GRUPO PetroSharks

RISCO LIMITE ATUAL STATUS

Base: julho-17 Value at Risk (VaR)(*) 2.00% 1.37% OK
(*) 99% de probabilidade.

alocao
Status Fatores de Risco Instrumento Vencimento
% P.L. ESTRATGIA LIMITE POSIO STATUS
COMPRA IPCA NTN-B P 2024 10.0% IPCA + PR 100% 70% OK
COMPRA IPCA NTN-B P 2045 5.0% US$ + TREASURY 50% 15% OK
IBOVESPA + AES IBX100 30% 7% OK
COMPRA Pr FUT DI JAN/18 5.0% S&P + BDR 30% 0% OK
COMPRA Pr FUT DI JAN/19 5.0% RISCO TOTAL 100% 92% OK
COMPRA Pr FUT DI JAN/21 30.0%
COMPRA Pr FUT DI JAN/27 15.0%
- As posies em DI FUTURO sero consideradas pelo critrio de estoque e no de prego, ou seja, uma posio comprada representar
pr-fixado e uma posio vendida um passivo pr fixado.
COMPRA Dolar FUT DOL 1 VCTO 15.0% - Os vencimentos dos produtos de FUTURO de DLAR, FUTURO de TREASURY e FUTURO de S&P sero sempre referentes ao primeiro fu
diponvel pela BM&FBOVESPA e sero roladas com dois dias teis de antecedncia ao vencimento do contrato.
TREASURY US FUT TSY 10Y 1 VCTO 0.0%

COMPRA IBOVESPA FUT IND 1 VCTO 1.0% EMPRESA

COMPRA Aes IBRX BBDC4 - 1.0% Bradesco PN
COMPRA Aes IBRX ESTC3 - 1.0% ESTACIO PART
COMPRA Aes IBRX BVMF3 - 1.0% BMF Bovespa ON
Aes IBRX N/A - 0.0%
Aes IBRX N/A - 0.0%
Aes IBRX N/A - 0.0%
Aes IBRX N/A - 0.0%
COMPRA Aes IBRX RADL3 - 1.0% RAIADrogasil ON
COMPRA Aes IBRX RENT3 - 1.0% Localiza
COMPRA Aes IBRX FLRY3 - 1.0% FLEURY ON

S&P FUT ISP 1 VCTO 0.0%

Aes BDR N/A - 0.0%
Aes BDR N/A - 0.0%
Aes BDR N/A - 0.0%
Aes BDR N/A - 0.0%
Aes BDR N/A - 0.0%
Caixa Exigido Total 21.0%
Caixa Aplicado no Overnight 79.0%