brouwer que

hemos dado no requiere hacer uso de la invariancia por homotopa de
la integral compleja.
10.5.3. La demostracion de Milnor y Rogers

Veamos ahora otra demostracion elemental del teorema de Brouw-
er, valida para Rn : la de Milnor-Rogers. A partir de lo antes comen-
tado, es suficiente ver que no existen retracciones de clase C 1 de la
bola unitaria B en la esfera S n1 .
En efecto, si f : B S n1 es de clase C 1 tal que f (x) = x sobre
n1
S , podemos definir, para t [0, 1],
ft (x) = (1 t)x + tf (x) = x + t(f (x) x).
Es claro que para todo x vale |ft (x)| 1, y si x S n1 entonces

ft (x) = x.
Por otra parte, g(x) := f (x) x es de clase C 1 , y entonces existe
una constante c tal que |g(x) g(y)| c|x y| para x, y B. En
consecuencia, si t < 1c la funcion ft es inyectiva, pues si ft (x) = ft (y)
entonces
t
|x y| = t|g(x) g(y)| |x y|.
c
Veamos que si t es suficientemente pequeno, entonces ft es tambien
suryectiva. En efecto, observemos en primer lugar que para cierto
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t0 (0, 1c ) vale que si t t0 entonces la diferencial Dft = I +

tDg es inversible para todo x. Por el teorema de la funcion inversa,
esto implica que ft (B) es abierto para todo t t0 . Supongamos que
ft (B) 6= B, y tomemos z B tal que z / ft (B). Uniendo a z con
cualquier punto de ft (B) por medio de un segmento, se deduce la
existencia de algun y B (ft (B)). Si xk B es una sucesion tal
que ft (xk ) y, por compacidad podemos suponer que converge a
cierto x, y luego ft (x) = y. Como ft es inyectiva y vale la identidad
sobre S n1 , entonces x B. Pero por otra parte, ft (x) ft (B), lo
que contradice el hecho de que y es un punto de la frontera.
Definamos ahora la aplicacion
Z Z
(t) := det(Dft (x)) dx = (t) = det(I + tDg(x)) dx.
B B
Claramente, es un polinomio en t pero ademas, como ft es un

difeomorfismo cuando t t0 , por la formula de cambio de variables se
deduce que es constantemente igual al volumen de B. En particular,
(1) > 0. Pero f1 = f , y a partir de la igualdad |f (x)| = 1 se deduce
que para j = 1, . . . , n vale
hj f (x), f (x)i = 0.
Luego f (x) ker(Df (x)), y en particular esto muestra que

det(Df (x)) = 0 para todo x B. En consecuencia, (1) = 0, lo
que es absurdo.
Para concluir, veamos la siguiente generalizacion obvia del teore-
ma, para el caso de cualquier conjunto homeomorfo a la bola unitaria:
h : B K es un homeomorfismo y f : K K es continua, la apli-
cacion h1 f h : B B es continua, y entonces tiene un punto
fijo x. Luego, y = h(x) es un punto fijo de f .
En particular, podemos tomar como K a cualquier conjunto com-
pacto y convexo en un espacio normado de dimension finita.
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Mtodos Topolgicos

Distribuio: IMPA - E-mail: ddic@impa.br - http://www.impa.br

El presente libro constituye una introduccion elemental a la apli-

uacion se introduce a partir de los captulos 7 y 8, en donde se define

Pablo Amster, marzo de 2009

1. Metodos topologicos: ideas elementales 5

4. El metodo de super y subsoluciones 39

4.2.1. Acotaciones para la derivada. Condicion de Nagu-

5. El teorema de Leray-Schauder: un caso particular 66

8. El grado de Leray-Schauder 104

9. Problemas resonantes 111

En este trabajo se presentan algunas de las ideas y metodos

en donde f : [0, T ] R R es continua.

H01 (0, 1) := {u : [0, 1] R absolutamente continua :

u0 L2 (0, 1), u(0) = u(1) = 0 },

que es un espacio de Hilbert para el producto interno dado por

Resulta entonces inmediato ver que J es diferenciable, y vale:

De esta forma, si u es un punto crtico de J (es decir, DJ(u) 0),

dedicaremos a estudiar principalmente el problema semilineal de se-

1.1. El metodo de shooting

Supongamos que la funcion f : [0, 1] R R es continua, y local-

tiene una unica solucion u definida en cierto intervalo (maximal) no

6 [CAP. 1: METODOS TOPOLOGICOS: IDEAS ELEMENTALES

7 u (1) resulta continua. Esto se debe a la dependencia continua

Esto dice que si > kf k entonces

u0 (t) tkf k > 0

para t 1. De esta forma, u es creciente, y resulta u (1) > 0. Del

A modo de ejemplo, veamos que en algunos casos es posible ase-

para todo t [0, 1]. Es facil ver que la funcion : R R dada

[SEC. 1.1: EL METODO DE SHOOTING 7

En efecto, si pensamos a u como funcion de y t, entonces la

Como u0 0, se deduce que 0 (0) = w0 (1), donde w0 es la unica

Ahora emplearemos el siguiente principio de comparacion de Sturm:

Restando ambas ecuaciones, resulta

Por otra parte, u0 (a) 0 u0 (b), lo que es absurdo.

v1 (t) = sen(t), v2 (t) = sen(2t),

8 [CAP. 1: METODOS TOPOLOGICOS: IDEAS ELEMENTALES

fi (ei + x) 0 fi (ei + x).

Entonces existe algun x [1, 1]n tal que f (x) = 0.

[SEC. 1.2: OPERADOR DE POINCARE 9

Como veremos mas adelante, se extiende de manera apropiada

1.2. Operador de Poincare

10 [CAP. 1: METODOS TOPOLOGICOS: IDEAS ELEMENTALES

Demostracion. Sea Rn tal que || R, y supongamos que u

0 (t) = 2u(t) u0 (t) = 2u(t) f (t, u(t)).

Esto dice que si |u(t)| = R (y (t) = R2 ), entonces 0 (t) < 0; en

1.3. Un ejemplo en R2 : el ndice de una

u00 + g(u) = p(t), u(0) = u(1) = 0

en donde g satisface la siguiente condicion:

Los problemas de este tipo se denominan superlineales; a continuacion

[SEC. 1.3: UN EJEMPLO EN R2 : EL INDICE DE UNA CURVA 11

Para ello, en primer lugar conviene hacer una observacion basica

En efecto, si (0) = (1), la anterior integral no es otra cosa que el

se deduce que la integral vale k2 , con k entero impar. El caso general

u00 = f (t, u, u0 ), u(0) = u(1) = 0,

y consideremos la curva definida en el plano de fases (u0 , u), iden-

(t) = u0 (t) + iu(t).

Por la condicion de Dirichlet, (0) y (1) son numeros reales, que

12 [CAP. 1: METODOS TOPOLOGICOS: IDEAS ELEMENTALES

El interes de esta observacion reside en que el numero k puede

Pero mas alla de la posibilidad de estimar la cantidad de ceros de

[SEC. 1.3: UN EJEMPLO EN R2 : EL INDICE DE UNA CURVA 13

en determinados casos, probar la existencia de soluciones con cierto